结果:找到“copula-GARCH”相关内容43个,排序为按回复时间降序,搜索更多相关帖子请点击“高级”
基于Copula 函数的GARCH 模型的贝叶斯分析及实证
3 个回复 - 1199 次查看
【作者(必填)】王丽;
【文题(必填)】基于Copula 函数的GARCH 模型的贝叶斯分析及实证
【年份(必填)】2013
【全文链接或数据库名称(选填)】http://www.cnki.net/KCMS/detail/detail.aspx?QueryID=2&CurRec ...
2014-8-6 14:43 - lipj - 求助成功区
Copula–GARCH Time-Varying Tail Dependence
1 个回复 - 1016 次查看
【作者(必填)】Jiaqi Chen, Jeffery W. Gunther
【文题(必填)】Copula–GARCH Time-Varying Tail Dependence
【年份(必填)】2012
【全文链接或数据库名称(选填)】http://www.emeraldinsight.com/books.htm? ...
2013-6-1 14:04 - lipj - 求助成功区
copula-garch概率积分变换问题
14 个回复 - 9441 次查看
GARCH-T-COPULA里:K-S 统计量及其概率值是根据估计得到的边缘分布,对原序列做概率积分变换,再运用K-S检验方法,检验变换后的序列是否服从(0,1)均匀分布得到的。
如何进行概率积分变换,把t分布变成[0,1]均匀分布 ...
2010-6-5 21:49 - 痴待孩子 - R语言论坛
R语言实现 Copula Garch建模的指导
1 个回复 - 2330 次查看
各位大牛,在论文写作过程中遇到一些技术问题。我手里有两组金融资产收益率的时间序列数据,想要用Copula-Garch模型进行回归模拟,请问在拟合了数据的GARCH模型后再怎么做Copula呢?希望有经验的大牛不吝赐教!谢谢
...
2018-11-25 17:41 - 反气旋区域 - R语言论坛
请教:Copula-GARCH-t(1,1)参数估计
22 个回复 - 14151 次查看
各位高手,本人在做论文的过程中,遇到了一个难题:Copula-GARCH-t(1,1)模型时,参数估计不懂得怎么弄,麻烦各位高手能指点.急切需要你们的指点!
打算采用两步法,先用GARCH(1,1)-t模型估计各边缘分布,得到标准化残差, ...
2009-11-9 14:58 - dongyaowu - R语言论坛
请教:关于copula-garch
5 个回复 - 2956 次查看
copula函数估计需要时间序列的边缘分布,用garch模型对序列的边缘分布进行估计,比如说garch(1,1)模型,估计出garch模型参数后,如何表达或转化成为分布形式,套用进copula函数??
我能够计算出garch模型的参数, ...
2011-7-14 09:59 - 87602192 - MATLAB等数学软件专版
关于Copula-garch模型,matlab中变量代入问题
0 个回复 - 1185 次查看
function [LogL, LL, varargout] = CopulaGARCHLogL(theta,data,spec,solver)
if nargin == 3
solver = 'fmincon';
end
if strcmp(solver,'fminunc')==1
% the input vector theta should be unconst ...
2016-5-12 00:35 - 角系数 - MATLAB等数学软件专版