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Option Pricing Under Skewness and Kurtosis Using a Cornish–Fisher Expansion
1 个回复 - 638 次查看 【作者(必填)】Sofiane Aboura[/backcolor] Didier Maillard[/backcolor] 【文题(必填)】Option Pricing Under Skewness and Kurtosis Using a Cornish–Fisher Expansion 【年份(必填)】2016 【全文链接 ...2019-4-12 22:33 - hnhs100 - 求助成功区
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Skewness Versus Kurtosis: Implications for Pricing and Hedging Options
1 个回复 - 576 次查看 【作者(必填)】Sol Kim[/backcolor] Geul Lee[/backcolor] Yuen Jung Park[/backcolor] 【文题(必填)】Skewness Versus Kurtosis: Implications for Pricing and Hedging Options 【年份(必填)】2017 ...2019-4-12 22:31 - hnhs100 - 求助成功区
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Real Options, Idiosyncratic Skewness, and Diversification
1 个回复 - 752 次查看 【作者(必填)】 Luca Del Viva, Eero Kasanen and Lenos Trigeorgis 【文题(必填)】 Real Options, Idiosyncratic Skewness, and Diversification【年份(必填)】 2017 【全文链接或数据库名称(选填)】https://w ...2017-6-23 11:56 - internet.hzx - 求助成功区
1 个回复 - 752 次查看 【作者(必填)】 Luca Del Viva, Eero Kasanen and Lenos Trigeorgis 【文题(必填)】 Real Options, Idiosyncratic Skewness, and Diversification【年份(必填)】 2017 【全文链接或数据库名称(选填)】https://w ...2017-6-23 11:56 - internet.hzx - 求助成功区
Option pricing under GARCH models with Hansen's skewed-
2 个回复 - 931 次查看 【作者(必填)】 someone 【文题(必填)】 Option pricing under GARCH models with Hansen's skewed-t distributed innovations【年份(必填)】 2015 【全文链接或数据库名称(选填)】http://www.sciencedirect.co ...2017-4-14 00:22 - internet.hzx - 求助成功区
2 个回复 - 931 次查看 【作者(必填)】 someone 【文题(必填)】 Option pricing under GARCH models with Hansen's skewed-t distributed innovations【年份(必填)】 2015 【全文链接或数据库名称(选填)】http://www.sciencedirect.co ...2017-4-14 00:22 - internet.hzx - 求助成功区
Skewness and Kurtosis Implied by Option Prices: A Correction
1 个回复 - 812 次查看 【作者(必填)】 CA Brown，DM Robinson 【文题(必填)】 Skewness and Kurtosis Implied by Option Prices: A Correction【年份(必填)】 2002 【全文链接或数据库名称(选填)】http://xueshu.baidu.com/s?wd=pape ...2016-12-6 18:06 - internet.hzx - 求助成功区
1 个回复 - 812 次查看 【作者(必填)】 CA Brown，DM Robinson 【文题(必填)】 Skewness and Kurtosis Implied by Option Prices: A Correction【年份(必填)】 2002 【全文链接或数据库名称(选填)】http://xueshu.baidu.com/s?wd=pape ...2016-12-6 18:06 - internet.hzx - 求助成功区
Option valuation with conditional skewness
1 个回复 - 677 次查看 【作者(必填)】 [*]Peter Christoffersena, , , [*]Steve Hestonb, , [*]Kris Jacobsa, 【文题(必填)】 Option valuation with conditional skewness【年份(必填)】 2006 【全文链接或数据库名称(选填)】h ...2015-12-10 23:24 - internet.hzx - 文献求助专区
1 个回复 - 677 次查看 【作者(必填)】 [*]Peter Christoffersena, , , [*]Steve Hestonb, , [*]Kris Jacobsa, 【文题(必填)】 Option valuation with conditional skewness【年份(必填)】 2006 【全文链接或数据库名称(选填)】h ...2015-12-10 23:24 - internet.hzx - 文献求助专区
the skewness premium option pricing under asymmetric process
1 个回复 - 954 次查看 David Bates. The skewness premium: Option pricing under asymmetric processes. Advances in Futures and Options Research, 9:51{82, 1997. 有哪位大虾能帮忙下载，可设置五个论坛币，我会购买2011-7-3 09:43 - sqq19860225 - 文献求助专区
1 个回复 - 954 次查看 David Bates. The skewness premium: Option pricing under asymmetric processes. Advances in Futures and Options Research, 9:51{82, 1997. 有哪位大虾能帮忙下载，可设置五个论坛币，我会购买2011-7-3 09:43 - sqq19860225 - 文献求助专区
