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【教案与案例】财务管理 课件、案例与文献资料合集0 个回复 - 511 次查看 内容很丰富，欢迎下载学习。 西南财经大学版本课件资料 1_演示文稿-财务本质.pdf 2_演示文稿-财务目标.pdf 3_演示文稿-财务管理的内容.pdf 4_演示文稿-理财环境.pdf 5_教学课件-模块一总论.pdf 6_媒体素材 ...2022-11-23 22:59 - wz151400 - 现金交易版
基于郑振龙《金融工程》－全部模型xls文件4 个回复 - 978 次查看 基于郑振龙－《金融工程》－全部模型xls文件 第03章中国收益率曲线动态图.xls 第03章基差.xIs 第03章利率的换算.xls 第03章美国收益率曲线动态图.xls 第03章收益率曲线的计算.xls 第03章现货远期平价及远期 ...2022-11-17 08:07 - Mama-2022 - 现金交易版
CAPM+资本资产定价模型+估计贝塔系数+资产配置:金融学计算演示in Excel3 个回复 - 1523 次查看 CAPM+资本资产定价模型+估计贝塔系数+资产配置:金融学计算演示in Excel CAPM+资本资产定价模型+估计贝塔系数+资产配置:金融学计算演示in Excel CAPM+资本资产定价模型+估计贝塔系数+资产配置:金融学计算演示 ...2022-5-2 07:40 - Lotus_ss - 现金交易版
black-Scholes excel 期权定价模型
3 个回复 - 2482 次查看 black-Scholes excel 期权定价模型2017-11-23 02:53 - 刘麦 - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
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金融量化分析 in Matlab：期权定价模型与数值方法2 个回复 - 976 次查看 金融量化分析 in Matlab：期权定价模型与数值方法有相关的案例数据分析讲解，并配有相应的程序命令代码code解读 金融量化分析 in Matlab：期权定价模型与数值方法有相关的案例数据分析讲解，并配有相应的程序命令 ...2020-9-17 12:08 - Fu-pear - 现金交易版
Copula, Copula-VaR, Copula-coVaR，期权定价模型与风险的计算：基于Copula的VaR度量2 个回复 - 1843 次查看 Copula, Copula-VaR, Copula-coVaR，期权定价模型与风险的计算：基于Copula的VaR度量与事后检验 1》 培训教程PPT 1.股票市场风险指标分解.ppt 1.股票市场风险指标计算.ppt 1.债券组合市场VaR度量.ppt 2.债券 ...2020-1-17 19:34 - Mujahida - 现金交易版
期权波动率与定价：期权定价模型,视频为你详细解读1 个回复 - 1185 次查看 期权波动率与定价：期权定价模型 期权波动率与定价：期权定价模型 期权波动率与定价：期权定价模型 期权波动率与定价：期权定价模型 期权波动率与定价：期权定价模型 期权波动率与定价：期权定价模型 期权 ...2020-6-16 14:51 - Tiger-like - 现金交易版
财务成本管理讲义，风险和报酬—资本资产定价模型，二叉树期权定价模型1 个回复 - 838 次查看 财务成本管理讲义，风险和报酬—资本资产定价模型，二叉树期权定价模型 第01讲前言.doc 第02讲_企业组织形式和财务管理的内容.doc 第03讲财务管理的目标与利益相关者的要求.docx 第04讲财务管理的核心概念和基 ...2022-10-12 10:16 - Tiger-like - 现金交易版
期权定价模型，原版 PDF Advanced Option Pricing Models by Katz, McCormick
3 个回复 - 1696 次查看 2019-3-10 20:01 - lahela - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
3 个回复 - 1696 次查看 2019-3-10 20:01 - lahela - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
基于聚类分析的双目标优化定价模型：附程序命令代码1 个回复 - 861 次查看 基于聚类分析的双目标优化定价模型：附程序命令代码 基于聚类分析的双目标优化定价模型：附程序命令代码 基于聚类分析的双目标优化定价模型：附程序命令代码 基于聚类分析的双目标优化定价模型：附程序命令代 ...2021-3-8 15:29 - lily-2021 - 现金交易版
BS期权定价模型-excel模板
16 个回复 - 6211 次查看 很实用的BS期权定价模型-excel模板 sharing with every one2019-8-19 10:07 - zy02052 - 新手入门区
16 个回复 - 6211 次查看 很实用的BS期权定价模型-excel模板 sharing with every one2019-8-19 10:07 - zy02052 - 新手入门区
资本资产定价模型、资本资产定价模型是什么、资本资产定价模型的含义
44 个回复 - 307 次查看 资本资产定价模型：是无风险资产的报酬率加上因市场组合的内在风险所需的补偿。 ——王化成等.财务管理学（第8版）[M].北京:中国人民大学出版社,2018.52020-2-24 17:43 - HELLO_BABY - Forum
44 个回复 - 307 次查看 资本资产定价模型：是无风险资产的报酬率加上因市场组合的内在风险所需的补偿。 ——王化成等.财务管理学（第8版）[M].北京:中国人民大学出版社,2018.52020-2-24 17:43 - HELLO_BABY - Forum
期权定价模型学习汇总~~~（持续更新）！
164 个回复 - 16445 次查看 期权定价汇总贴~~~持续更新 最近在研究和期权有关的问题， 看到论坛中关于期权定价的帖子有很多， 对学习研究期权的坛友很有帮助， 做一个汇总贴，方便大家学习 {:0_248:} 二叉树期权定价的模型Excel版蒙特卡 ...2020-1-7 11:55 - 18249079690 - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
164 个回复 - 16445 次查看 期权定价汇总贴~~~持续更新 最近在研究和期权有关的问题， 看到论坛中关于期权定价的帖子有很多， 对学习研究期权的坛友很有帮助， 做一个汇总贴，方便大家学习 {:0_248:} 二叉树期权定价的模型Excel版蒙特卡 ...2020-1-7 11:55 - 18249079690 - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
投资组合理论与资本资产定价模型 2个精品课件
18 个回复 - 3468 次查看 本帖最后由 oasises 于 2019-4-22 11:22 编辑 理论篇：是理解《投资组合理论与资本资产定价模型》 最好的课件，119页 ，适合投资学，金融学，证券投资学，或者金融经济学中相关课程。实务篇：《盘口语言解密高级版》 ...2019-3-13 18:30 - oasises - 金融学（理论版）
18 个回复 - 3468 次查看 本帖最后由 oasises 于 2019-4-22 11:22 编辑 理论篇：是理解《投资组合理论与资本资产定价模型》 最好的课件，119页 ，适合投资学，金融学，证券投资学，或者金融经济学中相关课程。实务篇：《盘口语言解密高级版》 ...2019-3-13 18:30 - oasises - 金融学（理论版）
二叉树定价模型
0 个回复 - 378 次查看 可转债的二叉树定价模型及定价误差分析基于区间数的二叉树定价模型 美式期权的二叉树定价模型推导与数值方法2022-7-28 14:22 - Lyon0898 - 行为经济学与实验经济学
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BSM期权定价模型
6 个回复 - 2169 次查看 证券市场效率对BSM期权定价公式精度的影响，如何能够提升BSM期权定价公式的精度2021-6-6 22:51 - Chelsea0008 - 爱问频道
6 个回复 - 2169 次查看 证券市场效率对BSM期权定价公式精度的影响，如何能够提升BSM期权定价公式的精度2021-6-6 22:51 - Chelsea0008 - 爱问频道
五因素资产定价模型
1 个回复 - 902 次查看 论资产定价理论的发展_从单因素模型到五因素模型 我国主板与创业板市场资产定价因素比较研究——基于Fama-French五因素模型2022-5-30 14:42 - Lyon0898 - 行为经济学与实验经济学
1 个回复 - 902 次查看 论资产定价理论的发展_从单因素模型到五因素模型 我国主板与创业板市场资产定价因素比较研究——基于Fama-French五因素模型2022-5-30 14:42 - Lyon0898 - 行为经济学与实验经济学
资产定价模型及其在中国股票市场的检验
2 个回复 - 468 次查看 【作者(必填)】孟庆顺 【文题(必填)】资产定价模型及其在中国股票市场的检验 【年份(必填)】2005 【全文链接或数据库名称(选填)】资产定价模型及其在中国股票市场的检验--《吉林大学》2005年博士论文 (cnki ...2021-12-9 09:55 - ssylzz - 求助成功区
2 个回复 - 468 次查看 【作者(必填)】孟庆顺 【文题(必填)】资产定价模型及其在中国股票市场的检验 【年份(必填)】2005 【全文链接或数据库名称(选填)】资产定价模型及其在中国股票市场的检验--《吉林大学》2005年博士论文 (cnki ...2021-12-9 09:55 - ssylzz - 求助成功区
行为资本资产定价模型
1 个回复 - 1923 次查看 资本资产定价模型的应用分析 会计准则变革、资本成本与企业投资行为——基于资本资产定价模型的理论分析资本资产定价模型的贝塔系数时变性研究2022-5-18 16:03 - Lyon0898 - 行为经济学与实验经济学
1 个回复 - 1923 次查看 资本资产定价模型的应用分析 会计准则变革、资本成本与企业投资行为——基于资本资产定价模型的理论分析资本资产定价模型的贝塔系数时变性研究2022-5-18 16:03 - Lyon0898 - 行为经济学与实验经济学
金融随机分析：二叉树资产定价模型 第一卷 [美]史蒂文
21 个回复 - 6646 次查看 题名: 金融随机分析：二叉树资产定价模型．第一卷 作者: (美)史蒂芬·E.施里夫(Steven E. Shreve)著 ISBN: 978-7-5642-0267-5 出版社： 上海财经大学出版社 丛编: 汉译经济学文库 关键词： 随机分析 ...2012-5-26 20:13 - 破晓瞬间 - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
21 个回复 - 6646 次查看 题名: 金融随机分析：二叉树资产定价模型．第一卷 作者: (美)史蒂芬·E.施里夫(Steven E. Shreve)著 ISBN: 978-7-5642-0267-5 出版社： 上海财经大学出版社 丛编: 汉译经济学文库 关键词： 随机分析 ...2012-5-26 20:13 - 破晓瞬间 - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
金融衍生品定价模型-数理金融引论 pdf完整版
47 个回复 - 25856 次查看 文件原始来源. 我先用CoffeeEnt将原始pdg版本解密后, 再用 官方超星浏览器(非破解) 打印成PDF格式. 并且,我还用Acrobat 按目录制作了书签,方便查找. 次论坛曾经发布的pdf版本,不完整,故我上传此版本. 我已 ...2009-8-16 20:36 - chaoskey - 金融学（理论版）
47 个回复 - 25856 次查看 文件原始来源. 我先用CoffeeEnt将原始pdg版本解密后, 再用 官方超星浏览器(非破解) 打印成PDF格式. 并且,我还用Acrobat 按目录制作了书签,方便查找. 次论坛曾经发布的pdf版本,不完整,故我上传此版本. 我已 ...2009-8-16 20:36 - chaoskey - 金融学（理论版）
[原创]金融衍生品定价模型--数理金融引论.pdf
72 个回复 - 19130 次查看 金融衍生品定价模型--数理金融引论 我好不容易才做出一本PDF的电子书！！！ 如果您认为衍生品就是求解鞅下的一个折现期望值的话，那么您就还未了解衍生品定价的精髓。如果您认为衍生品定价只要BS公式的 ...2009-7-8 00:39 - ldyanbo - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
72 个回复 - 19130 次查看 金融衍生品定价模型--数理金融引论 我好不容易才做出一本PDF的电子书！！！ 如果您认为衍生品就是求解鞅下的一个折现期望值的话，那么您就还未了解衍生品定价的精髓。如果您认为衍生品定价只要BS公式的 ...2009-7-8 00:39 - ldyanbo - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
期权定价模型校准及奇异期权避险有效性的实证比较
2 个回复 - 1456 次查看 【作者(必填)】王挺伟； 【文题(必填)】期权定价模型校准及奇异期权避险有效性的实证比较 【年份(必填)】2012 【全文链接或数据库名称(选填)】2016-3-27 17:40 - hnzb - 求助成功区
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Lévy分布下期权蒙特卡洛模拟定价模型 ——基于中国权证市场实证分析
2 个回复 - 1601 次查看 【作者(必填)】马俊伟[/backcolor]；[/backcolor] 【文题(必填)】Lévy分布下期权蒙特卡洛模拟定价模型 ——基于中国权证市场实证分析 【年份(必填)】2014 【全文链接或数据库名称(选填)】2016-3-27 18:05 - hnzb - 求助成功区
2 个回复 - 1601 次查看 【作者(必填)】马俊伟[/backcolor]；[/backcolor] 【文题(必填)】Lévy分布下期权蒙特卡洛模拟定价模型 ——基于中国权证市场实证分析 【年份(必填)】2014 【全文链接或数据库名称(选填)】2016-3-27 18:05 - hnzb - 求助成功区
金融随机分析（第一卷）二叉树资产定价模型
1 个回复 - 4096 次查看 金融随机分析（第一卷）二叉树资产定价模型 史蒂文·E.施里夫（著） 陈启宏 陈迪华 （译） 有需要的小伙伴可以自行下载2015-10-29 22:13 - 龙小兔 - 金融学（理论版）
1 个回复 - 4096 次查看 金融随机分析（第一卷）二叉树资产定价模型 史蒂文·E.施里夫（著） 陈启宏 陈迪华 （译） 有需要的小伙伴可以自行下载2015-10-29 22:13 - 龙小兔 - 金融学（理论版）
总量流动性短缺与流动性资产定价模型PPT（霍尔斯特罗姆和梯若尔）0 个回复 - 953 次查看 资本资产定价模型就是在投资组合理论和资本市场理论基础上形成发展起来的，主要研究证券市场中资产的预期收益率与风险资产之间的关系，以及均衡价格是如何形成的。资本资产定价模型研究的重点在于探求风险资产收益与 ...2017-10-19 20:59 - zhf_12@sina.com - 现金交易版
基于违约密度期限结构的信用衍生品定价模型
L'Evy随机场
0 个回复 - 268 次查看 摘要翻译： 我们利用L\'eVy随机场对远期违约强度和违约密度的期限结构进行了建模，从而使我们可以考虑具有违约后回收付款的信用衍生品。作为应用，我们研究了违约债券的定价问题，并将定价核表示为抛物型积分微分方程 ...2022-3-18 08:35 - 何人来此 - Forum
0 个回复 - 268 次查看 摘要翻译： 我们利用L\'eVy随机场对远期违约强度和违约密度的期限结构进行了建模，从而使我们可以考虑具有违约后回收付款的信用衍生品。作为应用，我们研究了违约债券的定价问题，并将定价核表示为抛物型积分微分方程 ...2022-3-18 08:35 - 何人来此 - Forum
一个多周期均衡定价模型
0 个回复 - 161 次查看 摘要翻译： 本文提出了一个具有不确定收益流的动态多期随机框架下的均衡定价模型。在不完全市场中，存在两种交易风险资产（如股票/商品和天气衍生品）和一种非交易基础资产（如温度）。风险偏好是指数型的，风险厌恶 ...2022-4-8 11:05 - 能者818 - Forum
0 个回复 - 161 次查看 摘要翻译： 本文提出了一个具有不确定收益流的动态多期随机框架下的均衡定价模型。在不完全市场中，存在两种交易风险资产（如股票/商品和天气衍生品）和一种非交易基础资产（如温度）。风险偏好是指数型的，风险厌恶 ...2022-4-8 11:05 - 能者818 - Forum
远期外汇衍生品的本地波动率定价模型
0 个回复 - 462 次查看 摘要翻译： 研究了国内外利率均为随机的外汇市场的局部波动函数。该模型适用于长期外汇衍生品的定价。我们推导了局部波动率函数，并得到了几个可用于在外汇期权市场上校准局部波动率的结果。然后，我们研究了一个扩展 ...2022-3-27 18:40 - mingdashike22 - Forum
0 个回复 - 462 次查看 摘要翻译： 研究了国内外利率均为随机的外汇市场的局部波动函数。该模型适用于长期外汇衍生品的定价。我们推导了局部波动率函数，并得到了几个可用于在外汇期权市场上校准局部波动率的结果。然后，我们研究了一个扩展 ...2022-3-27 18:40 - mingdashike22 - Forum
模糊利润转移：最优税收转移定价模型
具有模糊臂长参数的
0 个回复 - 364 次查看 摘要翻译： 本文提出了一个带有模糊臂长参数的最优税收诱导转移定价模型。模糊数提供了一个合适的结构来建模模糊性，这是臂长参数固有的。在反转移机制的一般条件下，最优转移价格成为模糊臂长参数的最大α-cut。然而 ...2022-3-22 19:40 - 何人来此 - Forum
0 个回复 - 364 次查看 摘要翻译： 本文提出了一个带有模糊臂长参数的最优税收诱导转移定价模型。模糊数提供了一个合适的结构来建模模糊性，这是臂长参数固有的。在反转移机制的一般条件下，最优转移价格成为模糊臂长参数的最大α-cut。然而 ...2022-3-22 19:40 - 何人来此 - Forum
住房风险与收益：一个住房资产定价模型的证据
0 个回复 - 442 次查看 摘要翻译： 本文研究了住房资产定价中的风险收益关系。在此基础上，本文对Case和Shiller(1988、2002、2009)在房地产市场繁荣和繁荣后的研究中提出的行为假设进行了评价。本文提出并检验了一个多因素住房资产定价模型 ...2022-3-20 15:50 - kedemingshi - Forum
0 个回复 - 442 次查看 摘要翻译： 本文研究了住房资产定价中的风险收益关系。在此基础上，本文对Case和Shiller(1988、2002、2009)在房地产市场繁荣和繁荣后的研究中提出的行为假设进行了评价。本文提出并检验了一个多因素住房资产定价模型 ...2022-3-20 15:50 - kedemingshi - Forum
多维指数效用无差异定价模型
对交易对手风险的适用
0 个回复 - 329 次查看 摘要翻译： 考虑了具有跨期违约风险的多维非交易资产模型的指数效用无差异定价，并给出了效用无差异定价的半群逼近。其关键工具是分裂法，基于Barles-Souganidis单调格式证明了它的收敛性，并基于Krylov的抖系数技术 ...2022-3-13 13:00 - 可人4 - Forum
0 个回复 - 329 次查看 摘要翻译： 考虑了具有跨期违约风险的多维非交易资产模型的指数效用无差异定价，并给出了效用无差异定价的半群逼近。其关键工具是分裂法，基于Barles-Souganidis单调格式证明了它的收敛性，并基于Krylov的抖系数技术 ...2022-3-13 13:00 - 可人4 - Forum
退化抛物型偏微分方程弱解的存在性与正则性
证券衍生产品的定价模型
0 个回复 - 226 次查看 摘要翻译： 本文研究了亚式期权定价中退化抛物型偏微分方程初边值问题的可解性，并研究了这类方程解的微分性质和某些定性性质。利用有限差分格式得到的解，证明了边界退化模型的广义可解性。进一步研究了此类解的规律 ...2022-3-8 20:31 - nandehutu2022 - Forum
0 个回复 - 226 次查看 摘要翻译： 本文研究了亚式期权定价中退化抛物型偏微分方程初边值问题的可解性，并研究了这类方程解的微分性质和某些定性性质。利用有限差分格式得到的解，证明了边界退化模型的广义可解性。进一步研究了此类解的规律 ...2022-3-8 20:31 - nandehutu2022 - Forum
作为布莱克-斯科尔斯推论的资本资产定价模型
模型
0 个回复 - 197 次查看 摘要翻译： 我们考虑两种证券交易的金融市场：股票和指数。它们的价格被假定满足布莱克-斯科尔斯模型。除了假设指数是一种可交易证券之外，我们还假设它是有效的，在以下意义上：我们不期望一个预先设定的、财富几乎 ...2022-3-8 11:53 - kedemingshi - Forum
0 个回复 - 197 次查看 摘要翻译： 我们考虑两种证券交易的金融市场：股票和指数。它们的价格被假定满足布莱克-斯科尔斯模型。除了假设指数是一种可交易证券之外，我们还假设它是有效的，在以下意义上：我们不期望一个预先设定的、财富几乎 ...2022-3-8 11:53 - kedemingshi - Forum
Black-Scholes期权定价模型的自适应波动选择
0 个回复 - 270 次查看 摘要翻译： 给出了标准Black-Scholes期权定价模型的非线性波动方案。用自适应非线性Schr\'Odinger(NLS)方程形式化地定义了代表金融市场受控布朗行为的自适应波模型，将期权定价的波函数定义为股票价格和时间。该模型 ...2022-3-7 22:48 - kedemingshi - Forum
0 个回复 - 270 次查看 摘要翻译： 给出了标准Black-Scholes期权定价模型的非线性波动方案。用自适应非线性Schr\'Odinger(NLS)方程形式化地定义了代表金融市场受控布朗行为的自适应波模型，将期权定价的波函数定义为股票价格和时间。该模型 ...2022-3-7 22:48 - kedemingshi - Forum
均衡定价模型对现实世界的扭曲有多敏感？
0 个回复 - 188 次查看 摘要翻译： 在金融学和经济学中，定量模型通常是作为孤立的数学对象来研究的--最常由关于合理性、效率和不平衡调节机制的存在的非常简化的假设来定义。这就提出了一个重要的问题，即这种模型对违反假设的现实世界的影 ...2022-3-7 21:15 - 何人来此 - Forum
0 个回复 - 188 次查看 摘要翻译： 在金融学和经济学中，定量模型通常是作为孤立的数学对象来研究的--最常由关于合理性、效率和不平衡调节机制的存在的非常简化的假设来定义。这就提出了一个重要的问题，即这种模型对违反假设的现实世界的影 ...2022-3-7 21:15 - 何人来此 - Forum
资本资产定价模型(CAPM)在乌干达股票上的检验
交换
0 个回复 - 473 次查看 摘要翻译： 本文利用2007年3月1日至2009年11月10日期间乌干达证券交易所上市的11家公司中的10家公司的月度股票收益率，检验了资本资产定价模型(CAPM)在乌干达股票市场上的有效性。由于没有现成的乌干达证券交易所（U ...2022-3-7 13:06 - nandehutu2022 - Forum
0 个回复 - 473 次查看 摘要翻译： 本文利用2007年3月1日至2009年11月10日期间乌干达证券交易所上市的11家公司中的10家公司的月度股票收益率，检验了资本资产定价模型(CAPM)在乌干达股票市场上的有效性。由于没有现成的乌干达证券交易所（U ...2022-3-7 13:06 - nandehutu2022 - Forum
耦合非线性波动中的金融流氓波
期权定价模型
0 个回复 - 187 次查看 摘要翻译： 研究了Ivancevic最近提出的非线性波动率与期权定价的耦合模型，该模型产生杠杆效应，即股票波动率与股票收益负相关，可以看作是Black-Scholes期权定价模型的耦合非线性波动替代。在这篇简短的报告中，我们 ...2022-3-7 11:32 - mingdashike22 - Forum
0 个回复 - 187 次查看 摘要翻译： 研究了Ivancevic最近提出的非线性波动率与期权定价的耦合模型，该模型产生杠杆效应，即股票波动率与股票收益负相关，可以看作是Black-Scholes期权定价模型的耦合非线性波动替代。在这篇简短的报告中，我们 ...2022-3-7 11:32 - mingdashike22 - Forum
基于马尔可夫调制带跳扩散的期权定价模型
0 个回复 - 183 次查看 摘要翻译： 本文提出了一类基于非齐次电报过程和具有交替挥发的跳变扩散的金融市场模型。假设跳跃发生在趋势和挥发物切换时。我们认为，这种模型很好地捕捉了周期性金融周期下的股票价格动态。详细描述了这一过程的分 ...2022-3-5 17:44 - 可人4 - Forum
0 个回复 - 183 次查看 摘要翻译： 本文提出了一类基于非齐次电报过程和具有交替挥发的跳变扩散的金融市场模型。假设跳跃发生在趋势和挥发物切换时。我们认为，这种模型很好地捕捉了周期性金融周期下的股票价格动态。详细描述了这一过程的分 ...2022-3-5 17:44 - 可人4 - Forum
非流动性市场的非线性期权定价模型：标度性质
和显式解
0 个回复 - 393 次查看 摘要翻译： 讨论了非流动性市场中衍生证券定价的几种模型。研究了由这些研究产生的一类典型的非线性偏微分方程。讨论了这些方程的标度性质。得到并研究了其中一个模型的显式解。 --- 英文标题： 《Nonlinear option ...2022-3-1 17:30 - 大多数88 - Forum
0 个回复 - 393 次查看 摘要翻译： 讨论了非流动性市场中衍生证券定价的几种模型。研究了由这些研究产生的一类典型的非线性偏微分方程。讨论了这些方程的标度性质。得到并研究了其中一个模型的显式解。 --- 英文标题： 《Nonlinear option ...2022-3-1 17:30 - 大多数88 - Forum
Fama-French三因子模型， Fama-French五因子模型 资产定价模型0 个回复 - 782 次查看 资产定价一直是金融领域的核心议题，而Fama-French三因子模型是继CAPM后最重要的定价模型之一。 Fama和French在2015年提出了五因子模型，是三因子模型的延伸。五因子模型在三因子模型的基础上增加了盈利能力因子和投 ...2022-1-20 11:40 - zrzz921 - 现金交易版
资产定价模型在衡量供应商违约风险中的应用
1 个回复 - 604 次查看 【作者(必填)】江颖[/backcolor]王丽亚[/backcolor] 【文题(必填)】 资产定价模型在衡量供应商违约风险中的应用 【年份(必填)】 2007 【全文链接或数据库名称(选填)】资产定价模型在衡量供应商违约风险中的应用 ...2021-12-9 20:49 - ssylzz - 求助成功区
1 个回复 - 604 次查看 【作者(必填)】江颖[/backcolor]王丽亚[/backcolor] 【文题(必填)】 资产定价模型在衡量供应商违约风险中的应用 【年份(必填)】 2007 【全文链接或数据库名称(选填)】资产定价模型在衡量供应商违约风险中的应用 ...2021-12-9 20:49 - ssylzz - 求助成功区
