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用GARCH-DCC分析行业溢出效应
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用GARCH-DCC分析行业溢出效应
一、该代码包括如下接口: 独特之处:A. 该代码支持多个序列循环进行检验,并把相应结果保存到csv文件中。使得结果保存不再复杂,节省时间。B . 该代码普适性强,只要第一列是时间,后 ...
2020-3-9 16:42 - daemonicaaa - 现金交易版
stata mgarch dcc结果解释
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请教一下各位高手,stata 的mgarch dcc如何解释,命令是mgarch dcc (honda nissan = L.honda L.nissan), arch(1) garch(1) , honda是本田股票日的收益率,nissan是日产股票日收益率, ...
2020-3-8 21:38 - yonghengzhiran - Stata专版
关于stata中mgarch-dcc结果作图
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我之前搜了一些论坛里各位前辈通过stata得出DCC-GARCH模型后如何操作的情况,发现大家都遇到了不知如何解读stata运行mgarch dcc命令的疑惑。
现在我也得出了由mgarch dcc估计出的两个时间序列数据的结果,本想着利 ...
2016-12-11 15:04 - tony_mxl - Stata专版
EViews8可以估计MGarch-DCC
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首先,打开Eviews8,读入数列(或建立新的workfile)。
第二、点选在功能表单上的add-ins,再点选download add-ins。
第三,会出现对话视窗,请点选dccgarch11后,再点选右上方的install按钮,进行灌入程序。
第四、 ...
2015-3-26 21:35 - yenfeng1 - EViews专版