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单因子组合排序分析(量化因子回测代码)
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单因子组合排序分析(量化投资
因子回测)方法用于检验某个异象/量化因子是否有效的最常用的方法是投资组合分析法(Portfolio sort analysis),该方法被广泛应用于学界和业界。根据某个因子对股票进行排序分组,构建投 ...
2022-11-13 20:24 - 江城千里月 - 现金交易版
WorldQuant Alpha 101因子之Alpha_042因子回测研究
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本文是基于WorldQuant LLC发表的论文 101 Formulaic Alphas 中第42个alpha因子来进行的回测研究。
因子来源:
根据WorldQuantLLC发表的论文 101 Formulaic Alphas 中给出的101个Alphas因子公式第42个因子
因子公 ...
2018-3-1 14:15 - 我爱量化 - 量化投资