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Eviews中VAR模型操作、脉冲响应分析和方差分解讲义-ppt
0 个回复 - 3325 次查看
VAR模型和VEC模型 重点内容: 1向量自回归理论 向量自回归模型可以用来预测相关联的经济时间序列系统,并分析随机扰动对变量系统的动态冲击,进一步解释经济冲击对经济变量所产生的影响。 滞后阶数为p的VAR ...
2018-5-6 16:07 -
daka123
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现金交易版
ARDL边界协整检验(ARDL bound test,Eviews软件)
159 个回复 - 44285 次查看
常用的协整检验方法,有EG检验和Johansen检验。 但这两种方法有一个严格限制条件:被检验变量间必须是同阶单整关系。 而在长期的计量经济实践中发现,变量间不同阶单整,是一个普遍现象。尤其是多 ...
2018-5-6 10:54 -
耕耘使者
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现金交易版
PVAR模型,月度数据最优
滞后阶数为1
4,是否过大,该怎么处理
0 个回复 - 892 次查看
我在做4个变量的PVAR模型,数据为月数据,在确定最佳滞后阶数的时候,为14阶最优,滞后阶数是否过大,我该怎么处理?求指教,着急,谢谢各位!
2020-3-27 20:44 -
禹功饶断石1
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Stata专版
【求助】用EViews做向量自回归VAR,其中,最优
滞后阶数为1
,Johansen检验应该怎么做?
0 个回复 - 1148 次查看
Johansen检验应该选择1 1还是0 0?另外最优滞后阶数的选择对Granger检验有影响吗?格兰杰检验应该选2还是1
2019-8-11 18:03 -
Nini167
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EViews专版
滞后阶数为1
to 20时 协整,1 to 20 指的是什么呢?这时能说他们是协整的吗
1 个回复 - 2142 次查看
<P>有几个弱智问题想请教:</P> <P>1滞后1阶或2阶数据才平稳时,后边做协整,格兰杰和面板数据是用原数列作还是对差分后的数列做?</P> <P>2做单位根时level 1st 2nd这三个选项和滞后阶数是不 ...
2007-3-29 21:52 -
renjinchan
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EViews专版
滞后阶数为1
怎么办?
1 个回复 - 2014 次查看
VAR
滞后阶数为1
,那还做不做协整了啊?做协整的时候滞后期不成0了么?怎么办啊?请指教。
2010-10-31 13:19 -
imraku
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