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基于Adrian Bowman局部线性回归，flexible-regression in R,弹性回归2 个回复 - 859 次查看 基于Adrian Bowman局部线性回归，flexible-regression in R,弹性回归 Local Polynomial Modelling and Its Applications An introduction to Flexible Regression 基于Adrian Bowman局部线性回归， ...2022-2-7 15:17 - lotus_sss - 现金交易版
请教stata中xifrontier回归结果的一个问题，大虾们帮帮忙阿~
24 个回复 - 12561 次查看 xtfrontier不象frontier命令，最后给出lambda的统计检验结果，而是给出了gamma值，不知道关于gamma的似然比检验在那里给出呢？是不是结果列表中的ilgtgamma统计量？ilgtgamma好像是gamma的逆logit估计量，但不知道它 ...2008-4-10 22:56 - kalagulu - Stata专版
24 个回复 - 12561 次查看 xtfrontier不象frontier命令，最后给出lambda的统计检验结果，而是给出了gamma值，不知道关于gamma的似然比检验在那里给出呢？是不是结果列表中的ilgtgamma统计量？ilgtgamma好像是gamma的逆logit估计量，但不知道它 ...2008-4-10 22:56 - kalagulu - Stata专版
面板数据，固定效应，回归时加不加xi为什么结果不同？
3 个回复 - 5006 次查看 附件中面板数据，gvkey是公司代码，fyear是时间变量（年份），回归中需要加入 firm fixed effect 和 year fixed effect. 我做了如下两种操作： 1） xtset gvkey fyear xi: xtreg f.labrprod1 labrprod1 i.fy ...2019-1-18 17:37 - 宜风 - Stata专版
3 个回复 - 5006 次查看 附件中面板数据，gvkey是公司代码，fyear是时间变量（年份），回归中需要加入 firm fixed effect 和 year fixed effect. 我做了如下两种操作： 1） xtset gvkey fyear xi: xtreg f.labrprod1 labrprod1 i.fy ...2019-1-18 17:37 - 宜风 - Stata专版
ri1cap是xi1对于xi2回归的残差？
0 个回复 - 841 次查看 不太懂附件中：“这个分子的表达式简化为”后面的关于ri1cap的论述, 请教高手指点（越详细越好）！ 多谢！2015-4-29 21:27 - rn11 - 爱问频道
0 个回复 - 841 次查看 不太懂附件中：“这个分子的表达式简化为”后面的关于ri1cap的论述, 请教高手指点（越详细越好）！ 多谢！2015-4-29 21:27 - rn11 - 爱问频道
Stata含虚拟变量的回归中是否加xi：的区别
4 个回复 - 14279 次查看 各位大佬好： 在stata的回归中，若含有虚拟变量的话，需要在回归命令前加上xi:，如 xi: xtreg y income gdp i.year (1) 但是不加xi: 也能得到回归结果 xi:xtreg y income gdp i.year (2) 但（1）和（2）结果不 ...2020-3-8 09:12 - 言四筒 - Stata专版
4 个回复 - 14279 次查看 各位大佬好： 在stata的回归中，若含有虚拟变量的话，需要在回归命令前加上xi:，如 xi: xtreg y income gdp i.year (1) 但是不加xi: 也能得到回归结果 xi:xtreg y income gdp i.year (2) 但（1）和（2）结果不 ...2020-3-8 09:12 - 言四筒 - Stata专版
简单回归中，条件期望E(ei|xi) 和无条件期望E(ei)是否相同？
1 个回复 - 1484 次查看 看卡特希尔的《计量经济学原理》，遇到一个问题，感觉条件期望E(ei|xi) 和无条件期望E(ei)似乎是同一东西。 还有E(yi|xi)和E(yi)，在计量经济学语境下，也似是完全相同的东西。 理由，因为i=1，2……N ...2022-9-18 07:34 - 耕耘使者 - 计量经济学与统计软件
1 个回复 - 1484 次查看 看卡特希尔的《计量经济学原理》，遇到一个问题，感觉条件期望E(ei|xi) 和无条件期望E(ei)似乎是同一东西。 还有E(yi|xi)和E(yi)，在计量经济学语境下，也似是完全相同的东西。 理由，因为i=1，2……N ...2022-9-18 07:34 - 耕耘使者 - 计量经济学与统计软件
R 分位数回归作图 出现问题Error in plot.window(...) : infinite axis extents [GE
6 个回复 - 6756 次查看 使用R做分位数回归 命令如下 fit12015-2-9 13:35 - wanghaiqing109 - 新手入门区
6 个回复 - 6756 次查看 使用R做分位数回归 命令如下 fit12015-2-9 13:35 - wanghaiqing109 - 新手入门区
probit y x i.diqu与xi:probit y x i.diqu回归结果中，地区(diqu)虚拟变量系数不同
2 个回复 - 1787 次查看 如题，probit模型中使用i.diqu加入31个地区虚拟变量，分别使用stata命令： probit y x i.diqu与xi:probit y x i.diqu回归出来的结果中，地区虚拟变量系数不同，P值也不同，前者大部分都显著，后者几乎都不显著。之前 ...2018-5-16 11:50 - ruthqi1989 - Stata专版
2 个回复 - 1787 次查看 如题，probit模型中使用i.diqu加入31个地区虚拟变量，分别使用stata命令： probit y x i.diqu与xi:probit y x i.diqu回归出来的结果中，地区虚拟变量系数不同，P值也不同，前者大部分都显著，后者几乎都不显著。之前 ...2018-5-16 11:50 - ruthqi1989 - Stata专版
maximum squared Sharpe ratio指标含义是什么，下图中的时间序列回归具体步骤
0 个回复 - 653 次查看 这个指标中每一项都是怎么得到的，分别代表着什么含义，放在一块又代表着什么含义，是用LHS returns对模型中的因子一个一个回归还是对所有的因子同时做多因子回归2021-1-5 09:47 - dulechuan - 悬赏大厅
0 个回复 - 653 次查看 这个指标中每一项都是怎么得到的，分别代表着什么含义，放在一块又代表着什么含义，是用LHS returns对模型中的因子一个一个回归还是对所有的因子同时做多因子回归2021-1-5 09:47 - dulechuan - 悬赏大厅
多元回归中的辅助回归（Auxiliary+Regression）
4 个回复 - 24531 次查看 老师上课讲的半知半解，翻了伍德里奇的书又没有找到，请各位能不能告诉我那里能找到这个系统的知识？ 谢谢了~2013-10-17 22:32 - fantuantuan - 计量经济学与统计软件
4 个回复 - 24531 次查看 老师上课讲的半知半解，翻了伍德里奇的书又没有找到，请各位能不能告诉我那里能找到这个系统的知识？ 谢谢了~2013-10-17 22:32 - fantuantuan - 计量经济学与统计软件
求助，面板数据可以可以将Xi,t Xi,t-1 Xi,t-2同时作为解释变量进行进行回归吗？
1 个回复 - 580 次查看 计量小白，最近想试试研发支出对企业盈利的影响，想看看滞后几期的研发支出对当期企业盈利的影响，但不知道可以将当期和滞后2期的研发支出共同作为解释变量进行固定效应模型回归吗。请教各位，谢谢！2020-6-13 19:22 - minti7045 - 计量经济学与统计软件
1 个回复 - 580 次查看 计量小白，最近想试试研发支出对企业盈利的影响，想看看滞后几期的研发支出对当期企业盈利的影响，但不知道可以将当期和滞后2期的研发支出共同作为解释变量进行固定效应模型回归吗。请教各位，谢谢！2020-6-13 19:22 - minti7045 - 计量经济学与统计软件
R作图分位数回归的系数作图：Error in plot.window(...) : infinite axis extents [GE
1 个回复 - 1037 次查看 如图，我的模型中自变量有13个，进行分位数回归之后想画出系数图，但是每次都只能输出1~11个系数的示意图，即使是利用par调整作图位置也没有效果，希望大佬解答！感激不尽~代码如下： fit2=summary(rq(y.net~lg ...2019-4-18 21:37 - 松鼠的松果子 - 新手入门区
1 个回复 - 1037 次查看 如图，我的模型中自变量有13个，进行分位数回归之后想画出系数图，但是每次都只能输出1~11个系数的示意图，即使是利用par调整作图位置也没有效果，希望大佬解答！感激不尽~代码如下： fit2=summary(rq(y.net~lg ...2019-4-18 21:37 - 松鼠的松果子 - 新手入门区
关于在回归分析里加入交互项使用xi命令时的疑惑，求解答，谢谢了
0 个回复 - 764 次查看 如题，假如我做一个回归分析需要假如交互项我通常的做法就是 xi: reg y x1 x2 i.x1*i.x2, 今天看到stata里介绍的因子变量（factor variable）我觉得上述命令是不是可以这么写：reg y x1##x2, 这样的话xi：这个前缀不 ...2019-11-2 22:37 - 盈不冲 - Stata专版
0 个回复 - 764 次查看 如题，假如我做一个回归分析需要假如交互项我通常的做法就是 xi: reg y x1 x2 i.x1*i.x2, 今天看到stata里介绍的因子变量（factor variable）我觉得上述命令是不是可以这么写：reg y x1##x2, 这样的话xi：这个前缀不 ...2019-11-2 22:37 - 盈不冲 - Stata专版
自变量在回归分析中对所有因变量的二级指标有显著影响，但是对一级指标没有xianzhuyin
0 个回复 - 1566 次查看 想请问一下这个可能是什么问题呀？从数据方面可以解释吗？是不是我的数据或者是我的操作有问题呢？谢谢！创业意向是一级指标，目标和执行时创业意向下面的二级指标2018-5-18 23:04 - yjy5291 - 新手入门区
0 个回复 - 1566 次查看 想请问一下这个可能是什么问题呀？从数据方面可以解释吗？是不是我的数据或者是我的操作有问题呢？谢谢！创业意向是一级指标，目标和执行时创业意向下面的二级指标2018-5-18 23:04 - yjy5291 - 新手入门区
观测（yi，xi）独立同分布，是否意味着回归方程yi=xi·β+ ei是同方差的？
0 个回复 - 1641 次查看 观测（yi，xi）独立同分布，是否意味着回归方程yi=xi·β+ ei是同方差的？ 请各位帮忙解答下，谢谢！2018-4-11 23:20 - qq984928092 - Forum
0 个回复 - 1641 次查看 观测（yi，xi）独立同分布，是否意味着回归方程yi=xi·β+ ei是同方差的？ 请各位帮忙解答下，谢谢！2018-4-11 23:20 - qq984928092 - Forum
stata里为何我用xi:cluster2回归出来的结果比直接xi:reg出来的结果更不显著
0 个回复 - 2398 次查看 前者直接完全不显著 后者可以在5%显著 ，拜托各位大神帮忙解惑。我只是在写本科毕业论文，可以就用后者做数据吗2018-2-7 23:29 - 何硕颖zz - Stata专版
0 个回复 - 2398 次查看 前者直接完全不显著 后者可以在5%显著 ，拜托各位大神帮忙解惑。我只是在写本科毕业论文，可以就用后者做数据吗2018-2-7 23:29 - 何硕颖zz - Stata专版
stata xi 回归求赐教
2 个回复 - 2250 次查看 遇到难题了请大神赐教~ 请问stata中的xi回归就是生成虚拟变量吗？我要控制行业效应，从csmar中下载的证监会行业分类代码，用xi后_Iindustry排到了_Iindustry_160，请问这对回归系数的估计会造成影响吗？会不会影响到 ...2014-5-6 21:47 - Evevalue - 爱问频道
2 个回复 - 2250 次查看 遇到难题了请大神赐教~ 请问stata中的xi回归就是生成虚拟变量吗？我要控制行业效应，从csmar中下载的证监会行业分类代码，用xi后_Iindustry排到了_Iindustry_160，请问这对回归系数的估计会造成影响吗？会不会影响到 ...2014-5-6 21:47 - Evevalue - 爱问频道
分位数回归的过程中显示 alternate solutions exist
1 个回复 - 766 次查看 请问这个是说模型中存在什么问题么 ，怎么解决？2017-10-30 12:57 - rajon9 - Stata专版
1 个回复 - 766 次查看 请问这个是说模型中存在什么问题么 ，怎么解决？2017-10-30 12:57 - rajon9 - Stata专版
在用ml maximize 回归的时候不收敛的问题
1 个回复 - 2656 次查看 最近在跑一个很大的NLLS， 在用ml maxmize 回归的时候出现了一下问题。 首先，用technique （bfgs）的时候碰到了flat region 报警，只好转用nr 和 bhhh交替， 跑了一会以后，出现了： Iteration 93: log likeli ...2016-11-6 08:37 - lzhpanda - Stata专版
1 个回复 - 2656 次查看 最近在跑一个很大的NLLS， 在用ml maxmize 回归的时候出现了一下问题。 首先，用technique （bfgs）的时候碰到了flat region 报警，只好转用nr 和 bhhh交替， 跑了一会以后，出现了： Iteration 93: log likeli ...2016-11-6 08:37 - lzhpanda - Stata专版
如果将一元线性回归模型改为 Xi-𝑋̅
1 个回复 - 1219 次查看 如题，应该怎么想。。。2016-10-4 16:18 - followpassion - 计量经济学与统计软件
1 个回复 - 1219 次查看 如题，应该怎么想。。。2016-10-4 16:18 - followpassion - 计量经济学与统计软件
用xi生成虚拟变量时 先是xi i.abc 为啥回归时不能直接写成ivreg..而是 xi: ivreg
2 个回复 - 2452 次查看 是每次用到虚拟变量的时候都要以xi： 开头么 谢谢！！2014-3-3 08:10 - 榴莲包 - Stata专版
2 个回复 - 2452 次查看 是每次用到虚拟变量的时候都要以xi： 开头么 谢谢！！2014-3-3 08:10 - 榴莲包 - Stata专版
似不相关回归（sur），怎么设置不同地区的分类变量，xi用不了。（stata软件）
4 个回复 - 2673 次查看 请大家帮忙2013-11-14 12:09 - cococao - Stata专版
4 个回复 - 2673 次查看 请大家帮忙2013-11-14 12:09 - cococao - Stata专版
n个因变量Y1-Yn用同一组自变量X1-Xi做回归模型，怎么把系数和检验统计量合并输出
2 个回复 - 1593 次查看 n个因变量Y1-Yn （n>300) 用同一组自变量X1-Xi拟合， 怎么把系数和检验统计量输出在同一个表里，以便比对2014-11-27 13:33 - gossip888 - R语言论坛
2 个回复 - 1593 次查看 n个因变量Y1-Yn （n>300) 用同一组自变量X1-Xi拟合， 怎么把系数和检验统计量输出在同一个表里，以便比对2014-11-27 13:33 - gossip888 - R语言论坛
【固定效应】fe回归中xi问题
3 个回复 - 8454 次查看 我看一些资料上固定效应回归中加入时间虚拟变量方法是 xi: xtreg y x1 x2 x3 i.year, fe 但是有的语句是 xi: xtreg y x1 x2 x3 year*, fe 请问这个year*是什么意思啊？两个语句回归出的系数略有不同2013-12-24 10:49 - younger111 - Stata专版
3 个回复 - 8454 次查看 我看一些资料上固定效应回归中加入时间虚拟变量方法是 xi: xtreg y x1 x2 x3 i.year, fe 但是有的语句是 xi: xtreg y x1 x2 x3 year*, fe 请问这个year*是什么意思啊？两个语句回归出的系数略有不同2013-12-24 10:49 - younger111 - Stata专版
计量-总体回归模型关于Xi的假设没有看懂
1 个回复 - 1232 次查看 不知道我哪儿想的有问题，求大家帮忙看看 李子奈老师的计量经济学的中只是粗略说到经典计量经济方法中的总体回归函数是关于系数线性的，自变量Xi什么形式无所谓 可是，既然如此，总体回归函数 E(Y|X)=b0 + b1*X1 ...2013-12-23 11:34 - 徐晓刚 - 计量经济学与统计软件
1 个回复 - 1232 次查看 不知道我哪儿想的有问题，求大家帮忙看看 李子奈老师的计量经济学的中只是粗略说到经典计量经济方法中的总体回归函数是关于系数线性的，自变量Xi什么形式无所谓 可是，既然如此，总体回归函数 E(Y|X)=b0 + b1*X1 ...2013-12-23 11:34 - 徐晓刚 - 计量经济学与统计软件
分位数回归（Lingxin Hao）
12 个回复 - 5385 次查看 刚从国外来的，因为上传不上，只能先传几张了2008-11-16 23:24 - ananjingjing - 计量经济学与统计软件
12 个回复 - 5385 次查看 刚从国外来的，因为上传不上，只能先传几张了2008-11-16 23:24 - ananjingjing - 计量经济学与统计软件
求助:xi 在负二项回归的作用
1 个回复 - 1364 次查看 看到用STATA 作负二项回归，一条命令是 xi: nbreg deaths i.cohort.offset(logexp) nolog 其中xi 有什么作用？查了help，好像是交叉一类的东西，求解释。2012-10-20 20:54 - xiaowang200903 - Stata专版
1 个回复 - 1364 次查看 看到用STATA 作负二项回归，一条命令是 xi: nbreg deaths i.cohort.offset(logexp) nolog 其中xi 有什么作用？查了help，好像是交叉一类的东西，求解释。2012-10-20 20:54 - xiaowang200903 - Stata专版
