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系统GMM中需要控制时间和省份固定效应么
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请问大家系统GMM中需要
控制时间和省份
固定效应么(样本为分省的年度数据),我看了有些文章同时控制了两个,有些没有控制,有些只控制了省份的
固定效应。如果需要控制,请问程度如何写呢?是取年份和时间的虚拟变量么 ...
2017-6-10 21:59 - Zouyingyi - Stata专版
使用面板数据却不控制时间固定效应,这样真的好吗?
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近日看到很多发表在很不错的期刊上的中文论文,使用的是面板数据,但是模型中并没有
控制时间固定效应,论文中也没有给出解释。这么做真的可以吗?还是说为了显著而弃常识于不顾?这样的文章能发出来,不是寒经济学人 ...
2021-2-1 12:38 - PengYoung - 论文版
控制时间×省份、时间×行业固定效应的stata命令
14 个回复 - 16827 次查看
最近在看论文的时候,发现论文里控制了时间×省份
固定效应,以及时间×行业
固定效应。看作者给出的代码发现,他们代码写的是:
xtreg y x c i.year*i.pro i.year*i.industry,fe r 但是我自己试了下这样是不行的。 ...
2021-3-26 14:44 - faith121 - 爱问频道
stata中如何同时控制时间、行业、企业固定效应?
23 个回复 - 59160 次查看
之前看http://bbs.pinggu.org/thread-4752189-1-1.html这个帖子知道了reghdfe,这个命令算是
固定效应估计吗?
许多论文中使用最大似然估计、泊松回归等进行估计时,也注明了估计时控制了时间、行业、企业个体固定效 ...
2018-8-2 23:57 - 塞纳留斯的梦境 - Stata专版
核心解释变量是时间序列,进行回归是否控制时间固定效应
1 个回复 - 1633 次查看
我当前做的文章,核心解释变量是一个基于新闻成分构建的不确定性指数,是一个时间序列变量(月度频率),我在模型中控制了个体和年份
固定效应,结果较为显著,stata也没有报出共线性提示。如果时间
固定效应控制的是月 ...
2022-11-5 13:08 - 派派Π - Stata专版
关于控制时间固定效应的疑惑?
2 个回复 - 1664 次查看
关于时间
固定效应我有一个疑惑,我原本的数据是从2010年-2020年的数据,我控制之后他不显著。但如果我把2010年的数据转换为1 2011年为2 ,以此类推 2020年为11, 再将这组从1-11的数据带进去作为
固定效应他就成立了。 ...
2022-4-3 10:12 - gaoang669 - Stata专版
控制时间和行业的固定效应
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请问xi:xtreg y x i.Year i.Ind ,fe r 和xi:reg y x i.Year i.Ind , robust 一样吗?
2021-6-23 19:01 - 月半馨 - Stata专版
stata如何控制时间固定效应?
6 个回复 - 23654 次查看
rt~麻烦各位帮一下忙
我的情况是这样的:T=13,N=41,我开始用的是SAS做的时间个体
固定效应回归,但是SAS不太好直接输出比较好的格式的结果,而且无法进行平稳性检验,所以我就尝试用STATA做。另外,SAS里面应该用的 ...
2012-5-19 20:29 - minded - Stata专版
双向固定效应模型是否只需要控制时间变量?
7 个回复 - 12501 次查看
请问双向
固定效应模型是否只需要
控制时间变量,命令是否为xi:xtreg y x1 x2 i.time, fe 若不是,请问还需控制个体变量吗;若是,请问回归结果中的X前边是否为系数,con是否为截距,可直接列方程?实在不懂,谢谢大 ...
2015-3-10 19:32 - niexinwei - 计量经济学与统计软件