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VaR-GARCH模型视频教程资料包 | 在险价值模型
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[hr]VaR-GARCH模型视频教程资料包2022第三次更新版本[hr]该文件所包含以下几个小文档1.VaR-GARCH模型的原理以及stata操作教程2.视频中的do文档以及所用数据3.Garch和Arch效应do文档和数据4.在stata中计算完VaR值之后 ...
2022-10-26 00:00 - 鱼同学实证建模 - 现金交易版
stata常用外部命令合集
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Stata 软件功能强大,体现在它提供了丰富的命令,可以实现许多功能。每一个Stata 命令都相应的命令格式。
(1)Stata 基本常用命令:·input录入数据、·edit编辑数据、·infile 导入数据、·infix导入数据、•i ...
2022-9-11 23:12 - hr1313 - 现金交易版
计量经济学研究生课件
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上海211院校 研究生用计量经济学研究生课件
计量经济学讲座应具备的知识:
[*]经济学(社会主义经济理论,西方宏微观经济学)
2.数理统计学(概率分布,参数估计,假设检验,方差分析,回归分析)
...
2022-1-18 11:38 - shadowaver - 现金交易版
基于Eviews的ARMA模型建模操作步骤
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基于Eviews的ARMA模型建模操作步骤
基于Eviews的ARMA模型建模操作步骤
基于Eviews的ARMA模型建模操作步骤
基于Eviews的ARMA模型建模操作步骤
基于Eviews的ARMA模型建模操作步骤
基于Eviews的ARMA模型建模 ...
2021-6-1 20:32 - mujahida01 - 现金交易版
用eacf如何确认ARMA阶数
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求教各位,如何确认以下数据的ARMA(p,q)
看老师写的是先确定4, 9
然而之后改成4,10
不明白为什么,求解。。。谢谢!
> library(TSA)
> library(lmtest)
> eacf(rt)
AR/MA
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ...
2015-10-5 07:43 - jiang25u - R语言论坛
SPSS做Spearman偏相关
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各位大佬,请问怎么用SPSS做Spearman偏相关?之前看书说可以用重新编程的方式:
DATASET ACTIVATE 数据集1.NONPAR CORR Y X Z /MISSING=LISTWISE/MATRIX OUT(*).RECODE rowtype_ (RHO'='CORR').PARTIAL CORR Y X BY ...
2020-2-25 17:42 - 番茄牛腩111 - SPSS论坛
Eviews 模型程序命令:Hausman,Heckman,Hetero,Gprobit,Garch,Arma-p
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Eviews 模型程序命令:Hausman,Heckman,Hetero,Gprobit,Garch,Arma-p
Eviews 模型程序命令:Hausman,Heckman,Hetero,Gprobit,Garch,Arma-p
Eviews 模型程序命令:Hausman,Heckman,Hetero,Gprobit,Garch,Arma-p ...
2020-4-27 10:04 - Lotus_ss - 现金交易版
手把手教你ARMA建模
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手把手教你ARMA建模
自回归滑动平均模型(ARMA 模型,Auto-Regressive and Moving Average Model)是研究时间序列的重要方法,由自回归模型(简称AR模型)与滑动平均模型(简称MA模型)为基础“混合”构成。在市场研 ...
2014-2-22 22:45 - 胖胖小龟宝 - EViews专版
求教Spearman相关与线性回归分析问题
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求教大佬们。有两个变量(a,b)我做了Spearman相关后又做了简单的线性回归。但是,我发现当a为自变量,b为应变量时,可以拟合出线性回归方程。而b为自变量,a为应变量时,拟合出的线性方程斜率为0。请问大佬们这是什 ...
2022-8-18 09:03 - 骇浪济川舟 - SPSS论坛
【美国医药公共政策】 Pharmaceutical Public Policy (2016)
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Pharmaceutical Public Policy
Thomas R. Fulda, Alan Lyles, Albert I Wertheimer
As the most common health-care intervention, prescription drug use shares the most important characteristics of ...
2016-12-10 09:41 - cmwei333 - 经管书评
想做ARMA-GARCH,但是a+b>>1,该怎么办呢?
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本菜鸟毕业论文想做ARMA(5,3)-GARCH(1,1)模型,并在此基础上做copula,但是GARCH中a+b>>1,然后改成了EGARCH,虽然有所改善,但仍大于1,我该怎么办呢?我看到有人说可以试试IGARCH、GJR-GARCH、GARCH_X,但这些怎么做 ...
2022-4-7 22:20 - dunkunkun - 商业数据分析
ARMA-GARCH
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请问一下在ARMA-GARCH模型,是不是就是先建立一个ARMA模型,发现这个ARMA模型的方差有ARCH效应,于是建立GARCH模型消除异方差(GARCH模型均值方程就是上述的ARMA模型)?
2020-12-10 17:27 - 111 - EViews专版
eviews求根据自相关图判断ARMA阶数
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eviews自相关图与偏自相关图如下。
数据是06-13的DR007,想建立ARMA-GARCH模型。原数据ADF检验平稳,但是根据自相关图判断不平稳,所以做了差分,得到了下面的自相关图。
想问下这个图正常吗?由图判断是应该建立ARM ...
2022-4-26 16:31 - Satuskui - EViews专版
关于Harman单因素因子分析,其标准到底是什么?
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看了好多文献,但是似乎都不太一样。仅讨论Harman单因素因子分析,谢谢。
有人说“若第一个主成分解释的方差占总方差的百分比不到50%,基本说明不存在严重的共同方法偏差”假如这里第一因子为39%,总的累计方差为72 ...
2018-2-8 13:57 - cctvsp - SPSS论坛
求教有关Spearman相关与线性回归
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求教大佬们。有两个变量(a,b)我做了Spearman相关后又做了简单的线性回归。但是,我发现当a为自变量,b为应变量时,可以拟合出线性回归方程。而b为自变量,a为应变量时,拟合出的线性方程斜率为0。请问大佬们这是什 ...
2022-8-18 09:46 - 骇浪济川舟 - 悬赏大厅
求教关于Spearman相关后与线性回归的问题
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求教大佬们。有两个变量(a,b)我做了Spearman相关后又做了简单的线性回归。但是,我发现当a为自变量,b为应变量时,可以拟合出线性回归方程。而b为自变量,a为应变量时,拟合出的线性方程斜率为0。请问大佬们这是什 ...
2022-8-18 09:17 - 骇浪济川舟 - SPSS论坛
stata建立ARMA-GARCH模型
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运用上证综指的日收益率数据建立ARMA-GARCH模型,想在均值和波动模型中都加入虚拟变量
arch r_sh D1 D2 D3 ,ar(1 2 3 4 5) ma(1 2 3 4 5) arch(1) garch(1) 可以成功建模
但在波动方程中怎么加入变量?
输入代码a ...
2020-12-14 19:53 - ifs4125238 - Stata专版
ARMA-GJR-GARCH模型
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市场流动性与市场预期的动态相关结构研究——基于ARMA-GJR-GARCH-Copula模型分析
Fama-French-ARMA-GJR-GARCH-AEPD定价模型——基于次贷危机影响下美股收益率的实证研究
中国出口贸易持续时间及其影响因素研究—— ...
2022-7-18 12:02 - Lyon0898 - 行为经济学与实验经济学
ARMA模型设定问题 急
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请问大家,这里设定是ArMA(2,1)还是(2,2)还是(2,3)? 拟合时 写 y c ma(1) arma(1) arma(2)? 后面怎么预测值啊?
2022-6-21 18:49 - beaumec - EViews专版
ARMA模型
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基于ARMA模型的超薄滚筒箱体模态研究
基于ARMA模型的郑州市气温衍生品定价研究
基于ARMA模型的故意伤害案件预测模型研究
2022-6-27 15:33 - Lyon0898 - 行为经济学与实验经济学
EVIEWS ARMA模型相关实证问题
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大家好,头一次使用EVIEWS进行时间序列 ARMA模型的预测,拟合检验的结果如图,请问各位应该建立ARMA(2,2)还是(2,3)?。后面的拟合是否需要去掉最初期的观测值(1997-2000,变为1999-2000?),还是需要怎样调整? ...
2022-6-21 17:43 - beaumec - EViews专版
关于建立arma-garch模型….
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我根据上证指数收盘价,取了对数收益率r,通过eviews验证序列平稳,不存在自相关性,存在arch效应,以r和r(-1)建立均值方程,garch(1,1)模型,接着验证不存在arch效应。这个步骤应该没问题吧…….
然后我去知网 ...
2022-6-3 01:59 - 562457378 - EViews专版
Statistics in Pharmacokinetics
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【作者(必填)】Biswajit Mukherjee[/backcolor] [/backcolor]
【文题(必填)】Statistics in Pharmacokinetics【年份(必填)】2022
【全文链接或数据库名称(选填)】Statistics in Pharmacokinetics | SpringerLi ...
2022-6-12 19:43 - xmok77 - 求助成功区