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时间序列协整检验命令
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在STATA中进行协整检验,得到如下结果
johans Y X1 X2 X3, lags(4)
Johansen-Juselius cointegration rank test Sample: 1988 to 2011
...
2014-7-16 03:41 - shaoqinglong11 - Stata专版
请问时间序列协整检验前要进行相关性检验吗?
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请问各位大神们,我的时间序列做了ADF检验后,继续做协整检验,再建立var模型,这个过程是否需要进行自相关检验?如果需要,检验出存在自相关后,该怎么做呢?
2021-9-29 20:40 - 林稚三 - 爱问频道
时间序列协整检验
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lnxt和lnyt的二阶差分平稳,请问这时候用原数据建立模型还有经济意义吗
2019-11-20 23:54 - 取一个名字吧 - 爱问频道
时间序列协整检验
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请问各位大神,我有两个变量x y, x原始序列平稳,y原始序列不平稳,一阶差分后 x 和y均平稳,请问x 和y可以做协整检验码?另外x 和y均是增长率指标,协整后得到的协整方程y=a+bx,可以说x和y长期正向的关系吗?
2018-7-12 16:44 - Francesca的红茶 - Stata专版