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VAR模型，VAR多维动态模型：时间序列VAR详解及难点解读+实证分析案例解读2 个回复 - 2418 次查看 VAR模型，VAR多维动态模型：时间序列VAR详解及难点解读+实证分析案例解读 1. Multiple Time Series Models:VAR模型应用案例，ppt 2. VAR 向量自回归模型：（Vector Autoregressive）.ppt 3.VAR模型的稳定性检验 ...2020-4-26 13:39 - Lotus_ss - 现金交易版
毕业论文，求助大神VAR和PVAR区别，我该用哪个~6 个回复 - 8448 次查看 我的论文、自变量包括：发达国家和发展中的货币政策指标；控制变量包括：发达国家和发展中的经济指标，因变量是黄金价格。我看了很多文献都只是针对某个国家的货币政策对于因变量的影响，用的VAR模型，导师说这个最好 ...2018-7-14 14:14 - 豆猪4 - 现金交易版
做VAR时，时间序列一定要平稳吗？
26 个回复 - 31213 次查看 我要做一个波动率的VAR。 请问各位大侠，在做VAR之前，时间序列的数据一定要平稳吗，是否先要做平稳性检验？是数据只有平稳了才能做VAR还是只要协整就能做VAR（不是VECM）？ 我搜了一下很多人的意见都不一致，有的 ...2010-3-7 18:06 - fossil1986 - 计量经济学与统计软件
26 个回复 - 31213 次查看 我要做一个波动率的VAR。 请问各位大侠，在做VAR之前，时间序列的数据一定要平稳吗，是否先要做平稳性检验？是数据只有平稳了才能做VAR还是只要协整就能做VAR（不是VECM）？ 我搜了一下很多人的意见都不一致，有的 ...2010-3-7 18:06 - fossil1986 - 计量经济学与统计软件
手把手教你时间序列分析 in EViews： ARDL,VAR,Granger因果检验4 个回复 - 1657 次查看 手把手教你时间序列分析 in EViews： ARDL,VAR,Granger因果检验 手把手教你时间序列分析 in EViews： ARDL,VAR,Granger因果检验 手把手教你时间序列分析 in EViews： ARDL,VAR,Granger因果检验 手把手教你时间 ...2020-6-14 16:16 - Tiger-like - 现金交易版
【VaR模型，时间序列】时间序列分析 in R +案例数据、模型代码code+全面视频教程1 个回复 - 1252 次查看 【VaR模型，时间序列】时间序列分析 inR +案例数据\模型代码code+全面视频教程(文件大小：5GB) 1. 时间序列分析中级讲义和数据2. 讲义及参考资料 【VaR模型，时间序列】时间序列分析 inR +案例数据\模型代码 ...2019-12-20 17:19 - Mujahida - 现金交易版
VAR和SVAR模型,时间序列分析1 个回复 - 1054 次查看 VAR和SVAR模型,时间序列分析 VAR和SVAR模型,时间序列分析 VAR和SVAR模型,时间序列分析 VAR和SVAR模型,时间序列分析 VAR和SVAR模型,时间序列分析 VAR和SVAR模型,时间序列分析 VAR和SVAR模型,时间序列分 ...2021-10-12 21:27 - Lamarr-202110 - 现金交易版
基于MATLAB金融时间序列数据分析、风险组合VaR计算，金融衍生产品定价等实证模拟计算1 个回复 - 781 次查看 基于MATLAB金融时间序列数据分析、风险组合VaR计算，金融衍生产品定价等实证模拟计算文献 基于MATLAB金融时间序列数据分析、风险组合VaR计算，金融衍生产品定价等实证模拟计算文献 基于MATLAB金融 ...2022-2-8 21:11 - Kathy-202109 - 现金交易版
基于MATLAB金融时间序列数据分析、风险组合VaR计算、金融衍生产品定价计算1 个回复 - 555 次查看 基于MATLAB金融时间序列数据分析、风险组合VaR计算、金融衍生产品定价计算 基于MATLAB金融时间序列数据分析、风险组合VaR计算、金融衍生产品定价计算 基于MATLAB金融时间序列数据分析、风险组合VaR计算 ...2022-2-3 16:55 - Kathy-202109 - 现金交易版
SVAR：时间序列分析 in Matlab 解决SVAR：模型源代码+数据案例+相关论文1 个回复 - 2068 次查看 SVAR：时间序列分析 in Matlab 解决SVAR：模型代码+数据案例+相关论文，SVAR模型程序代码可直接用 1. Olive Estimating Betas When Factors Are Measured with Eror.pdf 2. MatlabSvar 3.Econometrica 02 nu ...2020-2-6 09:19 - Mujahida - 现金交易版
tvar:手把手教你如何获取时间序列中的脉冲函数 in STATA1 个回复 - 1433 次查看 tvar:手把手教你如何获取时间序列中的脉冲函数 in STATA tvar:手把手教你如何获取时间序列中的脉冲函数 in STATA [/backcolor] 1.移动平均与ARMA模型.mp4 2.脉冲响应函数.mp4 3.向量自回归过程.mp4 4.VAR的 ...2020-1-12 17:49 - Mujahida - 现金交易版
【经典教材系列】时间序列 UNIVARIATE TIME SERIES ANALYSIS with MATLAB
101 个回复 - 15087 次查看 欢迎订阅wwqqer文库！2016-11-8 08:42 - wwqqer - MATLAB等数学软件专版
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请问设置日期时间序列，gaps怎么处理？（VAR）模型
3 个回复 - 1724 次查看 取2010年3月31日到2014年7月21日的数据， 一共有1044个交易日数据，因为排除了非交易日所以日期是断开的 在tsset date1 时， 显示 time variable: date1, 31mar2010 to 21jul2014, but with gaps ...2019-12-18 10:28 - EricLoveBlues - Stata专版
3 个回复 - 1724 次查看 取2010年3月31日到2014年7月21日的数据， 一共有1044个交易日数据，因为排除了非交易日所以日期是断开的 在tsset date1 时， 显示 time variable: date1, 31mar2010 to 21jul2014, but with gaps ...2019-12-18 10:28 - EricLoveBlues - Stata专版
R语言描绘时间序列TVAR的脉冲图
8 个回复 - 3922 次查看 大佬们请教一下，针对两个变量的时间序列，我用两机制TVAR模型估计了回归结果了，但是想分别做高低机制的脉冲响应图，请问用R该怎么实现啊！！！有偿请教！！ ！！2020-3-6 21:52 - rudqn - R语言论坛
8 个回复 - 3922 次查看 大佬们请教一下，针对两个变量的时间序列，我用两机制TVAR模型估计了回归结果了，但是想分别做高低机制的脉冲响应图，请问用R该怎么实现啊！！！有偿请教！！ ！！2020-3-6 21:52 - rudqn - R语言论坛
VAR模型中的时间序列变量(内生、外生)必须要平稳的么？？？
4 个回复 - 12082 次查看 本人初看计量经济学，遇到一些疑问，请问哪位大侠： VAR模型中的时间序列变量(内生、外生)必须要平稳的么？？？VAR与建立在其基础之上的协整检验（必须是非平稳时间序列）到底是什么关系？？误差修正模型VEC的具体作 ...2006-7-11 23:38 - cuibaoyu - 计量经济学与统计软件
4 个回复 - 12082 次查看 本人初看计量经济学，遇到一些疑问，请问哪位大侠： VAR模型中的时间序列变量(内生、外生)必须要平稳的么？？？VAR与建立在其基础之上的协整检验（必须是非平稳时间序列）到底是什么关系？？误差修正模型VEC的具体作 ...2006-7-11 23:38 - cuibaoyu - 计量经济学与统计软件
图上VARMA递归预测时间序列
1 个回复 - 451 次查看 摘要翻译： 基于图的技术是处理多元时间序列建模中维数问题的一种选择。然而，对于如何利用底层结构来简化这项任务，还没有完全的理解。这项工作通过考虑在图上演化的过程的预测，在这个方向上提供了贡献。我们利用（ ...2022-3-6 14:39 - 能者818 - Forum
1 个回复 - 451 次查看 摘要翻译： 基于图的技术是处理多元时间序列建模中维数问题的一种选择。然而，对于如何利用底层结构来简化这项任务，还没有完全的理解。这项工作通过考虑在图上演化的过程的预测，在这个方向上提供了贡献。我们利用（ ...2022-3-6 14:39 - 能者818 - Forum
急问！！时间序列存在协整关系，建立VAR模型不稳定，如何处理？？
27 个回复 - 15128 次查看 RT毕业论文急用，请各位大虾帮帮忙！ 5个变量，25个样本，全部一阶单整，且存在协整关系。 但是建立VAR模型后通不过平稳性检验，总有1个根在单位圆之外，这种情况该怎么处理？？ 有没有高手能帮忙解答一下？？ ...2012-5-10 19:56 - anncc310 - EViews专版
27 个回复 - 15128 次查看 RT毕业论文急用，请各位大虾帮帮忙！ 5个变量，25个样本，全部一阶单整，且存在协整关系。 但是建立VAR模型后通不过平稳性检验，总有1个根在单位圆之外，这种情况该怎么处理？？ 有没有高手能帮忙解答一下？？ ...2012-5-10 19:56 - anncc310 - EViews专版
时间序列VAR模型知识汇总
12 个回复 - 30854 次查看 VAR方法通过把系统中每一个内生变量,作为系统中所有内生变量的滞后值的函数来构造模型，从而回避了结构化模型的要求。VAR模型对于相互联系的时间序列变量系统是有效的预测模型，同时，向量自回归模型也被频繁地用于分 ...2018-11-30 08:53 - 杨明凡 - Stata专版
12 个回复 - 30854 次查看 VAR方法通过把系统中每一个内生变量,作为系统中所有内生变量的滞后值的函数来构造模型，从而回避了结构化模型的要求。VAR模型对于相互联系的时间序列变量系统是有效的预测模型，同时，向量自回归模型也被频繁地用于分 ...2018-11-30 08:53 - 杨明凡 - Stata专版
纯小白问题：股价日数据不连续做时间序列的VAR可以做么？
10 个回复 - 7213 次查看 为了交个作业，要用股价的时间序列做，但是我计量真的不好，属于照葫芦画瓢的那种，请问下股价数据因为双休日和休市的关系是不连续的，但是eviews在以日数据录入的时候不连续可以不可以？2012-2-1 15:01 - swufeibser - EViews专版
10 个回复 - 7213 次查看 为了交个作业，要用股价的时间序列做，但是我计量真的不好，属于照葫芦画瓢的那种，请问下股价数据因为双休日和休市的关系是不连续的，但是eviews在以日数据录入的时候不连续可以不可以？2012-2-1 15:01 - swufeibser - EViews专版
请问计量达人时间序列数据除了VAR，ARAM模型还可以用什么比较新的模型
3 个回复 - 2784 次查看 我想论证的是多个自变量对因变量的影响，10年数据，如能提供，万分感谢2016-1-11 23:18 - lvchunyan1982 - 计量经济学与统计软件
3 个回复 - 2784 次查看 我想论证的是多个自变量对因变量的影响，10年数据，如能提供，万分感谢2016-1-11 23:18 - lvchunyan1982 - 计量经济学与统计软件
一阶单整时间序列 建立VAR模型
0 个回复 - 2355 次查看 各位大神 ！！！求问！！！ 1.小弟现在需要对非平稳时间序列建模，数据都是一阶单整的时间序列，请问建立VAR模型的话，是应该用原序列，还是一阶差分后的序列建立呢？ 2.小弟还需要建立VEC模型，请问做脉冲响应和 ...2020-8-14 10:27 - 152顶顶顶 - EViews专版
0 个回复 - 2355 次查看 各位大神 ！！！求问！！！ 1.小弟现在需要对非平稳时间序列建模，数据都是一阶单整的时间序列，请问建立VAR模型的话，是应该用原序列，还是一阶差分后的序列建立呢？ 2.小弟还需要建立VEC模型，请问做脉冲响应和 ...2020-8-14 10:27 - 152顶顶顶 - EViews专版
面板VAR变量混合了面板数据与时间序列数据该如何处理？
6 个回复 - 3056 次查看 我在做面板VAR时突然发现解决不了混合的面板数据与时间序列数据变量，时间序列 变量是关键的冲击因素，所以不能舍去，请问这种情况该如何处理？2017-2-18 16:07 - 风语低思 - 爱问频道
6 个回复 - 3056 次查看 我在做面板VAR时突然发现解决不了混合的面板数据与时间序列数据变量，时间序列 变量是关键的冲击因素，所以不能舍去，请问这种情况该如何处理？2017-2-18 16:07 - 风语低思 - 爱问频道
求问EViews 的VAR时间序列里外生性检验发现被解释变量为外生变量怎么办？
2 个回复 - 1784 次查看 求问EViews 的VAR时间序列里外生性检验发现被解释变量为外生变量怎么办？（小白一枚求指导）2020-7-14 22:37 - _YoungLJ_ - EViews专版
2 个回复 - 1784 次查看 求问EViews 的VAR时间序列里外生性检验发现被解释变量为外生变量怎么办？（小白一枚求指导）2020-7-14 22:37 - _YoungLJ_ - EViews专版
求助 PVAR 面板时间序列的问题（附PVAR程序和简单操作步骤）
18 个回复 - 12454 次查看 本人现在在做一篇关于用PVAR程序的文章，遇到一些问题，求高手指点。 看在坛子里很多在问操作步骤，这里先提下我的具体操作步骤，也请大家帮忙看下哪里有错误 1. 下载pvar程序包， 将helm.ado, pvar.ado,sgmm.ado分 ...2013-11-26 15:15 - worry1a2a - 计量经济学与统计软件
18 个回复 - 12454 次查看 本人现在在做一篇关于用PVAR程序的文章，遇到一些问题，求高手指点。 看在坛子里很多在问操作步骤，这里先提下我的具体操作步骤，也请大家帮忙看下哪里有错误 1. 下载pvar程序包， 将helm.ado, pvar.ado,sgmm.ado分 ...2013-11-26 15:15 - worry1a2a - 计量经济学与统计软件
[STATA时间序列分析］这个应该是用VAR么，请教怎么输入命令到STATA里回归啊
0 个回复 - 649 次查看 Yt=β0+β1*Yt-1＋β2*Xt+εtsset怎么进行时间定义QAQ，我的数据频率是月2019-11-7 14:21 - katharinelu - Stata专版
0 个回复 - 649 次查看 Yt=β0+β1*Yt-1＋β2*Xt+εtsset怎么进行时间定义QAQ，我的数据频率是月2019-11-7 14:21 - katharinelu - Stata专版
R语言金融时间序列建var模型MTSdiag、mq报错
5 个回复 - 1608 次查看 我们想研究外汇市场的波动性溢出效应，所以我们选取了中美汇率和欧元美元的汇率两个时间序列进行研究，在VARorder选择出p=1，接着建了一个VAR模型， 但是在分析残差的时候有两处报错了，找了很久没找到原因，请大家帮 ...2019-7-28 22:11 - dailuobao6 - 悬赏大厅
5 个回复 - 1608 次查看 我们想研究外汇市场的波动性溢出效应，所以我们选取了中美汇率和欧元美元的汇率两个时间序列进行研究，在VARorder选择出p=1，接着建了一个VAR模型， 但是在分析残差的时候有两处报错了，找了很久没找到原因，请大家帮 ...2019-7-28 22:11 - dailuobao6 - 悬赏大厅
R语言对经济时间序列建VAR模型 分析脉冲响应时refVAR报错
0 个回复 - 1176 次查看 我们想研究外汇市场的波动性溢出效应，所以我们选取了中美汇率和欧元美元的汇率两个时间序列进行研究，在VARorder选择出p=1，接着建了一个VAR模型，然后在分析脉冲响应时的refVAR这一命令中报错了，请问大家知道为什 ...2019-7-28 22:27 - dailuobao6 - 悬赏大厅
0 个回复 - 1176 次查看 我们想研究外汇市场的波动性溢出效应，所以我们选取了中美汇率和欧元美元的汇率两个时间序列进行研究，在VARorder选择出p=1，接着建了一个VAR模型，然后在分析脉冲响应时的refVAR这一命令中报错了，请问大家知道为什 ...2019-7-28 22:27 - dailuobao6 - 悬赏大厅
时间序列，用Eviews8做var
0 个回复 - 664 次查看 6个产量，20年，3个一阶差分，3个二阶差分，请问还能建var模型吗？怎么调整啊2019-4-21 23:16 - Wangjie00 - 爱问频道
0 个回复 - 664 次查看 6个产量，20年，3个一阶差分，3个二阶差分，请问还能建var模型吗？怎么调整啊2019-4-21 23:16 - Wangjie00 - 爱问频道
R语言时间序列格式求助，希望实现和bvarsv包中的数据一致
2 个回复 - 1878 次查看 作业需要用到bvarsv包，但是在载入自己的数据的时候运行总是报错，尝试程序自带数据时发现格式好像不一样，自己写的代码如下： BASIC_DATA2018-12-30 22:26 - 沉默的烽火 - 计量经济学与统计软件
2 个回复 - 1878 次查看 作业需要用到bvarsv包，但是在载入自己的数据的时候运行总是报错，尝试程序自带数据时发现格式好像不一样，自己写的代码如下： BASIC_DATA2018-12-30 22:26 - 沉默的烽火 - 计量经济学与统计软件
时间序列VAR模型和协整检验求助帖，请各位大侠出手相助!
4 个回复 - 2000 次查看 时间序列VAR模型和协整检验求助帖，请各位大侠出手相助!1.稳定的 VAＲ 模型要求模型特征方程的所有根都要小于 1，特征方程的根都在单位圆以内，但是我得出的结果有个根的模大于一了，怎么办？ 2.我看一个老师讲得 ...2019-3-7 20:25 - lilygaga - EViews专版
4 个回复 - 2000 次查看 时间序列VAR模型和协整检验求助帖，请各位大侠出手相助!1.稳定的 VAＲ 模型要求模型特征方程的所有根都要小于 1，特征方程的根都在单位圆以内，但是我得出的结果有个根的模大于一了，怎么办？ 2.我看一个老师讲得 ...2019-3-7 20:25 - lilygaga - EViews专版
时变copula gpd分布 CVaR 做时间序列分析 怎么编代码~~~~
3 个回复 - 2367 次查看 各位大虾，如标题所言，怎么编代码呀？？？2012-10-23 19:19 - 雅阁天梯 - MATLAB等数学软件专版
3 个回复 - 2367 次查看 各位大虾，如标题所言，怎么编代码呀？？？2012-10-23 19:19 - 雅阁天梯 - MATLAB等数学软件专版
R语言多变量时间序列预测，所用数据是空气质量指数年数据，用VAR，lassovar建模
2 个回复 - 4615 次查看 预测效果非常不好，请问下建模的必须步骤有哪些，怎样消除季节性的影响2016-9-23 09:58 - 一步一步走向前 - 新手入门区
2 个回复 - 4615 次查看 预测效果非常不好，请问下建模的必须步骤有哪些，怎样消除季节性的影响2016-9-23 09:58 - 一步一步走向前 - 新手入门区
时间序列联立方程模型及其应用（联立方程与VAR比较及TSSS模型）_姜诗章
0 个回复 - 3686 次查看 由两个或两个以上经济计量方程构成的系统称为联立方程模型.它根据经济理论的结构分析,确定经济变量之间相互解释关系.由于联立方程模型的内生变量可做自变量,一般受定义方程的制约,各个变量之间的协调性能够体现出来; ...2018-10-23 17:10 - jacky0919 - 宏观经济学
0 个回复 - 3686 次查看 由两个或两个以上经济计量方程构成的系统称为联立方程模型.它根据经济理论的结构分析,确定经济变量之间相互解释关系.由于联立方程模型的内生变量可做自变量,一般受定义方程的制约,各个变量之间的协调性能够体现出来; ...2018-10-23 17:10 - jacky0919 - 宏观经济学
MS-VAR是研究时间序列模型还是面板模型？相对于门限和平滑回归的优势在哪里？
0 个回复 - 1434 次查看 MS-VAR是研究时间序列的模型还是面板模型？相对于门限和平滑回归的优势在哪里？2018-10-8 17:18 - 沉睡宝宝鸭 - Gauss专版
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我用两个变量的时间序列建立VAR（2）模型，对模型的残差进行偏度、峰度、J-B检验
0 个回复 - 1658 次查看 如图，我用两个变量的时间序列建立VAR（2）模型，对模型的残差进行偏度、峰度、J-B检验，得到的值都有两个，但是看的别人论文得到的值只有一个，这是为什么？还有想利用VAR模型的残差进行BDS检验，先点make residule ...2018-8-8 16:20 - hzq545 - EViews专版
0 个回复 - 1658 次查看 如图，我用两个变量的时间序列建立VAR（2）模型，对模型的残差进行偏度、峰度、J-B检验，得到的值都有两个，但是看的别人论文得到的值只有一个，这是为什么？还有想利用VAR模型的残差进行BDS检验，先点make residule ...2018-8-8 16:20 - hzq545 - EViews专版
时间序列中滞后变量（lagged variables) 在系统动力软件中的模拟
1 个回复 - 2491 次查看 刚刚接触系统动力学软件。之前用eviews模拟宏观模型，希望通过系统动力学软件进行下更直观的模拟。但很多时间序列的公式都包含之后变量, 是一个大的联立方程组，如以下几个公式：1. 当前资本存量 k(t) = k(t-1) * （ ...2018-6-5 18:43 - lst33527 - 系统动力学
1 个回复 - 2491 次查看 刚刚接触系统动力学软件。之前用eviews模拟宏观模型，希望通过系统动力学软件进行下更直观的模拟。但很多时间序列的公式都包含之后变量, 是一个大的联立方程组，如以下几个公式：1. 当前资本存量 k(t) = k(t-1) * （ ...2018-6-5 18:43 - lst33527 - 系统动力学
【求助】时间序列数据按日期进行排序并做出dummy variable
2 个回复 - 1657 次查看 大家好，刚学了几天stata，在数据处理方面遇到一个问题，希望得到大家的帮助，非常感谢！ 问题如下， 1.需要每天对变量进行排序，前三的标记为1，末三的标记为-1，都不是的为0 2.每个变量对应三个月度dummy var ...2018-3-19 19:00 - Jykaner - Stata专版
2 个回复 - 1657 次查看 大家好，刚学了几天stata，在数据处理方面遇到一个问题，希望得到大家的帮助，非常感谢！ 问题如下， 1.需要每天对变量进行排序，前三的标记为1，末三的标记为-1，都不是的为0 2.每个变量对应三个月度dummy var ...2018-3-19 19:00 - Jykaner - Stata专版
面板VAR和时间序列VAR
2 个回复 - 2399 次查看 面板VAR和时间序列VAR具体哪里不一样啊，还有它们的使用范围呢？求告知面板VAR和时间序列VAR的建模过程，越详细越好，自己一点儿不懂，问了老师好像也不会。。。。2017-11-29 15:46 - 曹李慧子 - Stata专版
2 个回复 - 2399 次查看 面板VAR和时间序列VAR具体哪里不一样啊，还有它们的使用范围呢？求告知面板VAR和时间序列VAR的建模过程，越详细越好，自己一点儿不懂，问了老师好像也不会。。。。2017-11-29 15:46 - 曹李慧子 - Stata专版
请问有没有用Eviews软件制作时间序列Var模型的教程或书籍推荐？谢谢！
4 个回复 - 1380 次查看 请问有没有用Eviews软件制作时间序列Var模型的教程或书籍推荐？谢谢！2017-9-25 20:16 - wallfacer - EViews专版
4 个回复 - 1380 次查看 请问有没有用Eviews软件制作时间序列Var模型的教程或书籍推荐？谢谢！2017-9-25 20:16 - wallfacer - EViews专版
有哪位大神会用时间序列SVAR模型，比较着急
3 个回复 - 2570 次查看 我用这个实证结果不是用来写论文的，只是当做PPT里的一个案例，要求没那么严，单位根检验什么的都不需要，只要有最后的脉冲响应函数图和方差分解图，数据我已经整理好了，结构方法跟别人的一篇论文一模一样，只需要把 ...2014-8-5 21:06 - 段永飞 - 悬赏大厅
3 个回复 - 2570 次查看 我用这个实证结果不是用来写论文的，只是当做PPT里的一个案例，要求没那么严，单位根检验什么的都不需要，只要有最后的脉冲响应函数图和方差分解图，数据我已经整理好了，结构方法跟别人的一篇论文一模一样，只需要把 ...2014-8-5 21:06 - 段永飞 - 悬赏大厅
VAR模型做时间序列的预测
0 个回复 - 1304 次查看 请教一下大神们，我已经做好了样本内拟合，现在准备做样本外预测，命令用的predict ***，dynamic（）但是显示一直是option dynamic() not allowed，这是怎么回事呢？是命令错了么？还是数据要怎么处理一下？跪求大神 ...2017-4-30 15:39 - 豆小田 - 爱问频道
0 个回复 - 1304 次查看 请教一下大神们，我已经做好了样本内拟合，现在准备做样本外预测，命令用的predict ***，dynamic（）但是显示一直是option dynamic() not allowed，这是怎么回事呢？是命令错了么？还是数据要怎么处理一下？跪求大神 ...2017-4-30 15:39 - 豆小田 - 爱问频道
关于非平稳时间序列数据直接做VAR的问题
3 个回复 - 7822 次查看 看到有用非平稳时间序列直接做VAR的，结果出来后还需要平稳性检验吗？看到论文中没有做单位根检验，报告的脉冲图也不收敛。2017-3-14 10:04 - 何处吹来的疯 - Stata专版
3 个回复 - 7822 次查看 看到有用非平稳时间序列直接做VAR的，结果出来后还需要平稳性检验吗？看到论文中没有做单位根检验，报告的脉冲图也不收敛。2017-3-14 10:04 - 何处吹来的疯 - Stata专版
STATA时间序列varsoc结果怎么理解啊？求教各路大神！
3 个回复 - 8684 次查看 STATA小白一枚！求教各路大神，varsoc这个结果怎么理解呢？AIC，HQIC还有SBIC的结果代表什么呢？ 以为dfuller检验出来是不平稳的，后来各个数据我进行一阶差分以后倒是平稳了，可是统计不显著，所以想问下这是通过 ...2016-6-9 23:42 - 发射谱线鉝 - 灌水吧
3 个回复 - 8684 次查看 STATA小白一枚！求教各路大神，varsoc这个结果怎么理解呢？AIC，HQIC还有SBIC的结果代表什么呢？ 以为dfuller检验出来是不平稳的，后来各个数据我进行一阶差分以后倒是平稳了，可是统计不显著，所以想问下这是通过 ...2016-6-9 23:42 - 发射谱线鉝 - 灌水吧
一阶单整的时间序列，在做VAR模型时需不需要差分后做呢？我按照原序列做的VAR是稳定的
2 个回复 - 7580 次查看 有关VAR模型的相关问题，想要请教一下。 如标题所说，是否需要差分之后再做VAR? 之前也看过相关帖子，但是感觉还没有特别透彻。尤其是再联系到格兰杰因果关系检验（对平稳序列做的）、脉冲响应函数，越来越混乱了。 ...2016-7-13 09:57 - 桐叶翻飞 - 爱问频道
2 个回复 - 7580 次查看 有关VAR模型的相关问题，想要请教一下。 如标题所说，是否需要差分之后再做VAR? 之前也看过相关帖子，但是感觉还没有特别透彻。尤其是再联系到格兰杰因果关系检验（对平稳序列做的）、脉冲响应函数，越来越混乱了。 ...2016-7-13 09:57 - 桐叶翻飞 - 爱问频道
在线等！两时间序列非同阶单整可以建立var模型吗
11 个回复 - 7235 次查看 两时间序列一个是I(1)，一个是I(2)，想建立var模型可以吗？怎么建立呢？2014-11-16 16:58 - luckyallmylife - 求助成功区
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新手求指导，时间序列数据选择多元回归还是var模型？
7 个回复 - 15557 次查看 新手求教论坛里的高手，想做关于腐败及其因素的计量，由于数据有限，只有30年左右，而且不是面板数据，一个被解释变量“腐败程度”，五六个解释变量比如“经济发展水平”“教育程度”等，论文的主要内容其实是想说明 ...2016-2-29 17:17 - horizon1234 - 计量经济学与统计软件
7 个回复 - 15557 次查看 新手求教论坛里的高手，想做关于腐败及其因素的计量，由于数据有限，只有30年左右，而且不是面板数据，一个被解释变量“腐败程度”，五六个解释变量比如“经济发展水平”“教育程度”等，论文的主要内容其实是想说明 ...2016-2-29 17:17 - horizon1234 - 计量经济学与统计软件
时间序列var包请教
2 个回复 - 1409 次查看 请教各位大神，var包用于时间序列具体是求什么的呢？给的canada那个例子没有看懂，希望能具体的解释一下。先谢过～～2016-2-16 09:14 - sally786 - EViews专版
2 个回复 - 1409 次查看 请教各位大神，var包用于时间序列具体是求什么的呢？给的canada那个例子没有看懂，希望能具体的解释一下。先谢过～～2016-2-16 09:14 - sally786 - EViews专版
急急急！！求问时间序列VAR模型回归的问题！
1 个回复 - 1174 次查看 x=(r,y,e,p,m)'，是要回归的VAR时间序列向量，要进行回归的模型是：x=E(L)v，E(L)是5x5矩阵，v=x-P[x|x(-1),x(-2),...]，P是orthogonal projection operator，即v是vector of innovation 请问v是否就是VAR回归中的 ...2016-4-4 06:47 - wenmiwu - Stata专版
1 个回复 - 1174 次查看 x=(r,y,e,p,m)'，是要回归的VAR时间序列向量，要进行回归的模型是：x=E(L)v，E(L)是5x5矩阵，v=x-P[x|x(-1),x(-2),...]，P是orthogonal projection operator，即v是vector of innovation 请问v是否就是VAR回归中的 ...2016-4-4 06:47 - wenmiwu - Stata专版
fixed-effect panel data regression 可以再加入其他时间序列的dummy variables
3 个回复 - 2852 次查看 请问fixed-effect panel data regression 可以再加入其他时间序列的dummy variables? 固定效应中固定的是year，但是时间dummy variables是week的 只能用random effect来分析吗？ 不知道哪里可以找到相关的例子， ...2016-4-1 10:38 - lachance - Stata专版
3 个回复 - 2852 次查看 请问fixed-effect panel data regression 可以再加入其他时间序列的dummy variables? 固定效应中固定的是year，但是时间dummy variables是week的 只能用random effect来分析吗？ 不知道哪里可以找到相关的例子， ...2016-4-1 10:38 - lachance - Stata专版
时间序列数据处理问题 同阶单整无协整关系 是否可以做VAR
2 个回复 - 13443 次查看 主题是“美元指数与美债收益率相关性的实证分析”，因此分别采用2000/1/3-2015/1/5号的美元指数（USDX），和十年期美国国债收益率（r），探究其相关性。 根据资料，对于时间序列的数据处理先测试其平稳性，若不平稳则 ...2016-3-19 18:12 - AC22小王子 - EViews专版
2 个回复 - 13443 次查看 主题是“美元指数与美债收益率相关性的实证分析”，因此分别采用2000/1/3-2015/1/5号的美元指数（USDX），和十年期美国国债收益率（r），探究其相关性。 根据资料，对于时间序列的数据处理先测试其平稳性，若不平稳则 ...2016-3-19 18:12 - AC22小王子 - EViews专版
stata设置好时间序列后，判断VAR模型阶数时时间数据改变了
1 个回复 - 1128 次查看 前面的时间设置是1995到2012，后面的数据处理样本却是1999到2012，这是为什么2016-1-20 14:59 - 自体受粉 - Stata专版
1 个回复 - 1128 次查看 前面的时间设置是1995到2012，后面的数据处理样本却是1999到2012，这是为什么2016-1-20 14:59 - 自体受粉 - Stata专版
存款准备金率时间序列能否作为VAR的分析变量？
2 个回复 - 1220 次查看 大四本科狗，想写毕设，想用存款准备金率引入模型，构建VAR，但是存款准备金率这个时间序列只有国家调控时刻才会改变，不知道这个近似不变的时间序列能否引入？我目的就是想利用其中变化的时刻。。。求大神指导， ...2016-1-12 16:31 - 灬萧萧落叶灬 - EViews专版
2 个回复 - 1220 次查看 大四本科狗，想写毕设，想用存款准备金率引入模型，构建VAR，但是存款准备金率这个时间序列只有国家调控时刻才会改变，不知道这个近似不变的时间序列能否引入？我目的就是想利用其中变化的时刻。。。求大神指导， ...2016-1-12 16:31 - 灬萧萧落叶灬 - EViews专版
请问计量达人时间序列数据除了VAR，ARAM模型还可以用什么比较新的模型
1 个回复 - 2091 次查看 我想论证的是多个自变量对因变量的影响，10年数据，如能提供，万分感谢2016-1-11 23:10 - lvchunyan1982 - 计量经济学与统计软件
1 个回复 - 2091 次查看 我想论证的是多个自变量对因变量的影响，10年数据，如能提供，万分感谢2016-1-11 23:10 - lvchunyan1982 - 计量经济学与统计软件
两个协整的一阶单整时间序列A,B,应用VAR模型得出最优滞后期为4天，如何定义ECM
1 个回复 - 1224 次查看 两个协整的一阶单整时间序列A,B,应用VAR模型得出最优滞后期为4天，建立误差修正模型，求如何定义ECM项？（4阶滞后）2015-11-18 22:13 - 小小理工生 - EViews专版
1 个回复 - 1224 次查看 两个协整的一阶单整时间序列A,B,应用VAR模型得出最优滞后期为4天，建立误差修正模型，求如何定义ECM项？（4阶滞后）2015-11-18 22:13 - 小小理工生 - EViews专版
两个协整的一阶单整时间序列可以建立VAR模型吗
2 个回复 - 3336 次查看 两个协整的一阶单整时间序列可以建立VAR模型吗？ 如果最优滞后期为4，那么VAR模型该怎么表示呢？2015-11-19 10:07 - 小小理工生 - EViews专版
2 个回复 - 3336 次查看 两个协整的一阶单整时间序列可以建立VAR模型吗？ 如果最优滞后期为4，那么VAR模型该怎么表示呢？2015-11-19 10:07 - 小小理工生 - EViews专版
两个协整的一阶单整时间序列通过VAR确定最优滞后期为5天，请问误差修正项ECM如何定义
1 个回复 - 1167 次查看 A,B为两个时间序列，分析两者之间的关系！1，平稳性检验----发现A,B均为一阶单整序列。 2，协整检验----对A,B回归后，其残差值resid为平稳序列，说明A,B具有协整关系。 3,对A,B应用VAR模型--得出最优滞后期为4天（ ...2015-11-18 20:26 - 小小理工生 - 灌水吧
1 个回复 - 1167 次查看 A,B为两个时间序列，分析两者之间的关系！1，平稳性检验----发现A,B均为一阶单整序列。 2，协整检验----对A,B回归后，其残差值resid为平稳序列，说明A,B具有协整关系。 3,对A,B应用VAR模型--得出最优滞后期为4天（ ...2015-11-18 20:26 - 小小理工生 - 灌水吧
30求助：VAR模型中ADF检验时间序列分别为二阶和一阶单整，应用差分后的序列做VAR吗
5 个回复 - 10633 次查看 ADF检验中一个变量序列二阶单整，另外一个变量序列一阶单整 1、应当用二阶差分和一阶差分后的数据做协整、格兰杰检验并作VAR模型吗？还是用差分前的原始序列做VAR模型？ 2、实际操作结果是用原始序列做VAR模型得出 ...2015-9-29 09:49 - lmyct - 悬赏大厅
5 个回复 - 10633 次查看 ADF检验中一个变量序列二阶单整，另外一个变量序列一阶单整 1、应当用二阶差分和一阶差分后的数据做协整、格兰杰检验并作VAR模型吗？还是用差分前的原始序列做VAR模型？ 2、实际操作结果是用原始序列做VAR模型得出 ...2015-9-29 09:49 - lmyct - 悬赏大厅
求助：VAR模型中ADF检验两个时间序列分别为二阶和一阶单整，应用差分后的序列做VAR吗
1 个回复 - 5440 次查看 ADF检验中一个变量序列二阶单整，另外一个变量序列一阶单整 1、应当用二阶差分和一阶差分后的数据做协整、格兰杰检验并作VAR模型吗？还是用差分前的原始序列做VAR模型？ 2、实际操作结果是用原始序列做VAR模型得出 ...2015-9-29 09:39 - lmyct - 爱问频道
1 个回复 - 5440 次查看 ADF检验中一个变量序列二阶单整，另外一个变量序列一阶单整 1、应当用二阶差分和一阶差分后的数据做协整、格兰杰检验并作VAR模型吗？还是用差分前的原始序列做VAR模型？ 2、实际操作结果是用原始序列做VAR模型得出 ...2015-9-29 09:39 - lmyct - 爱问频道
时间序列平稳性+VAR
1 个回复 - 1917 次查看 最近在看研究生论文的时候发现，用时间序列通过建立VAR模型进行实证分析时，本身平稳的时间序列在后面的协整分析，VEC模型，脉冲响应，方差分解时都不再出现了，很好奇这到底是为什么，求高手指教。2015-5-28 09:32 - 张守富 - 计量经济学与统计软件
1 个回复 - 1917 次查看 最近在看研究生论文的时候发现，用时间序列通过建立VAR模型进行实证分析时，本身平稳的时间序列在后面的协整分析，VEC模型，脉冲响应，方差分解时都不再出现了，很好奇这到底是为什么，求高手指教。2015-5-28 09:32 - 张守富 - 计量经济学与统计软件
时间序列一阶平稳，VAR模型做的时候用原始数据还是一阶差分序列？？？
13 个回复 - 18124 次查看 时间序列一阶平稳，VAR模型做的时候用原始数据还是一阶差分序列？？ 以及后续的各种检验和脉冲图都做的是原始数据还是一阶差分序列？？请各位大侠指点，谢谢！！2012-11-7 10:52 - 流云12345 - EViews专版
13 个回复 - 18124 次查看 时间序列一阶平稳，VAR模型做的时候用原始数据还是一阶差分序列？？ 以及后续的各种检验和脉冲图都做的是原始数据还是一阶差分序列？？请各位大侠指点，谢谢！！2012-11-7 10:52 - 流云12345 - EViews专版
除了VAR模型，有没有其他模型可以很好的描述两组时间序列之间的相互影响关系。
1 个回复 - 2281 次查看 请问一下大家，除了VAR模型，有没有其他模型可以很好的描述两组时间序列之间的相互影响关系。万分感激！！！2014-7-27 09:29 - caol520@126.com - EViews专版
1 个回复 - 2281 次查看 请问一下大家，除了VAR模型，有没有其他模型可以很好的描述两组时间序列之间的相互影响关系。万分感激！！！2014-7-27 09:29 - caol520@126.com - EViews专版
有同学熟悉时间序列SVAR模型吗？
5 个回复 - 4547 次查看 [/backcolor]我用这个实证结果不是用来写论文的，只是当做PPT里的一个案例，要求没那么严，单位根检验什么的都不需要，只要有最后的脉冲响应函数图和方差分解图。数据我已经整理好了，结构方法跟别人的一篇论文一模 ...2014-8-5 22:16 - 段永飞 - Stata专版
5 个回复 - 4547 次查看 [/backcolor]我用这个实证结果不是用来写论文的，只是当做PPT里的一个案例，要求没那么严，单位根检验什么的都不需要，只要有最后的脉冲响应函数图和方差分解图。数据我已经整理好了，结构方法跟别人的一篇论文一模 ...2014-8-5 22:16 - 段永飞 - Stata专版
面板var能不能一部分是时间序列变量一部分是面板变量
1 个回复 - 2570 次查看 比如一部分是宏观变量，一部分是微观企业变量？2014-6-19 09:02 - alerry - 统计软件培训班VIP答疑区
1 个回复 - 2570 次查看 比如一部分是宏观变量，一部分是微观企业变量？2014-6-19 09:02 - alerry - 统计软件培训班VIP答疑区
figarch-EVT，copula，CVAR 做时间序列分析
5 个回复 - 2575 次查看 有意者加QQ4529629902011-7-6 16:54 - 黑大帅 - MATLAB等数学软件专版
5 个回复 - 2575 次查看 有意者加QQ4529629902011-7-6 16:54 - 黑大帅 - MATLAB等数学软件专版
请问大家有没有关于时间序列的协整分析及VAR模型的教材资料
1 个回复 - 1114 次查看 如题，本人计量方面甚是薄弱，最近需要研究时间序列的数据，分析两个变量之间的短期及长期的关系，哪位大神能够提供这方面的基础教材资料啊，万分感谢！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！2014-3-13 15:43 - chloex4 - 世界经济与国际贸易
1 个回复 - 1114 次查看 如题，本人计量方面甚是薄弱，最近需要研究时间序列的数据，分析两个变量之间的短期及长期的关系，哪位大神能够提供这方面的基础教材资料啊，万分感谢！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！2014-3-13 15:43 - chloex4 - 世界经济与国际贸易
时间序列notes（包括ARIMA，ARCH&GARCH，VAR和VECM）(英文)包括eviews操作
107 个回复 - 8659 次查看 **** 本内容被作者隐藏 ****2013-10-23 09:16 - liuyang721 - EViews专版
107 个回复 - 8659 次查看 **** 本内容被作者隐藏 ****2013-10-23 09:16 - liuyang721 - EViews专版
VaR方法适用于递增型时间序列吗？
1 个回复 - 830 次查看 VaR（value at risk）的计算方法适用于分布满足尖峰厚尾的数据，那么递增型的时间序列能否使用VaR方法求出其最大损失呢？ 我这里有某银行历年的资产数据，显然银行的资产是逐年递增的，然而银行在经营过程中肯定会 ...2014-2-25 17:24 - 丘羽月之 - 计量经济学与统计软件
1 个回复 - 830 次查看 VaR（value at risk）的计算方法适用于分布满足尖峰厚尾的数据，那么递增型的时间序列能否使用VaR方法求出其最大损失呢？ 我这里有某银行历年的资产数据，显然银行的资产是逐年递增的，然而银行在经营过程中肯定会 ...2014-2-25 17:24 - 丘羽月之 - 计量经济学与统计软件
平稳时间序列做VAR后检验不平稳
3 个回复 - 3380 次查看 我用ADF检验了三个时间序列都是平稳的，然后就用VAR模型想做实证分析，但是在确定了最佳滞后阶数后，我有用AR根的单位圆检验，发现有三个点不在圆内，说明VAR不平稳，那我接下去就不能做脉冲响应函数和方差分解了。 ...2012-3-14 16:46 - 263804824 - EViews专版
3 个回复 - 3380 次查看 我用ADF检验了三个时间序列都是平稳的，然后就用VAR模型想做实证分析，但是在确定了最佳滞后阶数后，我有用AR根的单位圆检验，发现有三个点不在圆内，说明VAR不平稳，那我接下去就不能做脉冲响应函数和方差分解了。 ...2012-3-14 16:46 - 263804824 - EViews专版
建立时间序列的VAR模型后做脉冲分析，要做残差检验吗？已做johansen、格兰杰和稳定性
9 个回复 - 5032 次查看 请高手解答，不胜感激！ 对影响股价的几个因素做VAR模型，变量包括工业值、货币供应量及股价等，时间序列，月度数据，目的是建模后做脉冲反应和方差分解，不看var得出的参数。 已通过稳定性（AR root）检验、 ...2013-5-15 20:06 - yiyehuarong - 计量经济学与统计软件
9 个回复 - 5032 次查看 请高手解答，不胜感激！ 对影响股价的几个因素做VAR模型，变量包括工业值、货币供应量及股价等，时间序列，月度数据，目的是建模后做脉冲反应和方差分解，不看var得出的参数。 已通过稳定性（AR root）检验、 ...2013-5-15 20:06 - yiyehuarong - 计量经济学与统计软件
时间序列分析VAR模型的建立-第二次作业
566 个回复 - 40684 次查看 指数分析-- 时间序列分析VAR模型的建立--第二次作业 中国股市与美国股市的关系的实证检验分析 具体附件， 如下： **** 本内容被作者隐藏 **** 为免误解，此处补充一下：本附件为VAR模型 ...2011-12-14 17:52 - ocean1231211 - 投资人（实务版）
566 个回复 - 40684 次查看 指数分析-- 时间序列分析VAR模型的建立--第二次作业 中国股市与美国股市的关系的实证检验分析 具体附件， 如下： **** 本内容被作者隐藏 **** 为免误解，此处补充一下：本附件为VAR模型 ...2011-12-14 17:52 - ocean1231211 - 投资人（实务版）
做协整检验时,若时间序列是一阶单整的,那么做VAR确定之后阶数时候,是用原始序列还是？
3 个回复 - 4512 次查看 做协整检验时,若时间序列是一阶单整的,那么做VAR模型，确定滞后阶数时候,是用原始序列,还是差分后的序列？2013-6-2 14:18 - 从心 - EViews专版
3 个回复 - 4512 次查看 做协整检验时,若时间序列是一阶单整的,那么做VAR模型，确定滞后阶数时候,是用原始序列,还是差分后的序列？2013-6-2 14:18 - 从心 - EViews专版
时间序列单位根检验后VAR的问题求指点。。。
4 个回复 - 4876 次查看 已做完序列的单位根检验，一阶差分后在10%是稳定的，接下来要做VAR，要怎么做，VAR的滞后期怎么选。。。还有，要用一阶差分做VAR还是原始的取对数后的数据直接做。。。求大神指导。。。。2013-3-24 09:51 - sharonxn - EViews专版
4 个回复 - 4876 次查看 已做完序列的单位根检验，一阶差分后在10%是稳定的，接下来要做VAR，要怎么做，VAR的滞后期怎么选。。。还有，要用一阶差分做VAR还是原始的取对数后的数据直接做。。。求大神指导。。。。2013-3-24 09:51 - sharonxn - EViews专版
谢谢！请问对三时间序列做VAR模型稳定性检验时（view/lag structure/AR roots），得到
1 个回复 - 3849 次查看 谢谢！请问对三时间序列做VAR模型稳定性检验时（view/lag structure/AR roots），得到滞后三阶各特征方程的特征根均位于单位圆内, 模型稳定，然后再确定最大滞后阶数时（view/lag structure/lag length criteria）时 ...2012-9-5 10:18 - mushui208648 - EViews专版
1 个回复 - 3849 次查看 谢谢！请问对三时间序列做VAR模型稳定性检验时（view/lag structure/AR roots），得到滞后三阶各特征方程的特征根均位于单位圆内, 模型稳定，然后再确定最大滞后阶数时（view/lag structure/lag length criteria）时 ...2012-9-5 10:18 - mushui208648 - EViews专版
求高人，用非平稳时间序列建立的SVAR模型，对变量间的因果关系检验怎么做？
2 个回复 - 3284 次查看 如题，用不平稳的时间序列建立一个不稳定的VAR，由于不能进行脉冲与方差分解，我要怎样对这两个不平稳的变量进行因果分析呢？ 求高人指点？2012-10-19 00:04 - wu12345 - MATLAB等数学软件专版
2 个回复 - 3284 次查看 如题，用不平稳的时间序列建立一个不稳定的VAR，由于不能进行脉冲与方差分解，我要怎样对这两个不平稳的变量进行因果分析呢？ 求高人指点？2012-10-19 00:04 - wu12345 - MATLAB等数学软件专版
请问连老师：如何在Stata下计算时间序列的variance decomposition
1 个回复 - 2216 次查看 连老师你好： 我没有太多的关于时间序列在stata上使用经验。想请问您，如何在stata上实现时间序列VAR的variance decomposition。stata虽然有自带的VAR功能，但好像不提供此类计算。 谢谢，敬等您的回复。2012-10-20 20:14 - hzjason - 统计软件培训班VIP答疑区
1 个回复 - 2216 次查看 连老师你好： 我没有太多的关于时间序列在stata上使用经验。想请问您，如何在stata上实现时间序列VAR的variance decomposition。stata虽然有自带的VAR功能，但好像不提供此类计算。 谢谢，敬等您的回复。2012-10-20 20:14 - hzjason - 统计软件培训班VIP答疑区
[求助]两个时间序列变量 一个是I(0) 一个是I(1) 能做VAR或VEC么 谢谢
10 个回复 - 11295 次查看 两个时间序列变量 一个是I(0) 一个是I(1) 能做VAR或VEC么 谢谢2009-8-28 08:40 - maersasi - EViews专版
10 个回复 - 11295 次查看 两个时间序列变量 一个是I(0) 一个是I(1) 能做VAR或VEC么 谢谢2009-8-28 08:40 - maersasi - EViews专版
