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gmm模型滞后一阶
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请问各位老师,gmm模型中lags(1)表示含有被解释变量的
滞后一阶作为解释变量,maxldep(1)表示最多有被解释变量
滞后一阶作为工具变量。那么xtdpdsys y x, lags(1) maxldep(1) end(a)是不是就代表被解释变量
滞后一阶又 ...
2022-6-25 18:16 - 此时此刻now - 悬赏大厅
自变量滞后一阶不显著
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用当期变量截面回归,主要解释变量显著;现在为了缓解内生性问题我把所有自变量包括控制变量都
滞后一阶进行回归,得到的解释变量不显著,请问该如何解决,在线求 急急急!!!
2021-6-18 15:21 - luojiayunnn - 灌水吧
滞后一阶的Y
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不太明白为啥加入
滞后一阶的Y,然后做相关性分析为啥要加它,最后是总样本回归不加,但是考虑不同产权或者交互项是却加入
2019-6-1 22:48 - 可可不告诉你123 - Stata专版
因变量滞后一阶的高次项做自变量的问题
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如上图所示,因变量
滞后一阶的高次项(平方项和立方项)放在方程中作为自变量。这种情况下stata有什么命令可以方便的估计上述方程吗?xtabond和xtabond2都不允许高次项的出现。
[hr]
2016-9-29 10:40 - 纯屌丝 - Stata专版
请问是否存在协整关系?滞后一阶好,还是滞后两阶好?
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Date: 03/22/11 Time: 12:54
Sample: 1985 2009
Included observations: 19
Test assumption: Linear deterministic trend in the data
Series: D(U
RB,2) D(INS,2) D(GDP,2)
Lags inter ...
2011-3-22 13:00 - ming.yan - EViews专版