结果:找到“eviews MA模型”相关内容146个,排序为按回复时间降序,搜索更多相关帖子请点击“高级”
基于Eviews的ARMA模型建模操作步骤
1 个回复 - 1523 次查看
基于Eviews的AR
MA模型建模操作步骤
基于Eviews的AR
MA模型建模操作步骤
基于Eviews的AR
MA模型建模操作步骤
基于Eviews的AR
MA模型建模操作步骤
基于Eviews的AR
MA模型建模操作步骤
基于Eviews的AR
MA模型建模 ...
2021-6-1 20:32 - mujahida01 - 现金交易版
EVIEWS ARMA模型相关实证问题
3 个回复 - 591 次查看
大家好,头一次使用EVIEWS进行时间序列 AR
MA模型的预测,拟合检验的结果如图,请问各位应该建立ARMA(2,2)还是(2,3)?。后面的拟合是否需要去掉最初期的观测值(1997-2000,变为1999-2000?),还是需要怎样调整? ...
2022-6-21 17:43 - beaumec - EViews专版
ARIMA模型如何用Eviews实现预测?
12 个回复 - 24037 次查看
理论上,差分以后再使用AR
MA模型。我的疑问是,如果那样操作,得到的回归系数就是差分后的,还得转化成原始的。
软件应该是方便的,即一步到位给出原始序列的系数估计值。
主要问题是预测,预测的也是差分 ...
2014-5-29 12:12 - 耕耘使者 - EViews专版
怎么通过eviews软件写出ARMA模型表达式并预测
0 个回复 - 588 次查看
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.
C 93.98613 52.21703 1.799913 0.0737
AR(1) 0.994677 0.017604 56.50245 0.0000
AR(2) -0.983549 0.025047 -39.26845 0.0000
AR(3) 0.9845 ...
2022-1-25 12:55 - 973125868 - EViews专版
[求助]问高手,用Eviews捣鼓ARIMA模型的问题
4 个回复 - 2722 次查看
第一个问题:模型符合ARMA(1,1),最后从view——representations里得到结果如下:TZ = 102.1238159 + [AR(1)=0.8478142965,MA(1)=0.4359041335,BACKCAST=2004M02]弱弱问一句,怎么写成公式形式啊,要书面的写在论文里 ...
2008-9-22 11:54 - dbfishnet1984 - EViews专版
Eviews做ARFIMA模型可否加入外生变量?
0 个回复 - 804 次查看
请教各位有经验的坛友,当用Eviews10建立ARFI
MA模型时,independent variables从哪里进行添加?比如用上证指数股价作为dependent variable,在equation中可以输入 rshi ar1 ma1 c d 那么independent v ...
2020-9-2 11:36 - Meimei-Huang - EViews专版
eviews关于SARIMA模型确定后如何继续做?
1 个回复 - 3584 次查看
请教高手,我把SARI
MA模型参数确定后是SARIMA(2,1,2)×(0,1,0)以及SARIMA(2,1,1)×(1,1,1),接下来我如何把这两个个模型在estimate equation中输入啊???就是该怎么写???能说的详细点更好的。谢谢~~
2015-4-22 21:57 - 漫江碧透30 - EViews专版
请问:ARMA模型在Eviews中怎么应用
4 个回复 - 8540 次查看
“若序列的自相关函数和偏自相关系数都是拖尾的,则此序列是自回归移动平均ARMA (p,q)序列。至于AR
MA模型中阶数P和q的识别,则要从低阶开始逐步试探,直到定出合适的模型为止,具体所釆用的判别方法就是赤池信息准则 ...
2015-11-16 16:03 - lililiabc - EViews专版
eviews作arima模型,MA始终通不过检验
0 个回复 - 899 次查看
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.
C 35.34800 39.03486 0.905550 0.3817
AR(1) -0.657287 0.184338 -3.565655 0.0035
MA(5) -0.300879 0.286624 -1.049731 0.3130
SIGMASQ 6756 ...
2019-12-28 15:50 - 茶差茬 - EViews专版
如何用eviews算出Arma模型的逆转形式
2 个回复 - 3835 次查看
求助大侠们解决ARIMAX动态回归模型建模过程中的问题。我在一篇文献中看到简历该模型的步骤如下,其中包含将输入变量和响应变量拟合AR
MA模型后,再做逆转变换,求出εt序列。(文献截图如图1)
图1
那么,问题来了 ...
2015-1-12 21:45 - jarvia - EViews专版
Eviews,ARIMA模型,P值
0 个回复 - 463 次查看
建立ARI
MA模型的时候,对某一农产品进行价格预测,选取了本省产量,全国除本省以外其他地区产量,进口量,本省水果产量,本省cpi,本省gdp,城镇居民可支配收入这几个变量进行预测,每个变量都经过平稳性检验、ADF检 ...
2019-4-9 22:26 - 冰--逝水 - 灌水吧
Eviews ARMA模型怎么看EACF表
6 个回复 - 6393 次查看
在建立AR
MA模型时看到有很多教材说通过ACF与PACF来给AR
MA模型定阶,其实这是不正确的。
AR
MA模型的定阶应该用EACF表来确定
R语言很简单的实现了EACF, 不知道Eviews能不能生成EACF表呢?
看到之前有个这 ...
2018-11-12 17:06 - NottingH - EViews专版
用EVIEWS构建ARIMA模型时不知道如何选值
1 个回复 - 1610 次查看
请教一下,在做ARI
MA模型需要选取ARMA值,下面两张图中分别取哪些做回归分析啊?
即比如 ls d1 c AR(1) AR(2) MA(1) MA(2) MA(3) 选的是AR(1) AR(2) MA(1) MA(2) MA(3) ,下面两张图要取哪些啊?
2017-10-7 17:24 - 孙信龙天 - EViews专版
用EVIEWS构建ARIMA模型时不知道如何选值
1 个回复 - 1357 次查看
请教一下,在做ARI
MA模型需要选取ARMA值,下面两张图中分别取哪些做回归分析啊?
即比如 ls d1 c AR(1) AR(2) MA(1) MA(2) MA(3) 选的是AR(1) AR(2) MA(1) MA(2) MA(3) ,下面两张图要取哪些啊?
并且接下 ...
2017-10-7 17:40 - 孙信龙天 - 悬赏大厅
Eviews看图,ARMA模型定阶
3 个回复 - 5165 次查看
上边是对序列一阶差分后的自相关分析图,那现在序列平稳吗,如何看出是否平稳? 若平稳如何给AR
MA模型定阶?[/backcolor]
下边是取[/backcolor]自然对数后再进行一阶差分后的自相关分析图,问题同上。[/backcolor ...
2014-5-14 11:31 - summerous - EViews专版