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基于TVP-FAVAR模型构建FCI(金融状况指数)
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继推出TVP-FAVAR模型精讲后,有许多小伙伴咨询基于TVP-FAVAR模型构建FCI的问题(戴淑庚和余博,2020),由于之前的TVP-FAVAR模型主要是用来研究变量间的脉冲关系,提取出来的因子主要是用来作为控制变量,所以现推出 ...
2021-8-16 09:43 - 我的小姐姐 - 现金交易版
金融量化分析 in Matlab:风险价值VaR计算
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金融量化分析 in Matlab:风险价值
VaR计算
有相关的案例分析与解读,并配有相应的程序命令代码code......
参数模型法程序MATLAB的风险价值计算使用 portvrisk函数采用参数模型法计算VR值.......
金融量化 ...
2020-9-17 12:01 - Fu-pear - 现金交易版
同一金融机构covar和var大小关系
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我用garch模型计算商业银行的var和covar,但是计算出covar比var要小,这样的结果合理吗?
还有一个问题,用garch模型计算出的var是一个时间序列,但是文献中var都是一个确定的值,请问这部该如何实现?如果用预测出 ...
2019-10-31 02:16 - Pearl1996 - 风险管理
金融风险管理的VaR方法
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目录一、
VaR方法的产生.... 3二、
VaR的定义.... 4三、
VaR的计算.... 5(一)ω和R 的概率分布函数未知... 6(二) ω和R 服从正态分布... 8(三) ω和R 服从非正态的概率分布... 9四、风险价值的度量模型.... 11(一 ...
2014-11-20 21:09 - haotianhaotian - 风险管理
关于金融业上市公司的VaR(风险价值)值计算问题
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目前在写基于
VaR的
金融业上市公司财务风险的文章
整体思路是计算大约五六十家
金融业上市公司的
VaR(风险价值),然后用因子分析加
VaR和一堆财务指标算出一个大概的排名,然后以上市公司的“是否业绩下滑”作为区分再 ...
2017-10-31 19:09 - huangzed - 爱问频道
金融业上市公司VaR(风险价值)值的计算
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目前在写基于
VaR的
金融业上市公司财务风险的文章
整体思路是计算大约五六十家
金融业上市公司的
VaR(风险价值),然后用因子分析加
VaR和一堆财务指标算出一个大概的排名,然后以上市公司的“是否业绩下滑”作为区分再 ...
2017-10-31 19:00 - huangzed - EViews专版
求文献:金融风暴中基于非参估计VaR和ES方法的风险度量
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【作者(必填)】赵晓玲[/backcolor]; [/backcolor]陈雪蓉[/backcolor]; [/backcolor]周勇[/backcolor];[/backcolor]
【文题(必填)】
金融风暴中基于非参估计
VaR和ES方法的风险度量
【年份(必填)】2012.3
【 ...
2016-9-11 11:28 - tianyahero - 求助成功区
求文献:从VaR到ES——现代金融风险度量模型的新发展
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【作者(必填)】胡利琴[/backcolor]; [/backcolor]曾子岚[/backcolor];[/backcolor]
【文题(必填)】从
VaR到ES——现代
金融风险度量模型的新发展
【年份(必填)】2003。12
【全文链接或数据库名称(选填)】统 ...
2016-7-11 22:02 - tianyahero - 求助成功区
贸易开放与金融开放的内在联系_基于PVAR模型的实证检验
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【作者(必填)】周茂荣
【文题(必填)】贸易开放与
金融开放的内在联系_基于PVAR模型的实证检验
【年份(必填)】2010
【全文链接或数据库名称(选填)】http://www.docin.com/p-139278993.html
2012-2-29 23:08 - 耕耘使者 - 求助成功区
[下载]经济危机后的热点研究--金融风险VaR度量研究
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1、Dynamic Value-at-Risk author:Andrey RogachevContest1. INTRODUCTION...................................................................................................................22. ...
2009-6-11 21:45 - elite7502 - MATLAB等数学软件专版