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RV-GARCH模型的参数估计程序
0 个回复 - 1702 次查看 RV-GARCH模型的参数估计程序和传统的GARCH模型一样，RV-GARCH模型使用的也是正态的残差分布，这种分布不能给出足够的偏峰和厚尾性质。王天一、黄卓等人改进高频数据波动率的建模，提出了基于厚尾分布的Realized GARC ...2016-11-21 17:17 - Sakya1993 - 经济统计专版
0 个回复 - 1702 次查看 RV-GARCH模型的参数估计程序和传统的GARCH模型一样，RV-GARCH模型使用的也是正态的残差分布，这种分布不能给出足够的偏峰和厚尾性质。王天一、黄卓等人改进高频数据波动率的建模，提出了基于厚尾分布的Realized GARC ...2016-11-21 17:17 - Sakya1993 - 经济统计专版
请教eviews中arma建模及garch模型的参数问题
4 个回复 - 16984 次查看 问题的起因是这样的： 分析某股价指数序列p，先对其进行求自然对数、差分处理，求得对数收益率r=dlog(p) 而后发现对数收益率仍存在自相关性（如下图），故建立ARMA模型进行拟合 上图：r的自相关性检验图。 ...2014-4-30 23:59 - cvnx - EViews专版
4 个回复 - 16984 次查看 问题的起因是这样的： 分析某股价指数序列p，先对其进行求自然对数、差分处理，求得对数收益率r=dlog(p) 而后发现对数收益率仍存在自相关性（如下图），故建立ARMA模型进行拟合 上图：r的自相关性检验图。 ...2014-4-30 23:59 - cvnx - EViews专版
[求助]GARCH模型的参数估计的显著性检验问题
2 个回复 - 5358 次查看 请问ARCH、GARCH模型参数估计的显著性检验都用什么统计量进行检验呢？其统计量还服从相应常规统计量分布吗？EVIEWS给出的GARCH族模型估计结果给出了相应的 Z统计量和相应的P值，但这个Z统计量公式是如何的呢？它的p值 ...2008-6-5 23:50 - Pengkun60 - 计量经济学与统计软件
2 个回复 - 5358 次查看 请问ARCH、GARCH模型参数估计的显著性检验都用什么统计量进行检验呢？其统计量还服从相应常规统计量分布吗？EVIEWS给出的GARCH族模型估计结果给出了相应的 Z统计量和相应的P值，但这个Z统计量公式是如何的呢？它的p值 ...2008-6-5 23:50 - Pengkun60 - 计量经济学与统计软件
求教EGARCH模型的参数意义如何解释？
6 个回复 - 10927 次查看 建立了如下EGARCH模型分析波动不对称性，请问各参数的意义该如何解释呢？2020-3-21 21:27 - Orrrrreo - EViews专版
6 个回复 - 10927 次查看 建立了如下EGARCH模型分析波动不对称性，请问各参数的意义该如何解释呢？2020-3-21 21:27 - Orrrrreo - EViews专版
各位大佬，我想问一下如何通过时间序列逆向推出garch模型的参数呢
1 个回复 - 503 次查看 我现在已经生成了一个garch的时间序列，我应该怎么样才能推导出该时间序列的garch参数呢，希望各位大佬可以指点我一下，非常感谢2020-5-22 14:53 - 793998909 - 爱问频道
1 个回复 - 503 次查看 我现在已经生成了一个garch的时间序列，我应该怎么样才能推导出该时间序列的garch参数呢，希望各位大佬可以指点我一下，非常感谢2020-5-22 14:53 - 793998909 - 爱问频道
悬赏！如何对多元GARCH模型的参数估计结果进行分析？
7 个回复 - 5974 次查看 50论坛币悬赏，请问高手，本人已经计算得到多元GARCH模型的参数估计结果。请问如何对参数估计的结果进行分析。多谢啦！2013-5-5 15:23 - qhathome - 计量经济学与统计软件
7 个回复 - 5974 次查看 50论坛币悬赏，请问高手，本人已经计算得到多元GARCH模型的参数估计结果。请问如何对参数估计的结果进行分析。多谢啦！2013-5-5 15:23 - qhathome - 计量经济学与统计软件
如何用matlab求GARCH模型的参数
9 个回复 - 14234 次查看 有没有哪位大神知道如何用matlab求GARCH模型的参数啊，有没有通用的程序，能否给出，麻烦了，万分感谢2012-6-8 18:12 - zhyuan8609 - MATLAB等数学软件专版
9 个回复 - 14234 次查看 有没有哪位大神知道如何用matlab求GARCH模型的参数啊，有没有通用的程序，能否给出，麻烦了，万分感谢2012-6-8 18:12 - zhyuan8609 - MATLAB等数学软件专版
请教eviews中arma建模及garch模型的参数问题
2 个回复 - 1854 次查看 请问在构架ARMA模型时，根据AIC SC准则应该是3阶最优，但是构建ARMA-GARCH模型时，ARMA的参数不显著，而AR(5)MA(5)的参数显著，请问到底使用哪个模型？ 还有运用arma时系数都是显著的，但是怎么到构建ARMA GARCH模型 ...2019-1-9 12:03 - ufofzw - EViews专版
2 个回复 - 1854 次查看 请问在构架ARMA模型时，根据AIC SC准则应该是3阶最优，但是构建ARMA-GARCH模型时，ARMA的参数不显著，而AR(5)MA(5)的参数显著，请问到底使用哪个模型？ 还有运用arma时系数都是显著的，但是怎么到构建ARMA GARCH模型 ...2019-1-9 12:03 - ufofzw - EViews专版
GARCH模型的参数估计问题
1 个回复 - 6455 次查看 在我们用GARCH模型对波动率刻画时，常用的方法是用极大似然估计方法对模型参数进行参数估计。 问题1: 极大似然估计与拟极大似然，在参数估计过程中有什么不同？ (还是说，拟极大似然估计与极大似然估计仅仅是扰动 ...2018-9-23 19:01 - sunhao8481 - EViews专版
1 个回复 - 6455 次查看 在我们用GARCH模型对波动率刻画时，常用的方法是用极大似然估计方法对模型参数进行参数估计。 问题1: 极大似然估计与拟极大似然，在参数估计过程中有什么不同？ (还是说，拟极大似然估计与极大似然估计仅仅是扰动 ...2018-9-23 19:01 - sunhao8481 - EViews专版
【求助】用matlab求得多元GARCH模型的参数估计后，该如何检验其显著性？
8 个回复 - 6613 次查看 本文做毕业设计，运用matlab已求得二元GARCH模型的参数估计，但是该如何对参数估计结果进行显著性检验？向各位朋友求助！！！2013-4-24 17:12 - qhathome - 计量经济学与统计软件
8 个回复 - 6613 次查看 本文做毕业设计，运用matlab已求得二元GARCH模型的参数估计，但是该如何对参数估计结果进行显著性检验？向各位朋友求助！！！2013-4-24 17:12 - qhathome - 计量经济学与统计软件
怎么用最小二乘法先估计garch模型的参数？
1 个回复 - 5169 次查看 怎么用最小二乘法先估计garch模型的参数？ 挣扎着模仿着参考着好像编了一小段程，但是还需要开始设定一个初值，我看各种书里说用最小二乘法线估计，咋估计阿？感谢。。。。 我都快哭了，后面的小学渣看到听我说一句 ...2014-9-3 02:15 - 小桃桃 - 计量经济学与统计软件
1 个回复 - 5169 次查看 怎么用最小二乘法先估计garch模型的参数？ 挣扎着模仿着参考着好像编了一小段程，但是还需要开始设定一个初值，我看各种书里说用最小二乘法线估计，咋估计阿？感谢。。。。 我都快哭了，后面的小学渣看到听我说一句 ...2014-9-3 02:15 - 小桃桃 - 计量经济学与统计软件
Matlab怎样不打印Garch模型的参数结果？
0 个回复 - 1458 次查看 RT，每次调用完Garch模型后，都会打印一堆参数结果 一次还好，循环调用的话就太多了 model=garch(1,1); r=price2ret(data); fit=estimate(model,r); vf=forecast(fit,100,'Y0',r); ...2015-2-2 13:49 - ptototype - MATLAB等数学软件专版
0 个回复 - 1458 次查看 RT，每次调用完Garch模型后，都会打印一堆参数结果 一次还好，循环调用的话就太多了 model=garch(1,1); r=price2ret(data); fit=estimate(model,r); vf=forecast(fit,100,'Y0',r); ...2015-2-2 13:49 - ptototype - MATLAB等数学软件专版
stata中arma-garch模型的参数检验问题
1 个回复 - 3645 次查看 请问在估计完ARMA-GARCH模型后，对参数之间的线性或非线性关系进行WALD检验时，应该怎么对AR和MA的参数进行引用。我用test L.ar之类的命令显示说没有ar这个变量。2012-10-20 13:12 - cyc49 - Stata专版
1 个回复 - 3645 次查看 请问在估计完ARMA-GARCH模型后，对参数之间的线性或非线性关系进行WALD检验时，应该怎么对AR和MA的参数进行引用。我用test L.ar之类的命令显示说没有ar这个变量。2012-10-20 13:12 - cyc49 - Stata专版
做aparch gjr-garch及自建garch模型的参数估计应该用什么软件？
1 个回复 - 3057 次查看 RT 小白，尤其是软件这区之前没怎么碰过，试着用了下sas，感觉太困难，而且我的问题就是论文里只有一点这方面问题，用数据跑一下算出来参数估计和LL，AIC之类的，看一下哪个模型优，但是我的模型很多，而且有些是在 ...2014-8-25 14:34 - 小桃桃 - 计量经济学与统计软件
1 个回复 - 3057 次查看 RT 小白，尤其是软件这区之前没怎么碰过，试着用了下sas，感觉太困难，而且我的问题就是论文里只有一点这方面问题，用数据跑一下算出来参数估计和LL，AIC之类的，看一下哪个模型优，但是我的模型很多，而且有些是在 ...2014-8-25 14:34 - 小桃桃 - 计量经济学与统计软件
很想知道怎样用matlab进行在扰动项服从不同分布下的GARCH模型的参数估计
4 个回复 - 1705 次查看 很想知道怎样用matlab实现在扰动项服从不同分布下的GARCH模型的参数估计呀，我是一名金融工程初学者，好多不懂，有哪位同学知道的可否给一个详细的解释，小女子在此谢过了。2012-7-31 22:11 - ionoychen - MATLAB等数学软件专版
4 个回复 - 1705 次查看 很想知道怎样用matlab实现在扰动项服从不同分布下的GARCH模型的参数估计呀，我是一名金融工程初学者，好多不懂，有哪位同学知道的可否给一个详细的解释，小女子在此谢过了。2012-7-31 22:11 - ionoychen - MATLAB等数学软件专版
残差项服从稳定分布或双曲分布的GARCH模型的参数估计
14 个回复 - 4520 次查看 GARCH模型的残差性一般假定服从正态分布、t分布或广义误差分布，这些假定与金融市场的典型事实并不是很相符，请高手指点残差为稳定分布或双曲分布的GARCH模型的估计，如果程序质量好，现实货币也可以商量。2009-10-1 21:06 - harryzhang - MATLAB等数学软件专版
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EGARCH模型的参数能用什么软件估计出来？
4 个回复 - 2112 次查看 请问EGARCH模型的参数能用什么软件估计出来？2011-7-15 11:41 - ancaizhengyahao - 计量经济学与统计软件
4 个回复 - 2112 次查看 请问EGARCH模型的参数能用什么软件估计出来？2011-7-15 11:41 - ancaizhengyahao - 计量经济学与统计软件
求助：时间序列服从威布尔分布ARMA-GARCH模型的参数怎么估计？
7 个回复 - 4466 次查看 求助：时间序列服从威布尔分布ARMA-GARCH模型的参数怎么估计？因为做ARMA-GARCH模型要求残差服从正态分布，T分布，或GED分布，但现在我的时间序列服从Weibull分布，那ARMA-GARCH模型的参数能估计出来吗。2009-7-6 15:56 - 密码被盗 - 计量经济学与统计软件
7 个回复 - 4466 次查看 求助：时间序列服从威布尔分布ARMA-GARCH模型的参数怎么估计？因为做ARMA-GARCH模型要求残差服从正态分布，T分布，或GED分布，但现在我的时间序列服从Weibull分布，那ARMA-GARCH模型的参数能估计出来吗。2009-7-6 15:56 - 密码被盗 - 计量经济学与统计软件
用eviews做GARCH模型的参数估计一定要编程吗？
4 个回复 - 7265 次查看 我曾用以下方法做GARCH(1,1)： Qiuck——Estimate Equation：选ARCH方法，这样做出的C(1)、C(2)、ARCH(1)和GARCH(1)就是参数吗？还是要编程求出，如用最大似然估计法。谢谢各位啦！！2009-4-7 21:06 - strongest - EViews专版
4 个回复 - 7265 次查看 我曾用以下方法做GARCH(1,1)： Qiuck——Estimate Equation：选ARCH方法，这样做出的C(1)、C(2)、ARCH(1)和GARCH(1)就是参数吗？还是要编程求出，如用最大似然估计法。谢谢各位啦！！2009-4-7 21:06 - strongest - EViews专版
