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【策略学习资料】2020—2014年国泰君安数量化专题与金融工程策略学习资料44 个回复 - 5810 次查看 一共200多M，内容相当丰富欢迎下载学习。 主要包括下列内容： 海外研究 资产配置、行业风格轮动策略 FOF研究 大数据与机器学习 衍生品策略 选股策略 择时策略 事件驱 ...2021-8-4 16:00 - wz151400 - 现金交易版
金融量化分析与投资学习资料54 个回复 - 4721 次查看 均包含代码和pdf讲义，一共20多个G的学习资料，内容丰富，欢迎下载学习 python量化投资常用代码_量化投资团队 13 基于优矿的进阶学习 12 面向对象实盘交易之IB 11 面向对象实盘交易之Oanda ...2021-4-19 10:02 - wz151400 - 现金交易版
陆家嘴学堂 人人宽客 魔鬼量化训练 营掌握如何从零搭建自己的交易策略，获得整套的技3 个回复 - 1889 次查看 掌握如何从零搭建自己的交易策略，获得整套的技术和策略升级解决方案唯道投资总经理，美国加州州立大学电脑科学与金融硕士学位，十几年股票交易经历，多年期货程序化实盘交易，自主研发五十多套程序化策略。程 ...2021-1-6 15:14 - a17600728200 - 现金交易版
【量化小讲堂-Python、Pandas系列15】完整策略框架：以均线策略为例
451 个回复 - 79369 次查看 引言：本系列帖子“量化小讲堂”，通过实际案例教初学者使用python、pandas进行金融数据处理，希望能对大家有帮助。 【必读文章】:《10年400倍策略分享-附视频逐行讲解代码》 【所有系列文章汇总】:http://bbs ...2016-8-3 16:27 - 邢不行 - 量化投资
451 个回复 - 79369 次查看 引言：本系列帖子“量化小讲堂”，通过实际案例教初学者使用python、pandas进行金融数据处理，希望能对大家有帮助。 【必读文章】:《10年400倍策略分享-附视频逐行讲解代码》 【所有系列文章汇总】:http://bbs ...2016-8-3 16:27 - 邢不行 - 量化投资
量化策略代码Adaptive MA自适应均线 过滤器 期货多品种模型 收益稳定增长 in Python1 个回复 - 865 次查看 量化策略代码Adaptive MA自适应均线 过滤器 期货多品种模型 收益稳定增长 in Python 量化策略代码AdaptiveMA自适应均线 过滤器 期货多品种模型 收益稳定增长 in Python 量化策略代码AdaptiveMA自适应均线 过 ...2021-8-6 19:50 - Lotus_ss - 现金交易版
G证券公司创业板ETF均线投资策略构建及应用研究
3 个回复 - 631 次查看 【作者(必填)】亓鑫 【文题(必填)】G证券公司创业板ETF均线投资策略构建及应用研究 【年份(必填)】2018 【全文链接或数据库名称(选填)】https://kns.cnki.net/KCMS/detail/detail.aspx?dbcode=CMFD&dbname= ...2019-10-12 20:23 - 端木弘井 - 求助成功区
3 个回复 - 631 次查看 【作者(必填)】亓鑫 【文题(必填)】G证券公司创业板ETF均线投资策略构建及应用研究 【年份(必填)】2018 【全文链接或数据库名称(选填)】https://kns.cnki.net/KCMS/detail/detail.aspx?dbcode=CMFD&dbname= ...2019-10-12 20:23 - 端木弘井 - 求助成功区
【原创】R语言--中国银行投资组合-基于均线的投资策略分析（附源代码）
141 个回复 - 26045 次查看 用了一下午，做了一个简单的策略。分析的是中国上市银行（共16家），从2007年到2014年，当价格大于月均线时买入，当价格小于月均线是卖出，初始资金是100万人民币，测试一下能够获利多少？ 用的是winXP系统，R3.1 ...2015-5-9 18:43 - tianjixuetu - 量化投资
141 个回复 - 26045 次查看 用了一下午，做了一个简单的策略。分析的是中国上市银行（共16家），从2007年到2014年，当价格大于月均线时买入，当价格小于月均线是卖出，初始资金是100万人民币，测试一下能够获利多少？ 用的是winXP系统，R3.1 ...2015-5-9 18:43 - tianjixuetu - 量化投资
牛刀小试：均线策略(结果还不错)
3 个回复 - 1429 次查看 第一次用python和pandas实现量化策略~~~ （标的是平安银行，从06年开始回测）2017-6-12 21:21 - 2801959927 - 量化投资
3 个回复 - 1429 次查看 第一次用python和pandas实现量化策略~~~ （标的是平安银行，从06年开始回测）2017-6-12 21:21 - 2801959927 - 量化投资
推荐策略--SMA均线---R语言
4 个回复 - 6267 次查看 这个策略是R语言quantstrat包里面自带的例子，大家可以学习下哈。另外运行的时候，xp系统的运行不成功，win7可以成功，也不知道怎么回事 这个案例学了两天！！！大家最好一个一个函数的学哈 最后再宣传下一个量化 ...2015-6-28 22:23 - tianjixuetu - 量化投资
4 个回复 - 6267 次查看 这个策略是R语言quantstrat包里面自带的例子，大家可以学习下哈。另外运行的时候，xp系统的运行不成功，win7可以成功，也不知道怎么回事 这个案例学了两天！！！大家最好一个一个函数的学哈 最后再宣传下一个量化 ...2015-6-28 22:23 - tianjixuetu - 量化投资
江南证券-交易策略报告：神奇的中线,成本均线未过,市场虚弱!-100312
0 个回复 - 1405 次查看 江南证券-交易策略报告：神奇的中线,成本均线未过,市场虚弱!-1003122010-3-13 22:51 - fushengbin - 金融学（理论版）
0 个回复 - 1405 次查看 江南证券-交易策略报告：神奇的中线,成本均线未过,市场虚弱!-1003122010-3-13 22:51 - fushengbin - 金融学（理论版）
双均线基金策略
2 个回复 - 1445 次查看 1、导语本文分享了一个简单的基于双均线的基金策略，主要是使用平台的回测引擎做一个基金的回测。 2、策略基本思路策略思想是：当短期均线上穿长期均线时，形成金叉，此时买入基金。当短期均线下穿长期均线时，形成 ...2021-12-7 18:29 - _wallstreetcat_ - 量化投资
2 个回复 - 1445 次查看 1、导语本文分享了一个简单的基于双均线的基金策略，主要是使用平台的回测引擎做一个基金的回测。 2、策略基本思路策略思想是：当短期均线上穿长期均线时，形成金叉，此时买入基金。当短期均线下穿长期均线时，形成 ...2021-12-7 18:29 - _wallstreetcat_ - 量化投资
ATFX外汇科普：双均线和RSI构成的交易策略
0 个回复 - 609 次查看 ATFX外汇科普：普通的均线在主图显示，但由于笔者更倾向于在主图上进行结构化分析（勾形+通道），所以将主图上的双均线指标转换为副图指标。转换的基础就是MACD。将MACD的三个参数修正为（5,10,1），指标图中就只剩下 ...2021-3-25 17:06 - ATFX_外汇资讯 - 投资人（实务版）
0 个回复 - 609 次查看 ATFX外汇科普：普通的均线在主图显示，但由于笔者更倾向于在主图上进行结构化分析（勾形+通道），所以将主图上的双均线指标转换为副图指标。转换的基础就是MACD。将MACD的三个参数修正为（5,10,1），指标图中就只剩下 ...2021-3-25 17:06 - ATFX_外汇资讯 - 投资人（实务版）
backtrader极简的双均线策略代码，与其他平台的比较：单股
0 个回复 - 2258 次查看 我个人认为在目前的python开源量化框架或平台中，backtrader的设计架构是最简洁自然的，很容易入门。我们来看一个所有开源量化框架都会实现的单股票双均线策略，在backtrader中是如何实现的，代码如下，看注释很容易 ...2021-1-11 09:24 - qtbgoo - 量化投资
0 个回复 - 2258 次查看 我个人认为在目前的python开源量化框架或平台中，backtrader的设计架构是最简洁自然的，很容易入门。我们来看一个所有开源量化框架都会实现的单股票双均线策略，在backtrader中是如何实现的，代码如下，看注释很容易 ...2021-1-11 09:24 - qtbgoo - 量化投资
降维打击-双均线策略在币圈的应用
0 个回复 - 902 次查看 移动平均线是指一定交易时间内的算术平均线。以5日线为例，假设最近5日的币价为 32USDT, 34USDT, 35USDT,34USDT,36USDT, 则5日的移动平均值为： （32+34+35+34+36）/5= 34.2 USDT 随着时间的推移，新的一天的收盘价会 ...2020-12-19 11:10 - Queente - 比特币与区块链
0 个回复 - 902 次查看 移动平均线是指一定交易时间内的算术平均线。以5日线为例，假设最近5日的币价为 32USDT, 34USDT, 35USDT,34USDT,36USDT, 则5日的移动平均值为： （32+34+35+34+36）/5= 34.2 USDT 随着时间的推移，新的一天的收盘价会 ...2020-12-19 11:10 - Queente - 比特币与区块链
在MATLAB中使用双均线策略进行投资的一道MATLAB题目，请教一下
1 个回复 - 1793 次查看 学生，遇到不太会的一道题目，题目如下。 在给定的股票池中选择合适的股票构建投资组合，并使用双均线策略进行投资，报告投资收益并进行分析。要求：步骤一、选股。在股票池（为了计算方便可以任选其中100只股票） ...2019-12-12 20:08 - laikesi232007 - MATLAB等数学软件专版
1 个回复 - 1793 次查看 学生，遇到不太会的一道题目，题目如下。 在给定的股票池中选择合适的股票构建投资组合，并使用双均线策略进行投资，报告投资收益并进行分析。要求：步骤一、选股。在股票池（为了计算方便可以任选其中100只股票） ...2019-12-12 20:08 - laikesi232007 - MATLAB等数学软件专版
超平滑均线交易策略R语言实现
0 个回复 - 3659 次查看 移动均线SMA、EMA等指标为常用的均线指标，特别适用于趋势市场中。但这些指标对趋势的判定具有一定的滞后性，当趋势出现反转时这种滞后性容易导致亏损。然而，在技术性投资章节中指出，这种趋势性策略在中国并不一定 ...2019-8-26 21:27 - huiyujuanjuan - 量化投资
0 个回复 - 3659 次查看 移动均线SMA、EMA等指标为常用的均线指标，特别适用于趋势市场中。但这些指标对趋势的判定具有一定的滞后性，当趋势出现反转时这种滞后性容易导致亏损。然而，在技术性投资章节中指出，这种趋势性策略在中国并不一定 ...2019-8-26 21:27 - huiyujuanjuan - 量化投资
源码免费分享 | 年化收益120%的均线通道策略
2 个回复 - 3213 次查看 摘要 基于移动均线和ATR指标构造了均线通道系统，并在开平仓逻辑上进行了适当改进和优化，策略在国内主要的期货品种上都有稳定表现，策略结构精简，只有两个核心参数。基于同策略同参数，我们构造了覆盖黑色、石 ...2019-8-8 10:42 - 盈时YSQuant - 量化投资
2 个回复 - 3213 次查看 摘要 基于移动均线和ATR指标构造了均线通道系统，并在开平仓逻辑上进行了适当改进和优化，策略在国内主要的期货品种上都有稳定表现，策略结构精简，只有两个核心参数。基于同策略同参数，我们构造了覆盖黑色、石 ...2019-8-8 10:42 - 盈时YSQuant - 量化投资
【文末最强福利】数字货币量化通用策略研究系列---均线结合量能突破策略
2 个回复 - 5652 次查看 前言：在之前的文章中，我们学习了如何在币宽工具中进行双均线策略的回测，以及均线策略的优化。本次我们交流均线结合量能突破策略在数字货币中的效果。如果对双均线策略的优缺点不太熟悉，可以参考之前的文章量化课 ...2018-9-6 18:14 - 银河的上游 - 量化投资
2 个回复 - 5652 次查看 前言：在之前的文章中，我们学习了如何在币宽工具中进行双均线策略的回测，以及均线策略的优化。本次我们交流均线结合量能突破策略在数字货币中的效果。如果对双均线策略的优缺点不太熟悉，可以参考之前的文章量化课 ...2018-9-6 18:14 - 银河的上游 - 量化投资
【干货分享】从零开始学量化：02双均线策略
3 个回复 - 2548 次查看 1. 策略原理： 股票：SHSE.600009； 时间：2016/1/1--2017/1/1分频数据； 10周期均线与20日均线的双均线策略； 无持仓时直接按照股票池等权买入； 有持仓时，不在股票池中的股票卖出。 ...2017-7-25 09:01 - 唉人好累66 - python论坛
3 个回复 - 2548 次查看 1. 策略原理： 股票：SHSE.600009； 时间：2016/1/1--2017/1/1分频数据； 10周期均线与20日均线的双均线策略； 无持仓时直接按照股票池等权买入； 有持仓时，不在股票池中的股票卖出。 ...2017-7-25 09:01 - 唉人好累66 - python论坛
【干货分享】从零开始学量化：02双均线策略
1 个回复 - 3401 次查看 1. 策略原理： 股票：SHSE.600009； 时间：2016/1/1--2017/1/1分频数据； 10周期均线与20日均线的双均线策略； 无持仓时直接按照股票池等权买入； 有持仓时，不在股票池中的股票卖出。 ...2017-7-25 10:11 - 唉人好累66 - 量化投资
1 个回复 - 3401 次查看 1. 策略原理： 股票：SHSE.600009； 时间：2016/1/1--2017/1/1分频数据； 10周期均线与20日均线的双均线策略； 无持仓时直接按照股票池等权买入； 有持仓时，不在股票池中的股票卖出。 ...2017-7-25 10:11 - 唉人好累66 - 量化投资
【每日一策】Matlab量化交易策略研究之 多均线+等权重的资金分配
4 个回复 - 1677 次查看 策略说明： 使用多条均线，构造小瀑布流，根据不同的状态刻画市场行情。 当满足均线多头排列的时候，进场做多； 当满足空头排列的时候，进场做空；初始3:1的合约价值止盈止损比， 当达到某种获利之后采用滚动式 ...2017-4-17 16:10 - 挖矿专家 - 量化投资
4 个回复 - 1677 次查看 策略说明： 使用多条均线，构造小瀑布流，根据不同的状态刻画市场行情。 当满足均线多头排列的时候，进场做多； 当满足空头排列的时候，进场做空；初始3:1的合约价值止盈止损比， 当达到某种获利之后采用滚动式 ...2017-4-17 16:10 - 挖矿专家 - 量化投资
量化进阶——量化交易策略之羊驼和均线策略
1 个回复 - 2010 次查看 阅读原文：http://suo.im/181JOb 相当于加了一个开关，站在40日均线上，就执行羊驼策略，否则，就空仓。源码：import randomimport numpy as npimport pandas as pdfrom pandas import Series,DataFrameimport scip ...2017-6-15 20:39 - 量化萌娘夕立酱 - 量化投资
1 个回复 - 2010 次查看 阅读原文：http://suo.im/181JOb 相当于加了一个开关，站在40日均线上，就执行羊驼策略，否则，就空仓。源码：import randomimport numpy as npimport pandas as pdfrom pandas import Series,DataFrameimport scip ...2017-6-15 20:39 - 量化萌娘夕立酱 - 量化投资
【每日一策】Matlab量化交易策略之 出现大阳线+均线突破+日历过滤
6 个回复 - 1408 次查看 策略说明： 进场只在每周的周一到周四进行，周五不进场开仓，但可以平仓。 寻找波动率放大突破点,收盘价超过开盘价的某一幅度，同时满足close > average (close,N)均线过滤的有条件下，做多 寻找波动率放大突破 ...2017-5-9 15:09 - 挖矿专家 - 量化投资
6 个回复 - 1408 次查看 策略说明： 进场只在每周的周一到周四进行，周五不进场开仓，但可以平仓。 寻找波动率放大突破点,收盘价超过开盘价的某一幅度，同时满足close > average (close,N)均线过滤的有条件下，做多 寻找波动率放大突破 ...2017-5-9 15:09 - 挖矿专家 - 量化投资
【每日一策】Matlab量化交易策略源码之 波动率放大+均线突破+日历过滤
5 个回复 - 3377 次查看 策略说明: 进场只在每周的周一到周四进行，周五不进场开仓，但可以平仓。 寻找波动率放大突破点，同时满足close > average (close,N)均线过滤的有条件下，做多 寻找波动率放大突破点，同时满足close < aver ...2017-5-5 18:20 - 挖矿专家 - 量化投资
5 个回复 - 3377 次查看 策略说明: 进场只在每周的周一到周四进行，周五不进场开仓，但可以平仓。 寻找波动率放大突破点，同时满足close > average (close,N)均线过滤的有条件下，做多 寻找波动率放大突破点，同时满足close < aver ...2017-5-5 18:20 - 挖矿专家 - 量化投资
【每日一策】Matlab量化交易策略之 均线拐头配合出场
3 个回复 - 1803 次查看 策略原理： 多头入场：60日均线斜率逐渐拐头向上 空头入场：60日均线斜率逐渐拐头向下 出场：跟踪动态止损 回测曲线（由Auto-trader提供回测报告） 策略源码： 更多 ...2017-4-7 14:33 - 挖矿专家 - 量化投资
3 个回复 - 1803 次查看 策略原理： 多头入场：60日均线斜率逐渐拐头向上 空头入场：60日均线斜率逐渐拐头向下 出场：跟踪动态止损 回测曲线（由Auto-trader提供回测报告） 策略源码： 更多 ...2017-4-7 14:33 - 挖矿专家 - 量化投资
【每日一策】Matlab量化交易策略源码分享之 均线选股策略
19 个回复 - 3317 次查看 策略名称：均线选股策略 策略说明： 对沪深300全市场扫描 买入条件： 1 短均线大于长均线 2 最近N个交易日短均线大于长均线的次数满足某个阈值 3 当前交易日的长均线值处于某个高位 出场条件： 止损： ...2017-3-7 10:31 - 挖矿专家 - 量化投资
19 个回复 - 3317 次查看 策略名称：均线选股策略 策略说明： 对沪深300全市场扫描 买入条件： 1 短均线大于长均线 2 最近N个交易日短均线大于长均线的次数满足某个阈值 3 当前交易日的长均线值处于某个高位 出场条件： 止损： ...2017-3-7 10:31 - 挖矿专家 - 量化投资
【每日一策】Matlab量化交易策略之 基于均线和形态高低点
0 个回复 - 1344 次查看 基于均线和形态高低点 策略原理： 多头信号：出现连续上涨的两根阳线同时满足短均线上穿长均线 空头信号：出现连续下跌的两根阳线同时满足短均线下穿长均线 回测曲线（由Auto-trader提供回测报告） ...2017-4-6 14:26 - ghjktdf - 量化投资
0 个回复 - 1344 次查看 基于均线和形态高低点 策略原理： 多头信号：出现连续上涨的两根阳线同时满足短均线上穿长均线 空头信号：出现连续下跌的两根阳线同时满足短均线下穿长均线 回测曲线（由Auto-trader提供回测报告） ...2017-4-6 14:26 - ghjktdf - 量化投资
双均线SAR组合策略+止损 附源码
1 个回复 - 7363 次查看 利用双均线系统决定入场，利用SAR决定出场，同时利用ATR进行止损和加仓控制。 回测曲线（由Auto-trader提供回测报告） 策略源码： 更多免费策略源码下载请登录DigQuant社区-策略资源下载~2017-3-27 15:36 - 挖矿专家 - 量化投资
1 个回复 - 7363 次查看 利用双均线系统决定入场，利用SAR决定出场，同时利用ATR进行止损和加仓控制。 回测曲线（由Auto-trader提供回测报告） 策略源码： 更多免费策略源码下载请登录DigQuant社区-策略资源下载~2017-3-27 15:36 - 挖矿专家 - 量化投资
【每日一策】Matlab量化交易策略之 多均线系统
5 个回复 - 1255 次查看 策略说明： 将一系列的均线参数存入矩阵，组成一个均线系统。可自己选择策略所使用的几组均线。 通过组合均线产生对应的做多和做空信号。 回测曲线（由Auto-Trader提供回测曲线） 策略源码： funct ...2017-3-23 18:10 - 挖矿专家 - 量化投资
5 个回复 - 1255 次查看 策略说明： 将一系列的均线参数存入矩阵，组成一个均线系统。可自己选择策略所使用的几组均线。 通过组合均线产生对应的做多和做空信号。 回测曲线（由Auto-Trader提供回测曲线） 策略源码： funct ...2017-3-23 18:10 - 挖矿专家 - 量化投资
【每日一策】Matlab量化交易策略之 均线打分
17 个回复 - 3059 次查看 策略思路： 对两条均线的20组参数循环，满足金叉分数+1 当分数大于12分时，多头入场， 当有仓位时，分数小于8分，则平仓出场 回测曲线（由Auto-Trader软件提供回测报告）： 策略源 ...2017-3-7 10:23 - 挖矿专家 - 量化投资
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【每日一策】Matlab量化交易策略之 均线选股策略
2 个回复 - 1577 次查看 策略名称：均线选股策略 策略说明： 对沪深300全市场扫描 买入条件： 1 短均线大于长均线 2 最近N个交易日短均线大于长均线的次数满足某个阈值 3 当前交易日的长均线值处于某个高位 出场条件： 止损 ...2017-3-17 11:00 - 挖矿专家 - 量化投资
2 个回复 - 1577 次查看 策略名称：均线选股策略 策略说明： 对沪深300全市场扫描 买入条件： 1 短均线大于长均线 2 最近N个交易日短均线大于长均线的次数满足某个阈值 3 当前交易日的长均线值处于某个高位 出场条件： 止损 ...2017-3-17 11:00 - 挖矿专家 - 量化投资
【每日一策】Matlab量化交易策略之 均线通道+突破+加仓
2 个回复 - 3261 次查看 均线通道突破+加仓 策略原理： 20均线为中轴，上下一个单位的标准差构成一个均线通道 多头入场：价格突破通道上轨，且成为近期高点 空头入场：价格突破通道下轨，且成为近期低点 ...2017-3-21 10:11 - 挖矿专家 - 量化投资
2 个回复 - 3261 次查看 均线通道突破+加仓 策略原理： 20均线为中轴，上下一个单位的标准差构成一个均线通道 多头入场：价格突破通道上轨，且成为近期高点 空头入场：价格突破通道下轨，且成为近期低点 ...2017-3-21 10:11 - 挖矿专家 - 量化投资
Matlab量化交易策略源码分享之 克罗均线
2 个回复 - 3675 次查看 克罗均线 策略原理： 多头入场：当前价格大于5日均线，5日均线上穿10日均线，10日均线上穿20日均线，当前价格大于60日均线 空头入场：当前价格小于5日均线，5日均线下穿10日均线，10日均线下穿 ...2017-2-27 10:17 - 挖矿专家 - 量化投资
2 个回复 - 3675 次查看 克罗均线 策略原理： 多头入场：当前价格大于5日均线，5日均线上穿10日均线，10日均线上穿20日均线，当前价格大于60日均线 空头入场：当前价格小于5日均线，5日均线下穿10日均线，10日均线下穿 ...2017-2-27 10:17 - 挖矿专家 - 量化投资
【每日一策】Matlab量化交易策略源码分享 另类均线出场
8 个回复 - 1871 次查看 策略原理： 多头入场：5日均线上穿30日均线且当前价格大于100日均线 空头入场：5日均线下穿30日均线且当前价格小于100日均线 主动出场： 多头：5日均线下穿30日或者当前 ...2017-3-1 11:39 - 挖矿专家 - 量化投资
8 个回复 - 1871 次查看 策略原理： 多头入场：5日均线上穿30日均线且当前价格大于100日均线 空头入场：5日均线下穿30日均线且当前价格小于100日均线 主动出场： 多头：5日均线下穿30日或者当前 ...2017-3-1 11:39 - 挖矿专家 - 量化投资
均线系列策略分享
3 个回复 - 2009 次查看 策略来源：策略资源 一目均线 长期均线突破短期均线，并且今日均价大于前26个周期的最大均价（52周期的长期均价和26周期的短期均价的最大值）做多，反之多空。 策略源码下载：一目均线 多均线系统 将 ...2017-3-7 14:29 - ghjktdf - 量化投资
3 个回复 - 2009 次查看 策略来源：策略资源 一目均线 长期均线突破短期均线，并且今日均价大于前26个周期的最大均价（52周期的长期均价和26周期的短期均价的最大值）做多，反之多空。 策略源码下载：一目均线 多均线系统 将 ...2017-3-7 14:29 - ghjktdf - 量化投资
均线系统策略源码分享
5 个回复 - 1703 次查看 策略名称：均线系统 策略原理： 多头入场：5日均线上穿65日均线且当前价格大于200日均线 空头入场：5日均线下穿65日均线且当前价格小于200日均线 出场：动态跟踪止损出场 回测曲 ...2017-3-2 10:50 - 挖矿专家 - 量化投资
5 个回复 - 1703 次查看 策略名称：均线系统 策略原理： 多头入场：5日均线上穿65日均线且当前价格大于200日均线 空头入场：5日均线下穿65日均线且当前价格小于200日均线 出场：动态跟踪止损出场 回测曲 ...2017-3-2 10:50 - 挖矿专家 - 量化投资
SMA均线策略
0 个回复 - 5555 次查看 修改后的案例程序增加了绘图输出和回报率、夏普比率、最大回撤率等指标的计算。此外，因为绘图数据源自getSMA类函数：plt.getInstrumentSubplot('orcl').addDataSeries("sma",myStrategy.getSMA())所以，类定义增 ...2017-3-1 14:03 - huangap - 量化投资
0 个回复 - 5555 次查看 修改后的案例程序增加了绘图输出和回报率、夏普比率、最大回撤率等指标的计算。此外，因为绘图数据源自getSMA类函数：plt.getInstrumentSubplot('orcl').addDataSeries("sma",myStrategy.getSMA())所以，类定义增 ...2017-3-1 14:03 - huangap - 量化投资
Matlab量化交易策略之 均线系统
11 个回复 - 6530 次查看 策略名称：均线系统策略说明： 多头入场：5日均线上穿65日均线且当前价格大于200日均线 空头入场：5日均线下穿65日均线且当前价格小于200日均线 出场：动态跟踪止损出场 回测曲线 ...2017-2-16 10:24 - 挖矿专家 - 量化投资
11 个回复 - 6530 次查看 策略名称：均线系统策略说明： 多头入场：5日均线上穿65日均线且当前价格大于200日均线 空头入场：5日均线下穿65日均线且当前价格小于200日均线 出场：动态跟踪止损出场 回测曲线 ...2017-2-16 10:24 - 挖矿专家 - 量化投资
在使用R中quantstrat包中的两条均线策略遇到的问题（附代码）
2 个回复 - 2236 次查看 当exit时，为什么signal是'long'，orderside却设置为'short'？求大虾解释下下面代码中的四个Rules，为什么这么设置？ require(quantstrat) ##### PLACE DEMO AND TEST DATES HERE###################if(isTRU ...2015-8-28 21:45 - zlxxfzm - 量化投资
2 个回复 - 2236 次查看 当exit时，为什么signal是'long'，orderside却设置为'short'？求大虾解释下下面代码中的四个Rules，为什么这么设置？ require(quantstrat) ##### PLACE DEMO AND TEST DATES HERE###################if(isTRU ...2015-8-28 21:45 - zlxxfzm - 量化投资
【简单的多均线择时策略】那个天台排队的孩子，我给你讲个故事
2 个回复 - 2020 次查看 写在前面 怕人不感冒我讲的狗血故事，前面一定要摆亮点。仓里一两只股票的，没精力盯盘，没时间选股，想通过简单的低买高卖（其实并不简单）获得比持有股票不动更高的收益的，对的，说的就是我们这些散户们， ...2016-1-29 14:42 - 量化菜鸟 - 量化投资
2 个回复 - 2020 次查看 写在前面 怕人不感冒我讲的狗血故事，前面一定要摆亮点。仓里一两只股票的，没精力盯盘，没时间选股，想通过简单的低买高卖（其实并不简单）获得比持有股票不动更高的收益的，对的，说的就是我们这些散户们， ...2016-1-29 14:42 - 量化菜鸟 - 量化投资
均线策略
6 个回复 - 8108 次查看 1、看线不看K，即行情5日均线大于10日均线，10日均线大于20日均线为多头行情，只看均线不交叉上行，K线下跌并不能改变均线不交叉的上行趋势，为强势上涨中的回调，买入。 2、关于金叉和死叉的界定：以最常用 ...2015-6-18 17:03 - prolog2007 - 投资人（实务版）
6 个回复 - 8108 次查看 1、看线不看K，即行情5日均线大于10日均线，10日均线大于20日均线为多头行情，只看均线不交叉上行，K线下跌并不能改变均线不交叉的上行趋势，为强势上涨中的回调，买入。 2、关于金叉和死叉的界定：以最常用 ...2015-6-18 17:03 - prolog2007 - 投资人（实务版）
环亚策略:欧元受阻于200日均线日内关注PM
0 个回复 - 20 次查看 市场分析 欧元/美元 周四(11月20日)亚市早盘，欧元兑美元窄幅震荡于1.2546一线，走势较为平静。尽管隔夜美联储公布会议纪要，但并未提供加息的新线索，对于欧元兑美元影响不大，加上美国10月新屋开工年化率 ...2014-11-20 17:46 - CapitalVue - CapitalVue版
0 个回复 - 20 次查看 市场分析 欧元/美元 周四(11月20日)亚市早盘，欧元兑美元窄幅震荡于1.2546一线，走势较为平静。尽管隔夜美联储公布会议纪要，但并未提供加息的新线索，对于欧元兑美元影响不大，加上美国10月新屋开工年化率 ...2014-11-20 17:46 - CapitalVue - CapitalVue版
求问 自适应均线择时量化投资策略？
1 个回复 - 2267 次查看 最近在选择一种量化投资策略做验证分析。本人选择的是自适应均线择时模型，打算选用最近5年的上证指数作分析。求高手指导，具体操作。2014-10-6 15:54 - 20093707 - 爱问频道
1 个回复 - 2267 次查看 最近在选择一种量化投资策略做验证分析。本人选择的是自适应均线择时模型，打算选用最近5年的上证指数作分析。求高手指导，具体操作。2014-10-6 15:54 - 20093707 - 爱问频道
均线MA组合策略
0 个回复 - 2655 次查看 MA5:MA(CLOSE,5); //5个周期收盘价的简单移动平均MA10:MA(CLOSE,10);//10个周期收盘价的简单移动平均MA20:MA(CLOSE,20);//20个周期收盘价的简单移动平均CROSSUP(MA10,MA20),BK;//当MA10上穿MA20时，发出买入开仓交易 ...2014-6-7 21:36 - 2191360919 - 金融学（理论版）
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