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局部波动跳扩散模型的篮子期权定价
用渐近展开法
0 个回复 - 412 次查看 摘要翻译： 本文讨论了跳扩散模型的篮子期权定价问题。标的资产价格遵循一些相关的局部波动扩散过程，具有系统性的跳跃。导出了一般随机过程的正向偏积分微分方程(PIDE)，并用渐近展开法逼近了与篮子值过程相关的随机 ...2022-3-31 22:50 - 大多数88 - Forum
0 个回复 - 412 次查看 摘要翻译： 本文讨论了跳扩散模型的篮子期权定价问题。标的资产价格遵循一些相关的局部波动扩散过程，具有系统性的跳跃。导出了一般随机过程的正向偏积分微分方程(PIDE)，并用渐近展开法逼近了与篮子值过程相关的随机 ...2022-3-31 22:50 - 大多数88 - Forum
如何使Dupire的局部波动性与跳跃一起工作
0 个回复 - 365 次查看 摘要翻译： Dupire公式在非扩散环境下失败有几个（数学）原因。然而，在实践中，对期权数据的特殊预处理工作得相当好。在这篇文章中，我们试图解释其中的原因。特别地，我们提出了一个期权数据的正则化过程，使得Dup ...2022-3-31 18:05 - 何人来此 - Forum
0 个回复 - 365 次查看 摘要翻译： Dupire公式在非扩散环境下失败有几个（数学）原因。然而，在实践中，对期权数据的特殊预处理工作得相当好。在这篇文章中，我们试图解释其中的原因。特别地，我们提出了一个期权数据的正则化过程，使得Dup ...2022-3-31 18:05 - 何人来此 - Forum
局部波动率下篮子期权价值的下界逼近
跳跃扩散模型
0 个回复 - 298 次查看 摘要翻译： 在本文中，我们导出了一个易于计算的局部波动跳扩散模型的欧洲一揽子看涨价格的近似。我们应用渐近展开法求出了欧洲篮子看涨价格下界的近似值。如果局部波动率函数是时间无关的，那么有一个封闭形式的近似 ...2022-3-25 15:15 - mingdashike22 - Forum
0 个回复 - 298 次查看 摘要翻译： 在本文中，我们导出了一个易于计算的局部波动跳扩散模型的欧洲一揽子看涨价格的近似。我们应用渐近展开法求出了欧洲篮子看涨价格下界的近似值。如果局部波动率函数是时间无关的，那么有一个封闭形式的近似 ...2022-3-25 15:15 - mingdashike22 - Forum
某些局部波动模型的精确微笑
0 个回复 - 236 次查看 摘要翻译： 我们引入了一类新的局部波动率模型。在这个框架内，我们得到了(i)任何欧式期权的价格和(ii)诱导的隐含波动率微笑的表达式。为了说明我们的框架，我们对一个类似CEV的例子进行了具体的定价和隐含波动率计算 ...2022-3-20 21:00 - 可人4 - Forum
0 个回复 - 236 次查看 摘要翻译： 我们引入了一类新的局部波动率模型。在这个框架内，我们得到了(i)任何欧式期权的价格和(ii)诱导的隐含波动率微笑的表达式。为了说明我们的框架，我们对一个类似CEV的例子进行了具体的定价和隐含波动率计算 ...2022-3-20 21:00 - 可人4 - Forum
不要停留在局部-Dupire局部波动的外推分析
0 个回复 - 259 次查看 摘要翻译： Dupire型局部波动率模型的稳健实现是每个期权交易大厅的一个重要问题。通常，这个（逆）问题是用两个步骤来解决的：(i)隐含波动率面的平滑参数化；(ii)根据所得看涨价格面计算本地波动率。从Lee(Math.Fin ...2022-3-20 13:15 - kedemingshi - Forum
0 个回复 - 259 次查看 摘要翻译： Dupire型局部波动率模型的稳健实现是每个期权交易大厅的一个重要问题。通常，这个（逆）问题是用两个步骤来解决的：(i)隐含波动率面的平滑参数化；(ii)根据所得看涨价格面计算本地波动率。从Lee(Math.Fin ...2022-3-20 13:15 - kedemingshi - Forum
局部波动模型的闭式渐近性
0 个回复 - 191 次查看 摘要翻译： 当资产服从Dupire型局部波动率模型时，我们得到了未定权益的新的封闭形式定价公式。为了得到公式，我们使用了我们最近在[5,6,8]中对热核的短时渐近展开所发展的Dyson-Taylor交换子方法，得到了定价核和导 ...2022-3-6 15:29 - 能者818 - Forum
0 个回复 - 191 次查看 摘要翻译： 当资产服从Dupire型局部波动率模型时，我们得到了未定权益的新的封闭形式定价公式。为了得到公式，我们使用了我们最近在[5,6,8]中对热核的短时渐近展开所发展的Dyson-Taylor交换子方法，得到了定价核和导 ...2022-3-6 15:29 - 能者818 - Forum
Testing the local volatility assumption: a statistical approach-检验局部波动率假设:一种统计方法
0 个回复 - 569 次查看 2004-11-8 23:00 - 财务指标分析833 - Forum
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