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2021年第二季度国际投行研究学习资料（英文版）11 个回复 - 1542 次查看 瑞银-美股汽车行业：美国卡车市场展望-2021.4.26-21页.pdf 瑞信-亚太地区房地产行业-新加坡房地产与REITs：家庭与郊区的弹性-2021.4.26-22页.pdf 瑞银-亚太地区股票策略：大宗商品价格上涨的潜在问题在哪里？-20 ...2021-5-15 10:17 - wz151400 - 现金交易版
上市公司股价波动率与市场牛熊划分1 个回复 - 1145 次查看 本数据包括上市公司股票收益率波动数据以及我国股票市场牛熊划分。 牛市与熊市划分方法： 首先，判定上证综指的波峰和波谷。以样本期内当月所有交易日上证综指收盘价 的平均数作为月股票价格。比较当月股票价格 ...2022-8-27 00:12 - guofanyong - 现金交易版
用MATLAB的代码对kmv模型计算，小白自动一次性算多家资产价值、波动率和违约概率0 个回复 - 756 次查看 KMV模型是美国旧金山市KMV公司于1997年建立的用来估计借款企业违约概率的方法。该模型认为，贷款的信用风险是在给定负债的情况下由债务人的资产市场价值决定的。但资产并没有真实地在市场交易，资产的市场价值不能直 ...2022-7-28 15:47 - watayou - 现金交易版
【季度】上市公司股价波动率指标（1991-2021年）包含Stata计算代码3 个回复 - 3669 次查看 季度股价波动率指标 对当季度日个股回报率（考虑现金红利再投资）求标准差 数据中包含的信息为证券代码、季度、当季交易日、股价波动率2022-1-11 12:04 - Nochoal - 现金交易版
1990-2021年信息披露的投资者保护效用，信息泄露程度、收益波动率和超额换手率0 个回复 - 682 次查看 1.计算说明 投资者保护效用 市场交易中，信息披露对投资者保护的直接目的就是减少信息不对称，防范信息泄露及内幕交易。如果股价在信息公告前就向公告后的方向移动，表明信息在公布前就已泄露。公告前的累计超额收 ...2022-10-27 18:23 - zq1069321348 - 现金交易版
【年度】上市公司股价波动率指标（1991-2021年）包含Stata计算代码4 个回复 - 4714 次查看 年度股价波动率指标 对当年日个股回报率（考虑现金红利再投资）求标准差 数据中包含的信息为证券代码、年度、当年交易日、股价波动率2022-1-11 11:13 - Nochoal - 现金交易版
GARCH(1,1)估计波动率
2 个回复 - 1167 次查看 请问如何用GARCH(1,1)模型估计波动率呢？现在是有股票价格收益率，不知道怎么处理成波动率2021-12-27 10:45 - 一只有上进心的小白 - Stata专版
2 个回复 - 1167 次查看 请问如何用GARCH(1,1)模型估计波动率呢？现在是有股票价格收益率，不知道怎么处理成波动率2021-12-27 10:45 - 一只有上进心的小白 - Stata专版
沪深A股上市公司特质波动率Stata计算代码（附2000-2020年原始数据和结果）5 个回复 - 7806 次查看 特质波动率 计算说明 [hr] 首先用个股月内的日数据进行Fama-French三因素模型回归，回归公式如下 然后利用回归残差的样本标准差得到该股票在这个月的特质波动率。为了统一单位，我们将得到的 ...2021-1-24 21:33 - momingqimiao7 - 现金交易版
沪深A股上市公司特质波动率Stata计算代码（附1990-2021年原始数据和结果）12 个回复 - 5290 次查看 特质波动率 计算说明[hr] 首先用个股月内的日数据进行Fama-French三因素模型回归，回归公式如下 然后利用回归残差的样本标准差得到该股票在这个月的特质波动率。为了统一单位，我们将得到 ...2022-1-28 21:53 - momingqimiao7 - 现金交易版
沪深300指数日度波动率2005-2022年4月（日度数据）14 个回复 - 3625 次查看 沪深300指数日度波动率2005-2022年4月（日度数据） 波动率：波动率是金融资产价格的波动程度，是对资产收益率不确定性的衡量，用于反映金融资产的风险水平。波动率越高，金融资产价格的波动越剧烈，资产收益率的 ...2022-4-10 00:34 - cxwhu - 现金交易版
【月度】上市公司股价波动率指标（1991-2020年）包含Stata计算代码20 个回复 - 5299 次查看 月度股价波动率指标 对当月的日个股回报率（考虑现金红利再投资）求标准差 数据中包含的信息为股票代码、月度、当月交易日、股价波动率2021-7-30 14:09 - Nochoal - 现金交易版
特质波动率（Idiosyncratic Volatility）代码及实现案例
163 个回复 - 39214 次查看 特质波动率是什么 股票特质波动率是公司特质风险的度量指标。在经典资产定价理论中，资本市场是完美的，投资者可以通过持有充分分散的投资组合来抵消公司特质风险，公司特质风险不影响资产均衡定价，股票特质波 ...2020-7-17 16:03 - 计量模型研究院 - 经管代码库
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请问杠杆率和波动率之间是什么关系？
6 个回复 - 4605 次查看 各位老师同学们好，我有个问题请问。我对这段话中的一句话不明白。 这段话中，我不明白第二段中说的“要加2.8的杆杠”为什么是2.8倍的杠杆？这个杠杆率是怎么算出来的？另外 加杠杆后为什么波动率会跟着变？ 杠 ...2017-3-27 18:24 - forex95 - 量化投资
6 个回复 - 4605 次查看 各位老师同学们好，我有个问题请问。我对这段话中的一句话不明白。 这段话中，我不明白第二段中说的“要加2.8的杆杠”为什么是2.8倍的杠杆？这个杠杆率是怎么算出来的？另外 加杠杆后为什么波动率会跟着变？ 杠 ...2017-3-27 18:24 - forex95 - 量化投资
月度日均特质波动率和特质偏度数据和Stata代码（1992-2018）10 个回复 - 7094 次查看 月度日均特质波动率和特质偏度 1、计算说明 [hr] 2、参考文献 [hr] 3、数据说明 [hr] [*] 原始数据包含：公司文件、日个股回报率（比较大，放在百度网盘上）、三因子日度数据、无风险利率 ...2019-8-10 21:53 - momingqimiao7 - 现金交易版
上市公司股价波动率指标（1991-2020年）包含Stata计算代码15 个回复 - 5301 次查看 股价波动率指标 对当年日个股回报率（考虑现金红利再投资）求标准差 数据中包含的信息为股票代码、年份、当年交易日、股价波动率2021-4-5 23:05 - Nochoal - 现金交易版
基于LSTM与GARCH族混合模型预测股票波动率的Python操作代码
10 个回复 - 6560 次查看 基于LSTM与GARCH族混合模型预测股票波动率的Python操作代码 [/backcolor] LSTM; GARCH; 股票波动率; Python[/backcolor] 学习了金融数据分析这门课，对Python这个工具又有了新的认识，真是太强大了！本小白的报 ...2021-6-26 11:38 - 瑾曦。 - python论坛
10 个回复 - 6560 次查看 基于LSTM与GARCH族混合模型预测股票波动率的Python操作代码 [/backcolor] LSTM; GARCH; 股票波动率; Python[/backcolor] 学习了金融数据分析这门课，对Python这个工具又有了新的认识，真是太强大了！本小白的报 ...2021-6-26 11:38 - 瑾曦。 - python论坛
2001-2020年上市公司盈余波动率数据10 个回复 - 3942 次查看 数据描述： ROA三年滚动标准差（先用每家企业roa减去所在行业roa的平均值得到经过调整的roa，然后用经过调整的roa计算3年滚动标准差(t－1到t+1年)）； ROA五年滚动标准差（先用每家企业roa减去所在行业roa的平均值 ...2021-3-5 21:36 - gzjnulx - 现金交易版
A股上市公司股价波动率指标（月度指标）2007年1月——2021年10月3 个回复 - 1063 次查看 点上面附件图标，上传附件后可设置现金定 A股上市公司股价波动率指标（月度指标）2007年1月——2021年10月 备注：1. 变量名称含义：Stkcd表示股票代码；trddt1表示年份；trddt2表示月份；vol_1表示股价波动率1（ ...2021-11-28 14:22 - MambaZhang - 现金交易版
1991-2021年特质波动率、月度特质波动率和年度特质波动率，三因素/三因子0 个回复 - 844 次查看 一、特质波动率和月度特质波动率 1.计算说明 采用OLS回归法来提取特质波动率 OLS回归法是利用取Fama-French的三因子模型提取 其中 yi,t表示第i只股票第t日的相对于无风险利率的超额收益率（=考虑现金红利再投 ...2022-10-5 17:21 - zq1069321348 - 现金交易版
中国银行保险投资证券公司系统性金融风险指标月度数据：SRISKBeta相关性波动率杠杆率2 个回复 - 1269 次查看 中国银行保险投资证券公司系统性金融风险指标月度数据：SRISKBeta相关性波动率杠杆率LRMES1、数据来源：纽约大学斯特恩商学院波动实验室（https://vlab.stern.nyu.edu/）2、时间跨度：2007年1月至2020年12月3、区域范 ...2022-4-13 08:11 - yusb - 现金交易版
5年经行业调整的ROA的波动率
2 个回复 - 4978 次查看 请5年经行业调整的ROA的波动率怎么计算？可以说的详细一点么？可以用Eviews8.0来计算么？求详细的操作步骤？谢谢！2019-3-14 14:14 - LYAFF13 - 新手入门区
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最小方差组合的风险收益结构：最小方差组合的构建方法及绩效分析+收益率与波动率的非1 个回复 - 1682 次查看 最小方差组合的风险收益结构：最小方差组合的构建方法及绩效分析+收益率与波动率的非对称性 1.最小方差组合的风险收益结构：最小方差组合的构建方法及绩效分析 2.最小方差组合的风险收益结构：股票市场收益率与 ...2020-6-6 15:22 - Tiger-like - 现金交易版
BS模型中的波动率在现实中到底代表什么意思？
2 个回复 - 1912 次查看 各位大神， 小弟在学习BS模型时对模型里面的波动率这个数据的意思一直没搞懂。 我的理解这个波动率是方差（标准差），但是方差这个数据是带量纲的呀。好比10个小朋友比身高，平均身高1米，标准差0.2的话，其实 ...2022-5-7 15:49 - rainingstar - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
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求助年化波动率的计算
2 个回复 - 5514 次查看 某上市公司在估计股权激励的成本时，需要使用BS模型估计限制性股票的公允价值。 请教各位大佬，这个参数年化波动率一般是如何计算的？（截至日是2022年2月21日） 我个人是把截至2022年2月21日的每日收盘价导出，算 ...2022-2-23 18:54 - Zackzm - 量化投资
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【20030101-20201231】个股波动率、极差波动率、偏度、峰度、5分钟数1 个回复 - 1690 次查看 【20030101-20201231】个股波动率、极差波动率、偏度、峰度、5分钟数 Stkcd [证券代码] - 参考魏宇（2007）、郦金梁（2012）、陈卫华（2018）、曾裕峰（2017）、陈坚（2018）、DiegoAmaya(2015)。 Trddt [交易日 ...2021-1-14 17:20 - 南牧丶 - 现金交易版
期权波动率与定价：期权定价模型,视频为你详细解读1 个回复 - 1187 次查看 期权波动率与定价：期权定价模型 期权波动率与定价：期权定价模型 期权波动率与定价：期权定价模型 期权波动率与定价：期权定价模型 期权波动率与定价：期权定价模型 期权波动率与定价：期权定价模型 期权 ...2020-6-16 14:51 - Tiger-like - 现金交易版
【BSM模型】用实际市场数据计算隐含波动率并验证波动率微笑（链接）
10 个回复 - 4111 次查看 大家好，这是我最近试着写的一篇文章，想在这里也发一下，但是图片不能正常显示。懒得再编辑了，放个链接吧，有兴趣的可以去阅读，欢迎大家点评。也欢迎关注我的公众号和专栏。 公众号文章：【BSM模型】用实际 ...2018-10-13 06:30 - sjjbupt - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
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FRM一级量化分析培训讲义，波动率估计2 个回复 - 1062 次查看 FRM一级量化分析培训讲义 主要内容点如下： 10相关性估计模拟09波动率估计08多元线性回归时间序列07—元线性回归06置信区间假设检验05其它布点估计05其他分布点估计-204正态分布03数字特征二项分布02贝叶斯公式 ...2021-11-27 15:43 - Fu-pear - 现金交易版
【推荐】上市公司月度日均特质波动率和特质偏度数据和Stata代码（1991-2021年）9 个回复 - 2677 次查看 月度日均特质波动率和特质偏度 计算说明[hr] 参考文献[hr] [*]郑振龙, 王磊, 王路跖. 特质偏度是否被定价?[J]. 管理科学学报, 2013, 16(5):12. 数据说明[hr] [*]原始数据包含：日个股回报率、综 ...2022-1-28 23:30 - momingqimiao7 - 现金交易版
金融时间序列分析：线性时间序列模型+波动率模型：学习课件+案例数据代码2 个回复 - 1429 次查看 金融时间序列分析：线性时间序列模型+波动率模型：学习课件+案例数据代码我读研时的学习资料整理汇总 金融时间序列分析：线性时间序列模型+波动率模型：学习课件+案例数据代码我读研时的学习资料整理汇总 金融 ...2020-7-20 11:16 - lotus_sss - 现金交易版
1990-2021年投资者异质信念，年度平均换手率和年度超额收益波动率（方法二）4 个回复 - 963 次查看 1.计算说明采用年度平均换手率和超额收益波动率来衡量投资者异质信念 股票的换手率通常是指某交易期间内股票交易量与流通股总量的比率，是反映股票流通性强弱的指标之一。年度平均换手率（hand）计算公式为：其中： ...2022-9-23 12:28 - zq1069321348 - 现金交易版
得到garch模型方差序列之后怎么求股票价格年波动率啊
5 个回复 - 1640 次查看 想问一下得到garch模型方差序列之后怎么求股票价格波动率啊，跪求2022-7-30 17:35 - 小盒子YY咿呀咿呀哟 - 计量经济学与统计软件
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求助硕士论文--方差风险溢价与Delta中性的期权波动率交易策略研究
1 个回复 - 309 次查看 【作者(必填)】王华 【文题(必填)】方差风险溢价与Delta中性的期权波动率交易策略研究 【年份(必填)】2020 【全文链接或数据库名称(选填)】https://kns.cnki.net/kcms/detail/detail.aspx?dbcode=CMFD&dbname ...2022-12-2 17:52 - cooper56 - 求助成功区
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求助知网硕士论文----期权交易策略中波动率风险溢价的作用研究
2 个回复 - 437 次查看 【作者(必填)】陈小芳 【文题(必填)】期权交易策略中波动率风险溢价的作用研究 ——以上证50ETF期权为例 【年份(必填)】2021 【全文链接或数据库名称(选填)】https://kns.cnki.net/kcms/detail/detail.aspx?d ...2022-12-2 17:58 - cooper56 - 求助成功区
2 个回复 - 437 次查看 【作者(必填)】陈小芳 【文题(必填)】期权交易策略中波动率风险溢价的作用研究 ——以上证50ETF期权为例 【年份(必填)】2021 【全文链接或数据库名称(选填)】https://kns.cnki.net/kcms/detail/detail.aspx?d ...2022-12-2 17:58 - cooper56 - 求助成功区
LVtrendsystem反向波动率多品种多周期策略T15(最大回撤3%,源码分享)
5 个回复 - 2115 次查看 策略思想： 盘整亦称“股价整理”，盘整是指股价在一段时间内波动幅度小，无明显的上涨或下降趋势，股价呈牛皮整理，该阶段的行情震幅小，方向不易把握，是投资者最迷惑的时候。 盘整形态是一种横向的 ...2019-2-26 21:37 - quantz - 量化投资
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《期权波动率与定价高级交易策略与技巧》
6 个回复 - 2173 次查看 期权波动率与定价：高级交易策略与技巧（原书第2版） 作者: 谢尔登·纳坦恩伯格 自20世纪80年代末本书第1版出版以来，《期权波动率与定价》已经成为全球期权交易者最广泛阅读的权威书籍。由于对期权定价原理清 ...2018-7-3 10:19 - alloon - 经管书评
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美国原油ETF波动率指数和WTI原油期货指数日数据0 个回复 - 430 次查看 （1）WTI原油期货指数日数据1988年3月31日-2022年10月25日，包括开盘价、收盘价、最高价、最低价、结算价、成交额、成交量和持仓量（2）美国原油ETF波动率指数日数据2007年5月10日-2022年10月17日 数据来源：WIND数 ...2022-10-29 22:58 - sabrina_1011 - 现金交易版
波动率曲面：期权波动率建模实战指南（中英文）
28 个回复 - 9694 次查看 这本书时学习波动率曲面的高级书籍，网上实体书几乎绝版，而且价格极为昂贵，我自己通过购买才得到，希望帮到有需要的朋友 中文名：波动率曲面：期权波动率建模实战指南 英文名：The Volatility Surface: A Practi ...2020-4-9 11:34 - 炉中火01 - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
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50ETF期权波动率哪里看？50ETF期权有什么权利？
0 个回复 - 348 次查看 波动率在期权交易中有非常重要的作用，卖出高波动率的期权，买入低波动率的期权，已经成为了期权市场中一个非常棒的投资策略。那么50ETF期权波动率哪里看呢？本文来源于摆渡：期权懂50ETF期权波动率哪里看？目前大部 ...2022-10-20 17:04 - 期权懂 - Forum
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DY（2012）计算的波动率溢出指数为什么可以大于100%
3 个回复 - 3996 次查看 计算溢出指数时，参考胡军辉（2017）文章（国内外大宗商品市场间信息溢出效应的实证研究——基于DAG方法与溢出指数模型），其溢出指数表为什么数值有大于100%的，其表格中的SI又是怎么求的呢2022-4-3 20:48 - dhjsksknx - R语言论坛
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波动率交易（Volatiliy Trading）-EUAN SINCLAIR 英文版
5 个回复 - 720 次查看 期权交易员常备书籍，颇受好评。2022-9-17 22:42 - lnasdp - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
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1994-2021年特质波动率、月度特质波动率和年度特质波动率，五因素/五因子0 个回复 - 694 次查看 一、特质波动率和月度特质波动率 1.计算说明 采用OLS回归法来提取特质波动率 OLS回归法是利用取Fama-French的五因子模型提取 其中 yi,t表示第i只股票第t日的相对于无风险利率的超额收益率（=考虑现金红利再投 ...2022-10-10 17:29 - zq1069321348 - 现金交易版
期权波动率与定价，期权模型+The Computation of Greeks with Multilevel Monte Carlo2 个回复 - 900 次查看 期权波动率与定价，期权模型+The Computation of Greeks with Multilevel Monte Carlo，期权模型的讲解是非常详细的 期权波动率与定价，期权模型+The Computation of Greeks with Multilevel Monte Carlo ...2022-2-25 18:33 - lotus_sss - 现金交易版
期权波动率和期权价格的区别 个股期权价格分享
2 个回复 - 582 次查看 在期权的投资中，期权价格受到期权波动率的影响，许多刚进入期权的投资者对期权波动率并不了解，那么期权的波动率和期权价格的区别是怎样的呢？本文来源于摆渡：期权懂期权波动率和期权价格的区别期权的波动率一般分 ...2022-8-11 18:05 - 期权懂 - Forum
2 个回复 - 582 次查看 在期权的投资中，期权价格受到期权波动率的影响，许多刚进入期权的投资者对期权波动率并不了解，那么期权的波动率和期权价格的区别是怎样的呢？本文来源于摆渡：期权懂期权波动率和期权价格的区别期权的波动率一般分 ...2022-8-11 18:05 - 期权懂 - Forum
1991-2021年月度的日平均特质波动率和特质偏度（stata计算）0 个回复 - 934 次查看 1.计算说明 首先进行如下式的Fama-French三因子回归 其中： d∈S（t） ri,d是股票i在第d日的收益率（考虑现金红利再投资的日个股回报率） rf,d是第d日的无风险利率 MKTd、SMBd和HMLd分别是第d日的市场投资组 ...2022-10-3 12:21 - zq1069321348 - 现金交易版
如果时间序列不存在ARCH效应，可以用什么模型对波动率进行预测？
9 个回复 - 1220 次查看 请高人指点！ 时间序列如果不存在ARCH效应，可不可以用GARCH建模，如果不可以，可以选择什么模型来预测波动率？ 打算对某一个医药企业的股票价格用GARCH建模，但是不确定会不会存在ARCH效应。（论文开题阶段）2022-9-15 09:07 - limangaichimang - 计量经济学与统计软件
9 个回复 - 1220 次查看 请高人指点！ 时间序列如果不存在ARCH效应，可不可以用GARCH建模，如果不可以，可以选择什么模型来预测波动率？ 打算对某一个医药企业的股票价格用GARCH建模，但是不确定会不会存在ARCH效应。（论文开题阶段）2022-9-15 09:07 - limangaichimang - 计量经济学与统计软件
2010-2020年沪深A股换手率、波动率、收盘价、贝塔值、pe 、pb季度数据7 个回复 - 1200 次查看 2010-2020年沪深A股换手率、波动率、收盘价、贝塔值、pe 、pb季度数据 数据来源：附件内有说明 数据年限：2010-2020季度数据 数据说明：论文需要，需要的朋友自行下载。2022-5-10 14:21 - heshuti - 现金交易版
信息披露的投资者保护作用Stata代码2001-2021（信息泄露及收益波动率与交易量的变化）2 个回复 - 1579 次查看 信息披露的投资者保护作用 市场交易中，信息披露对投资者保护的直接目的就是减少信息不对称，防范信息泄露及内幕交易。如果股价在信息公告前就向公告后的方向移动，表明信息在公布前就已泄露。公告前的累计超额收 ...2022-8-31 23:02 - Whatsappp - 现金交易版
怎么样用egarch模型估计条件特质波动率
0 个回复 - 791 次查看 大家好。 最近在学习特质波动率，提到可以用egarch模型来估计特质波动率，模型如下： [LaTex]$\mathrm{R}_{\mathrm{it}}-\mathrm{r}_{\mathrm{ft}}=\alpha_{\mathrm{it}}+\beta_{\mathrm{it}}\left(\mathrm{R}_{\m ...2022-8-7 20:42 - 55的小苑 - 量化投资
0 个回复 - 791 次查看 大家好。 最近在学习特质波动率，提到可以用egarch模型来估计特质波动率，模型如下： [LaTex]$\mathrm{R}_{\mathrm{it}}-\mathrm{r}_{\mathrm{ft}}=\alpha_{\mathrm{it}}+\beta_{\mathrm{it}}\left(\mathrm{R}_{\m ...2022-8-7 20:42 - 55的小苑 - 量化投资
什么是滚动收益率和滚动波动率
0 个回复 - 1140 次查看 各位大神，请问什么是：滚动1年平均波动率；滚动1年平均收益率；滚动1年最大收益率；滚动1年胜率。分别如何计算？ 不胜感激。2022-8-5 15:12 - 阿尔法邮差 - Forum
0 个回复 - 1140 次查看 各位大神，请问什么是：滚动1年平均波动率；滚动1年平均收益率；滚动1年最大收益率；滚动1年胜率。分别如何计算？ 不胜感激。2022-8-5 15:12 - 阿尔法邮差 - Forum
异质性波动率
0 个回复 - 399 次查看 中国股市融资融券标的股票“异质性波动率之谜”研究 ZF安排与资产收益:中国股市两融标的股票“异质性波动率之谜”研究2022-7-27 11:47 - Lyon0898 - 行为经济学与实验经济学
0 个回复 - 399 次查看 中国股市融资融券标的股票“异质性波动率之谜”研究 ZF安排与资产收益:中国股市两融标的股票“异质性波动率之谜”研究2022-7-27 11:47 - Lyon0898 - 行为经济学与实验经济学
上证50etf期权日度数据（上市到2020-04）（包括标的etf价格和希腊字母波动率等）7 个回复 - 1993 次查看 字段包括：日期 交易代码 合约编码 报价时间 到期日 期权类型 执行价 开盘价 最高价 最低价 收盘价 成交量 持仓量 成交额 合约单位 标的代码 标的ETF收盘价 距离到期日天数 无风险利率 经插值的隐含波动率 原始隐含 ...2020-5-23 15:51 - Alphari - 现金交易版
如何用stata计算股票的异质波动率
5 个回复 - 4123 次查看 请各位大神帮帮忙，如何用stata计算股票的异质波动率。谢谢！！！2018-10-20 13:21 - 霍沃兹的帽子 - Stata专版
5 个回复 - 4123 次查看 请各位大神帮帮忙，如何用stata计算股票的异质波动率。谢谢！！！2018-10-20 13:21 - 霍沃兹的帽子 - Stata专版
可否直接使用stata软件给出的条件方差来表示股票收益率的波动率？请求大牛指导
3 个回复 - 3139 次查看 陈强（高级计量经济学及stata应用-第1版）第19章中的例子： 问题描述： （1）在用Stata软件（或者是其他软件，如R）估计完GARCH(p,q)模型之后，可以运用“predict h, variance”命令可以对条件方差进行预测，（2） ...2018-12-20 10:41 - 2009070246 - Stata专版
3 个回复 - 3139 次查看 陈强（高级计量经济学及stata应用-第1版）第19章中的例子： 问题描述： （1）在用Stata软件（或者是其他软件，如R）估计完GARCH(p,q)模型之后，可以运用“predict h, variance”命令可以对条件方差进行预测，（2） ...2018-12-20 10:41 - 2009070246 - Stata专版
