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1991-2021年月度股价崩盘事件MC（stata计算）0 个回复 - 490 次查看 1.计算说明 关于股价崩盘事件的计量方法实证研究主要有年样本法（Kim et al.，2016；权小锋等，2015；王化成等，2015)和月样本法（Chang et al.，2007；陈国进、张贻军，2009)。股价崩盘的年样本法指标有NCSKEW、DU ...2022-10-22 10:07 - zq1069321348 - 现金交易版
财务成本管理讲义，风险和报酬—资本资产定价模型，二叉树期权定价模型1 个回复 - 841 次查看 财务成本管理讲义，风险和报酬—资本资产定价模型，二叉树期权定价模型 第01讲前言.doc 第02讲_企业组织形式和财务管理的内容.doc 第03讲财务管理的目标与利益相关者的要求.docx 第04讲财务管理的核心概念和基 ...2022-10-12 10:16 - Tiger-like - 现金交易版
期权定价 Excel表2 个回复 - 1418 次查看 期权定价 Excel表 vba 学习定价和excel的资料 excel表格包含： [*]欧式期权 [*]美式期权 [*]奇异期权 [*]二叉树 [*]蒙特卡洛 [*]FRA [*]波动率 [*]……2020-3-9 16:21 - liutongwei - 现金交易版
【清晰PDF】【带书签】期权定价的数学模型和方法（第2版）姜礼尚
28 个回复 - 13176 次查看 期权是风险管理的核心工具，对期权定价理论作出杰出贡献的Scholes和Merton曾因此荣获1997年诺贝尔经济学奖。 本书从偏微分方程的观点和方法，对Black－Scholes－Merton的期权定价理论作了系统深入的阐述，一方 ...2013-8-10 11:17 - hkxwj - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
28 个回复 - 13176 次查看 期权是风险管理的核心工具，对期权定价理论作出杰出贡献的Scholes和Merton曾因此荣获1997年诺贝尔经济学奖。 本书从偏微分方程的观点和方法，对Black－Scholes－Merton的期权定价理论作了系统深入的阐述，一方 ...2013-8-10 11:17 - hkxwj - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
美式期权定价 Finite Difference Method in American Option Pricing
44 个回复 - 10840 次查看 在用有限差分法（Finite Difference）对options进行定价的时候，主要分为space discretization和time discretization两部分，附件中的这篇paper在space discretization上统一使用的都是中心差分（central f ...2012-7-13 01:54 - shihang0724 - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
44 个回复 - 10840 次查看 在用有限差分法（Finite Difference）对options进行定价的时候，主要分为space discretization和time discretization两部分，附件中的这篇paper在space discretization上统一使用的都是中心差分（central f ...2012-7-13 01:54 - shihang0724 - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
基于期权定价指南 第2版 Excel 模板，The Complete Guide to Option Pricing Formulas3 个回复 - 1294 次查看 基于期权定价指南 第2版 Excel 模板 Option Pricing Formulas-Excel Sheets The Complete Guide to Option Pricing Formulas 2e Haug 基于期权定价指南 第2版 Excel 模板Option Pricing Formulas-Excel ...2022-2-27 16:07 - Lamarr-202110 - 现金交易版
金融量化分析+衍生品定价+期权定价 in Python：配套资料（课件、资料、代码）2 个回复 - 1400 次查看 金融量化分析+衍生品定价+期权定价 in Python：配套资料（课件、资料、代码） 金融量化分析+衍生品定价+期权定价 in Python：配套资料（课件、资料、代码） 金融量化分析+衍生品定价+期权定价 in Python：配套资 ...2020-9-26 11:11 - Fu-pear - 现金交易版
期权定价公式 （英文第二版）
2 个回复 - 1365 次查看 期权定价公式，学习期权的高级书籍，网上有售中文版的，但是价格昂贵，这里提供的时原版英文版，希望帮到需要的朋友2020-4-9 11:38 - 炉中火01 - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
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black-Scholes excel 期权定价模型
3 个回复 - 2494 次查看 black-Scholes excel 期权定价模型2017-11-23 02:53 - 刘麦 - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
3 个回复 - 2494 次查看 black-Scholes excel 期权定价模型2017-11-23 02:53 - 刘麦 - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
R语言期权定价程序编码1 个回复 - 1876 次查看 附件中的代码是在RStudio上操作完成第一个附件是利用二叉树来求期权的定价，包括期权的定价、二叉树的作图 可用于美式看跌期权、美式看涨期权、欧式看跌期权、欧式看涨期权定价 下面的附件利用B-S模型进行定价 ...2020-1-9 16:09 - 201518050108 - 现金交易版
金融量化分析 in Matlab：期权定价模型与数值方法2 个回复 - 978 次查看 金融量化分析 in Matlab：期权定价模型与数值方法有相关的案例数据分析讲解，并配有相应的程序命令代码code解读 金融量化分析 in Matlab：期权定价模型与数值方法有相关的案例数据分析讲解，并配有相应的程序命令 ...2020-9-17 12:08 - Fu-pear - 现金交易版
求 姜礼尚老师的 期权定价的数学模型和方法 课后答案
58 个回复 - 21720 次查看 求 姜礼尚老师的 期权定价的数学模型和方法 课后答案，我有课本电子版，还有许多其他书，大家有需要的留言2017-3-8 15:27 - 18817354615 - 金融学（理论版）
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Copula, Copula-VaR, Copula-coVaR，期权定价模型与风险的计算：基于Copula的VaR度量2 个回复 - 1847 次查看 Copula, Copula-VaR, Copula-coVaR，期权定价模型与风险的计算：基于Copula的VaR度量与事后检验 1》 培训教程PPT 1.股票市场风险指标分解.ppt 1.股票市场风险指标计算.ppt 1.债券组合市场VaR度量.ppt 2.债券 ...2020-1-17 19:34 - Mujahida - 现金交易版
期权定价的二次有限元及预处理SVCJ模型方法,SVCJ model1 个回复 - 994 次查看 期权定价的二次有限元及预处理SVCJ模型方法Quadratic finite element and preconditioning methods for options pricing in the SVcJ model 期权定价的二次有限元及预处理SVCJ模型方法Quadratic finite element ...2020-9-13 14:41 - Fu-pear - 现金交易版
怎样用excel计算期权定价
41 个回复 - 33641 次查看 看到用bsbin2.xls可以在EXCEL中计算Black-scholes Model,但是还是不知道bsbin2.xls模板在那里，需要专门下一个吗？谢谢！2005-6-22 15:39 - floaten - 金融学（理论版）
41 个回复 - 33641 次查看 看到用bsbin2.xls可以在EXCEL中计算Black-scholes Model,但是还是不知道bsbin2.xls模板在那里，需要专门下一个吗？谢谢！2005-6-22 15:39 - floaten - 金融学（理论版）
期权波动率与定价：期权定价模型,视频为你详细解读1 个回复 - 1187 次查看 期权波动率与定价：期权定价模型 期权波动率与定价：期权定价模型 期权波动率与定价：期权定价模型 期权波动率与定价：期权定价模型 期权波动率与定价：期权定价模型 期权波动率与定价：期权定价模型 期权 ...2020-6-16 14:51 - Tiger-like - 现金交易版
自己整理的“期权定价数值算法+期权定价公式”，没有商业敏感信息0 个回复 - 1474 次查看 自己整理的“期权定价数值算法+期权定价公式”，没有版权争议、也没有商业敏感信息 1.蒙特卡罗模拟-蒙特卡罗模拟.ppt 2.有限差分方法-有限差分方法.ppt 3.二叉树期权定价模型-二叉树期权定价模型.ppt 4.BSM权 ...2020-5-21 16:12 - Lotus_ss - 现金交易版
诺贝尔经济学奖得主&期权定价公式提出者Myron Scholes讲座
9 个回复 - 2345 次查看 各位同学， 6月23日晚，北京大学光华管理学院与北京金融分析师协会（CFA Society Beijing）邀请1997年诺贝尔经济学奖得主、期权定价公式提出者之一迈伦·斯科尔斯（Myron Scholes）分享期权定价模型、宏观经济和金融 ...2013-6-17 14:34 - dsmatpku - 中国人民大学财政金融学院
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[Patrick_P]金融工程专业课程设计 期权定价Excel插件 DerivaGem
19 个回复 - 7045 次查看 DerivaGem插件在excel下可以用来计算期权价格，波动率等，可应用于本次课程设计中期权定价部分。 derivagem.rar2012-6-29 21:33 - Patrick_P - 长春理工大学经济管理学院
19 个回复 - 7045 次查看 DerivaGem插件在excel下可以用来计算期权价格，波动率等，可应用于本次课程设计中期权定价部分。 derivagem.rar2012-6-29 21:33 - Patrick_P - 长春理工大学经济管理学院
期权定价模型学习汇总~~~（持续更新）！
164 个回复 - 16521 次查看 期权定价汇总贴~~~持续更新 最近在研究和期权有关的问题， 看到论坛中关于期权定价的帖子有很多， 对学习研究期权的坛友很有帮助， 做一个汇总贴，方便大家学习 {:0_248:} 二叉树期权定价的模型Excel版蒙特卡 ...2020-1-7 11:55 - 18249079690 - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
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期权定价模型，原版 PDF Advanced Option Pricing Models by Katz, McCormick
3 个回复 - 1710 次查看 2019-3-10 20:01 - lahela - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
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BS期权定价模型-excel模板
16 个回复 - 6218 次查看 很实用的BS期权定价模型-excel模板 sharing with every one2019-8-19 10:07 - zy02052 - 新手入门区
16 个回复 - 6218 次查看 很实用的BS期权定价模型-excel模板 sharing with every one2019-8-19 10:07 - zy02052 - 新手入门区
期权定价用蒙特卡诺 in Matlab Monte Carl1 个回复 - 855 次查看 期权定价用蒙特卡诺 in Matlab Monte Carl 有同鞋在咨询：期权定价用蒙特卡诺 in Matlab Monte Carl，根据股票、期货的波动，通过Matlab用Monte Carlo方法，求出期权定价，也就是方程的一个根。 下面是模型的 ...2020-1-17 16:30 - Mujahida - 现金交易版
期权定价公式思路详解图
0 个回复 - 378 次查看 期权的价格是由内在价值和时间价值组成。期权权利方(买方)将权利金支付给期权义务方(卖方)，以此获得期权合约所赋予的权利。本文来源于摆渡：期权懂期权定价公式思路详解图通常Black-Scholes模型中有如下假设：股票价 ...2022-10-14 17:05 - 期权懂 - Forum
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基于黄红元期权定价与高级策略教学讲义-南大0 个回复 - 527 次查看 基于黄红元期权定价与高级策略教学讲义-南大=期权定价与高级策略 基于黄红元期权定价与高级策略教学讲义-南大 基于黄红元期权定价与高级策略教学讲义-南大 基于黄红元期权定价与高级策略教学讲义-南大 基于 ...2022-8-9 20:54 - Tiger-like - 现金交易版
求第八章名为蒙特卡洛期权定价方法的书籍全文
1 个回复 - 793 次查看 最近在学习蒙特卡罗法的期权定价，搜到这篇文章介绍的很详细。 但找不到文章来源，想学习下文中所提到的第十章美式期权的内容2022-8-8 07:17 - 尚iemo - 悬赏大厅
1 个回复 - 793 次查看 最近在学习蒙特卡罗法的期权定价，搜到这篇文章介绍的很详细。 但找不到文章来源，想学习下文中所提到的第十章美式期权的内容2022-8-8 07:17 - 尚iemo - 悬赏大厅
期权定价与高级策略：期权定价策略+期权交易策略教学讲义，美式期权定价0 个回复 - 566 次查看 期权定价与高级策略：期权定价策略+期权交易策略教学讲义1.B-S微分方程与B-S公式 2. Black-scholes期权定价应用 3.美式期权定价公式应用 。。。。。。 期权定价与高级策略：期权定价策略+期权交易策略教学讲 ...2022-8-8 22:35 - Lala-20200 - 现金交易版
BSM期权定价模型
6 个回复 - 2173 次查看 证券市场效率对BSM期权定价公式精度的影响，如何能够提升BSM期权定价公式的精度2021-6-6 22:51 - Chelsea0008 - 爱问频道
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