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(紧急求助)两步系统GMM 时间分段虚拟变量问题 结果omitted
19 个回复 - 13419 次查看 请教各位，用STATA实现两步系统GMM分地区（东、中、西）的估计，东部包括11个省份，中部8个，西部10个，样本区间为1979-2008，时间分段，分成了三段1979-1991,1992-1998,1999-2008，加入的是时间虚拟变量，可是在进行 ...2011-4-15 14:25 - doudou_165 - Stata专版
19 个回复 - 13419 次查看 请教各位，用STATA实现两步系统GMM分地区（东、中、西）的估计，东部包括11个省份，中部8个，西部10个，样本区间为1979-2008，时间分段，分成了三段1979-1991,1992-1998,1999-2008，加入的是时间虚拟变量，可是在进行 ...2011-4-15 14:25 - doudou_165 - Stata专版
在GMM估计时，如何加入时间和地区虚拟变量
5 个回复 - 9953 次查看 在GMM估计时，如何加入时间和地区虚拟变量，程序如何写。还有加入滞后项的固定效应模型估计的程序怎么写？ 很急，求帮助！谢谢2016-5-15 11:41 - 彼岸rainbow - Stata专版
5 个回复 - 9953 次查看 在GMM估计时，如何加入时间和地区虚拟变量，程序如何写。还有加入滞后项的固定效应模型估计的程序怎么写？ 很急，求帮助！谢谢2016-5-15 11:41 - 彼岸rainbow - Stata专版
系统gmm时间虚拟变量共线性被drop
1 个回复 - 1709 次查看 前辈们好 想请问系统gmm中时间虚拟变量被drop几个说是共线性 请问是什么原因的 与下面这这个情况类似 xtabond2 rd l.rd l.rd2 l.q l.sq cf sale year_1-year_9 year, gmm(l.rd l.q, lag(2 3) collapse ) iv( year_ ...2021-4-20 11:43 - Luffy_D - Stata专版
1 个回复 - 1709 次查看 前辈们好 想请问系统gmm中时间虚拟变量被drop几个说是共线性 请问是什么原因的 与下面这这个情况类似 xtabond2 rd l.rd l.rd2 l.q l.sq cf sale year_1-year_9 year, gmm(l.rd l.q, lag(2 3) collapse ) iv( year_ ...2021-4-20 11:43 - Luffy_D - Stata专版
GMM模型中，被解释变量可以是虚拟变量吗？
1 个回复 - 1356 次查看 如题，请问如果被解释变量是0-1虚拟变量，可以直接用GMM模型进行回归吗？如果不能，如何解决内生性问题呢？2021-3-26 10:07 - nkutyr - 爱问频道
1 个回复 - 1356 次查看 如题，请问如果被解释变量是0-1虚拟变量，可以直接用GMM模型进行回归吗？如果不能，如何解决内生性问题呢？2021-3-26 10:07 - nkutyr - 爱问频道
系统GMM需要加入年份虚拟变量吗？命令怎么写？
1 个回复 - 2876 次查看 动态面板，共31个省份7年的数据，老师说所考虑时间段政策变化较大，让我加入年份虚拟变量，我不知道系统GMM估计中加入年份虚拟变量怎么写命令？ 原命令：xtdpdsys Y X1 X2 X3 X4,maxldep(2) maxlags(2) endogenou ...2019-4-30 18:02 - mocha95929 - Stata专版
1 个回复 - 2876 次查看 动态面板，共31个省份7年的数据，老师说所考虑时间段政策变化较大，让我加入年份虚拟变量，我不知道系统GMM估计中加入年份虚拟变量怎么写命令？ 原命令：xtdpdsys Y X1 X2 X3 X4,maxldep(2) maxlags(2) endogenou ...2019-4-30 18:02 - mocha95929 - Stata专版
如何在stata 做差分GMM时加入时间虚拟变量
4 个回复 - 3250 次查看 今天新学习GMM回归，看到连玉君老师的视频里，有yr1980-yr1984. 但是自己的数据里如何加入时间虚拟变量呢？ 感谢一个好友给的答案：（命令） tab year,gen (yid)2019-8-12 23:48 - 1255957038 - Stata专版
4 个回复 - 3250 次查看 今天新学习GMM回归，看到连玉君老师的视频里，有yr1980-yr1984. 但是自己的数据里如何加入时间虚拟变量呢？ 感谢一个好友给的答案：（命令） tab year,gen (yid)2019-8-12 23:48 - 1255957038 - Stata专版
用GMM模型时，虚拟变量是怎么设定的
5 个回复 - 5886 次查看 请问连老师，在GMM两阶段估计中，我用tab产生了时间虚拟变量，去掉第一个时间虚拟变量之后，加在了xtabond之后，然后用estat sargan 与estat abond分别检验工具变量的合理性时与是否存在二阶序列相关时，结果显示为" ...2013-5-5 13:55 - 1988shuangyu - Stata专版
5 个回复 - 5886 次查看 请问连老师，在GMM两阶段估计中，我用tab产生了时间虚拟变量，去掉第一个时间虚拟变量之后，加在了xtabond之后，然后用estat sargan 与estat abond分别检验工具变量的合理性时与是否存在二阶序列相关时，结果显示为" ...2013-5-5 13:55 - 1988shuangyu - Stata专版
GMM估计需要加入年份虚拟变量吗？命令怎么写？
0 个回复 - 862 次查看 动态面板，共31个省份7年的数据，老师说所考虑时间段政策变化较大，让我加入年份虚拟变量，我不知道系统GMM估计中加入年份虚拟变量怎么写命令？ 原命令：xtdpdsys Y X1 X2 X3 X4,maxldep(2) maxlags(2) endogenou ...2019-4-30 17:35 - mocha95929 - Stata专版
0 个回复 - 862 次查看 动态面板，共31个省份7年的数据，老师说所考虑时间段政策变化较大，让我加入年份虚拟变量，我不知道系统GMM估计中加入年份虚拟变量怎么写命令？ 原命令：xtdpdsys Y X1 X2 X3 X4,maxldep(2) maxlags(2) endogenou ...2019-4-30 17:35 - mocha95929 - Stata专版
系统GMM估计时，需要加入个体虚拟变量吗？
8 个回复 - 10088 次查看 模型的形式是： (LnInno)it=β1(LnInno)it-1+β2Xit+αi+µt+εit αi是个体固定效应 µt是年份固定效应，用系统GMM估计时需要加入年份虚拟变量，那个体虚拟变量需要加入吗？ 我知道差分模型 ...2012-5-15 20:19 - xx_13120 - Stata专版
8 个回复 - 10088 次查看 模型的形式是： (LnInno)it=β1(LnInno)it-1+β2Xit+αi+µt+εit αi是个体固定效应 µt是年份固定效应，用系统GMM估计时需要加入年份虚拟变量，那个体虚拟变量需要加入吗？ 我知道差分模型 ...2012-5-15 20:19 - xx_13120 - Stata专版
gmm中虚拟变量问题
0 个回复 - 1339 次查看 在进行gmm回归时，想要引入tp的时间虚拟变量d1，1999-2008年，d1=1；2009-2016年，d1=0。但是当tp和tp*d1同时回归时，出现near singular matrix，如图。用LS回归的话则可以出现结果。我想问一下是哪里出现了问题吗～ ...2019-2-10 00:25 - xctalvo - EViews专版
0 个回复 - 1339 次查看 在进行gmm回归时，想要引入tp的时间虚拟变量d1，1999-2008年，d1=1；2009-2016年，d1=0。但是当tp和tp*d1同时回归时，出现near singular matrix，如图。用LS回归的话则可以出现结果。我想问一下是哪里出现了问题吗～ ...2019-2-10 00:25 - xctalvo - EViews专版
GMM的虚拟变量drop问题
3 个回复 - 2378 次查看 在做GMM估计时，已经事先自己drop掉一个年份的虚拟变量了，可是估计时，stata又自动drop掉一个，那么就要删除两个虚拟变量，而且常数项是缺失的，这是为什么？ dum_yr5 dropped from div() because of collinearity什 ...2013-8-24 08:32 - 椒盐虾 - Stata专版
3 个回复 - 2378 次查看 在做GMM估计时，已经事先自己drop掉一个年份的虚拟变量了，可是估计时，stata又自动drop掉一个，那么就要删除两个虚拟变量，而且常数项是缺失的，这是为什么？ dum_yr5 dropped from div() because of collinearity什 ...2013-8-24 08:32 - 椒盐虾 - Stata专版
求助：在自相关固定效应模型中的twostep估计和GMM方法为何不能加入时间虚拟变量？？
0 个回复 - 2009 次查看 通常在面板数据模型的回归中，需要加时间虚拟变量加以控制，多数估计方法都可以。但是在自相关的固定效应模型中使用的twostep方法，以及GMM方法时，Stata报错，请问各位是什么原因？是本身不能加虚拟变量，还是有其他 ...2016-7-3 09:06 - 史蒂芬肥青年 - Stata专版
0 个回复 - 2009 次查看 通常在面板数据模型的回归中，需要加时间虚拟变量加以控制，多数估计方法都可以。但是在自相关的固定效应模型中使用的twostep方法，以及GMM方法时，Stata报错，请问各位是什么原因？是本身不能加虚拟变量，还是有其他 ...2016-7-3 09:06 - 史蒂芬肥青年 - Stata专版
System GMM的回归方程需不需要加入截面虚拟变量？
1 个回复 - 920 次查看 我在读一些文章的时候发现，用到System GMM的时候，回归方程中通常都加入了时间(年份)虚拟变量，而不加入截面(例如，国家)虚拟变量。而且有文章里说System GMM可以处理截面固定效果。所以，请问是不是System GMM的回 ...2016-5-13 03:27 - pekams - 计量经济学与统计软件
1 个回复 - 920 次查看 我在读一些文章的时候发现，用到System GMM的时候，回归方程中通常都加入了时间(年份)虚拟变量，而不加入截面(例如，国家)虚拟变量。而且有文章里说System GMM可以处理截面固定效果。所以，请问是不是System GMM的回 ...2016-5-13 03:27 - pekams - 计量经济学与统计软件
动态面板，GMM估计，内生变量为虚拟变量、计数变量，是否还能利用GMM方法
2 个回复 - 4671 次查看 动态面板数据，GMM估计，遇到以下疑惑： 被解释变量为一般定量变量（如：工资水平） 内生变量为虚拟变量（如： 是否加入工会）、计数变量（如：观测时期内的失业次数），是否还能利用GMM方法估计 具体问题如下： ...2015-7-10 23:40 - 君尚儿 - Stata专版
2 个回复 - 4671 次查看 动态面板数据，GMM估计，遇到以下疑惑： 被解释变量为一般定量变量（如：工资水平） 内生变量为虚拟变量（如： 是否加入工会）、计数变量（如：观测时期内的失业次数），是否还能利用GMM方法估计 具体问题如下： ...2015-7-10 23:40 - 君尚儿 - Stata专版
关于虚拟变量和系统GMM的问题
7 个回复 - 4795 次查看 第一次使用这两个方法，还想请教下各位。现在假设：因变量为A，自变量有B,C,D，其中D是虚拟变量，某些特殊年份为1，其他年份为0，我在Excel表中已经处理好了，那么在Stata中如何设立D为虚拟变量。另外在做GMM时，带有 ...2015-3-20 16:05 - 雪地蔷薇 - Stata专版
7 个回复 - 4795 次查看 第一次使用这两个方法，还想请教下各位。现在假设：因变量为A，自变量有B,C,D，其中D是虚拟变量，某些特殊年份为1，其他年份为0，我在Excel表中已经处理好了，那么在Stata中如何设立D为虚拟变量。另外在做GMM时，带有 ...2015-3-20 16:05 - 雪地蔷薇 - Stata专版
【求教】如何Eviews 7 的广义矩阵（GMM）中使用虚拟变量（Dummy Variables）
1 个回复 - 2735 次查看 我想用Eviews7 软件的用广义矩阵（GMM）研究股票一天内的买卖差价（从8点，到下午4点半），每10分钟一个差价。所以一共51 个组observations. 我有20支股票，21个交易日。为了查看每10分钟的差价是否显著，我用了虚拟 ...2013-7-8 17:42 - BlackRifle - 爱问频道
1 个回复 - 2735 次查看 我想用Eviews7 软件的用广义矩阵（GMM）研究股票一天内的买卖差价（从8点，到下午4点半），每10分钟一个差价。所以一共51 个组observations. 我有20支股票，21个交易日。为了查看每10分钟的差价是否显著，我用了虚拟 ...2013-7-8 17:42 - BlackRifle - 爱问频道
GMM中怎样加入虚拟变量？
9 个回复 - 4343 次查看 用gmm命令直接进行gmm估计时，想加入time dummy，应该怎样写呢？2013-8-12 21:08 - emilychou - Stata专版
9 个回复 - 4343 次查看 用gmm命令直接进行gmm估计时，想加入time dummy，应该怎样写呢？2013-8-12 21:08 - emilychou - Stata专版
【求教】如何Eviews 7 的广义矩阵（GMM）中使用虚拟变量（Dummy Variables）
3 个回复 - 2130 次查看 我想用Eviews7 软件的用广义矩阵（GMM）研究股票一天内的买卖差价（从8点，到下午4点半），每10分钟一个差价。所以一共51 个组observations. 我有20支股票，21个交易日。为了查看每10分钟的差价是否显著，我用了虚拟 ...2013-7-8 06:33 - BlackRifle - 求助成功区
3 个回复 - 2130 次查看 我想用Eviews7 软件的用广义矩阵（GMM）研究股票一天内的买卖差价（从8点，到下午4点半），每10分钟一个差价。所以一共51 个组observations. 我有20支股票，21个交易日。为了查看每10分钟的差价是否显著，我用了虚拟 ...2013-7-8 06:33 - BlackRifle - 求助成功区
【求助】差分GMM中虚拟变量设定的问题？
1 个回复 - 3343 次查看 在使用A&B（1991）的方法做差分GMM估计中，虚拟变量如何设置取值？比如说，想让2003年之后取值为1，之前取值为0，应该怎么做？之所以提出该问题是因为，该方法首先要对水平变量取值做一次差分，而虚拟变量一次差分后 ...2011-7-18 17:10 - dyf2008 - Stata专版
1 个回复 - 3343 次查看 在使用A&B（1991）的方法做差分GMM估计中，虚拟变量如何设置取值？比如说，想让2003年之后取值为1，之前取值为0，应该怎么做？之所以提出该问题是因为，该方法首先要对水平变量取值做一次差分，而虚拟变量一次差分后 ...2011-7-18 17:10 - dyf2008 - Stata专版
[求助]在plm包里如何建立gmm时间虚拟变量模型
1 个回复 - 3645 次查看 例如，在plm包，pgmm程序里，如想度量出时间虚拟变量的效应，该如何实现？谢谢，需要重新编写还是套用程序？z1<-pgmm(dynformula(log(emp)~log(wage)+log(capital)+log(output),list(2,1,0,1)),data=EmplUK,effect ...2009-3-11 16:29 - 笑瑕_saga - R语言论坛
1 个回复 - 3645 次查看 例如，在plm包，pgmm程序里，如想度量出时间虚拟变量的效应，该如何实现？谢谢，需要重新编写还是套用程序？z1<-pgmm(dynformula(log(emp)~log(wage)+log(capital)+log(output),list(2,1,0,1)),data=EmplUK,effect ...2009-3-11 16:29 - 笑瑕_saga - R语言论坛
