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[R语言]藤copula(vine copula)教学与分析---包含理论、检验与实践详细解释44 个回复 - 22822 次查看 作者今年五月份跟随导师做科研课题时，使用了R藤变结构模型，数据使用了全球的金融市场价格，第一步先用ARMA-GARCH-偏t建模寻找最优的边缘分布函数，再使用R藤copula结构分析各个金融市场直接和间接的传导机制效应 ...2020-7-5 13:35 - bryanlzs - 现金交易版
二元正态Copula
0 个回复 - 427 次查看 摘要翻译： 我们收集了关于二元正态分布的众所周知的和不太为人所知的事实，并将它们翻译成copula语言。此外，我们还证明了二元正规copula的一个非常普遍的公式，计算了Gini的gamma，并给出了对角上的改进的界和近似 ...2022-3-6 20:36 - 大多数88 - Forum
0 个回复 - 427 次查看 摘要翻译： 我们收集了关于二元正态分布的众所周知的和不太为人所知的事实，并将它们翻译成copula语言。此外，我们还证明了二元正规copula的一个非常普遍的公式，计算了Gini的gamma，并给出了对角上的改进的界和近似 ...2022-3-6 20:36 - 大多数88 - Forum
用R 如何绘制二元正态Copula函数的联合分布密度函数等概率密度线或者说是等高线图
0 个回复 - 1814 次查看 用R 如何绘制二元正态Copula函数的联合分布密度函数等概率密度线或者说是等高线图2019-11-25 17:21 - xx学 - R语言论坛
0 个回复 - 1814 次查看 用R 如何绘制二元正态Copula函数的联合分布密度函数等概率密度线或者说是等高线图2019-11-25 17:21 - xx学 - R语言论坛
用R估计正态copula函数t-copula函数时遇到的问题
13 个回复 - 13402 次查看 我的估计程序如下： 正态： > normal.cop fit.ml t.cop fit.ml2011-5-18 11:13 - zhiboyi - R语言论坛
13 个回复 - 13402 次查看 我的估计程序如下： 正态： > normal.cop fit.ml t.cop fit.ml2011-5-18 11:13 - zhiboyi - R语言论坛
如何用R语言求基于时变的二元正态copula函数的参数ρ
3 个回复 - 5052 次查看 如题，参数ρ基于一个均值自回归过程，用fitCopula命令求出的是常相关系数ρ，应该用哪个命令求时变相关系数？2012-12-14 17:42 - tujun07 - R语言论坛
3 个回复 - 5052 次查看 如题，参数ρ基于一个均值自回归过程，用fitCopula命令求出的是常相关系数ρ，应该用哪个命令求时变相关系数？2012-12-14 17:42 - tujun07 - R语言论坛
用R语言求二元正态copula的时变相关系数
2 个回复 - 4825 次查看 二元正态copula的时变相关系数如何求？fitCopula（）只能求出常相关系数？改用哪个命令？命令参数怎么设置？小弟外行，请尽量详细一点2012-12-15 11:13 - tujun07 - R语言论坛
2 个回复 - 4825 次查看 二元正态copula的时变相关系数如何求？fitCopula（）只能求出常相关系数？改用哪个命令？命令参数怎么设置？小弟外行，请尽量详细一点2012-12-15 11:13 - tujun07 - R语言论坛
