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基于R语言VaR、分位数回归和极值理论：视频讲解+数据+代码,VaR风险矩阵计算5 个回复 - 1288 次查看 基于R语言VaR、分位数回归和极值理论：视频讲解+数据+代码,VaR风险矩阵计算 VaR、分位数回归和极值理论（第六、七篇）数据 1.1VaR基本概念Pa.wmv 1.2 VaR RiskMetrics计算Pa.wmv 1.3VaR计量模型计算方法 ...2022-2-1 21:15 - Tiger-like - 现金交易版
基于GARCH模型比特币的VaR和ES计算R语言0 个回复 - 1823 次查看 以BTC-USD数据为例，基于GARCH模型，分析计算了比特币的VaR(风险价值)与ES(期望损失)。同时也可以计算其他资产的VaR与ES,代码便于模仿，直接替换即可。 即使没有R语言基础的也可以模仿，同时代码中有中文注释，便于 ...2021-1-8 00:15 - 201518050108 - 现金交易版
基于RiskMetrics模型的比特币的VAR、ES计算R语言代码0 个回复 - 1601 次查看 此代码需在Rstudio上运行。以BTC-USD数据为例，基于RiskMetrics模型，分析计算了比特币的VaR(风险价值)与ES(期望损失)。同时也可以计算其他资产的VaR与ES,代码便于模仿，即使没有R语言基础的也可以模仿，同时代码中有 ...2021-1-7 15:59 - 201518050108 - 现金交易版
基于COPULA-CVAR风险度量的投资组合优化（有代码）5 个回复 - 1291 次查看 基于COPULA-CVAR风险度量的投资组合优化，后面相关的程序代码 基于COPULA-CVAR风险度量的投资组合优化，后面相关的程序代码 基于COPULA-CVAR风险度量的投资组合优化，后面相关的程序代码 基于COPULA-C ...2022-2-24 06:35 - Kathy-202109 - 现金交易版
VaR风险价值测度_基于高斯混合自回归模型的研究1 个回复 - 748 次查看 VaR风险价值测度_基于高斯混合自回归模型的研究 VaR风险价值测度_基于高斯混合自回归模型的研究 VaR风险价值测度_基于高斯混合自回归模型的研究 VaR风险价值测度_基于高斯混合自回归模型的研究 VaR风险价值测度 ...2020-9-26 14:14 - Tiger-like - 现金交易版
数学建模：VaR风险模型+VAR模型(向量自回归模型（vector autoregressive model）1 个回复 - 1404 次查看 数学建模：VaR风险模型+VAR模型(向量自回归模型（vector autoregressive model） 1.VaR风险模型：Value at Risk 2.VAR模型：向量自回归模型（vector autoregressive model） 1.VaR风险模型：Value at Ris ...2020-4-26 14:36 - Lotus_ss - 现金交易版
《基于COPULA-CVAR风险度量的投资组合分析(高清)》谢远涛（2014版）
5 个回复 - 3172 次查看 《基于COPULA-CVaR风险度量的投资组合分析》由对外经济贸易大学出版社出版。 作者简介 谢远涛，男，湖北随州人，对外经济贸易大学保险学院统计与精算学系副教授，硕士生导师，对外经济贸易大学保险学院副院长，毕 ...2015-2-28 13:35 - weiming197813 - 投资人（实务版）
5 个回复 - 3172 次查看 《基于COPULA-CVaR风险度量的投资组合分析》由对外经济贸易大学出版社出版。 作者简介 谢远涛，男，湖北随州人，对外经济贸易大学保险学院统计与精算学系副教授，硕士生导师，对外经济贸易大学保险学院副院长，毕 ...2015-2-28 13:35 - weiming197813 - 投资人（实务版）
求助：VaR风险价值模型
2 个回复 - 3404 次查看 什么是VaR（风险价值模型）呀？VaR（风险价值模型）怎么算？或者怎么应用呀？2014-4-4 15:09 - Mr.杨 - 金融学（理论版）
2 个回复 - 3404 次查看 什么是VaR（风险价值模型）呀？VaR（风险价值模型）怎么算？或者怎么应用呀？2014-4-4 15:09 - Mr.杨 - 金融学（理论版）
VAR风险价值 金融风险管理新标准 菲利普乔瑞
7 个回复 - 2198 次查看 本帖最后由 wanghaidong918 于 2013-1-13 03:13 编辑 金融风险与价值管理方面的一本经典著作！2012-11-18 22:54 - lsx19890717 - 金融学（理论版）
7 个回复 - 2198 次查看 本帖最后由 wanghaidong918 于 2013-1-13 03:13 编辑 金融风险与价值管理方面的一本经典著作！2012-11-18 22:54 - lsx19890717 - 金融学（理论版）
基于COPULA-CVAR风险度量的投资组合分析(高清)PDF——谢远涛, 杨娟 夏孟余
13 个回复 - 3927 次查看 基于COPULA-CVAR风险度量的投资组合分析(高清)PDF 谢远涛 (作者), 杨娟 (作者), 夏孟余 (作者) 出版社: 对外经济贸易大学出版社; 第1版 (2014年1月1日) 作者简介 谢远涛，男，湖北随州人，对外经济贸易大学保险 ...2015-6-25 13:57 - 匿名 - 金融学（理论版）
13 个回复 - 3927 次查看 基于COPULA-CVAR风险度量的投资组合分析(高清)PDF 谢远涛 (作者), 杨娟 (作者), 夏孟余 (作者) 出版社: 对外经济贸易大学出版社; 第1版 (2014年1月1日) 作者简介 谢远涛，男，湖北随州人，对外经济贸易大学保险 ...2015-6-25 13:57 - 匿名 - 金融学（理论版）
GARCH-t计算VaR风险价值
3 个回复 - 3571 次查看 如题，在计算过程中，Garch-t模型中的T-DIST.DOF代表什么意思？在预测GARCH中选择静态，预测结果最后一个没有，是什么原因？在求t分布的分位数时要有自由度，那么t分布的自由度怎么计算呢？请大神指教！2015-8-18 16:22 - phenix_022 - EViews专版
3 个回复 - 3571 次查看 如题，在计算过程中，Garch-t模型中的T-DIST.DOF代表什么意思？在预测GARCH中选择静态，预测结果最后一个没有，是什么原因？在求t分布的分位数时要有自由度，那么t分布的自由度怎么计算呢？请大神指教！2015-8-18 16:22 - phenix_022 - EViews专版
有木有大神知道GARCH求VaR风险价值的Eviews具体操作啊？！！！
7 个回复 - 2736 次查看 GARCH模型我操作出来了，可是然后要怎么求VaR呢？求解答，求具体操作，悬赏3个币哦2017-5-19 09:20 - ctdaiyimin - EViews专版
7 个回复 - 2736 次查看 GARCH模型我操作出来了，可是然后要怎么求VaR呢？求解答，求具体操作，悬赏3个币哦2017-5-19 09:20 - ctdaiyimin - EViews专版
[下载]关于VaR风险价值的几篇文章
20 个回复 - 4802 次查看 上证综合指数的肥尾度量和风险值估计预测DOCVaR理论与应用PDFCVaR与VaR应用在RAPM进行基金绩效评价的比较研究(年会)DOCVaR模型及其在金融风险管理中的应用DOC关于风险度量方法VaR的文献综述PDF2008-3-12 12:16 - yancx19hs - 计量经济学与统计软件
20 个回复 - 4802 次查看 上证综合指数的肥尾度量和风险值估计预测DOCVaR理论与应用PDFCVaR与VaR应用在RAPM进行基金绩效评价的比较研究(年会)DOCVaR模型及其在金融风险管理中的应用DOC关于风险度量方法VaR的文献综述PDF2008-3-12 12:16 - yancx19hs - 计量经济学与统计软件
求VaR风险价值首次提出的论文
1 个回复 - 904 次查看 各位老师，朋友们有风险价值VaR首次提出的原文报告吗？有的话能分享一下吗？感激不尽。或者CVaR的源文2019-4-28 14:37 - 宅方很宅 - 爱问频道
1 个回复 - 904 次查看 各位老师，朋友们有风险价值VaR首次提出的原文报告吗？有的话能分享一下吗？感激不尽。或者CVaR的源文2019-4-28 14:37 - 宅方很宅 - 爱问频道
请问在R也可以建个VaR风险价值计算的模版吗？有R自带可用的包裹吗？
3 个回复 - 3483 次查看 请问在R也可以建个VaR风险价值计算的模版吗？有R自带可用的包裹吗？2015-6-24 16:11 - swanw - R语言论坛
3 个回复 - 3483 次查看 请问在R也可以建个VaR风险价值计算的模版吗？有R自带可用的包裹吗？2015-6-24 16:11 - swanw - R语言论坛
[求助]求教var风险度量
1 个回复 - 2455 次查看 请教var的同仁，怎么样求T分布和GED分布的分位数？如果是在收益率和波动率知道的情况下，怎样求T分布和GED分布的参数？急啊？不能毕业了。各位大侠救命啊？小女QQ300416552006-9-5 20:31 - shuijie0926 - EViews专版
1 个回复 - 2455 次查看 请教var的同仁，怎么样求T分布和GED分布的分位数？如果是在收益率和波动率知道的情况下，怎样求T分布和GED分布的参数？急啊？不能毕业了。各位大侠救命啊？小女QQ300416552006-9-5 20:31 - shuijie0926 - EViews专版
什么是VaR风险控制模型
2 个回复 - 1622 次查看 要写一篇建模论文，需要VaR风险控制模型的详细资料，哪位仁兄可以帮忙，感激涕零！2009-8-17 18:15 - 幸福洋果子 - 爱问频道
2 个回复 - 1622 次查看 要写一篇建模论文，需要VaR风险控制模型的详细资料，哪位仁兄可以帮忙，感激涕零！2009-8-17 18:15 - 幸福洋果子 - 爱问频道
如何用STATA计算VAR风险值？
5 个回复 - 8748 次查看 各位大侠，在stata中有计算VAR风险值的命令吗？怎么使用呢？急！非常感谢12012-5-25 19:35 - xynick - Stata专版
5 个回复 - 8748 次查看 各位大侠，在stata中有计算VAR风险值的命令吗？怎么使用呢？急！非常感谢12012-5-25 19:35 - xynick - Stata专版
哪位有《基于CVaR风险度量的证劵组合投资决策模型研究》
2 个回复 - 1197 次查看 【作者(必填)】姚新颉 【文题(必填)】基于CVaR风险度量的证劵组合投资决策模型研究 【年份(必填)】2004年 【全文链接或数据库名称(选填)】http://d.wanfangdata.com.cn/Periodical_hngyxyxb200402017.aspx2012-3-25 19:03 - henangao - 求助成功区
2 个回复 - 1197 次查看 【作者(必填)】姚新颉 【文题(必填)】基于CVaR风险度量的证劵组合投资决策模型研究 【年份(必填)】2004年 【全文链接或数据库名称(选填)】http://d.wanfangdata.com.cn/Periodical_hngyxyxb200402017.aspx2012-3-25 19:03 - henangao - 求助成功区
基于门限分位点回归的条件VaR风险度量
2 个回复 - 894 次查看 【作者(必填)】 余力； 张勇； 李国勇； 【文题(必填)】 基于门限分位点回归的条件VaR风险度量 【年份(必填)】 2010 【全文链接或数据库名称(选填)】2012-3-7 01:33 - 耕耘使者 - 求助成功区
2 个回复 - 894 次查看 【作者(必填)】 余力； 张勇； 李国勇； 【文题(必填)】 基于门限分位点回归的条件VaR风险度量 【年份(必填)】 2010 【全文链接或数据库名称(选填)】2012-3-7 01:33 - 耕耘使者 - 求助成功区
VaR风险测量
3 个回复 - 1973 次查看 Var风险测度这一部分有懂的吗？应该用什么软件呢？ 基于ARCH族模型对时间序列做了检验后，发现GARCH(1,1)是最拟合的。后面要进行航运市场风险测度，那么是在时间序列的基础上做，还是在残差序列基础上做呢？Var部分 ...2011-4-24 14:21 - ivyyan - EViews专版
3 个回复 - 1973 次查看 Var风险测度这一部分有懂的吗？应该用什么软件呢？ 基于ARCH族模型对时间序列做了检验后，发现GARCH(1,1)是最拟合的。后面要进行航运市场风险测度，那么是在时间序列的基础上做，还是在残差序列基础上做呢？Var部分 ...2011-4-24 14:21 - ivyyan - EViews专版
求“人民币汇率VaR风险度量中多种方法的比较研究”
3 个回复 - 1181 次查看 论文中的多种方法包括： 1、GARCH-历史模拟法-POT模型对人民币汇率风险的实证研究2、基于GARCH模型的人民币汇率风险度量3、基于POT模型的人民币汇率风险度量4、基于GARCH-POT模型的人民币汇率风险度量 ...2011-8-21 18:19 - xjy_whust - 金融学（理论版）
3 个回复 - 1181 次查看 论文中的多种方法包括： 1、GARCH-历史模拟法-POT模型对人民币汇率风险的实证研究2、基于GARCH模型的人民币汇率风险度量3、基于POT模型的人民币汇率风险度量4、基于GARCH-POT模型的人民币汇率风险度量 ...2011-8-21 18:19 - xjy_whust - 金融学（理论版）
