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【研报分享】国泰君安---量化配置专题之一
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如何统一度量大类资产的风险收益表现?
报告引入了 Omega 度量来解决大类资产风险收益表现的比较问题。 Omega 度量考虑了收益率的完整分布,并引入了投资者给定的预期收益率阈值作为参考。
摘要:
不论采用何种 ...
2020-5-22 11:38 - 小小小庄 - 量化投资
基于宏观视角的资产配置 量化模型
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中泰时钟是中泰证券研究所宏观、策略、固收和金融工程等研究团队高度协同、共同推出的基于宏观视角的资产
配置模型,自推出以来受到业界广泛关注。交流中对提出的较普遍的需求是精简各个维度的指标体系,提升模型决策 ...
2018-10-31 20:40 - wcsu1982 - 金融学(理论版)
海通量化:战术资产配置策略在中国市场上的应用
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战术资产
配置策略在中国市场上的应用,
主要内容:
Faber的战术资产
配置策略
1. Mebane T. Faber的战术资产
配置策略
2. 战术资产
配置策略在中国市场上的应用
3. 在行业轮动策略上的应用
4. 总结和讨论
共大 ...
2018-2-6 21:25 - sulight - 量化投资
大摩量化配置全力发挥量化投资优势
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自11月21日央行公布降息以来,股市连续大涨,创最近三年的历史新高。以券商、地产、基建等蓝筹板块为代表,12月2日沪深300上涨3.69%,收于2923.94,逼近3000点。降息利好引爆蓝筹行情。银河数据显示,截至11月28 ...
2014-12-4 22:29 - CapitalVue - CapitalVue版
金融工程-数量化行业配置:攻守兼备行业配置策略
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2010/08/06发布的
目 录
当我们迷路时,我们该如何走............................................................................
攻守兼备行业
配置策略................................................. ...
2010-8-9 22:49 - wuzunxin - 金融学(理论版)
数量化行业研究之四:房地产行业的配置策略研究-091228
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【名称及出版时间】:海通证券-数
量化行业研究之四:房地产行业的
配置策略研究-091228.PDF
【来源】:海通证券
【文件格式】:PDF
【页数】:16
【内容提要】:
1.研究思路及目标.......................... ...
2009-12-28 18:28 - gdx456 - 行业分析报告