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【合集】计量经济学（含中级）课件、习题与试题汇总0 个回复 - 1222 次查看 +---中级计量经济学 | | 01panel.pdf | | 04panel_Fixed_and_Random_Effect.pdf | | 2017-2018-1研究生计量（国商）教学方案（12周）.doc | | econometrics chapter1.ppt | | MatrixLin ...2022-12-13 23:28 - wz151400 - 现金交易版
stata PSM-DID，，代码+数据+案例0 个回复 - 614 次查看 stata实证分析 传统DID 队列DID 渐进DID 空间DID psm—did 政策评估介绍 新手入门即用 政策评估“三板斧”做政策评估之前首先要知晓政策的类型，我们需要根据不同的数据结构和政策类型采用不同的评估方法，并反复 ...2022-12-9 18:58 - zhangxu525 - 现金交易版
基于Python PCA降维及Logistic回归的BP因子选股策略：课件+代码+数据2 个回复 - 531 次查看 基于Python PCA降维及Logistic回归的BP因子选股策略：课件+代码+数据，成长类因子动量类因子价值类因子模式识别类因子情绪类因子 更详细的内容，请参考下面的“内容说明”文件为准！ 成长类因子 动量类因 ...2022-11-22 11:01 - Mujahida - 现金交易版
分位点回归的R软件包
9 个回复 - 5013 次查看 分位点回归的R软件包，先安装SparseM，然后再安装quantreg。另外的PDF是分位点回归的一些例子。 第一次发帖，做人要厚道，不加价了~~~主要希望研究这方面的人一起来研究讨论，我还有很多这方面的书。有需要的加友， ...2011-2-25 22:38 - gamejerrylxm - R语言论坛
9 个回复 - 5013 次查看 分位点回归的R软件包，先安装SparseM，然后再安装quantreg。另外的PDF是分位点回归的一些例子。 第一次发帖，做人要厚道，不加价了~~~主要希望研究这方面的人一起来研究讨论，我还有很多这方面的书。有需要的加友， ...2011-2-25 22:38 - gamejerrylxm - R语言论坛
求稳健主成份回归的R程序包相关资料
6 个回复 - 2000 次查看 【作者(必填)】相关作者 【文题(必填)】求稳健主成份回归的R程序包相关资料 【年份(必填)】2000-至今 【全文链接或数据库名称(选填)】2012-6-13 20:36 - 王航 - 求助成功区
6 个回复 - 2000 次查看 【作者(必填)】相关作者 【文题(必填)】求稳健主成份回归的R程序包相关资料 【年份(必填)】2000-至今 【全文链接或数据库名称(选填)】2012-6-13 20:36 - 王航 - 求助成功区
空间面板数据回归的R方应该看哪个？
4 个回复 - 7467 次查看 导师突然让我做空间面板数据，之前没有学过。只能用STATA硬着头皮上了。 分别做了SLM\SEM\SDM的，STATA的结果显示，各自又分为时间固定效应、地区固定效应、双固定效应和随机效应。 想请问一下各位大佬，这里面的R ...2019-12-6 14:10 - 菜鸡研究所研究员 - Stata专版
4 个回复 - 7467 次查看 导师突然让我做空间面板数据，之前没有学过。只能用STATA硬着头皮上了。 分别做了SLM\SEM\SDM的，STATA的结果显示，各自又分为时间固定效应、地区固定效应、双固定效应和随机效应。 想请问一下各位大佬，这里面的R ...2019-12-6 14:10 - 菜鸡研究所研究员 - Stata专版
R做线性回归的RCS用OLS后predict结果中的yhat是什么意思呢？
6 个回复 - 6457 次查看 predict后得到的beta包含四列结果，想请问第二列的yhat怎么解读？因为做画立方样条曲线图要把yhat作为y轴，是因变量的预测值吗？（预测值是负的不太符合常理，所以猜想是不是预测值与参考值的差值之类的？找不到 ...2021-2-6 20:56 - 海金沙127 - R语言论坛
6 个回复 - 6457 次查看 predict后得到的beta包含四列结果，想请问第二列的yhat怎么解读？因为做画立方样条曲线图要把yhat作为y轴，是因变量的预测值吗？（预测值是负的不太符合常理，所以猜想是不是预测值与参考值的差值之类的？找不到 ...2021-2-6 20:56 - 海金沙127 - R语言论坛
审稿人问我为什么不报告二阶段工具变量回归的R2，我该怎么
2 个回复 - 1179 次查看 我的二阶段工具变量回归结果中R2是负的所以没有报告，现在审稿人问我为什么没有报告R2，我该怎么回复2022-9-2 22:07 - 华理-孙经纬 - Stata专版
2 个回复 - 1179 次查看 我的二阶段工具变量回归结果中R2是负的所以没有报告，现在审稿人问我为什么没有报告R2，我该怎么回复2022-9-2 22:07 - 华理-孙经纬 - Stata专版
求助stata大神关于同时提取多个回归的R2的问题
18 个回复 - 6090 次查看 比如我用bysort stkcd: reg ret indret 后得到了很多个回归，有什么办法可以使得把这么多回归的R2全部提取出来么。。。感谢大神们。 之前知道statsby这个函数，但是这个可以同时提取出这些回归的系数，好像也 ...2016-3-18 17:01 - __CC - Stata专版
18 个回复 - 6090 次查看 比如我用bysort stkcd: reg ret indret 后得到了很多个回归，有什么办法可以使得把这么多回归的R2全部提取出来么。。。感谢大神们。 之前知道statsby这个函数，但是这个可以同时提取出这些回归的系数，好像也 ...2016-3-18 17:01 - __CC - Stata专版
逻辑回归的R方
3 个回复 - 12572 次查看 模型汇总 步骤 -2 对数似然值 Cox & Snell R 方 Nagelkerke R 方 1 204.497a .153 .213 = Hosmer 和 Lemeshow 检验 = 步骤 卡方 df Sig. 1 17.972 8 .021 ...2014-4-18 20:21 - Me、Cherish - SPSS论坛
3 个回复 - 12572 次查看 模型汇总 步骤 -2 对数似然值 Cox & Snell R 方 Nagelkerke R 方 1 204.497a .153 .213 = Hosmer 和 Lemeshow 检验 = 步骤 卡方 df Sig. 1 17.972 8 .021 ...2014-4-18 20:21 - Me、Cherish - SPSS论坛
用PSM匹配后回归的R方很大是为什么？替换解释变量后回归系数结果还是一样的?PSM-DID
10 个回复 - 8474 次查看 1.用DID方法做回归，先根据协变量进行匹配，代码如下 psmatch2 d c1 c2 c3,outcome( Y1) kernel ate ties logit common 其中，c1 c2 c3是协变量，d是处理组等于1 对照组等于0，Y1是被解释变量，进行的核匹配 命 ...2018-3-27 18:05 - 565252612 - Stata专版
10 个回复 - 8474 次查看 1.用DID方法做回归，先根据协变量进行匹配，代码如下 psmatch2 d c1 c2 c3,outcome( Y1) kernel ate ties logit common 其中，c1 c2 c3是协变量，d是处理组等于1 对照组等于0，Y1是被解释变量，进行的核匹配 命 ...2018-3-27 18:05 - 565252612 - Stata专版
求自适应弹性网分位数回归的R语言代码
0 个回复 - 1071 次查看 在R语言中有分位数回归的函数，也有弹性网回归的函数，但如何进行自适应弹性网分位数回归我就不会了，哪位大佬知道啊？求指教2020-12-15 11:03 - hq0818 - R语言论坛
0 个回复 - 1071 次查看 在R语言中有分位数回归的函数，也有弹性网回归的函数，但如何进行自适应弹性网分位数回归我就不会了，哪位大佬知道啊？求指教2020-12-15 11:03 - hq0818 - R语言论坛
急求！！能否通过两个回归的R方来比较出解释力度的大小？
0 个回复 - 766 次查看 求助，我的解释变量分为宏观层面的四个因素和微观层面的五个因素，求问怎么看哪个层面的综合解释力度更大呢？ 也就是说，我想知道是宏观层面对被解释变量解释力度更强，还是微观层面？ 可不可以分别将宏观层面的因 ...2020-11-22 23:04 - christyrunxin - Stata专版
0 个回复 - 766 次查看 求助，我的解释变量分为宏观层面的四个因素和微观层面的五个因素，求问怎么看哪个层面的综合解释力度更大呢？ 也就是说，我想知道是宏观层面对被解释变量解释力度更强，还是微观层面？ 可不可以分别将宏观层面的因 ...2020-11-22 23:04 - christyrunxin - Stata专版
请问大家截面数据回归的r2（拟合优度）是不是都很小呢？
3 个回复 - 6501 次查看 请问大家截面数据回归的r2（拟合优度）是不是都很小呢？我的数据做出来也就50%左右。2018-11-22 09:29 - 熙熙攘攘9 - 爱问频道
3 个回复 - 6501 次查看 请问大家截面数据回归的r2（拟合优度）是不是都很小呢？我的数据做出来也就50%左右。2018-11-22 09:29 - 熙熙攘攘9 - 爱问频道
SAS如何做条件logistic回归的ROC曲线
0 个回复 - 2159 次查看 请教大家，我在做1:1的条件logisitic回归，因为想比较一下模型之间的好坏，需要做ROC曲线下面积的比较，但是查了半天都没找到解决的办法，连第一步曲线下面积的计算都没法进行，特来向大家求助！ 能否举个栗子来看看 ...2018-3-30 21:41 - 人大虫虫 - SAS专版
0 个回复 - 2159 次查看 请教大家，我在做1:1的条件logisitic回归，因为想比较一下模型之间的好坏，需要做ROC曲线下面积的比较，但是查了半天都没找到解决的办法，连第一步曲线下面积的计算都没法进行，特来向大家求助！ 能否举个栗子来看看 ...2018-3-30 21:41 - 人大虫虫 - SAS专版
求助：固定效应模型的R^2小于混合回归的R^2，该选择什么模型？？
1 个回复 - 2357 次查看 做面板数据，固定效应模型如图，R^2=0.2521,做混合回归的时候如下图，R^2为0.4303，调整后为0.4105，都比固定效应模型的要大，这个时候该怎么办，选择混合回归模型吗还是我的计量模型有问题？？？求助求助，万分感 ...2017-2-6 19:53 - zjafen - 计量经济学与统计软件
1 个回复 - 2357 次查看 做面板数据，固定效应模型如图，R^2=0.2521,做混合回归的时候如下图，R^2为0.4303，调整后为0.4105，都比固定效应模型的要大，这个时候该怎么办，选择混合回归模型吗还是我的计量模型有问题？？？求助求助，万分感 ...2017-2-6 19:53 - zjafen - 计量经济学与统计软件
PPML 回归的R方调整值、还有那个伪对数似然，怎么搞出来啊
1 个回复 - 3686 次查看 esttab * using est.csv, nogaps star(* 0.1 ** 0.05 *** 0.01) compress /// scalar(r2 r2_a ll N F) /// b(%6.3f) t(%6.3f) ///2015-1-29 13:36 - xmxy1225 - 计量经济学与统计软件
1 个回复 - 3686 次查看 esttab * using est.csv, nogaps star(* 0.1 ** 0.05 *** 0.01) compress /// scalar(r2 r2_a ll N F) /// b(%6.3f) t(%6.3f) ///2015-1-29 13:36 - xmxy1225 - 计量经济学与统计软件
如果得到多次回归的R方的结果
5 个回复 - 2610 次查看 具有变量按照stkcd为公司代码，每个公司有10年，对每个公司的后面的三个变量进行回归分析，如何对每个公司都实现回归，同时将R方的结果输出2012-11-18 04:38 - yealcolin - EViews专版
5 个回复 - 2610 次查看 具有变量按照stkcd为公司代码，每个公司有10年，对每个公司的后面的三个变量进行回归分析，如何对每个公司都实现回归，同时将R方的结果输出2012-11-18 04:38 - yealcolin - EViews专版
fama macbeth 回归的R方
2 个回复 - 5398 次查看 rt，请问各位大侠，在fama-macbeth回归估计中，模型的R方怎么计算呢。谢谢！2010-5-4 14:28 - elliott002 - SAS专版
2 个回复 - 5398 次查看 rt，请问各位大侠，在fama-macbeth回归估计中，模型的R方怎么计算呢。谢谢！2010-5-4 14:28 - elliott002 - SAS专版
logit回归的R方多少才算够？
5 个回复 - 25314 次查看 做logit回归出来以下结果，这里的McFadden R方要怎么看？0.4几会不会太小呢？是截面数据 Dependent Variable: SER01 Method: ML - Binary Logit (Quadratic hill climbing) Date: 03/03/13 Time: 19: ...2013-3-3 20:02 - woyuna - 计量经济学与统计软件
5 个回复 - 25314 次查看 做logit回归出来以下结果，这里的McFadden R方要怎么看？0.4几会不会太小呢？是截面数据 Dependent Variable: SER01 Method: ML - Binary Logit (Quadratic hill climbing) Date: 03/03/13 Time: 19: ...2013-3-3 20:02 - woyuna - 计量经济学与统计软件
请教如何把大量回归的R-square 提取出来
4 个回复 - 5912 次查看 求助 需要Run 大量的回归，如一间公司一年内的周数据跑一个回归，面板数据10年，300家公司，怎样把每个回归的R-square 提取出来形成变量2015-4-30 00:56 - KimP - Stata专版
4 个回复 - 5912 次查看 求助 需要Run 大量的回归，如一间公司一年内的周数据跑一个回归，面板数据10年，300家公司，怎样把每个回归的R-square 提取出来形成变量2015-4-30 00:56 - KimP - Stata专版
Logistic回归的R语言代码求解
0 个回复 - 2646 次查看 各位大神，本人的R语言基础非常薄弱，请见谅！ 以下是从Excel里复制出的原始数据 我的R语言代码是 > nk=read.table("clipboard",header=T)> attach(nk) The following object(s) a ...2014-11-23 22:09 - 四月和风 - Gauss专版
0 个回复 - 2646 次查看 各位大神，本人的R语言基础非常薄弱，请见谅！ 以下是从Excel里复制出的原始数据 我的R语言代码是 > nk=read.table("clipboard",header=T)> attach(nk) The following object(s) a ...2014-11-23 22:09 - 四月和风 - Gauss专版
求助；如何导出线性回归的R-square，并将该值在原数据集中以新变量表示？
3 个回复 - 3135 次查看 线性回归我知道两种方法： 1.proc model data=data1; parm a b; y=a+b*x; fit y/ols; run; 2.proc reg data=data1; model y= x; run; 想问这两种方法的差异在哪？ 并且对于任一种方法，我如何在 ...2013-8-23 09:19 - 陶然 - SAS专版
3 个回复 - 3135 次查看 线性回归我知道两种方法： 1.proc model data=data1; parm a b; y=a+b*x; fit y/ols; run; 2.proc reg data=data1; model y= x; run; 想问这两种方法的差异在哪？ 并且对于任一种方法，我如何在 ...2013-8-23 09:19 - 陶然 - SAS专版
求助：有没有二元离散变量分位数回归的R程序
1 个回复 - 1874 次查看 正在学习二元离散变量分位数回归，求助一下，有没有关于二元离散变量分位数回归的R程序？2014-5-28 16:12 - 胖子蔡 - R语言论坛
1 个回复 - 1874 次查看 正在学习二元离散变量分位数回归，求助一下，有没有关于二元离散变量分位数回归的R程序？2014-5-28 16:12 - 胖子蔡 - R语言论坛
非线性回归的R方值很小，我可以不用管吗？
5 个回复 - 9683 次查看 这个模型是用非线性回归做的，其他值都还好，就是R方值很小，这个可以用吗 ？ 另外，我还想问，非线性回归是不是都是用极大似然估计法而不是最小二乘法？2013-9-5 11:05 - forex95 - 计量经济学与统计软件
5 个回复 - 9683 次查看 这个模型是用非线性回归做的，其他值都还好，就是R方值很小，这个可以用吗 ？ 另外，我还想问，非线性回归是不是都是用极大似然估计法而不是最小二乘法？2013-9-5 11:05 - forex95 - 计量经济学与统计软件
问个关于回归的R²的求证问题
2 个回复 - 961 次查看 问题是为什么TSS=ESS+SSR，即以代数方式作出下面等式的过程求证 有哪位高手能指教一下吗？2012-5-5 12:29 - zerospsp - 爱问频道
2 个回复 - 961 次查看 问题是为什么TSS=ESS+SSR，即以代数方式作出下面等式的过程求证 有哪位高手能指教一下吗？2012-5-5 12:29 - zerospsp - 爱问频道
SAS 中如何将回归的rsquare 导出来？
3 个回复 - 2645 次查看 ods output ParameterEstimates=Parms; proc reg; model y = x; run; 用这种格式导出来，但这个命令只能导出估计参数，应该再加一个什么？ 谢谢！2009-11-21 00:57 - qyj8888 - SAS专版
3 个回复 - 2645 次查看 ods output ParameterEstimates=Parms; proc reg; model y = x; run; 用这种格式导出来，但这个命令只能导出估计参数，应该再加一个什么？ 谢谢！2009-11-21 00:57 - qyj8888 - SAS专版
无截距回归的raw R^2如何求
2 个回复 - 4786 次查看 老师在课上讲了无截距回归，并声明有截距回归和无截距回归不能直接用R^2比较优劣，应该用无截距回归的raw R^2与有截距回归的R^2比较。但是我没听明白无截距回归的raw R^2如何求。请问各位高手有知道的吗，如果知道请 ...2008-7-17 10:59 - dingbh - EViews专版
2 个回复 - 4786 次查看 老师在课上讲了无截距回归，并声明有截距回归和无截距回归不能直接用R^2比较优劣，应该用无截距回归的raw R^2与有截距回归的R^2比较。但是我没听明白无截距回归的raw R^2如何求。请问各位高手有知道的吗，如果知道请 ...2008-7-17 10:59 - dingbh - EViews专版
