站内
百度
高级
高级
帖子
附件
文献
问答
用户名
AI对话
我要发帖
新闻
研报
金融
宏观
结果:找到“时间序列GARCH”相关内容5个,排序为按回复时间降序,搜索更多相关帖子请点击“
高级
”
时间序列GARCH
模型
3 个回复 - 821 次查看
GARCH(p,q)模型的条件方差是由前p个观测值和前q个条件方差决定的,那最开始的前q个条件方差是怎么得到的?
2019-10-22 17:58 -
15652573821
-
EViews专版
请问
时间序列GARCH
模型预测效果之间的DM检验?
2 个回复 - 8841 次查看
请问用GARCH模型预测数据,比如比较GARCH和EGARCH的预测效果, 除了MSE和MAE做比较得出哪个模型做预测更好外, 还可以用DM检验,也就是Diebold Mariano TEST比较两个模型, 但是在eviews中应该怎么操作得到DM统计 ...
2010-9-12 05:05 -
scorpionsde
-
EViews专版
时间序列GARCH
(1,1)模型族进行参数估计
1 个回复 - 2108 次查看
Eviews5.0怎样操作可以得到如下图的数据。具体数据http://www.pinggu.org/bbs/thread-767164-1-1.html
2010-4-9 10:40 -
Leoinvestor
-
EViews专版
matlab修改时间序列garch模型
5 个回复 - 3467 次查看
请教一下,如果修改garch模型的话,第一,如果修改条件方差方程的话大概要改动哪些M文件? 第二,如果要改动分布函数的话,要改动哪些M文件? 感觉很迷茫,求过来的给点经验,打开工具箱,看到代码一团糟,完全不 ...
2012-11-26 12:53 -
chellyfeng
-
MATLAB等数学软件专版
时间序列GARCH
模型的预测问题
5 个回复 - 3310 次查看
弄出GARCH模型来该如何对以后的条件异方差进行预测啊(比如我根基前面800个数据建立了条件异方差模型,对往后的10个数据的条件异方差输出该如何操作啊,看了好几本书都只交代了对这800数据条件异方差的输出,以后该怎 ...
2009-5-4 11:54 -
skkxiaoyao
-
EViews专版
课程推荐
其他关键词:
文心雕龙
美国统计年鉴
wpc
阅文集团
Public finance Rosen Harvey