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R语言ugarchfit警告warning: failed to invert hessian
2 个回复 - 1757 次查看 做ARMA-Garch，代码如下： spec_m6 garch_m6 *---------------------------------* * GARCH Model Fit * *---------------------------------* Conditional Variance Dynamics ------- ...2021-2-19 16:08 - 卖笑有 - R语言论坛
2 个回复 - 1757 次查看 做ARMA-Garch，代码如下： spec_m6 garch_m6 *---------------------------------* * GARCH Model Fit * *---------------------------------* Conditional Variance Dynamics ------- ...2021-2-19 16:08 - 卖笑有 - R语言论坛
rugarch包中的ugarchfit函数报错
7 个回复 - 10987 次查看 garchwarning: failed to invert hessian >garch 看garch拟合结果的时候也只有一半 Weighted Ljung-Box Test on Standardized Squared Residuals ------------------------------------ ...2015-11-17 19:34 - 中国火箭 - R语言论坛
7 个回复 - 10987 次查看 garchwarning: failed to invert hessian >garch 看garch拟合结果的时候也只有一半 Weighted Ljung-Box Test on Standardized Squared Residuals ------------------------------------ ...2015-11-17 19:34 - 中国火箭 - R语言论坛
r语言ugarchfit求解答
0 个回复 - 4512 次查看 r语言的ugarchfit函数为fit = ugarchfit(spec,data,out.sample=0,solver = 'hybrid')，想请教一下，我想估计模型拟合的参数，这个out.sample是否需要赋值呢？如果需要的话，它是该等于窗口期还是预测期呢？求知道的 ...2022-1-14 14:55 - 不如归a - R语言论坛
0 个回复 - 4512 次查看 r语言的ugarchfit函数为fit = ugarchfit(spec,data,out.sample=0,solver = 'hybrid')，想请教一下，我想估计模型拟合的参数，这个out.sample是否需要赋值呢？如果需要的话，它是该等于窗口期还是预测期呢？求知道的 ...2022-1-14 14:55 - 不如归a - R语言论坛
rugarch包中，当设定残差服从sged分布时，ugarchfit的参数结果中skew和shape是什么
9 个回复 - 3509 次查看 rugarch包中，当设定残差服从sged分布时，ugarchfit的参数结果中skew和shape是什么，例如： spec.garch = ugarchspec(variance.model=list(model="sGARCH", garchOrder=c(1,1)),mean.model=list(armaOrder=c(0,0)), ...2019-12-28 21:50 - qq269178125 - R语言论坛
9 个回复 - 3509 次查看 rugarch包中，当设定残差服从sged分布时，ugarchfit的参数结果中skew和shape是什么，例如： spec.garch = ugarchspec(variance.model=list(model="sGARCH", garchOrder=c(1,1)),mean.model=list(armaOrder=c(0,0)), ...2019-12-28 21:50 - qq269178125 - R语言论坛
ugarchfit估计ARMA-APARCH模型后得到的变量拟合值和ARMA模型得到的值不一致？
0 个回复 - 733 次查看 我在用ugarchfit估计ARMA-APARCH模型，并利用估计结果m1中直接提取出了变量的拟合值fit，但这个值为什么和由ARMA模型计算得到的值不一样(也就是最后一行代码得到的值为什么不等于0)？请教各位大神指导，非常感谢!!!! ...2020-10-18 16:18 - nicehexiaolei - 爱问频道
0 个回复 - 733 次查看 我在用ugarchfit估计ARMA-APARCH模型，并利用估计结果m1中直接提取出了变量的拟合值fit，但这个值为什么和由ARMA模型计算得到的值不一样(也就是最后一行代码得到的值为什么不等于0)？请教各位大神指导，非常感谢!!!! ...2020-10-18 16:18 - nicehexiaolei - 爱问频道
R语言，ugarchfit结果怎么提取？
0 个回复 - 2379 次查看 我调用了函数ugarchfit（），把数据代入到设定的GARCH模型拟合，得到结果fittemp，用show（fittemp）可以看到拟合的详细结果信息，包括最优参数，信息准则，L-B统计量，如图所示， 最优参数的拟合值、t统计量 ...2020-9-21 21:49 - 小纲 - R语言论坛
0 个回复 - 2379 次查看 我调用了函数ugarchfit（），把数据代入到设定的GARCH模型拟合，得到结果fittemp，用show（fittemp）可以看到拟合的详细结果信息，包括最优参数，信息准则，L-B统计量，如图所示， 最优参数的拟合值、t统计量 ...2020-9-21 21:49 - 小纲 - R语言论坛
关于ugarchfit函数的输出结果的一个疑问
1 个回复 - 3289 次查看 代码：myspec=ugarchspec(variance.model=list(model='sGARCH',garchOrder=c(1,1)), mean.model=list(armaOrder=c(1,1),include.mean=T),distribution.model='std') myfit=ugarchfit(my ...2016-8-25 16:52 - zoro2015 - R语言论坛
1 个回复 - 3289 次查看 代码：myspec=ugarchspec(variance.model=list(model='sGARCH',garchOrder=c(1,1)), mean.model=list(armaOrder=c(1,1),include.mean=T),distribution.model='std') myfit=ugarchfit(my ...2016-8-25 16:52 - zoro2015 - R语言论坛
R语言怎么对ugarchfit提取残差
5 个回复 - 5069 次查看 R语言怎么对ugarchfit提取残差 用residuals提取后出现 1976-11-04 08:00:00 -5.558986e-01 1976-11-05 08:00:00 7.099207e-01 不能用啊2016-4-20 22:11 - swingser - R语言论坛
5 个回复 - 5069 次查看 R语言怎么对ugarchfit提取残差 用residuals提取后出现 1976-11-04 08:00:00 -5.558986e-01 1976-11-05 08:00:00 7.099207e-01 不能用啊2016-4-20 22:11 - swingser - R语言论坛
ugarchfit如何设置求最优解的最大循环次数
0 个回复 - 958 次查看 myfit=ugarchfit(myspec,data=rdata),为什么程序一直在运行，出不来结果，怎么设置循环的最大次数2017-1-17 15:43 - 程123456 - R语言论坛
0 个回复 - 958 次查看 myfit=ugarchfit(myspec,data=rdata),为什么程序一直在运行，出不来结果，怎么设置循环的最大次数2017-1-17 15:43 - 程123456 - R语言论坛
