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有关于面板数据中，固定效应模型的自相关和异方差问题&以及模型优化问题
9 个回复 - 14862 次查看 各位好，这里有一个面板数据，我在做这个分析但是并不是很顺利与理想，希望能得到一些帮助 其中数据的关系是 ROAA = f(NIM,COSTINCOM,INTERBANK,LOANDEP,EQUIASST,TOTALASSETS) ROAE = f(NIM,COSTINCOM,INTER ...2014-4-23 23:39 - lvdaoyuan - Stata专版
9 个回复 - 14862 次查看 各位好，这里有一个面板数据，我在做这个分析但是并不是很顺利与理想，希望能得到一些帮助 其中数据的关系是 ROAA = f(NIM,COSTINCOM,INTERBANK,LOANDEP,EQUIASST,TOTALASSETS) ROAE = f(NIM,COSTINCOM,INTER ...2014-4-23 23:39 - lvdaoyuan - Stata专版
面板数据自相关，截面相关，组间异方差时，模型修正
1 个回复 - 1726 次查看 当面板数据存在组内自相关，组间异方差，组间同期截面相关时，对面板数据进行模型修正，直接修正模型参数和标准误。包括个体固定效应时的两种误差修正，至于双固定模型跟时点固定可自行参考上一期的标准误修正中的双 ...2019-10-4 22:38 - wy1424464038 - Stata专版
1 个回复 - 1726 次查看 当面板数据存在组内自相关，组间异方差，组间同期截面相关时，对面板数据进行模型修正，直接修正模型参数和标准误。包括个体固定效应时的两种误差修正，至于双固定模型跟时点固定可自行参考上一期的标准误修正中的双 ...2019-10-4 22:38 - wy1424464038 - Stata专版
stata面板数据组内，组间及组间异方差检验命令及说明（上传有面板数据）
0 个回复 - 2362 次查看 stata面板数据组内自相关检验，组间同期截面相关检验及组间异方差检验命令及说明，注意面板数据名为shuju2.dta2019-9-29 17:09 - wy1424464038 - 经管代码库
0 个回复 - 2362 次查看 stata面板数据组内自相关检验，组间同期截面相关检验及组间异方差检验命令及说明，注意面板数据名为shuju2.dta2019-9-29 17:09 - wy1424464038 - 经管代码库
stata软件做面板数据模型自相关和异方差的程序
0 个回复 - 921 次查看 stata软件做面板数据模型自相关和异方差的程序2013-11-4 19:10 - yucuiting - 计量经济学与统计软件
0 个回复 - 921 次查看 stata软件做面板数据模型自相关和异方差的程序2013-11-4 19:10 - yucuiting - 计量经济学与统计软件
请教连老师--面板数据中的用以调整异方差序列相关等问题的估计量问题
6 个回复 - 11135 次查看 请教面板数据中的用以调整异方差序列相关等问题的估计量问题 1、在使用大N小T面板数据（上市公司数据）中，我模仿有些期刊文章的做法：在hausman检验后，使用固定效应模型（xtreg,fe vce(robust)）报告回归结果 ...2012-8-23 21:21 - lijian1981112 - 统计软件培训班VIP答疑区
6 个回复 - 11135 次查看 请教面板数据中的用以调整异方差序列相关等问题的估计量问题 1、在使用大N小T面板数据（上市公司数据）中，我模仿有些期刊文章的做法：在hausman检验后，使用固定效应模型（xtreg,fe vce(robust)）报告回归结果 ...2012-8-23 21:21 - lijian1981112 - 统计软件培训班VIP答疑区
短面板数据是否需要进行异方差和相关性分析？
4 个回复 - 4502 次查看 RT:按照陈强老师书中观点，短面板数据中的随机扰动项是看作是独立同分布的，这样就不需要进行异方差和相关性分析了，请问这样理解是否正确？ 如果一定要进行检验，那么xtserial xttest2 xttest3命令不是针对大T小N型 ...2017-4-15 16:41 - 想飞的夹尾巴狗 - Stata专版
4 个回复 - 4502 次查看 RT:按照陈强老师书中观点，短面板数据中的随机扰动项是看作是独立同分布的，这样就不需要进行异方差和相关性分析了，请问这样理解是否正确？ 如果一定要进行检验，那么xtserial xttest2 xttest3命令不是针对大T小N型 ...2017-4-15 16:41 - 想飞的夹尾巴狗 - Stata专版
面板数据内生性、序列相关、异方差和截面相关问题如何整合考虑？
7 个回复 - 25127 次查看 连老师： 您好！我在做面板数据回归中，发现自己的面板数据中序列相关、异方差、截面相关和内生性问题同时存在。问题如下： （1）xtscc只能处理异方差、序列相关和截面相关问题，但是内生性问题如何 ...2010-6-18 10:27 - 匿名 - 统计软件培训班VIP答疑区
7 个回复 - 25127 次查看 连老师： 您好！我在做面板数据回归中，发现自己的面板数据中序列相关、异方差、截面相关和内生性问题同时存在。问题如下： （1）xtscc只能处理异方差、序列相关和截面相关问题，但是内生性问题如何 ...2010-6-18 10:27 - 匿名 - 统计软件培训班VIP答疑区
面板数据怎么检验异方差和自相关？
17 个回复 - 32349 次查看 用31省10年做了面板数据回归，但核心变量不显著，控制变量不符合经济意义，想着是不是模型存在异方差和自相关导致的，但是昨晚回归后，做了各种检验都报错，是面板数据做不了常规的BP，White等检验吗？怎么才能检验出 ...2020-1-6 22:06 - 夏目漱石。 - Stata专版
17 个回复 - 32349 次查看 用31省10年做了面板数据回归，但核心变量不显著，控制变量不符合经济意义，想着是不是模型存在异方差和自相关导致的，但是昨晚回归后，做了各种检验都报错，是面板数据做不了常规的BP，White等检验吗？怎么才能检验出 ...2020-1-6 22:06 - 夏目漱石。 - Stata专版
在面板数据异方差检验的时候，出现LR为负的现象，请问这种情况是不是错的？
4 个回复 - 3612 次查看 在面板数据异方差检验的时候，出现LR为负的现象，请问这种情况是不是错的？2014-10-9 16:42 - ziyilanxin - Stata专版
4 个回复 - 3612 次查看 在面板数据异方差检验的时候，出现LR为负的现象，请问这种情况是不是错的？2014-10-9 16:42 - ziyilanxin - Stata专版
短面板数据检查出异方差之后该怎么办呢？
8 个回复 - 3339 次查看 1.可以用xtreg, fe robust 么？（因为fe要通过豪斯曼检验确定，但是豪斯曼不可以在异方差的情况下使用，我有点疑惑） 2.还是要用FGLS呢？（但是xtpsce既要有异方差也要有序列相关，短面板有必要测序列自相关么？ ...2019-4-17 23:09 - sfr1552202903 - 爱问频道
8 个回复 - 3339 次查看 1.可以用xtreg, fe robust 么？（因为fe要通过豪斯曼检验确定，但是豪斯曼不可以在异方差的情况下使用，我有点疑惑） 2.还是要用FGLS呢？（但是xtpsce既要有异方差也要有序列相关，短面板有必要测序列自相关么？ ...2019-4-17 23:09 - sfr1552202903 - 爱问频道
面板数据的异方差检验命令
22 个回复 - 32232 次查看 请问各位大神，面板数据检验是否存在异方差的stata命令是否可以直接用怀特检验或BP检验2018-10-15 18:17 - cxhbbd - Stata专版
22 个回复 - 32232 次查看 请问各位大神，面板数据检验是否存在异方差的stata命令是否可以直接用怀特检验或BP检验2018-10-15 18:17 - cxhbbd - Stata专版
面板数据异方差的处理
9 个回复 - 8821 次查看 豪斯曼检验确定是固定效应模型了，用xttest3检验有异方差，直接在xtreg后面加robust去除异方差，还是用xtgls，或者wls权数？每种方法出来的结果显著性不一样，求指导，是大N小T的数据2017-3-14 10:48 - mishamoly - Stata专版
9 个回复 - 8821 次查看 豪斯曼检验确定是固定效应模型了，用xttest3检验有异方差，直接在xtreg后面加robust去除异方差，还是用xtgls，或者wls权数？每种方法出来的结果显著性不一样，求指导，是大N小T的数据2017-3-14 10:48 - mishamoly - Stata专版
面板数据异方差的处理
34 个回复 - 50167 次查看 一、前言计算和互联网技术的广泛运用极大地提高了数据的可获得性，使大量的数据得以收集、保存和整理。与此同时，计量经济学在整个经济学体系中的地位日益提升。在顶级经济学杂志的论文中，应用计量论文已占到了相当 ...2015-3-4 10:15 - 落叶无雨 - Stata专版
34 个回复 - 50167 次查看 一、前言计算和互联网技术的广泛运用极大地提高了数据的可获得性，使大量的数据得以收集、保存和整理。与此同时，计量经济学在整个经济学体系中的地位日益提升。在顶级经济学杂志的论文中，应用计量论文已占到了相当 ...2015-3-4 10:15 - 落叶无雨 - Stata专版
短面板数据异方差问题
3 个回复 - 699 次查看 短面板数据N=31，T=3。Hausman检验使用固定效应模型。xttest3检验有异方差，可以直接使用稳健标准误解决异方差问题嘛？（命令是xtreg y x,fe r 吗）2022-1-23 21:18 - 一颗小星星呗 - Stata专版
3 个回复 - 699 次查看 短面板数据N=31，T=3。Hausman检验使用固定效应模型。xttest3检验有异方差，可以直接使用稳健标准误解决异方差问题嘛？（命令是xtreg y x,fe r 吗）2022-1-23 21:18 - 一颗小星星呗 - Stata专版
面板数据异方差的处理_xtscc法+面板数据回归
0 个回复 - 3549 次查看 一、前言计算和互联网技术的广泛运用极大地提高了数据的可获得性，使大量的数据得以收集、保存和整理。与此同时，计量经济学在整个经济学体系中的地位日益提升。在顶级经济学杂志的论文中，应用计量论文已占到了相 ...2022-1-7 15:36 - taowucn - Stata专版
0 个回复 - 3549 次查看 一、前言计算和互联网技术的广泛运用极大地提高了数据的可获得性，使大量的数据得以收集、保存和整理。与此同时，计量经济学在整个经济学体系中的地位日益提升。在顶级经济学杂志的论文中，应用计量论文已占到了相 ...2022-1-7 15:36 - taowucn - Stata专版
短面板数据存在组内自相关和组间自相关，不存在异方差，怎么同时解决
11 个回复 - 11841 次查看 请问各位前辈，短面板数据（31*5）存在组内自相关和组间自相关，但不存在组间异方差，应该怎么处理？ 看了相关文献，聚类标准误解决异方差和组内自相关，面板校正标准误解决异方差和组间相关，但没有找到同时解决组 ...2018-2-12 09:10 - 明道1 - Stata专版
11 个回复 - 11841 次查看 请问各位前辈，短面板数据（31*5）存在组内自相关和组间自相关，但不存在组间异方差，应该怎么处理？ 看了相关文献，聚类标准误解决异方差和组内自相关，面板校正标准误解决异方差和组间相关，但没有找到同时解决组 ...2018-2-12 09:10 - 明道1 - Stata专版
面板数据使用工具变量估计时，如何同时控制异方差和自相关？
6 个回复 - 5443 次查看 （1）面板数据使用工具变量估计时，如何同时控制异方差和自相关？ （2）以 xtivreg depvar [varlist_1] (varlist_2 = varlist_iv) , fe [FE_options]为例，其中 [FE_options]选项的vce(vcetype) vcetype may be ...2009-7-21 08:42 - zhuyajiu - Stata专版
6 个回复 - 5443 次查看 （1）面板数据使用工具变量估计时，如何同时控制异方差和自相关？ （2）以 xtivreg depvar [varlist_1] (varlist_2 = varlist_iv) , fe [FE_options]为例，其中 [FE_options]选项的vce(vcetype) vcetype may be ...2009-7-21 08:42 - zhuyajiu - Stata专版
R语言面板数据分析中的截面相关性、自相关性、异方差性检验问题
3 个回复 - 2397 次查看 本人最近在写毕业论文，想请教论坛大佬们几个问题，望大佬们不吝赐教，小的在此感激不尽！ 1、面板数据建完模后，选择了双固定效应模型，之后到底要不要做截面相关性、序列相关性、异方差性检验？ 2、如果要做检验 ...2019-12-29 08:57 - zhuyuming2020 - 灌水吧
3 个回复 - 2397 次查看 本人最近在写毕业论文，想请教论坛大佬们几个问题，望大佬们不吝赐教，小的在此感激不尽！ 1、面板数据建完模后，选择了双固定效应模型，之后到底要不要做截面相关性、序列相关性、异方差性检验？ 2、如果要做检验 ...2019-12-29 08:57 - zhuyuming2020 - 灌水吧
求问面板数据修正异方差和自相关性的方法
0 个回复 - 726 次查看 stata修正样本的异方差和直接对样本的值做处理（比如取对数什么的）有什么区别2021-10-25 21:41 - FanGyxiii - 求助成功区
0 个回复 - 726 次查看 stata修正样本的异方差和直接对样本的值做处理（比如取对数什么的）有什么区别2021-10-25 21:41 - FanGyxiii - 求助成功区
面板数据是先回归还是先做异方差、序列相关、截面相关的检验呢
4 个回复 - 2743 次查看 计量小白求问，因为stata里面xttest2和xttest3是在回归之后才能做，所以有点迷惑分析面板数据的时候，是先回归还是先做异方差、序列相关、截面相关的检验呢？ 多谢2020-2-10 17:32 - lllxxxllll - Stata专版
4 个回复 - 2743 次查看 计量小白求问，因为stata里面xttest2和xttest3是在回归之后才能做，所以有点迷惑分析面板数据的时候，是先回归还是先做异方差、序列相关、截面相关的检验呢？ 多谢2020-2-10 17:32 - lllxxxllll - Stata专版
eviews中面板数据多重共线性和异方差以及自相关检验
10 个回复 - 12471 次查看 因为正在准备毕业论文，所以请问下，eviews中面板数据是否要进行多重共线性、异方差和自相关的检验，找了许多资料也没有确切的答案。如果要的话，该如何操作呢？因为没有对eviews进行深入的了解，所以在这希望得到大 ...2014-7-20 09:18 - 有的放失 - EViews专版
10 个回复 - 12471 次查看 因为正在准备毕业论文，所以请问下，eviews中面板数据是否要进行多重共线性、异方差和自相关的检验，找了许多资料也没有确切的答案。如果要的话，该如何操作呢？因为没有对eviews进行深入的了解，所以在这希望得到大 ...2014-7-20 09:18 - 有的放失 - EViews专版
面板数据中组内异方差的问题
3 个回复 - 1377 次查看 陈强《高级计量经济学》一书关于面板数据的部分，只介绍了组间异方差、组内自相关、组间自相关，但是没说组内异方差。难道组内异方差不存在或不要考虑吗？还是其他什么道理？ 如果需要考虑组内异方差问题，有没有 ...2017-8-15 16:58 - rendacaizheng - 计量经济学与统计软件
3 个回复 - 1377 次查看 陈强《高级计量经济学》一书关于面板数据的部分，只介绍了组间异方差、组内自相关、组间自相关，但是没说组内异方差。难道组内异方差不存在或不要考虑吗？还是其他什么道理？ 如果需要考虑组内异方差问题，有没有 ...2017-8-15 16:58 - rendacaizheng - 计量经济学与统计软件
如何检验面板数据的异方差和自相关
8 个回复 - 32200 次查看 请教高手帮我详细说下怎么在stata里面一步步操作呢我输入xttest1 xttest3都是不可识别 有的人说要另外下载，我不知道去哪可以下载到啊 百度搜不到 急啊2011-4-27 10:01 - luoxi - Stata专版
8 个回复 - 32200 次查看 请教高手帮我详细说下怎么在stata里面一步步操作呢我输入xttest1 xttest3都是不可识别 有的人说要另外下载，我不知道去哪可以下载到啊 百度搜不到 急啊2011-4-27 10:01 - luoxi - Stata专版
控制面板数据的异方差性、自相关等问题。使用FGLS好还是使用xtscc好？
7 个回复 - 3002 次查看 大家好，我是初学者。看了一些实证研究的论文又看了连老师的STATA课程，看到连老师大力推荐xtscc命令，就有一个小小的疑惑。 在实证研究中，我的数据为平衡的面板数据，为了控制异方差性、截面相关、序列自相关是使 ...2020-3-28 19:11 - GuoRunfan - Stata专版
7 个回复 - 3002 次查看 大家好，我是初学者。看了一些实证研究的论文又看了连老师的STATA课程，看到连老师大力推荐xtscc命令，就有一个小小的疑惑。 在实证研究中，我的数据为平衡的面板数据，为了控制异方差性、截面相关、序列自相关是使 ...2020-3-28 19:11 - GuoRunfan - Stata专版
用Eviews进行平衡面板数据回归后，怎么判断模型的残差存在个体间的异方差和同期相关性
9 个回复 - 6419 次查看 用Eviews进行平衡面板数据回归后，怎么判断回归模型的残差是否存在个体间的异方差和同期相关性？2015-5-5 16:04 - yuanlulu90 - EViews专版
9 个回复 - 6419 次查看 用Eviews进行平衡面板数据回归后，怎么判断回归模型的残差是否存在个体间的异方差和同期相关性？2015-5-5 16:04 - yuanlulu90 - EViews专版
我今天居然发现eviews无法对面板数据进行异方差检验
11 个回复 - 12412 次查看 eviews也用了一段时间啦，我今天居然发现eviews无法对面板数据进行异方差检验，多少有些失落。2015-1-25 15:17 - 自由木头人 - EViews专版
11 个回复 - 12412 次查看 eviews也用了一段时间啦，我今天居然发现eviews无法对面板数据进行异方差检验，多少有些失落。2015-1-25 15:17 - 自由木头人 - EViews专版
面板数据固定效应存在异方差和序列相关，用何命令进行修正啊？
28 个回复 - 32656 次查看 我用面板数据，经hausman检验后适合固定效应，但是经检验存在异方差和序列相关，请问具体用何命令进行修正？2009-10-29 19:56 - jinkui0201 - Stata专版
28 个回复 - 32656 次查看 我用面板数据，经hausman检验后适合固定效应，但是经检验存在异方差和序列相关，请问具体用何命令进行修正？2009-10-29 19:56 - jinkui0201 - Stata专版
求助各位大神，面板数据怎么检验存在异方差自相关啊
4 个回复 - 1792 次查看 在做面板数据，但是不知道面板数据的异方差和自相关怎么检验，有没有stata命令直接甩给小白啊，出现异方差自相关要怎么修正啊，求助各位大神2020-1-3 20:21 - 就是不是 - Stata专版
4 个回复 - 1792 次查看 在做面板数据，但是不知道面板数据的异方差和自相关怎么检验，有没有stata命令直接甩给小白啊，出现异方差自相关要怎么修正啊，求助各位大神2020-1-3 20:21 - 就是不是 - Stata专版
面板数据固定效应模型存在异方差该如何处理？？？
9 个回复 - 26069 次查看 本人正在做面板数据，是 T=5，N=2250，非平衡面板数据。 Hausman检验显示要做固定效应模型。 但是发现做固定效应模型存在 异方差。。。 不知道应该怎样处理，怎样实现修正？ 看到论坛上好多帖子提到xtscc. xtg ...2012-4-13 13:26 - vivila33 - Stata专版
9 个回复 - 26069 次查看 本人正在做面板数据，是 T=5，N=2250，非平衡面板数据。 Hausman检验显示要做固定效应模型。 但是发现做固定效应模型存在 异方差。。。 不知道应该怎样处理，怎样实现修正？ 看到论坛上好多帖子提到xtscc. xtg ...2012-4-13 13:26 - vivila33 - Stata专版
面板数据需要进行多重共线性检验、异方差性检验和自相关检验吗？
29 个回复 - 77568 次查看 我看很多文献中，面板数据处理直接给出了回归分析结果，稍微复杂点的就给出了描述性统计、相关系数矩阵，在细致一点的就给出了单位根检验和协整检验结果，极少有人进行多重共线性检验、异方差性检验和自相关检验。那 ...2015-1-23 17:39 - 自由木头人 - EViews专版
29 个回复 - 77568 次查看 我看很多文献中，面板数据处理直接给出了回归分析结果，稍微复杂点的就给出了描述性统计、相关系数矩阵，在细致一点的就给出了单位根检验和协整检验结果，极少有人进行多重共线性检验、异方差性检验和自相关检验。那 ...2015-1-23 17:39 - 自由木头人 - EViews专版
平衡面板数据怎么做异方差检验和自相关检验？大N小T
9 个回复 - 9689 次查看 不知道怎么用Eviews做平衡面板数据的异方差检验和自相关检验，所以不知道GLS weights和coef covaricance method 怎么选择，求多多指教。5年，每年308个截面成员2015-5-5 09:37 - yuanlulu90 - EViews专版
9 个回复 - 9689 次查看 不知道怎么用Eviews做平衡面板数据的异方差检验和自相关检验，所以不知道GLS weights和coef covaricance method 怎么选择，求多多指教。5年，每年308个截面成员2015-5-5 09:37 - yuanlulu90 - EViews专版
面板数据异方差和自相关的stata处理
0 个回复 - 1341 次查看 面板数据存在异方差和自相关，用FGLS进行估计，xtreg x1 x2 x3,fe vce(robust)结果做出来有的变量不显著，主要解释变量的P值大于0.1了，还有的控制变量应该是正相关，做出来是负相关。 也用了xtscc命令，xtscc y x ...2019-4-3 22:10 - 大雅子 - 爱问频道
0 个回复 - 1341 次查看 面板数据存在异方差和自相关，用FGLS进行估计，xtreg x1 x2 x3,fe vce(robust)结果做出来有的变量不显著，主要解释变量的P值大于0.1了，还有的控制变量应该是正相关，做出来是负相关。 也用了xtscc命令，xtscc y x ...2019-4-3 22:10 - 大雅子 - 爱问频道
求助：任何在Stata中进行面板数据的异方差和自相关检验
3 个回复 - 8040 次查看 <p>小女子目前正在用在Stata9.0进行面板数据的处理，利用Hausman检验后，采用固定效应模型进行回归分析。然后想进行异方差和自相关检验，当弄了很久还是不知用什么命令？请各位能为小女子指点迷津，先谢谢了！ ...2008-10-23 21:42 - zhangxizhen666 - Stata专版
3 个回复 - 8040 次查看 <p>小女子目前正在用在Stata9.0进行面板数据的处理，利用Hausman检验后，采用固定效应模型进行回归分析。然后想进行异方差和自相关检验，当弄了很久还是不知用什么命令？请各位能为小女子指点迷津，先谢谢了！ ...2008-10-23 21:42 - zhangxizhen666 - Stata专版
对面板数据实施检验异方差、序列相关、截面相关指令后不明白结果代表的意思
4 个回复 - 9144 次查看 1.Wooldridge test for autocorrelation in panel data H0: no first-order autocorrelation F( 1, 74) = 5.032 Prob > F = 0.0279 2.Modified Wald test for groupwise heteros ...2014-6-16 21:35 - 高数线代 - Stata专版
4 个回复 - 9144 次查看 1.Wooldridge test for autocorrelation in panel data H0: no first-order autocorrelation F( 1, 74) = 5.032 Prob > F = 0.0279 2.Modified Wald test for groupwise heteros ...2014-6-16 21:35 - 高数线代 - Stata专版
面板数据混合回归模型有自相关和异方差，应该怎么解决，N大于T，在线等请大家帮帮忙
9 个回复 - 7534 次查看 面板数据混合回归模型有自相关和异方差，应该怎么解决，N大于T。n=32,t=4 看见有的贴子说可以用xtscc,但据说这个不能用于t太小的情况2016-2-4 11:01 - jxm600198 - Stata专版
9 个回复 - 7534 次查看 面板数据混合回归模型有自相关和异方差，应该怎么解决，N大于T。n=32,t=4 看见有的贴子说可以用xtscc,但据说这个不能用于t太小的情况2016-2-4 11:01 - jxm600198 - Stata专版
面板数据怎么做异方差检验？
1 个回复 - 1070 次查看 N30*T10的面板，按网上找怀特检验的按钮都找不到，我是eviews9，请问是什么情况呢？2018-12-17 15:28 - f901 - EViews专版
1 个回复 - 1070 次查看 N30*T10的面板，按网上找怀特检验的按钮都找不到，我是eviews9，请问是什么情况呢？2018-12-17 15:28 - f901 - EViews专版
Eviews面板数据 自相关 和 异方差
7 个回复 - 3325 次查看 大家好！ 我的是面板数据Eviews10版。我的面板数据T是14年 N是15个国家 6个变量。 R方0.791322 t值也都显著，唯独DW是0.125640.我的是面板数据，有必要看DW值吗？当我在检验是否自先关的时候出现 Arrelano-Bond seri ...2018-11-24 14:47 - Nuliguan - EViews专版
7 个回复 - 3325 次查看 大家好！ 我的是面板数据Eviews10版。我的面板数据T是14年 N是15个国家 6个变量。 R方0.791322 t值也都显著，唯独DW是0.125640.我的是面板数据，有必要看DW值吗？当我在检验是否自先关的时候出现 Arrelano-Bond seri ...2018-11-24 14:47 - Nuliguan - EViews专版
请问在stata中对面板数据做了异方差和自相关分析以后结果如何分析？
5 个回复 - 5386 次查看 如题 第一次用stata什么都不太懂 hausman做完用的是fixed effect 看到一个帖子教怎么分析异方差和自相关 然后做出来了下面这个结果 但是输出以后的结果怎么看不太懂 求大佬指导 （解决啦 谢谢大佬） ...2018-7-21 06:13 - sakivo - Stata专版
5 个回复 - 5386 次查看 如题 第一次用stata什么都不太懂 hausman做完用的是fixed effect 看到一个帖子教怎么分析异方差和自相关 然后做出来了下面这个结果 但是输出以后的结果怎么看不太懂 求大佬指导 （解决啦 谢谢大佬） ...2018-7-21 06:13 - sakivo - Stata专版
面板数据工具变量法和修正异方差、序列相关
4 个回复 - 8411 次查看 求教斑竹和各位大侠： 下面是用了三个模型：固定效应、随机效应、工具变量法，第（4）使用了一个综合的处理方法：xtscc 命令来解决异方差、序列相关以及截面相关问题。因学艺不精，不知道主要报告解释那 ...2011-7-29 22:55 - xianghui2081 - Stata专版
4 个回复 - 8411 次查看 求教斑竹和各位大侠： 下面是用了三个模型：固定效应、随机效应、工具变量法，第（4）使用了一个综合的处理方法：xtscc 命令来解决异方差、序列相关以及截面相关问题。因学艺不精，不知道主要报告解释那 ...2011-7-29 22:55 - xianghui2081 - Stata专版
用stata对面板数据的怀特异方差检验，谁能帮我看一下结果，是不是存在异方差。谢谢！
2 个回复 - 4869 次查看 用stata对面板数据做的怀特异方差检验，谁能帮我看一下结果，是不是存在异方差。谢谢！2016-3-27 16:31 - 616634593 - Stata专版
2 个回复 - 4869 次查看 用stata对面板数据做的怀特异方差检验，谁能帮我看一下结果，是不是存在异方差。谢谢！2016-3-27 16:31 - 616634593 - Stata专版
面板分析的顺序问题与如何对面板数据随机效应模型做异方差检验
7 个回复 - 6712 次查看 比如建立混合效应模型和随机效应模型的对比，看了一些papaer，都是先用hausman检验，判断哪个模型好在看有没有异方差与自相关，是不是应该先消除自相关和异方差之后hausman检验，顺序是自相关和异方差检验在前还是ha ...2011-5-15 10:28 - lzsxy2009 - Stata专版
7 个回复 - 6712 次查看 比如建立混合效应模型和随机效应模型的对比，看了一些papaer，都是先用hausman检验，判断哪个模型好在看有没有异方差与自相关，是不是应该先消除自相关和异方差之后hausman检验，顺序是自相关和异方差检验在前还是ha ...2011-5-15 10:28 - lzsxy2009 - Stata专版
面板数据tobit模型的异方差检验怎么做
1 个回复 - 1387 次查看 求教！面板数据用tobit模型，怎样进行异方差的检验？求了解的各位告知！先谢过大家啦！2018-4-7 20:02 - jxapp_19511 - Stata专版
1 个回复 - 1387 次查看 求教！面板数据用tobit模型，怎样进行异方差的检验？求了解的各位告知！先谢过大家啦！2018-4-7 20:02 - jxapp_19511 - Stata专版
求助：stata中面板数据随机效应异方差检验操作命令是什么？
4 个回复 - 6405 次查看 求助：stata中面板数据随机效应异方差检验操作命令是什么？2015-6-12 16:38 - asdqwdqewd - Stata专版
4 个回复 - 6405 次查看 求助：stata中面板数据随机效应异方差检验操作命令是什么？2015-6-12 16:38 - asdqwdqewd - Stata专版
如何用EVIEWS检验面板数据的异方差和序列相关？
47 个回复 - 60684 次查看 如何用EVIEWS检验面板数据的异方差和序列相关？我找了许多有关EVIEWS的书，可是上面都没有提高如何做面板数据的异方差和序列相关的检验。另外，面板拟合的过程中的D.W统计量能说明面板数据的序列相关性么？2010-2-1 21:16 - hleeo - EViews专版
47 个回复 - 60684 次查看 如何用EVIEWS检验面板数据的异方差和序列相关？我找了许多有关EVIEWS的书，可是上面都没有提高如何做面板数据的异方差和序列相关的检验。另外，面板拟合的过程中的D.W统计量能说明面板数据的序列相关性么？2010-2-1 21:16 - hleeo - EViews专版
如何分析面板数据异方差结果？跪求，急，谢谢大家啦！！
0 个回复 - 1210 次查看 学友们好，我对我的面板数据进行异方差检验，得出结果和表不会看，求帮助！谢谢！我想知道我的数据里面是否含有异方差，以及哪些指标可以告诉我这个结果，谢谢啦！2018-2-14 23:18 - 小叶子喵喵 - Stata专版
0 个回复 - 1210 次查看 学友们好，我对我的面板数据进行异方差检验，得出结果和表不会看，求帮助！谢谢！我想知道我的数据里面是否含有异方差，以及哪些指标可以告诉我这个结果，谢谢啦！2018-2-14 23:18 - 小叶子喵喵 - Stata专版
求eviews6.0做面板数据的拟合优度检验、D-W检验、F检验、异方差检验的具体步骤
5 个回复 - 19311 次查看 因为要做毕业论文，之前学的是spss，结果spss不能做面板数据，eviews6.0完全没有接触过，接现在急求eviews6.0做拟合优度检验、D-W检验、F检验、异方差检验的具体点击过程，也可以论坛币作为酬劳，如果有需要可以QQ联 ...2014-3-10 16:46 - LYJ6558 - EViews专版
5 个回复 - 19311 次查看 因为要做毕业论文，之前学的是spss，结果spss不能做面板数据，eviews6.0完全没有接触过，接现在急求eviews6.0做拟合优度检验、D-W检验、F检验、异方差检验的具体点击过程，也可以论坛币作为酬劳，如果有需要可以QQ联 ...2014-3-10 16:46 - LYJ6558 - EViews专版
这样的面板数据异方差和自相关检验结果表示什么意思？
10 个回复 - 20182 次查看 这是异方差检验： Likelihood-ratio test LR chi2(12) = 132.0 > 9 (Assumption: . nested in igls) Prob > chi2 = 0.000 > 0 这是自相关检验： Woo ...2010-3-28 13:48 - huyidao134 - Stata专版
10 个回复 - 20182 次查看 这是异方差检验： Likelihood-ratio test LR chi2(12) = 132.0 > 9 (Assumption: . nested in igls) Prob > chi2 = 0.000 > 0 这是自相关检验： Woo ...2010-3-28 13:48 - huyidao134 - Stata专版
STATA 面板数据 克服自相关与异方差
13 个回复 - 15002 次查看 短面板数据，30个截面8年，回归后检验得到存在自相关与异方差，请问怎么克服？ weights里面几个选项不太明白，加入AR(1)后几个克服自相关的标准也不太明白。请教各位大神指点一二~！2013-3-5 17:37 - pavel1991 - Stata专版
13 个回复 - 15002 次查看 短面板数据，30个截面8年，回归后检验得到存在自相关与异方差，请问怎么克服？ weights里面几个选项不太明白，加入AR(1)后几个克服自相关的标准也不太明白。请教各位大神指点一二~！2013-3-5 17:37 - pavel1991 - Stata专版
面板数据 组内异方差检验
2 个回复 - 1815 次查看 运用stata 如何进行 面板数据 组内异方差的检验，请大家帮忙2013-11-2 16:56 - fuckyouworld - Stata专版
2 个回复 - 1815 次查看 运用stata 如何进行 面板数据 组内异方差的检验，请大家帮忙2013-11-2 16:56 - fuckyouworld - Stata专版
如何检测面板数据的共线性和异方差
10 个回复 - 10574 次查看 各位大侠们，论文做的是面板数据，因为存在交互变量，应该存在共线性。 但查了好多资料，可是还是不知道如何检测面板数据的共线性，以及如何消除。 异方差的话，是不是在xtreg命令后面加robust即可处理？ 我看到有 ...2012-7-8 20:19 - vanessaice - Stata专版
10 个回复 - 10574 次查看 各位大侠们，论文做的是面板数据，因为存在交互变量，应该存在共线性。 但查了好多资料，可是还是不知道如何检测面板数据的共线性，以及如何消除。 异方差的话，是不是在xtreg命令后面加robust即可处理？ 我看到有 ...2012-7-8 20:19 - vanessaice - Stata专版
请问R语言如何检验面板数据异方差？
2 个回复 - 2121 次查看 请问R语言如何检验面板数据异方差？用什么包的什么函数呢？2016-11-17 17:02 - bichao_yin - R语言论坛
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面板数据固定效应模型检验存在异方差，用GLS估计后再次检验还存在异方差
1 个回复 - 1600 次查看 面板数据建立固定效应模型后检验异方差，用GLS方法估计后再次还是存在异方差，这是为什么。是因为我是大N小T面板数据不适合GLS估计吗，还是模型问题。没找到资料用GLS估计后再次检验异方差是否存在的，难道用GLS估计 ...2017-5-1 09:57 - xtydkb - 爱问频道
1 个回复 - 1600 次查看 面板数据建立固定效应模型后检验异方差，用GLS方法估计后再次还是存在异方差，这是为什么。是因为我是大N小T面板数据不适合GLS估计吗，还是模型问题。没找到资料用GLS估计后再次检验异方差是否存在的，难道用GLS估计 ...2017-5-1 09:57 - xtydkb - 爱问频道
分行业的面板数据 异方差检验！
0 个回复 - 955 次查看 我有一个整体的面板数据 对整体检验是固定效用 但是我要分行业进行回归分析，问题就来了： 我是对不同行业都要检验用什么模型呢？还是用固定效用就可以？ 谢谢大神们！2017-4-18 21:31 - 王-王木木 - Stata专版
0 个回复 - 955 次查看 我有一个整体的面板数据 对整体检验是固定效用 但是我要分行业进行回归分析，问题就来了： 我是对不同行业都要检验用什么模型呢？还是用固定效用就可以？ 谢谢大神们！2017-4-18 21:31 - 王-王木木 - Stata专版
求助：关于stata中面板数据异方差检验的结果
14 个回复 - 21611 次查看 在stata中分析面板数据异方差检验结果是，用了以下两种方法：输出的结果都是“does not contain scalar e(ll)”，是不是可以理解为不存在明显的异方差问题，谢谢！方法1：xtgls y x, panel(heteroskedastic) iglsest ...2007-10-25 15:41 - njusjh - Stata专版
14 个回复 - 21611 次查看 在stata中分析面板数据异方差检验结果是，用了以下两种方法：输出的结果都是“does not contain scalar e(ll)”，是不是可以理解为不存在明显的异方差问题，谢谢！方法1：xtgls y x, panel(heteroskedastic) iglsest ...2007-10-25 15:41 - njusjh - Stata专版
面板数据运用GLS方法，还需要进行异方差和自相关检验吗？
5 个回复 - 6769 次查看 用Eviews中的GLS方法，对面板数据进行分析。分析结果需要进行异方差和自相关检验吗？如果要，如何进行操作了？请各位大神讲解一下。论文急需啊2017-3-1 15:19 - 彼岸鸢尾 - EViews专版
5 个回复 - 6769 次查看 用Eviews中的GLS方法，对面板数据进行分析。分析结果需要进行异方差和自相关检验吗？如果要，如何进行操作了？请各位大神讲解一下。论文急需啊2017-3-1 15:19 - 彼岸鸢尾 - EViews专版
如何用stata实现面板数据异方差和序列相关检验啊？
13 个回复 - 18569 次查看 我用xttest1 和xtserial 的时候都说unrecognized command: xtserial? 这是怎么回事啊？2009-11-12 16:42 - csxcsx007 - 爱问频道
13 个回复 - 18569 次查看 我用xttest1 和xtserial 的时候都说unrecognized command: xtserial? 这是怎么回事啊？2009-11-12 16:42 - csxcsx007 - 爱问频道
EVIEWS6.0能不能对面板数据进行异方差检验？
1 个回复 - 2260 次查看 能否利用EVIEWS6.0软件对面板数据进行异方差检验？ 是针对面板数据哦！不是时间序列数据的异方差检验。 如果可以的话，能否讲一下具体的操作，万分感谢！ 不行的话，我就赶紧跳坑，看着stata觉得好迷茫... 很 ...2016-9-28 23:56 - 轻拢 - EViews专版
1 个回复 - 2260 次查看 能否利用EVIEWS6.0软件对面板数据进行异方差检验？ 是针对面板数据哦！不是时间序列数据的异方差检验。 如果可以的话，能否讲一下具体的操作，万分感谢！ 不行的话，我就赶紧跳坑，看着stata觉得好迷茫... 很 ...2016-9-28 23:56 - 轻拢 - EViews专版
关于面板数据组间异方差
9 个回复 - 9826 次查看 正在学习STATA软件的面板操作，看到有教程写到如果假设组间存在异方差，可以使用如下命令： xtgls a b, panels(he) 不是很明白，怎么检测是否存在组间异方差呢？因为发现使用该命令跑出来的模型显著性可以得到 ...2011-5-5 22:47 - cai_cai87 - 计量经济学与统计软件
9 个回复 - 9826 次查看 正在学习STATA软件的面板操作，看到有教程写到如果假设组间存在异方差，可以使用如下命令： xtgls a b, panels(he) 不是很明白，怎么检测是否存在组间异方差呢？因为发现使用该命令跑出来的模型显著性可以得到 ...2011-5-5 22:47 - cai_cai87 - 计量经济学与统计软件
求助：存在异方差的情况下，如何对面板数据做固定效应和随机效应选择？？
2 个回复 - 4127 次查看 在对面板数据做固定效应和随机效应选择时，通常使用Hausman检验，但是该检验的前提是不存在异方差。那么，在异方差的情况下，固定效应和随机效应选择检验用什么方法呢？陈强的那本上说用自助法或者做辅助回归，但没有 ...2016-6-29 17:17 - 史蒂芬肥青年 - Stata专版
2 个回复 - 4127 次查看 在对面板数据做固定效应和随机效应选择时，通常使用Hausman检验，但是该检验的前提是不存在异方差。那么，在异方差的情况下，固定效应和随机效应选择检验用什么方法呢？陈强的那本上说用自助法或者做辅助回归，但没有 ...2016-6-29 17:17 - 史蒂芬肥青年 - Stata专版
请教：在存在异方差的面板数据中，如何检验内生性？
0 个回复 - 1498 次查看 陈强的那本书上说用estat endogenous，我尝试了，直接报错！有人说这是针对截面数据使用的命令，不能对面板数据做，本人新手！ 问题：1、estat endogenous是否能够在面板数据中使用？ 2、如果能够使用， ...2016-5-27 09:56 - 史蒂芬肥青年 - Stata专版
0 个回复 - 1498 次查看 陈强的那本书上说用estat endogenous，我尝试了，直接报错！有人说这是针对截面数据使用的命令，不能对面板数据做，本人新手！ 问题：1、estat endogenous是否能够在面板数据中使用？ 2、如果能够使用， ...2016-5-27 09:56 - 史蒂芬肥青年 - Stata专版
请教：在存在异方差的面板数据中，如何检验内生性？
0 个回复 - 800 次查看 陈强的那本书上说用estat endogenous，我尝试了，直接报错！有人说这是针对截面数据使用的命令，不能对面板数据做，本人新手！ 问题：1、estat endogenous是否能够在面板数据中使用？ 2、如果能够使用， ...2016-5-26 17:28 - 史蒂芬肥青年 - 灌水吧
0 个回复 - 800 次查看 陈强的那本书上说用estat endogenous，我尝试了，直接报错！有人说这是针对截面数据使用的命令，不能对面板数据做，本人新手！ 问题：1、estat endogenous是否能够在面板数据中使用？ 2、如果能够使用， ...2016-5-26 17:28 - 史蒂芬肥青年 - 灌水吧
求教对面板数据进行平稳性检验和异方差检验的SAS程序
3 个回复 - 2738 次查看 求教对面板数据进行平稳性检验和异方差检验的SAS程序，万谢2015-5-27 17:38 - Bel-esprit - SAS专版
3 个回复 - 2738 次查看 求教对面板数据进行平稳性检验和异方差检验的SAS程序，万谢2015-5-27 17:38 - Bel-esprit - SAS专版
[求助]STATA中如何检验面板数据的异方差、和自相关性？
8 个回复 - 14300 次查看 <P align=center>我在做面板数据模型时，模型的R2值很高，但是各个变量系数的P值也很大，请问这是什么原因？是不是存在异方差或者自相关性引起的？该如何检验？</P>2007-6-8 14:56 - pengminling - Stata专版
8 个回复 - 14300 次查看 <P align=center>我在做面板数据模型时，模型的R2值很高，但是各个变量系数的P值也很大，请问这是什么原因？是不是存在异方差或者自相关性引起的？该如何检验？</P>2007-6-8 14:56 - pengminling - Stata专版
面板数据为什么要做异方差检验呢
14 个回复 - 27391 次查看 是不是面板数据都需要做异方差检验呢，太多的不懂。。。。在面板数据进行回归前都需要对数据做哪些处理或者检验什么的，请问谁能教我一下，真的学不会stata啊{ ...2013-4-6 23:18 - mengdejishi - Stata专版
14 个回复 - 27391 次查看 是不是面板数据都需要做异方差检验呢，太多的不懂。。。。在面板数据进行回归前都需要对数据做哪些处理或者检验什么的，请问谁能教我一下，真的学不会stata啊{ ...2013-4-6 23:18 - mengdejishi - Stata专版
面板数据遇到序列相关和异方差问题，如何解决？
0 个回复 - 1587 次查看 大家好，我采用stata12检验了四年的省际面板数据，采用序列相关和异方差检验后发现存在序列相关和异方差现象，请问接下来如何处理这两个问题？由于存在异方差不适用于豪斯曼检验，不知道有没有办法来解决该问题 ...2016-3-15 13:59 - 飞刀骆驼 - Stata专版
0 个回复 - 1587 次查看 大家好，我采用stata12检验了四年的省际面板数据，采用序列相关和异方差检验后发现存在序列相关和异方差现象，请问接下来如何处理这两个问题？由于存在异方差不适用于豪斯曼检验，不知道有没有办法来解决该问题 ...2016-3-15 13:59 - 飞刀骆驼 - Stata专版
求问短面板数据能通过模型后加vce (cluster)消除异方差吗？以及如何判断用fe还是re？
5 个回复 - 12691 次查看 如题，我看书上说聚类稳健标准差vce (cluster)主要是消除自相关的，那么可以消除异方差行吗？另外加上这个后如何判断re还是fe呢？hausman检验不能用，我看坛里有说用xtoverid的，可以直接用在xtreg,re vce(cluster)后 ...2013-8-9 21:59 - purr~ - Stata专版
5 个回复 - 12691 次查看 如题，我看书上说聚类稳健标准差vce (cluster)主要是消除自相关的，那么可以消除异方差行吗？另外加上这个后如何判断re还是fe呢？hausman检验不能用，我看坛里有说用xtoverid的，可以直接用在xtreg,re vce(cluster)后 ...2013-8-9 21:59 - purr~ - Stata专版
求解，面板数据做异方差检验是用怀特检验吗？
8 个回复 - 17032 次查看 异方差检验好像有好几种方法，在做面板数据的时候是用怀特检验吗？2013-3-24 16:13 - 西瓜山上冬瓜多 - Stata专版
8 个回复 - 17032 次查看 异方差检验好像有好几种方法，在做面板数据的时候是用怀特检验吗？2013-3-24 16:13 - 西瓜山上冬瓜多 - Stata专版
stata中面板数据的异方差修正方法
8 个回复 - 21754 次查看 stata中面板数据异方差修正中用了robust方法结果不好，除此之外，还有什么纠正方法吗，用的是固定效应模型，请大家帮忙详细步骤贡献一下，找了好久了，心焦！谢谢大家！2015-12-1 11:24 - 马睿萱淼淼 - Stata专版
8 个回复 - 21754 次查看 stata中面板数据异方差修正中用了robust方法结果不好，除此之外，还有什么纠正方法吗，用的是固定效应模型，请大家帮忙详细步骤贡献一下，找了好久了，心焦！谢谢大家！2015-12-1 11:24 - 马睿萱淼淼 - Stata专版
请问各位大神，对面板数据用cluster2命令做回归能解决异方差问题吗？
4 个回复 - 4983 次查看 请问各位大神，对面板数据用cluster2命令做回归能解决异方差问题吗？2015-11-20 23:36 - 767224962 - Stata专版
4 个回复 - 4983 次查看 请问各位大神，对面板数据用cluster2命令做回归能解决异方差问题吗？2015-11-20 23:36 - 767224962 - Stata专版
stata中面板数据的异方差检验
9 个回复 - 29254 次查看 看了一些资料，谈到在stata中面板数据的异方差检验不能用xttest2和xttest3。（不知道用了会有什么后果？呵呵） 而要用xtgls varlists , p(het) est store gls xtgls varlists lrtest gl ...2006-10-1 10:00 - zhiraozi - Stata专版
9 个回复 - 29254 次查看 看了一些资料，谈到在stata中面板数据的异方差检验不能用xttest2和xttest3。（不知道用了会有什么后果？呵呵） 而要用xtgls varlists , p(het) est store gls xtgls varlists lrtest gl ...2006-10-1 10:00 - zhiraozi - Stata专版
有没有能够同时消除面板数据异方差性和序列相关性的命令
1 个回复 - 2910 次查看 在对面板数据进行序列相关和异方差性检验后，发现二者都存在，现在想知道有没有适合的命令，通过GLS来同时消除二者？2015-8-2 10:23 - tony0743 - R语言论坛
1 个回复 - 2910 次查看 在对面板数据进行序列相关和异方差性检验后，发现二者都存在，现在想知道有没有适合的命令，通过GLS来同时消除二者？2015-8-2 10:23 - tony0743 - R语言论坛
如何理解面板数据模型的“截面异方差”？？
1 个回复 - 4393 次查看 高铁梅的书上说：“个体成员截面异方差是指各个体成员方程的随机误差项之间存在异方差”（P329页最后一行），这句话太难懂了，怎么理解呢？有哪位高手能通俗地解释下吗？万分感谢2015-8-5 17:39 - rendacaizheng - 计量经济学与统计软件
1 个回复 - 4393 次查看 高铁梅的书上说：“个体成员截面异方差是指各个体成员方程的随机误差项之间存在异方差”（P329页最后一行），这句话太难懂了，怎么理解呢？有哪位高手能通俗地解释下吗？万分感谢2015-8-5 17:39 - rendacaizheng - 计量经济学与统计软件
关于用SAS处理面板数据的异方差问题
3 个回复 - 2004 次查看 请教各位大神，我想用双向固定效应模型（proc panel data=XX;id stkcd time; model XXXX/fixtwo;run;)处理面板数据，在回归之前如何用SAS检验是否存在异方差，以及如何用SAS对数据进行调整消除异方差再来回归呢？感 ...2014-3-26 21:21 - Bel-esprit - SAS专版
3 个回复 - 2004 次查看 请教各位大神，我想用双向固定效应模型（proc panel data=XX;id stkcd time; model XXXX/fixtwo;run;)处理面板数据，在回归之前如何用SAS检验是否存在异方差，以及如何用SAS对数据进行调整消除异方差再来回归呢？感 ...2014-3-26 21:21 - Bel-esprit - SAS专版
[求助]如何处理面板数据的异方差问题
4 个回复 - 5885 次查看 如何检验面板数据的异方差问题？检验出来以后怎么处理呢？2007-6-16 21:58 - pengminling - Stata专版
4 个回复 - 5885 次查看 如何检验面板数据的异方差问题？检验出来以后怎么处理呢？2007-6-16 21:58 - pengminling - Stata专版
关于面板数据固定效用序列相关，异方差与截面相关的检验
2 个回复 - 5791 次查看 连老师 您好！我最近在学习stata的时候用到面板数据，用了固定效用模型，但是用完xtreg ,fe 估计完固定效用模型后，想检验模型的序列相关和异方差时，出现了一些问题，我输入：xtreg Y x1 x2 x3 x4 x5,fe 然 ...2011-2-1 11:23 - feiyanjinian - Stata专版
2 个回复 - 5791 次查看 连老师 您好！我最近在学习stata的时候用到面板数据，用了固定效用模型，但是用完xtreg ,fe 估计完固定效用模型后，想检验模型的序列相关和异方差时，出现了一些问题，我输入：xtreg Y x1 x2 x3 x4 x5,fe 然 ...2011-2-1 11:23 - feiyanjinian - Stata专版
请问一下面板数据需要同时做异方差和平稳性检验吗
1 个回复 - 6073 次查看 本人不才，始终不能搞明白，想同时做面板数据的多重共线性检验、自相关和异方差检验，还有平稳性检验，不知道这样做是否正确或者科学，请懂得朋友们指点一下，非常感谢！ 同时天涯沦落人，相逢何必曾相识。。。。 ...2014-3-5 22:29 - 我爱敏敏 - EViews专版
1 个回复 - 6073 次查看 本人不才，始终不能搞明白，想同时做面板数据的多重共线性检验、自相关和异方差检验，还有平稳性检验，不知道这样做是否正确或者科学，请懂得朋友们指点一下，非常感谢！ 同时天涯沦落人，相逢何必曾相识。。。。 ...2014-3-5 22:29 - 我爱敏敏 - EViews专版
非平衡短面板数据在stata中没法处理异方差？
1 个回复 - 2842 次查看 如题，用xttest3检验存在异方差，但是用xtgls处理时，跳出panels must be balanced语句，非平衡面板该怎么办？2012-3-12 16:20 - 南方郎 - Stata专版
1 个回复 - 2842 次查看 如题，用xttest3检验存在异方差，但是用xtgls处理时，跳出panels must be balanced语句，非平衡面板该怎么办？2012-3-12 16:20 - 南方郎 - Stata专版
stata 中面板数据存在异方差怎么办？
15 个回复 - 31589 次查看 stata结果如下： 选择固定效应模型 固定效应异方差检验结果如下： 表明存在异方差了。 怎么修正呢？ 难道是用FGLS估计吗？ 这个结果还可以说是固定效应模型吗？ 另外PCSE的结果如下： 以上结果有什么 ...2012-2-4 11:51 - zhonghh2 - 爱问频道
15 个回复 - 31589 次查看 stata结果如下： 选择固定效应模型 固定效应异方差检验结果如下： 表明存在异方差了。 怎么修正呢？ 难道是用FGLS估计吗？ 这个结果还可以说是固定效应模型吗？ 另外PCSE的结果如下： 以上结果有什么 ...2012-2-4 11:51 - zhonghh2 - 爱问频道
请问如何在时间序列中(非面板数据)同时解决异方差和自相关问题?
7 个回复 - 5448 次查看 面板数据可以用xtgls同时解决异方差和自相关问题，那么对于一般的时间序列数据又如何在stata中用一个命令就可以同时解决异方差和自相关问题呢?有哪位同学知道？谢谢了先！！！2010-1-1 01:39 - sandy12208 - Stata专版
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