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[求助]金融收益率分布问题
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各位师兄师姐好,小弟最近刚刚开始看时间序列分析,看到一些研究金融收益率时间序列的文献.我有如下问题:
1.研究该内容时,是不是首先要确定研究哪个时间段的收益率,比如确定研究日收益率还是月收益率.是不是研 ...
2007-5-14 19:17 - zyj_azhu - 计量经济学与统计软件
[求助]ARCH研究金融收益率分布问题
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各位大哥大姐,小弟最近看金融收益率分布以及收益率波动的问题,许多文献都在应用arch模型研究金融收益率的相关问题.有以下几个问题:
1.在用arch模型拟合之前,是否需要对收益率序列进行单位根检验.可是,收 ...
2007-5-27 10:23 - zyj_azhu - 金融学(理论版)
[求助]ARCH研究金融收益率分布问题
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各位师兄师姐,我最近在看金融收益率分布问题,看到有很多人使用arch研究这个方向.我想问一下,在使用arch研究时有什么前提假设条件么?比如对数据有什么假设什么的.
另外,有谁研究金融收益率分布么?交流交 ...
2007-5-24 09:43 - zyj_azhu - 金融学(理论版)