结果：找到“期权定价 matlab”相关内容55个，排序为按回复时间降序，搜索更多相关帖子请点击“高级”
金融量化分析 in Matlab：期权定价模型与数值方法2 个回复 - 997 次查看 金融量化分析 in Matlab：期权定价模型与数值方法有相关的案例数据分析讲解，并配有相应的程序命令代码code解读 金融量化分析 in Matlab：期权定价模型与数值方法有相关的案例数据分析讲解，并配有相应的程序命令 ...2020-9-17 12:08 - Fu-pear - 现金交易版
期权定价用蒙特卡诺 in Matlab Monte Carl1 个回复 - 870 次查看 期权定价用蒙特卡诺 in Matlab Monte Carl 有同鞋在咨询：期权定价用蒙特卡诺 in Matlab Monte Carl，根据股票、期货的波动，通过Matlab用Monte Carlo方法，求出期权定价，也就是方程的一个根。 下面是模型的 ...2020-1-17 16:30 - Mujahida - 现金交易版
有限元（matlab、C++）、蒙特卡洛算法、六个关于期权定价的算法！
26 个回复 - 12352 次查看 期权数值算法必备，好东东啊！！2012-4-18 19:12 - chengzhifu2013 - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
26 个回复 - 12352 次查看 期权数值算法必备，好东东啊！！2012-4-18 19:12 - chengzhifu2013 - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
【求助】欧式期权定价之隐式有限差分法-为什么matlab做出的图那么诡异呀？
37 个回复 - 13241 次查看 论文研究的是用有限差分法进行欧式期权定价 我已利用matlab 分别作出 显式、隐式 和Crank-Nicolson 的欧式看涨期权的图像 显式和CN的图像都是一条随着股价的增加而期权价值逐渐增加的平滑的曲线 可是为什么 ...2012-7-29 22:25 - WenshanQi07 - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
37 个回复 - 13241 次查看 论文研究的是用有限差分法进行欧式期权定价 我已利用matlab 分别作出 显式、隐式 和Crank-Nicolson 的欧式看涨期权的图像 显式和CN的图像都是一条随着股价的增加而期权价值逐渐增加的平滑的曲线 可是为什么 ...2012-7-29 22:25 - WenshanQi07 - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
期权定价理论及其Matlab实现过程
196 个回复 - 12704 次查看 **** 本内容被作者隐藏 ****2013-4-21 14:41 - gotolist105252 - 投资人（实务版）
196 个回复 - 12704 次查看 **** 本内容被作者隐藏 ****2013-4-21 14:41 - gotolist105252 - 投资人（实务版）
matlab 期权定价拟合
0 个回复 - 1351 次查看 MATLAB!!!!!!!!!!里面有二十多个原创文件，都是自己写的。关于期权定价的小脚本。MATLAB!!!!!!2016-9-28 22:57 - 王洪路 - MATLAB等数学软件专版
0 个回复 - 1351 次查看 MATLAB!!!!!!!!!!里面有二十多个原创文件，都是自己写的。关于期权定价的小脚本。MATLAB!!!!!!2016-9-28 22:57 - 王洪路 - MATLAB等数学软件专版
关于时变波动率的美式期权定价matlab程序
12 个回复 - 5117 次查看 有大神知道关于时变波动率的美式期权定价matlab程序该怎么设计么？ 具体问题如： 假设当前股票价格为100美元，上半年的股票价格波动率sigma1=0.2；下半年的股票价格波动率sigma2=0.3。以该股票为标的资产的美式看 ...2013-6-1 14:49 - 黑目shadow - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
12 个回复 - 5117 次查看 有大神知道关于时变波动率的美式期权定价matlab程序该怎么设计么？ 具体问题如： 假设当前股票价格为100美元，上半年的股票价格波动率sigma1=0.2；下半年的股票价格波动率sigma2=0.3。以该股票为标的资产的美式看 ...2013-6-1 14:49 - 黑目shadow - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
亚式期权定价的TW模型及matlab程序
1 个回复 - 1619 次查看 关于亚式期权定价Turnbull - Wakeman模型，以及相关的MATLAB程序，谢谢！2019-7-16 13:46 - feitian751 - 悬赏大厅
1 个回复 - 1619 次查看 关于亚式期权定价Turnbull - Wakeman模型，以及相关的MATLAB程序，谢谢！2019-7-16 13:46 - feitian751 - 悬赏大厅
向大家推荐一本金融工程，附有期权定价的matlab程序
37 个回复 - 10368 次查看 向大家推荐上财王安兴编写的《金融工程学》，上财出版社出版，书中附有期权定价的matlab程序（包括二叉树、蒙特卡罗模拟，有限差分等等），值得一看2006-3-18 23:07 - zzj59 - 金融学（理论版）
37 个回复 - 10368 次查看 向大家推荐上财王安兴编写的《金融工程学》，上财出版社出版，书中附有期权定价的matlab程序（包括二叉树、蒙特卡罗模拟，有限差分等等），值得一看2006-3-18 23:07 - zzj59 - 金融学（理论版）
期权定价模型的MATLAB实现(下) 【转】
4 个回复 - 6470 次查看 《量化投资：以MATLAB为工具》连载(13)期权定价模型的MATLAB实现(下)【转自faruto】《量化投资：以MATLAB为工具》简介 《量化投资：以MATLAB为工具》是由电子工业出版社（PHEI）下属旗舰级子公司——北京博文 ...2015-4-14 21:06 - chengzhifu2013 - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
4 个回复 - 6470 次查看 《量化投资：以MATLAB为工具》连载(13)期权定价模型的MATLAB实现(下)【转自faruto】《量化投资：以MATLAB为工具》简介 《量化投资：以MATLAB为工具》是由电子工业出版社（PHEI）下属旗舰级子公司——北京博文 ...2015-4-14 21:06 - chengzhifu2013 - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
求助！用 radial basis function method 给美式期权定价的matlab code！
1 个回复 - 890 次查看 求问，如何使用matlab 实现用radial basis function 给美式期权定价？如果哪位童鞋之前写过，可以分享一下~2017-10-12 09:28 - railgun71 - 金融学（理论版）
1 个回复 - 890 次查看 求问，如何使用matlab 实现用radial basis function 给美式期权定价？如果哪位童鞋之前写过，可以分享一下~2017-10-12 09:28 - railgun71 - 金融学（理论版）
求助帖，求matlab计算期权定价的程序
1 个回复 - 1145 次查看 求Matlab计算期权定价（二叉树法）的程序代码，本人小白，求好心人发的全一点2016-1-7 22:33 - 318617 - MATLAB等数学软件专版
1 个回复 - 1145 次查看 求Matlab计算期权定价（二叉树法）的程序代码，本人小白，求好心人发的全一点2016-1-7 22:33 - 318617 - MATLAB等数学软件专版
求关于可转换债券的最小二乘蒙特卡洛美式期权定价matlab的编程数据
0 个回复 - 1117 次查看 本人最近论文写作，主要是关于可转换债券定价问题，需要用到最小二乘蒙特卡洛（LSM）模型，其中包括一些基本的参数设置，Garch模型和随机利率CIR模型，具体的编程问题还不是很熟悉，现有意招募有偿编程的人。具体酬金 ...2016-12-27 12:48 - jeeko - MATLAB等数学软件专版
0 个回复 - 1117 次查看 本人最近论文写作，主要是关于可转换债券定价问题，需要用到最小二乘蒙特卡洛（LSM）模型，其中包括一些基本的参数设置，Garch模型和随机利率CIR模型，具体的编程问题还不是很熟悉，现有意招募有偿编程的人。具体酬金 ...2016-12-27 12:48 - jeeko - MATLAB等数学软件专版
期权定价模型的MATLAB实现(上)【转】
5 个回复 - 17421 次查看 《量化投资：以MATLAB为工具》连载(11)期权定价模型的MATLAB实现(上)【转自faruto】《量化投资：以MATLAB为工具》简介 《量化投资：以MATLAB为工具》是由电子工业出版社（PHEI）下属旗舰级子公司——北京博文 ...2015-4-14 21:02 - chengzhifu2013 - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
5 个回复 - 17421 次查看 《量化投资：以MATLAB为工具》连载(11)期权定价模型的MATLAB实现(上)【转自faruto】《量化投资：以MATLAB为工具》简介 《量化投资：以MATLAB为工具》是由电子工业出版社（PHEI）下属旗舰级子公司——北京博文 ...2015-4-14 21:02 - chengzhifu2013 - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
大家好，问大家一个蒙特卡洛期权定价的matlab程序，谢谢大家
4 个回复 - 5187 次查看 欧式期权是对的，美式期权定出的价格差距就很大，不知道哪里问题，是理论出问题了吗？谢谢大家 if AoE %欧式期权 P(1,:)=exp(-r*T)*P(N+1,:); else if type P(i,:)=max(ex ...2015-3-25 14:17 - 人大坛主 - MATLAB等数学软件专版
4 个回复 - 5187 次查看 欧式期权是对的，美式期权定出的价格差距就很大，不知道哪里问题，是理论出问题了吗？谢谢大家 if AoE %欧式期权 P(1,:)=exp(-r*T)*P(N+1,:); else if type P(i,:)=max(ex ...2015-3-25 14:17 - 人大坛主 - MATLAB等数学软件专版
期权定价蒙特卡洛模拟，matlab程序求改错！
2 个回复 - 6193 次查看 题目： Let S0 = 10, r = 0.03, sigma= 0.4, and dt = 1/52. We want to simulate weekly prices of the stock Si, i = 1： 52 for a 1-year period. Suppose that you want to determine the price of a Eu ...2016-1-1 15:45 - ray320 - MATLAB等数学软件专版
2 个回复 - 6193 次查看 题目： Let S0 = 10, r = 0.03, sigma= 0.4, and dt = 1/52. We want to simulate weekly prices of the stock Si, i = 1： 52 for a 1-year period. Suppose that you want to determine the price of a Eu ...2016-1-1 15:45 - ray320 - MATLAB等数学软件专版
求最小二乘法蒙特卡洛美式期权定价matlab或者R源程序！
6 个回复 - 10161 次查看 求能够体现最小二乘法蒙特卡洛模拟法的美式期权定价的matlab程序 或者哪位大侠给通俗的解释一下最小二乘法的蒙特卡洛模拟的思想 最好有具体的样例。谢谢了2014-8-11 15:45 - 尘小灰 - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
6 个回复 - 10161 次查看 求能够体现最小二乘法蒙特卡洛模拟法的美式期权定价的matlab程序 或者哪位大侠给通俗的解释一下最小二乘法的蒙特卡洛模拟的思想 最好有具体的样例。谢谢了2014-8-11 15:45 - 尘小灰 - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
求助！亚式期权定价的matlab程序
5 个回复 - 10513 次查看 还没学亚式期权呢，Matlab实验课又要做这个，网上搜索还是看不懂亚式期权的定价公式，于是在此求助！ 问题：根据期权定价的二叉树模型（CRR树），用Matlab编程确定亚式期权的定价。 目标是解决ppt中 “实例” ...2012-5-9 15:10 - amyclover - 求助成功区
5 个回复 - 10513 次查看 还没学亚式期权呢，Matlab实验课又要做这个，网上搜索还是看不懂亚式期权的定价公式，于是在此求助！ 问题：根据期权定价的二叉树模型（CRR树），用Matlab编程确定亚式期权的定价。 目标是解决ppt中 “实例” ...2012-5-9 15:10 - amyclover - 求助成功区
欧式看涨期权定价方程差分求解，对条件和 公式离散化后增加个系数Θmatlab代码怎么写
1 个回复 - 1941 次查看 作图是离散化添加Θ后的方程。右图是B-s 方程以及初始和终端条件。我是初学者，对微分方程又不强。求大神指点下。这是找到的一个论文：可以帮助大神理解题目http://www.docin.com/p-612482589.html 拜托了2015-7-22 09:06 - 雷震子NO_1 - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
1 个回复 - 1941 次查看 作图是离散化添加Θ后的方程。右图是B-s 方程以及初始和终端条件。我是初学者，对微分方程又不强。求大神指点下。这是找到的一个论文：可以帮助大神理解题目http://www.docin.com/p-612482589.html 拜托了2015-7-22 09:06 - 雷震子NO_1 - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
欧式二叉树期权定价 matlab程序求解
3 个回复 - 11205 次查看 以下是欧式二叉树期权定价的matlab程序代码，求大神指点标黑的d=1/u;（系统显示 ??? Error using ==> mldivide Matrix dimensions must agree. Error in ==> bino at 10 d=1/u;） 求指导，矩阵不对，怎么 改呢 ...2014-4-22 16:11 - ruviolety - MATLAB等数学软件专版
3 个回复 - 11205 次查看 以下是欧式二叉树期权定价的matlab程序代码，求大神指点标黑的d=1/u;（系统显示 ??? Error using ==> mldivide Matrix dimensions must agree. Error in ==> bino at 10 d=1/u;） 求指导，矩阵不对，怎么 改呢 ...2014-4-22 16:11 - ruviolety - MATLAB等数学软件专版
期权定价模型的MATLAB实现(中)【转】
2 个回复 - 7206 次查看 《量化投资：以MATLAB为工具》连载(12)期权定价模型的MATLAB实现(中)【转自faruto】《量化投资：以MATLAB为工具》简介 《量化投资：以MATLAB为工具》是由电子工业出版社（PHEI）下属旗舰级子公司——北京博文 ...2015-4-14 21:04 - chengzhifu2013 - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
2 个回复 - 7206 次查看 《量化投资：以MATLAB为工具》连载(12)期权定价模型的MATLAB实现(中)【转自faruto】《量化投资：以MATLAB为工具》简介 《量化投资：以MATLAB为工具》是由电子工业出版社（PHEI）下属旗舰级子公司——北京博文 ...2015-4-14 21:04 - chengzhifu2013 - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
[求助]利率二叉树对美式看涨期权定价的matlab算法
8 个回复 - 7902 次查看 请教，利率二叉树对美式看涨期权定价的matlab算法，谁有，能否给份，谢谢！2005-9-4 17:10 - hellzhang - MATLAB等数学软件专版
8 个回复 - 7902 次查看 请教，利率二叉树对美式看涨期权定价的matlab算法，谁有，能否给份，谢谢！2005-9-4 17:10 - hellzhang - MATLAB等数学软件专版
MATLAB 二叉树 期权定价
0 个回复 - 1439 次查看 利用二叉树模型可以给各种期权定价，如债券中的赎回，回售条款，本人在写论文的过程中想给可延期条款定价，但是不会用MATLAB编程来实现，求高手指点，QQ：1534115232 费用加Q谈2014-11-7 10:31 - uh~ - MATLAB等数学软件专版
0 个回复 - 1439 次查看 利用二叉树模型可以给各种期权定价，如债券中的赎回，回售条款，本人在写论文的过程中想给可延期条款定价，但是不会用MATLAB编程来实现，求高手指点，QQ：1534115232 费用加Q谈2014-11-7 10:31 - uh~ - MATLAB等数学软件专版
求BS期权定价公式matlab中函数的源代码
8 个回复 - 14006 次查看 我在做信用价差期权定价的研究，想要通过修改BS公式来获得信用价差期权的定价，matlab中都是已有函数，看不到计算过程。自己的matlab编程能力有限，所以想向各位求函数中的源代码，在它的基础上再改。谢谢啦~{:soso_ ...2012-11-13 18:26 - Stella_sinan - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
8 个回复 - 14006 次查看 我在做信用价差期权定价的研究，想要通过修改BS公式来获得信用价差期权的定价，matlab中都是已有函数，看不到计算过程。自己的matlab编程能力有限，所以想向各位求函数中的源代码，在它的基础上再改。谢谢啦~{:soso_ ...2012-11-13 18:26 - Stella_sinan - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
请问谁有计算三叉树期权定价的excel或matlab程序
4 个回复 - 5238 次查看 各位帅哥，美女，我在写三叉树期权模型的论文，没有计算三叉树期权的计算器，无法完成，急需，跪求这类的计算软件，excel或matlab程序，如有这类的，请分享分享，将感激不尽2011-3-20 14:22 - ajie123 - 经济金融数学专区
4 个回复 - 5238 次查看 各位帅哥，美女，我在写三叉树期权模型的论文，没有计算三叉树期权的计算器，无法完成，急需，跪求这类的计算软件，excel或matlab程序，如有这类的，请分享分享，将感激不尽2011-3-20 14:22 - ajie123 - 经济金融数学专区
求助 问一下谁知道双币种期权定价模型的matlab代码应该怎么写啊？？
27 个回复 - 4037 次查看 如图： 这是双币种模型的定价公式 这是需要模拟的结果的 如果有人知道怎么做的话可以加我QQ：23587112 求高手赐教！！2013-10-23 22:21 - fwbtown - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
27 个回复 - 4037 次查看 如图： 这是双币种模型的定价公式 这是需要模拟的结果的 如果有人知道怎么做的话可以加我QQ：23587112 求高手赐教！！2013-10-23 22:21 - fwbtown - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
急！求教MATLAB进行GARCH期权定价
5 个回复 - 2998 次查看 论文急用，小弟请教一下各位大侠，如何利用duan(1995)的GARCH模型在风险中性的条件下进行股票期权定价，但不是直接得到期权的价格，而是如何在风险中性的条件下利用duan(1995)GARCH模型生成标的股票的价格序列，然后 ...2010-1-29 14:32 - deadknight10 - MATLAB等数学软件专版
5 个回复 - 2998 次查看 论文急用，小弟请教一下各位大侠，如何利用duan(1995)的GARCH模型在风险中性的条件下进行股票期权定价，但不是直接得到期权的价格，而是如何在风险中性的条件下利用duan(1995)GARCH模型生成标的股票的价格序列，然后 ...2010-1-29 14:32 - deadknight10 - MATLAB等数学软件专版
奇异期权定价的绝好工具-matlab有限元算法源代码！！
13 个回复 - 5209 次查看 如题 补充内容 (2013-4-19 16:13): 请大家注意：这个代码只适用于有限元分析2012-4-18 18:46 - chengzhifu2013 - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
13 个回复 - 5209 次查看 如题 补充内容 (2013-4-19 16:13): 请大家注意：这个代码只适用于有限元分析2012-4-18 18:46 - chengzhifu2013 - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
用MATLAB做期权定价 哪位大侠帮忙看一下哪里出错了
11 个回复 - 6005 次查看 t=0:0.001:1;%时间跨度 dt=0.001;%时间间隔 z=zeros(1001,1);%预留计算内存空间 s=zeros(1001,1); c=zeros(1001,1); R=zeros(1001,1); p=0.1;%假设股票收益率满足ds/s=p*dt+sig*dZ sig=0.29; s(1)=15 ...2012-4-26 11:00 - 邵伟学经济 - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
11 个回复 - 6005 次查看 t=0:0.001:1;%时间跨度 dt=0.001;%时间间隔 z=zeros(1001,1);%预留计算内存空间 s=zeros(1001,1); c=zeros(1001,1); R=zeros(1001,1); p=0.1;%假设股票收益率满足ds/s=p*dt+sig*dZ sig=0.29; s(1)=15 ...2012-4-26 11:00 - 邵伟学经济 - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
急！！！！怎么用Matlab实现三叉树期权定价？
10 个回复 - 6178 次查看 金工老师布置了一个作业。要求用matlab编程实现对欧式期权的定价，并要求用三叉树！如能解答万分感谢！最好能把m-file的文件发上来2010-3-28 00:38 - 356721337 - 爱问频道
10 个回复 - 6178 次查看 金工老师布置了一个作业。要求用matlab编程实现对欧式期权的定价，并要求用三叉树！如能解答万分感谢！最好能把m-file的文件发上来2010-3-28 00:38 - 356721337 - 爱问频道
【求助】matlab程序-欧式期权定价之显式/隐式有限差分法
21 个回复 - 11060 次查看 论文研究的是用显式和隐式有限差分法研究欧式期权定价 需要用到matlab 可是本人matlab无能 于是在网上找到了已经编写好的代码 但问题是 我把代码复制到matlab的m.file里 然后点击运行 可是出来的结果 总是显示有erro ...2012-7-17 04:38 - WenshanQi07 - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
21 个回复 - 11060 次查看 论文研究的是用显式和隐式有限差分法研究欧式期权定价 需要用到matlab 可是本人matlab无能 于是在网上找到了已经编写好的代码 但问题是 我把代码复制到matlab的m.file里 然后点击运行 可是出来的结果 总是显示有erro ...2012-7-17 04:38 - WenshanQi07 - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
【求助】matlab-欧式期权定价之显式\隐式有限差分法
1 个回复 - 3346 次查看 论文研究的是用显式和隐式有限差分法研究欧式期权定价 需要用到matlab 可是本人matlab无能 于是在网上找到了已经编写好的代码 但问题是 我把代码复制到matlab的m.file里 然后点击运行 可是出来的结果 总是显示有erro ...2012-7-17 21:21 - WenshanQi07 - MATLAB等数学软件专版
1 个回复 - 3346 次查看 论文研究的是用显式和隐式有限差分法研究欧式期权定价 需要用到matlab 可是本人matlab无能 于是在网上找到了已经编写好的代码 但问题是 我把代码复制到matlab的m.file里 然后点击运行 可是出来的结果 总是显示有erro ...2012-7-17 21:21 - WenshanQi07 - MATLAB等数学软件专版
为什么我编写的美式看跌期权定价matlab程序只有一个答案？
1 个回复 - 1573 次查看 为什么我编写的美式看跌期权定价matlab程序只有一个答案？而很多作者写论文运行程序得到的结果都是表格！！！2012-5-28 15:12 - youyouwudi - MATLAB等数学软件专版
1 个回复 - 1573 次查看 为什么我编写的美式看跌期权定价matlab程序只有一个答案？而很多作者写论文运行程序得到的结果都是表格！！！2012-5-28 15:12 - youyouwudi - MATLAB等数学软件专版
用MATLAB做期权定价 哪位大侠帮忙看一下哪里出错了
0 个回复 - 1099 次查看 t=0:0.001:1;%时间跨度 dt=0.001;%时间间隔 z=zeros(1001,1);%预留计算内存空间 s=zeros(1001,1); c=zeros(1001,1); R=zeros(1001,1); p=0.1;%假设股票收益率满足ds/s=p*dt+sig*dZ sig=0.29; s(1)= ...2012-4-26 10:57 - 邵伟学经济 - MATLAB等数学软件专版
0 个回复 - 1099 次查看 t=0:0.001:1;%时间跨度 dt=0.001;%时间间隔 z=zeros(1001,1);%预留计算内存空间 s=zeros(1001,1); c=zeros(1001,1); R=zeros(1001,1); p=0.1;%假设股票收益率满足ds/s=p*dt+sig*dZ sig=0.29; s(1)= ...2012-4-26 10:57 - 邵伟学经济 - MATLAB等数学软件专版
在Matlab里用stochastic CEV 给欧式期权定价
5 个回复 - 2039 次查看 题目要求在附件pdf文件里，希望高手解答，编一个matlab程式，不胜感谢！有问题短消息我2012-3-15 17:51 - lolomm222 - MATLAB等数学软件专版
5 个回复 - 2039 次查看 题目要求在附件pdf文件里，希望高手解答，编一个matlab程式，不胜感谢！有问题短消息我2012-3-15 17:51 - lolomm222 - MATLAB等数学软件专版
[求助]利率二叉树对美式看跌期权定价的matlab算法
1 个回复 - 4377 次查看 利率二叉树对美式看跌期权定价的matlab算法（共五个阶段）2007-5-23 15:48 - 冷血九段 - MATLAB等数学软件专版
1 个回复 - 4377 次查看 利率二叉树对美式看跌期权定价的matlab算法（共五个阶段）2007-5-23 15:48 - 冷血九段 - MATLAB等数学软件专版
如何用matlab求解Black and Scholes期权定价模型的隐含波动率？
7 个回复 - 13718 次查看 如何用matlab求解Black and Scholes期权定价模型的隐含波动率？ 其中，N（）为期望为0，方差为1的累积正态分布函数，已知式子中的参数，例如：C=12,S=100,K=120,r=0.05,T=1,t=0, 如何求解隐含波动率sig ...2010-9-22 09:02 - lbbwcp - MATLAB等数学软件专版
7 个回复 - 13718 次查看 如何用matlab求解Black and Scholes期权定价模型的隐含波动率？ 其中，N（）为期望为0，方差为1的累积正态分布函数，已知式子中的参数，例如：C=12,S=100,K=120,r=0.05,T=1,t=0, 如何求解隐含波动率sig ...2010-9-22 09:02 - lbbwcp - MATLAB等数学软件专版
matlab程序—考虑到红利的B-S期权定价
2 个回复 - 2143 次查看 求助各位，写论文急用，如何编写考虑到红利的B-S期权定价程序，用matlab实现？ 不胜感激，谢谢了~~2010-4-1 21:19 - hishenshen - 爱问频道
2 个回复 - 2143 次查看 求助各位，写论文急用，如何编写考虑到红利的B-S期权定价程序，用matlab实现？ 不胜感激，谢谢了~~2010-4-1 21:19 - hishenshen - 爱问频道
期权定价模型matlab计算
0 个回复 - 1894 次查看 请问各位大侠， 如何用matlab计算基于均值回复的过程的期权定价模型呢？2010-3-30 10:21 - hishenshen - 爱问频道
0 个回复 - 1894 次查看 请问各位大侠， 如何用matlab计算基于均值回复的过程的期权定价模型呢？2010-3-30 10:21 - hishenshen - 爱问频道
急！求教MATLAB进行GARCH期权定价
0 个回复 - 1522 次查看 详细请参见本人发的悬赏贴，在这个链接：http://www.pinggu.org/bbs/thread-702423-1-1.html，谢谢！2010-1-31 14:27 - deadknight10 - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
0 个回复 - 1522 次查看 详细请参见本人发的悬赏贴，在这个链接：http://www.pinggu.org/bbs/thread-702423-1-1.html，谢谢！2010-1-31 14:27 - deadknight10 - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
