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证券投资分析课件与资料
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202107《证券投资分析》课件-南开大学 200页.pptx
+---证券市场与投资分析
| 第1章.pptx
| 第2章.pptx
| 第3章+债券.pptx
| 第4章+基金.pptx
| 第5章_金融衍生工具.pptx
| 第6章+市场运行.pptx
| 第7章 ...
2022-12-2 19:38 - wz151400 - 现金交易版
【教案与案例】财务管理 课件、案例与文献资料合集
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内容很丰富,欢迎下载学习。
西南财经大学版本课件资料
1_演示文稿-财务本质.pdf
2_演示文稿-财务目标.pdf
3_演示文稿-财务管理的内容.pdf
4_演示文稿-理财环境.pdf
5_教学课件-模块一总论.pdf
6_媒体素材 ...
2022-11-23 22:59 - wz151400 - 现金交易版
基于郑振龙《金融工程》-全部模型xls文件
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基于郑振龙-《金融工程》-全部模型xls文件
第03章中国收益率曲线动态图.xls
第03章基差.xIs
第03章利率的换算.xls
第03章美国收益率曲线动态图.xls
第03章收益率曲线的计算.xls
第03章现货远期平价及远期 ...
2022-11-17 08:07 - Mama-2022 - 现金交易版
投资组合理论与资本资产定价模型 2个精品课件
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本帖最后由 oasises 于 2019-4-22 11:22 编辑 理论篇:是理解《投资组合理论与资本资产
定价模型》 最好的课件,119页 ,适合投资学,金融学,证券投资学,或者金融经济学中相关课程。实务篇:《盘口语言解密高级版》 ...
2019-3-13 18:30 - oasises - 金融学(理论版)
资产定价模型及其在中国股票市场的检验
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【作者(必填)】孟庆顺
【文题(必填)】资产
定价模型及其在中国股票市场的检验
【年份(必填)】2005
【全文链接或数据库名称(选填)】资产
定价模型及其在中国股票市场的检验--《吉林大学》2005年博士论文 (cnki ...
2021-12-9 09:55 - ssylzz - 求助成功区
金融衍生品定价模型-数理金融引论 pdf完整版
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文件原始来源.
我先用CoffeeEnt将原始pdg版本解密后, 再用 官方超星浏览器(非破解) 打印成PDF格式.
并且,我还用Acrobat 按目录制作了书签,方便查找.
次论坛曾经发布的pdf版本,不完整,故我上传此版本.
我已 ...
2009-8-16 20:36 - chaoskey - 金融学(理论版)
一个多周期均衡定价模型
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摘要翻译:
本文提出了一个具有不确定收益流的动态多期随机框架下的均衡
定价模型。在不完全市场中,存在两种交易风险资产(如股票/商品和天气衍生品)和一种非交易基础资产(如温度)。风险偏好是指数型的,风险厌恶 ...
2022-4-8 11:05 - 能者818 - Forum
远期外汇衍生品的本地波动率定价模型
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摘要翻译:
研究了国内外利率均为随机的外汇市场的局部波动函数。该模型适用于长期外汇衍生品的定价。我们推导了局部波动率函数,并得到了几个可用于在外汇期权市场上校准局部波动率的结果。然后,我们研究了一个扩展 ...
2022-3-27 18:40 - mingdashike22 - Forum
模糊利润转移:最优税收转移定价模型
具有模糊臂长参数的
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摘要翻译:
本文提出了一个带有模糊臂长参数的最优税收诱导转移
定价模型。模糊数提供了一个合适的结构来建模模糊性,这是臂长参数固有的。在反转移机制的一般条件下,最优转移价格成为模糊臂长参数的最大α-cut。然而 ...
2022-3-22 19:40 - 何人来此 - Forum
住房风险与收益:一个住房资产定价模型的证据
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摘要翻译:
本文研究了住房资产定价中的风险收益关系。在此基础上,本文对Case和Shiller(1988、2002、2009)在房地产市场繁荣和繁荣后的研究中提出的行为假设进行了评价。本文提出并检验了一个多因素住房资产
定价模型 ...
2022-3-20 15:50 - kedemingshi - Forum
多维指数效用无差异定价模型
对交易对手风险的适用
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摘要翻译:
考虑了具有跨期违约风险的多维非交易资产模型的指数效用无差异定价,并给出了效用无差异定价的半群逼近。其关键工具是分裂法,基于Barles-Souganidis单调格式证明了它的收敛性,并基于Krylov的抖系数技术 ...
2022-3-13 13:00 - 可人4 - Forum
均衡定价模型对现实世界的扭曲有多敏感?
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摘要翻译:
在金融学和经济学中,定量模型通常是作为孤立的数学对象来研究的--最常由关于合理性、效率和不平衡调节机制的存在的非常简化的假设来定义。这就提出了一个重要的问题,即这种模型对违反假设的现实世界的影 ...
2022-3-7 21:15 - 何人来此 - Forum
基于马尔可夫调制带跳扩散的期权定价模型
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摘要翻译:
本文提出了一类基于非齐次电报过程和具有交替挥发的跳变扩散的金融市场模型。假设跳跃发生在趋势和挥发物切换时。我们认为,这种模型很好地捕捉了周期性金融周期下的股票价格动态。详细描述了这一过程的分 ...
2022-3-5 17:44 - 可人4 - Forum
非流动性市场的非线性期权定价模型:标度性质
和显式解
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摘要翻译:
讨论了非流动性市场中衍生证券定价的几种模型。研究了由这些研究产生的一类典型的非线性偏微分方程。讨论了这些方程的标度性质。得到并研究了其中一个模型的显式解。
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英文标题:
《Nonlinear option ...
2022-3-1 17:30 - 大多数88 - Forum
资产定价模型在衡量供应商违约风险中的应用
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【作者(必填)】江颖[/backcolor]王丽亚[/backcolor]
【文题(必填)】
资产
定价模型在衡量供应商违约风险中的应用
【年份(必填)】
2007
【全文链接或数据库名称(选填)】资产
定价模型在衡量供应商违约风险中的应用 ...
2021-12-9 20:49 - ssylzz - 求助成功区