结果:找到“stata 稳健性”相关内容70个,排序为按回复时间降序,搜索更多相关帖子请点击“高级”
请教,stata三维面板数据的稳健性检验
0 个回复 - 736 次查看
使用了分省份、年份、产业的三维面板数据,做固定效应模型,
稳健性检验因为不太好找替换核心变量的指标,可不可以改变数据的维度,使用分省份、年份、行业再回归验证
稳健性呢(就是将产业再细分为行业)?
2023-11-22 13:09 - zjfr - 数据交流中心
Stata稳健性检验——每次去掉一个样本回归系数作图
0 个回复 - 1743 次查看
稳健性检验——每次去掉一个样本作图
webuse grunfeld,clear
mat A=J(3,10,.)
forval i=1/10{
reghdfe invest kstock mvalue if company!=`i',a(company i.year) cl(company)
mat A[1,`i']=r(table)[1,1]
m ...
2022-4-18 01:43 - zdlspace - Stata专版
stata稳健性检验我想进行随机抽样200次,回归的结果没有改变,请问是哪里有问题
0 个回复 - 964 次查看
use "F:\实证数据\7.dta",clear
gen DID=TAX*TIME
order Stkcd Accper PLACE TIME TAX DID //TIME时间 TAX组别
xtset Stkcd Accper
global xlist "SIZE TOP LEV TAT"
reghdfe CSR DID $xlist ,absorb(Stkcd ...
2022-4-8 00:39 - usst18 - Stata专版
stata中随机效应模型如何得到稳健性的估计结果
0 个回复 - 2399 次查看
各位高手,本人菜鸟一枚,正做毕业论文,用的面板数据,经检验适用于随机效应模型,为了得到
稳健性的估计结果,应该用xtgls命令,但我的数据N=15,T=9,而xtgls要求T>N,这样的话是不是就不能用xtgls。
我想问的是如 ...
2018-5-3 19:43 - 王旭东1982 - Stata专版
如何用stata做面板数据的稳健性检验
3 个回复 - 22482 次查看
各位老师,如何用
stata做面板数据的
稳健性检验。是把因变量滞后一期然后作为自变量重新做回归吗?我目前知道的方法有混合回归,固定效应模型,这些模型都是要把因变量滞后一期作为自变量吗?谢谢了!!
2013-12-10 15:06 - onward - Stata专版
[求助]关于STATA做异方差稳健性回归的问题
0 个回复 - 5039 次查看
1。我在做一个
稳健性回归时结果报告 F和Prob > F 缺省,不知是何原因,
2。可否逐步回归和
稳健性回归同时做。即:sw,pr(0.05):reg y x1-xn,robust
3。对于含虚拟变量的函数不能用STATA做上述自动的逐步回归,手动 ...
2007-3-16 15:23 - nash - 计量经济学与统计软件