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1991-2021年月度股价崩盘风险扩展指数模型,负收益偏态系数、收益上下波动比率
8 个回复 - 1212 次查看 1.计算说明 借鉴Hutton et al.(2009)、Kim et al.(2011)、许年行等(2012)的做法,本文采用两种方法来度量上市公司的股价崩盘风险。具体地,本文将通过从下述的扩展指数模型(1)回归得到的残差来刻画上市公司 ...2022-12-8 17:35 - zq1069321348 - 现金交易版
1991-2021年季度股价崩盘风险扩展指数模型,负收益偏态系数、收益上下波动比率
1 个回复 - 1557 次查看 季度股价崩盘风险扩展指数模型 公司股价崩盘风险可基于季度或年度指标计量。其中,季度崩盘风险多用于投资者行为视角的研究,而年度崩盘风险则更适用于时间跨度较长的面板数据研究 1.计算说明 借鉴Hutton et al.( ...2022-10-22 00:02 - zq1069321348 - 现金交易版
1991-2021年年度股价崩盘风险扩展指数模型,负收益偏态系数、收益上下波动比率
2 个回复 - 740 次查看 年度股价崩盘风险扩展指数模型 公司股价崩盘风险可基于季度或年度指标计量。其中,季度崩盘风险多用于投资者行为视角的研究,而年度崩盘风险则更适用于时间跨度较长的面板数据研究 1.计算说明 借鉴Hutton et al.( ...2022-10-21 22:32 - zq1069321348 - 现金交易版
彭博esg的加权计算
21 个回复 - 2715 次查看 请问彭博esg是怎么加权计算出总的esg得分呢?有偿!!!2022-6-17 14:07 - 633的宝宝 - 求助成功区
求问贸易限制指数的行业加权计算
3 个回复 - 1797 次查看 在做引力模型分析服务贸易的内容 OECD的STRI,也就是服务贸易限制指数有很多个细分部门的,要怎么计算一个行业总体的STRI? 各个行业的权重是多少,按说可以按权数加总求出? 求大神指点,谢谢谢谢2019-4-7 15:09 - 努力学习的尧 - 世界经济与国际贸易
求助:CSMAR中能查到已流通市值加权计算的行业周收益率吗?如果可以?在哪查?
12 个回复 - 7594 次查看 [*]各位哥哥姐姐们,请问CSMAR中能查到已流通市值加权计算的行业周收益率吗?如果可以?在哪查?谢谢`2012-7-20 20:00 - mmxzcx - 爱问频道
金融学世界最新排名(以权威论文加权计算
25 个回复 - 11004 次查看 ankings of Departments of Finance by Refereed Publications in Top Four Journals in Finance 1991 – 2000 2001 1991-2001 School Name JF** JFE JFQA RFS Total JF JFE JFQA RFS Total 1 New York Universi ...2004-9-29 02:54 - mao8888888 - 真实世界经济学(含财经时事)
世界经济学最新排名(以权威论文加权计算
11 个回复 - 5221 次查看 Ranked by Christian Roessler, 1 Harvard U Cambridge, USA 100.0 2 U Chicago Chicago, USA 89.7 3 MIT Cambridge, USA 73.7 4 U California, Berkeley Berkeley, USA 71.9 5 Northwestern U Evanston, U ...2004-9-29 02:49 - mao8888888 - 真实世界经济学(含财经时事)