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空间面板模型stata命令（SDM、SEM、SAR、Wald、LR检验、LM检验、莫兰指数）58 个回复 - 19529 次查看 命令内容：1. 空间相关性检验（Moran's指数）2. 描述性统计3. Hausman检验（固定效应和随机效应的判断选择）4.地区固定效应、时间固定效应、双向固定效应检验5. LM 检验、Wald检验、LR检验6.空间杜宾模型（SDM）7.空 ...2019-8-6 11:40 - liujizhao - 现金交易版
多维动态VAR模型、VAR面板模型：稳定性检验、脉冲函数分析、关联性与实操， in Eview5 个回复 - 2216 次查看 VAR模型多维动态模型、VAR面板模型：稳定性检验、脉冲函数分析与实操， in Eviews，手把手教你：PPT+视频操作讲解 1. ch7paneldata.wf1 2. VAR案例.ppt 3. VAR模型的稳定性检验、脉冲响应函数.ppt 4. VAR模型 ...2020-1-13 16:15 - Mujahida - 现金交易版
手把手教你时间序列分析 in EViews： ARDL,VAR,Granger因果检验4 个回复 - 1654 次查看 手把手教你时间序列分析 in EViews： ARDL,VAR,Granger因果检验 手把手教你时间序列分析 in EViews： ARDL,VAR,Granger因果检验 手把手教你时间序列分析 in EViews： ARDL,VAR,Granger因果检验 手把手教你时间 ...2020-6-14 16:16 - Tiger-like - 现金交易版
空间计量模型的stata操作包括SAR SEM SDM模型以及WALD检验和LR检验的stata代码
17 个回复 - 9585 次查看 最近在写论文中有用到建立空间计量模型stata命令，看了很多帖子上面各位老师的分享，我也按照陈强老师书上的步骤进行操作，以及借鉴一些老师写的代码，编制了一套完整的代码，希望能和各位朋友交流2021-1-10 19:05 - das654 - Stata专版
17 个回复 - 9585 次查看 最近在写论文中有用到建立空间计量模型stata命令，看了很多帖子上面各位老师的分享，我也按照陈强老师书上的步骤进行操作，以及借鉴一些老师写的代码，编制了一套完整的代码，希望能和各位朋友交流2021-1-10 19:05 - das654 - Stata专版
求助，如何做hansen和AR(1)/AR(2)检验
19 个回复 - 24980 次查看 我用的xtbond 和xtdpdsys进行GMM估计，之后出来的结果没有hansen和AR的检验结果，请问如何做啊？ 另外xtbond2是用来做系统GMM还是差分GMM的啊？我查了网上的资料，后面的东东我看不懂，不知道如何具体操作，又代表了 ...2010-7-27 18:51 - 若山若水 - Stata专版
19 个回复 - 24980 次查看 我用的xtbond 和xtdpdsys进行GMM估计，之后出来的结果没有hansen和AR的检验结果，请问如何做啊？ 另外xtbond2是用来做系统GMM还是差分GMM的啊？我查了网上的资料，后面的东东我看不懂，不知道如何具体操作，又代表了 ...2010-7-27 18:51 - 若山若水 - Stata专版
求助VAR模型进行ADF、滞后阶确定、johansen协整检验、格兰杰因果关系检验、建立VAR模
3 个回复 - 1240 次查看 求助VAR模型进行ADF、滞后阶确定、johansen协整检验、格兰杰因果关系检验、建立VAR模型，有意向请尽快与我联系。2020-6-25 10:39 - 2010517155lpq - 悬赏大厅
3 个回复 - 1240 次查看 求助VAR模型进行ADF、滞后阶确定、johansen协整检验、格兰杰因果关系检验、建立VAR模型，有意向请尽快与我联系。2020-6-25 10:39 - 2010517155lpq - 悬赏大厅
DID 是怎么做common trend /parallel 趋势 假设检验的呢?
4 个回复 - 13138 次查看 DID 的一个重要前提假设就是控制组和实验组在政策前具有共同趋势(common /parallel trend),我想请教这个用什么进行检验呢? 网上搜贴了解了下,大概分为以下几种:…… 1.画图,把政策前的控制组和实验组plot出来,大 ...2018-10-3 21:54 - 猫小小siyu - 计量经济学与统计软件
4 个回复 - 13138 次查看 DID 的一个重要前提假设就是控制组和实验组在政策前具有共同趋势(common /parallel trend),我想请教这个用什么进行检验呢? 网上搜贴了解了下,大概分为以下几种:…… 1.画图,把政策前的控制组和实验组plot出来,大 ...2018-10-3 21:54 - 猫小小siyu - 计量经济学与统计软件
事件研究法中CAR（累计非正常报酬率）的t检验在SPSS里怎么做？
40 个回复 - 39042 次查看 很多专家学者的研究中都用到了事件研究法，其中最主要的是检验CAR的显著性，大家都是用的T检验，但是都没有具体说到怎么做出来的？（主要是不知道他们怎么针对每一天的CAR值做的T检验？） 小弟不才，也没看懂，请各 ...2011-4-20 17:03 - georgegb - SPSS论坛
40 个回复 - 39042 次查看 很多专家学者的研究中都用到了事件研究法，其中最主要的是检验CAR的显著性，大家都是用的T检验，但是都没有具体说到怎么做出来的？（主要是不知道他们怎么针对每一天的CAR值做的T检验？） 小弟不才，也没看懂，请各 ...2011-4-20 17:03 - georgegb - SPSS论坛
stata DD parallel trends assumption的检验问题
1 个回复 - 4938 次查看 我的问题是在进行Difference in Difference 的时候我的model 是想要研究健康保险改革对健康状况（每年生病的日子）的影响作用。 而这个改革的在美国的56个洲中实行，并且是在2006年起开始实行的。 其中treatment ...2016-11-25 10:31 - M﹏鐧箪 - Stata专版
1 个回复 - 4938 次查看 我的问题是在进行Difference in Difference 的时候我的model 是想要研究健康保险改革对健康状况（每年生病的日子）的影响作用。 而这个改革的在美国的56个洲中实行，并且是在2006年起开始实行的。 其中treatment ...2016-11-25 10:31 - M﹏鐧箪 - Stata专版
动态空间面板spregdpd命令如何做Arellano-Bond AR检验？
40 个回复 - 17062 次查看 最近在做一篇动态空间计量论文，遇到了一个问题，查阅了各种资料没找到解决办法，只能求助于坛内stata大神，望哪位大神能在百忙之中抽空帮解答一下，非常感谢！ 我论文使用的是我国285个地级市的面板数据， ...2016-8-5 12:10 - heimalvyou - Stata专版
40 个回复 - 17062 次查看 最近在做一篇动态空间计量论文，遇到了一个问题，查阅了各种资料没找到解决办法，只能求助于坛内stata大神，望哪位大神能在百忙之中抽空帮解答一下，非常感谢！ 我论文使用的是我国285个地级市的面板数据， ...2016-8-5 12:10 - heimalvyou - Stata专版
AR(1)、AR(2)、Sargan检验的结果怎么看？
16 个回复 - 54473 次查看 使用系统GMM分析面板数据的话 AR(1)、AR(2)、Sargan检验结果要多大才通过检验？ 面板数据 为啥两篇文章都是系统GMM 一个的AR偏向1.0 一个偏向0.1 都各自说是通过检验的呢？2018-3-8 14:23 - DRLZMER - Stata专版
16 个回复 - 54473 次查看 使用系统GMM分析面板数据的话 AR(1)、AR(2)、Sargan检验结果要多大才通过检验？ 面板数据 为啥两篇文章都是系统GMM 一个的AR偏向1.0 一个偏向0.1 都各自说是通过检验的呢？2018-3-8 14:23 - DRLZMER - Stata专版
关于VAR、协整检验、格兰杰检验等关系的清晰解释（转自新浪博客）
72 个回复 - 157093 次查看 在新浪博客上看到的一篇文章，关于VAR、协整、格兰杰这一系列概念的关系，作者解释的很清晰，LZ觉得非常受教，解决了自己的很多问题，贴出来给大家看看。LZ只是搬运工~ 另外博主的还有其他关于计量的文章 ...2013-7-16 15:20 - 第七滴血 - EViews专版
72 个回复 - 157093 次查看 在新浪博客上看到的一篇文章，关于VAR、协整、格兰杰这一系列概念的关系，作者解释的很清晰，LZ觉得非常受教，解决了自己的很多问题，贴出来给大家看看。LZ只是搬运工~ 另外博主的还有其他关于计量的文章 ...2013-7-16 15:20 - 第七滴血 - EViews专版
求助动态面板数据用xtabond2命令，结果AR(2) Sargan检验结果都为0，如何修正
50 个回复 - 46993 次查看 用系统GMM法，stata12 xtabond2命令运行出来结果各自变量显著，hansen检验p值为1，但是AR(2),Sargan检验p值显著为0，这是怎么回事，如何修正啊，还有gmm()里面滞后阶数如何确定。初学者，望各位大神指点，多谢！！ ...2015-7-2 20:16 - 鸿鹄天 - Stata专版
50 个回复 - 46993 次查看 用系统GMM法，stata12 xtabond2命令运行出来结果各自变量显著，hansen检验p值为1，但是AR(2),Sargan检验p值显著为0，这是怎么回事，如何修正啊，还有gmm()里面滞后阶数如何确定。初学者，望各位大神指点，多谢！！ ...2015-7-2 20:16 - 鸿鹄天 - Stata专版
毕业论文求助：GMM模型合理性问题 关于AR(1) AR(2) sargan检验等
21 个回复 - 40653 次查看 各位大神，小弟在做毕业论文，计量方面有点问题，看了书还是不太懂，万不得已，在此求助，拜谢： 1.做的检验 AR(1)=0.2042，AR(2)=0.3131，sargan检验P值为1.0000，看书上要求AR(1)2017-3-16 13:39 - 木叶半青 - Stata专版
21 个回复 - 40653 次查看 各位大神，小弟在做毕业论文，计量方面有点问题，看了书还是不太懂，万不得已，在此求助，拜谢： 1.做的检验 AR(1)=0.2042，AR(2)=0.3131，sargan检验P值为1.0000，看书上要求AR(1)2017-3-16 13:39 - 木叶半青 - Stata专版
求助：如何判断是否具有ARCH效应，滞后阶数如何选（附Q检验结果）
15 个回复 - 8856 次查看 Date: 05/16/12 Time: 11:07 Sample: 1994M02 1998M12 Included observations: 59 Autocorrelation Partial Correlation AC PAC Q-Stat Prob . |** | ...2012-5-16 11:09 - 鸭 - 南开大学经济学院
15 个回复 - 8856 次查看 Date: 05/16/12 Time: 11:07 Sample: 1994M02 1998M12 Included observations: 59 Autocorrelation Partial Correlation AC PAC Q-Stat Prob . |** | ...2012-5-16 11:09 - 鸭 - 南开大学经济学院
估计garch模型参数后对标准化残差进行概率积分变换，我的K-S检验有问题吗？
6 个回复 - 6013 次查看 library(fGarch) m1=garchFit(~garch(1,1),data=rsh,trace=F) #garch(1,1) res1=residuals(m1,standardize=TRUE) #提取标准化残差 pres1=pnorm(res1)#概率积分转换 ks.test(pres1,"punif") R软件 各位请赐教啊~ ...2015-3-22 13:39 - 如假包换 - R语言论坛
6 个回复 - 6013 次查看 library(fGarch) m1=garchFit(~garch(1,1),data=rsh,trace=F) #garch(1,1) res1=residuals(m1,standardize=TRUE) #提取标准化残差 pres1=pnorm(res1)#概率积分转换 ks.test(pres1,"punif") R软件 各位请赐教啊~ ...2015-3-22 13:39 - 如假包换 - R语言论坛
关于Moran's I和Geary's c检验结果的解释
3 个回复 - 6660 次查看 大家好，进行一变量的Moran's I和Geary's c检验时，发现均通过了1%的显著性检验，但Moran's I统计值逐渐增加，但Geary's c统计值逐渐降低，出现这种情况正常吗，谢谢啊 Moran's I z ...2019-10-26 17:14 - leidenuniv - Stata专版
3 个回复 - 6660 次查看 大家好，进行一变量的Moran's I和Geary's c检验时，发现均通过了1%的显著性检验，但Moran's I统计值逐渐增加，但Geary's c统计值逐渐降低，出现这种情况正常吗，谢谢啊 Moran's I z ...2019-10-26 17:14 - leidenuniv - Stata专版
用Winrats做完GARCH-BEKK模型之后，怎么做模型论断检验？
0 个回复 - 618 次查看 用Winrats做完GARCH-BEKK模型之后，怎么做LB检验、LR检验？构建的是VAR-MGARCH-BEKK模型，但是建模后不知道怎么做LB检验、LR检验。求助大神们！2022-10-16 22:47 - zly0401 - 计量经济学与统计软件
0 个回复 - 618 次查看 用Winrats做完GARCH-BEKK模型之后，怎么做LB检验、LR检验？构建的是VAR-MGARCH-BEKK模型，但是建模后不知道怎么做LB检验、LR检验。求助大神们！2022-10-16 22:47 - zly0401 - 计量经济学与统计软件
VAR模型中：我这个数据是二阶平稳 ，那我进行格兰杰检验之
0 个回复 - 426 次查看 VAR模型中：我这个数据是二阶平稳 ，那我进行格兰杰检验之前需要先进行差分运算成二阶，然后再检验吗？<br> 还是说 我就用原序列，然后在检验的时候，在选择lags to include这里选择2就可以了 ？2022-4-17 16:22 - 15923912644 - EViews专版
0 个回复 - 426 次查看 VAR模型中：我这个数据是二阶平稳 ，那我进行格兰杰检验之前需要先进行差分运算成二阶，然后再检验吗？<br> 还是说 我就用原序列，然后在检验的时候，在选择lags to include这里选择2就可以了 ？2022-4-17 16:22 - 15923912644 - EViews专版
gs2slsarxt 命令怎么做 豪斯曼检验
0 个回复 - 496 次查看 求助 空间计量 使用gs2slsarxt 命令怎么做豪斯曼检验。Stata 命令是什么。非常感谢！！2022-4-3 11:04 - zzdsdust - Stata专版
0 个回复 - 496 次查看 求助 空间计量 使用gs2slsarxt 命令怎么做豪斯曼检验。Stata 命令是什么。非常感谢！！2022-4-3 11:04 - zzdsdust - Stata专版
请教如何做方差比（Variance Ratio) 检验
6 个回复 - 15040 次查看 想做一些我国市场有效性的检验，有一种叫做方差比检验，看文章没太明白，不知道有没有高手会用EVIEWS做的啊，麻烦指点一下，不胜感谢！2011-9-8 01:38 - gino_cx - EViews专版
6 个回复 - 15040 次查看 想做一些我国市场有效性的检验，有一种叫做方差比检验，看文章没太明白，不知道有没有高手会用EVIEWS做的啊，麻烦指点一下，不胜感谢！2011-9-8 01:38 - gino_cx - EViews专版
以下的检验结果，是否就表示通过了Sargan test 检验?
4 个回复 - 2440 次查看 大家好，得到以下的检验结果，是否就表示通过了Sargan test 检验?2019-1-6 15:57 - leidenuniv - Stata专版
4 个回复 - 2440 次查看 大家好，得到以下的检验结果，是否就表示通过了Sargan test 检验?2019-1-6 15:57 - leidenuniv - Stata专版
利用xtserial和abar对四期的面板（大N小T）进行检验时， stata结果是 no observation
2 个回复 - 2669 次查看 您好，连老师， 我利用xtserial和abar对四期的面板（大N小T）进行检验时， stata显示的是 no observations，这是什么原因，求助！2015-11-6 07:39 - lhyddhmt - Stata专版
2 个回复 - 2669 次查看 您好，连老师， 我利用xtserial和abar对四期的面板（大N小T）进行检验时， stata显示的是 no observations，这是什么原因，求助！2015-11-6 07:39 - lhyddhmt - Stata专版
求助！系统GMM的AR（1）和AR（2）检验问题
19 个回复 - 45993 次查看 stata新手，求助！做系统GMM时，AR（1）和AR（2）都没有通过检验，我看有的文献说一阶差分后肯定存在自相关，所以AR（1）要小于0.05，AR（2）越大越好，那如果都没有通过检验呢？sargan检验的值比较理想，求大神们解 ...2014-4-10 15:46 - 花菜猪蹄 - Stata专版
19 个回复 - 45993 次查看 stata新手，求助！做系统GMM时，AR（1）和AR（2）都没有通过检验，我看有的文献说一阶差分后肯定存在自相关，所以AR（1）要小于0.05，AR（2）越大越好，那如果都没有通过检验呢？sargan检验的值比较理想，求大神们解 ...2014-4-10 15:46 - 花菜猪蹄 - Stata专版
VAR模型、Johansen协整检验、格兰杰因果检验等先后顺序以及平稳性问题
3 个回复 - 9524 次查看 求助！ 我做的是两个股指的长期和短期关系，分成四个阶段，序列都是一阶单整的，只有第二个阶段的VAR模型没有通过稳定性检验，并且协整检验也是在5%显著性水平下迹统计量不存在而最大特征值存在一个协整向量，而在10 ...2016-3-9 23:55 - 对你、y1意 - EViews专版
3 个回复 - 9524 次查看 求助！ 我做的是两个股指的长期和短期关系，分成四个阶段，序列都是一阶单整的，只有第二个阶段的VAR模型没有通过稳定性检验，并且协整检验也是在5%显著性水平下迹统计量不存在而最大特征值存在一个协整向量，而在10 ...2016-3-9 23:55 - 对你、y1意 - EViews专版
NARDL 模型 wald检验怎么做
1 个回复 - 1413 次查看 上面是长短期系数方程，下面这个就是NARDL方程，我要检验长期与短期系数的是否存在不对称，用wald检验wald-s与wald-l，应该用哪个除以哪个啊？LM = C(1)*LM(-1) + C(2)*LG + C(3)*LREX_POS + C(4)*LREX_NE ...2021-3-12 08:57 - 苏七猫 - EViews专版
1 个回复 - 1413 次查看 上面是长短期系数方程，下面这个就是NARDL方程，我要检验长期与短期系数的是否存在不对称，用wald检验wald-s与wald-l，应该用哪个除以哪个啊？LM = C(1)*LM(-1) + C(2)*LG + C(3)*LREX_POS + C(4)*LREX_NE ...2021-3-12 08:57 - 苏七猫 - EViews专版
多元garch 如何做wald 检验
16 个回复 - 8146 次查看 用matlab做多元Bekk-garch时，需要检验是否波动溢出，用到了wald检验和LR检验，请问高手，如何实现对参数约束进行估计啊2008-5-3 16:00 - suzufine - MATLAB等数学软件专版
16 个回复 - 8146 次查看 用matlab做多元Bekk-garch时，需要检验是否波动溢出，用到了wald检验和LR检验，请问高手，如何实现对参数约束进行估计啊2008-5-3 16:00 - suzufine - MATLAB等数学软件专版
求助！VAR模型，单位根检验，Johansen检验，VEC模型的Eviews操作！有偿！
3 个回复 - 1481 次查看 跨专业准研究生一枚，导师给我发了一篇文章让我看，学习模仿一下其中的基本操作，小白表示怎么看书也学不会，现有偿寻求一位大神，能够指导一下我，教一下操作以及分析一下结果，都是很基础的模型，数据也都找好了， ...2020-8-9 16:31 - laojingyin - EViews专版
3 个回复 - 1481 次查看 跨专业准研究生一枚，导师给我发了一篇文章让我看，学习模仿一下其中的基本操作，小白表示怎么看书也学不会，现有偿寻求一位大神，能够指导一下我，教一下操作以及分析一下结果，都是很基础的模型，数据也都找好了， ...2020-8-9 16:31 - laojingyin - EViews专版
VAR模型，单位根检验，Johansen检验，VEC模型的Eviews操作！有偿！
2 个回复 - 992 次查看 跨专业准研究生一枚，导师给我发了一篇文章让我看，学习模仿一下其中的基本操作，小白表示怎么看书也学不会，现有偿寻求一位大神，能够指导一下我，教一下操作以及分析一下结果，都是很基础的模型，数据也都找好了， ...2020-8-9 16:10 - laojingyin - EViews专版
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本科论文VAR模型数据预处理、建立模型、模型检验等指导。指导0 个回复 - 1005 次查看 数据预处理、建立模型、模型检验等方面指导，非常感激！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！ ...2020-3-7 11:17 - 大希溪 - 现金交易版
demosarsem_panel.m空间动态面板LM检验lag、lag(robust)、error、error(robust)都显著
1 个回复 - 2152 次查看 matlab+jplv7+demosarsempanel.m对空间动态面板进行LM检验lag、lag(robust)、error、error(robust)都显著该怎么办，是说明空间滞后和空间误差都满足模型需求，都可以用，还是说是数据有问题或者模型有问题？还是我的 ...2019-11-27 11:36 - zhh1111 - Stata专版
1 个回复 - 2152 次查看 matlab+jplv7+demosarsempanel.m对空间动态面板进行LM检验lag、lag(robust)、error、error(robust)都显著该怎么办，是说明空间滞后和空间误差都满足模型需求，都可以用，还是说是数据有问题或者模型有问题？还是我的 ...2019-11-27 11:36 - zhh1111 - Stata专版
请问大家，动态面板回归中，eviews如何实现AR(1).AR(2)的检验
7 个回复 - 6858 次查看 请问大家，动态面板回归中，eviews如何实现AR(1).AR(2)的检验2012-4-25 09:02 - dona369 - EViews专版
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如何用eviews进行面板数据GMM估计的AR（1）和AR（2）检验
5 个回复 - 6340 次查看 本人用面板数据进行了GMM估计，现在需要检验结果是否合理。已经进行了看好多论文还进行了AR（1）和AR（2）检验。请问大神们如何进行AR（1）和AR（2）检验？麻烦哪位大神帮忙看一下。非常感谢。 只能得出以下 ...2014-11-27 12:34 - lixineshine - EViews专版
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求TAR,MTAR,和动量惯性门限协整检验的stata do文件
0 个回复 - 726 次查看 求TAR,MTAR,和动量惯性门限协整检验的stata do文件 谢谢2019-10-22 07:26 - 巫师山魈 - Stata专版
0 个回复 - 726 次查看 求TAR,MTAR,和动量惯性门限协整检验的stata do文件 谢谢2019-10-22 07:26 - 巫师山魈 - Stata专版
求助：波动溢出GARCH-BEKK模型中ARCH效应不显著，有关LM检验和BDS检验的应用
6 个回复 - 2682 次查看 之前用EVIEWS做过LM检验，滞后为30在高阶会出现10%拒绝原假设，滞后为2时一阶接受二阶10%拒绝Heteroskedasticity Test: ARCH F-statistic ...2019-1-28 02:04 - 洛阳子夜 - 计量经济学与统计软件
6 个回复 - 2682 次查看 之前用EVIEWS做过LM检验，滞后为30在高阶会出现10%拒绝原假设，滞后为2时一阶接受二阶10%拒绝Heteroskedasticity Test: ARCH F-statistic ...2019-1-28 02:04 - 洛阳子夜 - 计量经济学与统计软件
McCrary(2008)检验中的 bin size和bandwidth怎么设定其他值?
1 个回复 - 2315 次查看 stata中做McCrary(2008)检验，运行出来的是默认的bin size和bandwidth，怎么修改？2017-5-31 14:26 - lizhijun1127 - Stata专版
1 个回复 - 2315 次查看 stata中做McCrary(2008)检验，运行出来的是默认的bin size和bandwidth，怎么修改？2017-5-31 14:26 - lizhijun1127 - Stata专版
eviews进行ARCH效应检验，自相关图显示建立MA模型，请问可以对MA模型的残差进行检验吗
5 个回复 - 3148 次查看 请教各位大神，本人想用eviews对金融时间序列建立GARCH模型，在进行ARCH检验的时候，自相关图如下，显示自相关拖尾，偏自相关截尾，建立建立MA（4） 看的好多文章全是建立AR在进行ARCH检验，不知道对MA序列的残差可 ...2019-9-3 16:31 - ningxiexie - EViews专版
5 个回复 - 3148 次查看 请教各位大神，本人想用eviews对金融时间序列建立GARCH模型，在进行ARCH检验的时候，自相关图如下，显示自相关拖尾，偏自相关截尾，建立建立MA（4） 看的好多文章全是建立AR在进行ARCH检验，不知道对MA序列的残差可 ...2019-9-3 16:31 - ningxiexie - EViews专版
悬赏100rmb教我做VAR-GARCH-BEKK模型的估计和检验
7 个回复 - 2789 次查看 悬赏100rmb教我做VAR-GARCH-BEKK模型的估计和检验，急求啊！请各位大师帮帮忙啊！2013-7-23 17:35 - 寂影 - 计量经济学与统计软件
7 个回复 - 2789 次查看 悬赏100rmb教我做VAR-GARCH-BEKK模型的估计和检验，急求啊！请各位大师帮帮忙啊！2013-7-23 17:35 - 寂影 - 计量经济学与统计软件
求问，事件研究法中CAR（累计异常报酬率）的t检验怎么做？
7 个回复 - 15114 次查看 如题，求问这张表的数值是怎么做出来的？2015-4-16 14:30 - 聪明是褒义？ - 计量经济学与统计软件
7 个回复 - 15114 次查看 如题，求问这张表的数值是怎么做出来的？2015-4-16 14:30 - 聪明是褒义？ - 计量经济学与统计软件
在VAR模型中，变量不平稳，需要做协整检验，外生变量也需要跟内生变量们一起做协整吗
3 个回复 - 3270 次查看 求问：在VAR模型中，变量不平稳，需要做协整检验，外生变量也需要跟内生变量们一起做协整吗？还是只把内生变量们一起做协整就好了？2019-3-15 14:13 - 路歌V - EViews专版
3 个回复 - 3270 次查看 求问：在VAR模型中，变量不平稳，需要做协整检验，外生变量也需要跟内生变量们一起做协整吗？还是只把内生变量们一起做协整就好了？2019-3-15 14:13 - 路歌V - EViews专版
AR(2) 检验不通过是什么原因？
0 个回复 - 1970 次查看 . xtabond2 lnz llnz roa la size inter3 gdp m2, gmm( lnz roa la inter3 , lag(2 3)collapse) iv(gdp size m2)twostep robust s > mall Favoring space over speed. To switch, type or click on mata: mata ...2019-2-22 13:41 - weizhishuzzy - 计量经济学与统计软件
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求助，使用xtabond2命令后，Ar（2）和Are（3）未通过检验，行不行
3 个回复 - 1905 次查看 大家好，使用xtabond2命令，得到以下结果，Number of instrument也等于number of groups，Ar（2）和Are（3）未通过检验，不知行不行? xtabond2 GVC_Pat_b l.GVC_Pat_b msf lfgy_fvas lzilao llcap1 lllab1 nong ...2019-1-30 09:44 - leidenuniv - Stata专版
3 个回复 - 1905 次查看 大家好，使用xtabond2命令，得到以下结果，Number of instrument也等于number of groups，Ar（2）和Are（3）未通过检验，不知行不行? xtabond2 GVC_Pat_b l.GVC_Pat_b msf lfgy_fvas lzilao llcap1 lllab1 nong ...2019-1-30 09:44 - leidenuniv - Stata专版
关于连老师pvar2和面板数据Panel Data Granger检验的一些问题
41 个回复 - 15742 次查看 *-1.3.6 Granger 因果检验 pvar2 kstock invest mvalue, lag(3) granger ============================= Granger Causality tests ============================= Granger causality Wald tes ...2013-2-2 01:28 - （﹃） - Stata专版
41 个回复 - 15742 次查看 *-1.3.6 Granger 因果检验 pvar2 kstock invest mvalue, lag(3) granger ============================= Granger Causality tests ============================= Granger causality Wald tes ...2013-2-2 01:28 - （﹃） - Stata专版
sas UNIVARIATE过程，结果中的“ 位置检验”如何解读？
1 个回复 - 3361 次查看 sas UNIVARIATE过程，结果中的“ 位置检验”如何解读？ 不 知道位置检验是做什么用的，也不知道这个结果什么意思，求解，谢谢2018-9-12 03:40 - tylerconan - SAS专版
1 个回复 - 3361 次查看 sas UNIVARIATE过程，结果中的“ 位置检验”如何解读？ 不 知道位置检验是做什么用的，也不知道这个结果什么意思，求解，谢谢2018-9-12 03:40 - tylerconan - SAS专版
ARCH-LM 检验的问题
3 个回复 - 6211 次查看 1.据我理解ARCH -LM 检验是在建立了均值方程之后对其残差项进行ARCH效应检验，但在很多文献中发现为什么会是直接对数据的收益率序列进行ARCH 检验 如图中的ARCH（16）LM test：不知道是不是我理解有误 2.关于ARC ...2018-7-13 15:05 - huangyiqian - EViews专版
3 个回复 - 6211 次查看 1.据我理解ARCH -LM 检验是在建立了均值方程之后对其残差项进行ARCH效应检验，但在很多文献中发现为什么会是直接对数据的收益率序列进行ARCH 检验 如图中的ARCH（16）LM test：不知道是不是我理解有误 2.关于ARC ...2018-7-13 15:05 - huangyiqian - EViews专版
求助：ARDL的bound test不能通过，但是Johanson协整检验却显示有协整关系
5 个回复 - 5167 次查看 如题 主要是对ARDL的bound test不是很了解其原理 虽然看过Pesaran等的原文，但是无奈学识浅薄没太看懂 我原来以为bound test既然能检验I(0)和I(1)变量跨level之间的关系 那么Johanson协整检验可以通过的，再做bo ...2014-5-6 09:41 - vampire109 - MATLAB等数学软件专版
5 个回复 - 5167 次查看 如题 主要是对ARDL的bound test不是很了解其原理 虽然看过Pesaran等的原文，但是无奈学识浅薄没太看懂 我原来以为bound test既然能检验I(0)和I(1)变量跨level之间的关系 那么Johanson协整检验可以通过的，再做bo ...2014-5-6 09:41 - vampire109 - MATLAB等数学软件专版
动态面板AR(1),AR(2),sargan检验是用来干什么的
1 个回复 - 5168 次查看 新手求教，还有N，IV是什么意思，在回归结果中N 868 IV 410 什么意思？2018-5-30 21:42 - 时光爱薇 - Stata专版
1 个回复 - 5168 次查看 新手求教，还有N，IV是什么意思，在回归结果中N 868 IV 410 什么意思？2018-5-30 21:42 - 时光爱薇 - Stata专版
请问各位大神，如何用eviews6.0进行面板数据GMM估计的AR（2）检验呢？
9 个回复 - 5037 次查看 请问各位大神，如何用eviews6.0进行面板数据GMM估计的AR（2）检验呢？2014-4-10 10:58 - 768071547 - EViews专版
9 个回复 - 5037 次查看 请问各位大神，如何用eviews6.0进行面板数据GMM估计的AR（2）检验呢？2014-4-10 10:58 - 768071547 - EViews专版
静态面板GMM估计需要进行AR（2）检验吗？
0 个回复 - 1002 次查看 我是静态面板，模型中不包含滞后项，我用GMM解决内生性问题时需要进行AR（2）的检验吗？2018-5-1 11:44 - jiaruokang - Stata专版
0 个回复 - 1002 次查看 我是静态面板，模型中不包含滞后项，我用GMM解决内生性问题时需要进行AR（2）的检验吗？2018-5-1 11:44 - jiaruokang - Stata专版
ARIMA 图像显示不平稳，但是ADF检验，自相关和偏相关图显示为平稳
1 个回复 - 1582 次查看 大家好，才开始接触ARIMA，刚才做实验的时候遇到一个问题，如题。详细参数如下： ADF检验: Result of Dickry-Fuller test Test Statistic -3.509893 p-value 0.00773 ...2018-3-28 14:59 - wangkiing - EViews专版
1 个回复 - 1582 次查看 大家好，才开始接触ARIMA，刚才做实验的时候遇到一个问题，如题。详细参数如下： ADF检验: Result of Dickry-Fuller test Test Statistic -3.509893 p-value 0.00773 ...2018-3-28 14:59 - wangkiing - EViews专版
事件研究法中CAR（累计非正常报酬率）的t检验在SPSS里怎么做？
2 个回复 - 5369 次查看 很多专家学者的研究中都用到了事件研究法，其中最主要的是检验CAR的显著性，大家都是用的T检验，但是都没有具体说到怎么做出来的？（主要是不知道他们怎么针对每一天的CAR值做的T检验？） 小弟不才，也没看懂，希望 ...2011-4-20 16:58 - georgegb - SPSS论坛
2 个回复 - 5369 次查看 很多专家学者的研究中都用到了事件研究法，其中最主要的是检验CAR的显著性，大家都是用的T检验，但是都没有具体说到怎么做出来的？（主要是不知道他们怎么针对每一天的CAR值做的T检验？） 小弟不才，也没看懂，希望 ...2011-4-20 16:58 - georgegb - SPSS论坛
AR（2）模型LM检验未通过如何修正
2 个回复 - 4667 次查看 Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test: F-statistic 37.10327 Prob. F(2,118) 0.0000 Obs*R-squared 47.09587 Prob. Chi-Square(2) 0.0000 Test Equation: Dependen ...2017-12-14 23:12 - happy370 - EViews专版
2 个回复 - 4667 次查看 Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test: F-statistic 37.10327 Prob. F(2,118) 0.0000 Obs*R-squared 47.09587 Prob. Chi-Square(2) 0.0000 Test Equation: Dependen ...2017-12-14 23:12 - happy370 - EViews专版
进行ARDL协整分析时，怎样用microfit 4进行第一步F检验。
7 个回复 - 5039 次查看 请高人指点：进行ARDL协整分析时，怎样用microfit 4进行第一步F检验。2012-5-7 15:16 - saisaibnu - MATLAB等数学软件专版
7 个回复 - 5039 次查看 请高人指点：进行ARDL协整分析时，怎样用microfit 4进行第一步F检验。2012-5-7 15:16 - saisaibnu - MATLAB等数学软件专版
毕业论文求助：GMM模型合理性问题 关于AR(1) AR(2) sargan检验等
1 个回复 - 1224 次查看 各位大神，小弟在做毕业论文，计量方面有点问题，看了书还是不太懂，万不得已，在此求助，拜谢： 1.做的检验 AR(1)=0.2042，AR(2)=0.3131，sargan检验P值为1.0000，看书上要求AR(1)2017-3-16 13:22 - 木叶半青 - Stata专版
1 个回复 - 1224 次查看 各位大神，小弟在做毕业论文，计量方面有点问题，看了书还是不太懂，万不得已，在此求助，拜谢： 1.做的检验 AR(1)=0.2042，AR(2)=0.3131，sargan检验P值为1.0000，看书上要求AR(1)2017-3-16 13:22 - 木叶半青 - Stata专版
建立VAR模型后，检测模型平稳后，直接进行格兰杰因果关系检验，可以吗？
2 个回复 - 5272 次查看 没有进行协整与单位根检验，直接VAR构建，经过单位圆检验与滞后项检验后。建立最终VAR模型后，可以直接做格兰杰因果检验吗？我发现Eviews里，构建好VAR后就有格兰杰因果关系的检验了。结果是这个样子： 请大家看 ...2014-5-16 01:58 - ownerllh - 计量经济学与统计软件
2 个回复 - 5272 次查看 没有进行协整与单位根检验，直接VAR构建，经过单位圆检验与滞后项检验后。建立最终VAR模型后，可以直接做格兰杰因果检验吗？我发现Eviews里，构建好VAR后就有格兰杰因果关系的检验了。结果是这个样子： 请大家看 ...2014-5-16 01:58 - ownerllh - 计量经济学与统计软件
VaR(在险值)的回顾检验？求大神指导
0 个回复 - 889 次查看 如何用Eviews或者Matlab做VaR（在险值）的回顾检验？2016-11-27 12:11 - xingyawen520 - 计量经济学与统计软件
0 个回复 - 889 次查看 如何用Eviews或者Matlab做VaR（在险值）的回顾检验？2016-11-27 12:11 - xingyawen520 - 计量经济学与统计软件
动态面板AR(1)检验P值必须小于0.1吗？为什么？
8 个回复 - 16236 次查看 问题一：动态面板模型中的AR(1)检验的P值必须小于0.1吗？ 问题二：为什么必须或者不必须？ 问题三：如果必须小于0.1，但是回归结果却大于0.1，应该怎么调整？2012-12-16 15:04 - lhplsg - Stata专版
8 个回复 - 16236 次查看 问题一：动态面板模型中的AR(1)检验的P值必须小于0.1吗？ 问题二：为什么必须或者不必须？ 问题三：如果必须小于0.1，但是回归结果却大于0.1，应该怎么调整？2012-12-16 15:04 - lhplsg - Stata专版
使用Stata的xtabond2结果大致表明AＲ( 1) 、AＲ( 2)检验值通过检验
2 个回复 - 9475 次查看 大家好，使用Stata的xtabond2命令出现以下结果，结果大致表明AＲ( 1) 、AＲ( 2)检验值通过检验，向大家请教Sargan 检验P值是否通过检验？ Arellano-Bond test for AR(1) in first differences: z = -3.13 Pr > z ...2016-5-5 14:23 - haoyun010 - Stata专版
2 个回复 - 9475 次查看 大家好，使用Stata的xtabond2命令出现以下结果，结果大致表明AＲ( 1) 、AＲ( 2)检验值通过检验，向大家请教Sargan 检验P值是否通过检验？ Arellano-Bond test for AR(1) in first differences: z = -3.13 Pr > z ...2016-5-5 14:23 - haoyun010 - Stata专版
请教一下各位大神！如何判断ARCH效应（附ARCH-LM检验结果）
13 个回复 - 50462 次查看 我先将我的步骤大致说一下 首先检验收益率序列R的自相关性，发现与滞后5阶显著相关 然后对r(-5)回归 之后对残差做ARCH-LM检验 这是滞后9阶的结果 结果如下 Heteroskedasticity Test: ARCH F-stati ...2013-6-3 14:17 - ddv110107 - EViews专版
13 个回复 - 50462 次查看 我先将我的步骤大致说一下 首先检验收益率序列R的自相关性，发现与滞后5阶显著相关 然后对r(-5)回归 之后对残差做ARCH-LM检验 这是滞后9阶的结果 结果如下 Heteroskedasticity Test: ARCH F-stati ...2013-6-3 14:17 - ddv110107 - EViews专版
只知道残差项怎么进行ARCH-LM 检验？
3 个回复 - 4271 次查看 如果说知道残差项Ut,Ut-1,Ut-2,.................Ut-m. Ut^2=c+a1*Ut^2+a2*Ut-2^2,.................+am*Ut-m^2 能否直接进行ARCH-LM检验呢？ 若能在 EVIEW中怎么操作啊？ 小生第一次发帖，诚惶诚恐，希望有人能 ...2014-5-6 20:54 - 儒隙 - EViews专版
3 个回复 - 4271 次查看 如果说知道残差项Ut,Ut-1,Ut-2,.................Ut-m. Ut^2=c+a1*Ut^2+a2*Ut-2^2,.................+am*Ut-m^2 能否直接进行ARCH-LM检验呢？ 若能在 EVIEW中怎么操作啊？ 小生第一次发帖，诚惶诚恐，希望有人能 ...2014-5-6 20:54 - 儒隙 - EViews专版
EVIEWS关于VAR模型、协整关系、因果检验滞后期选择
7 个回复 - 6263 次查看 大家好，我目前正在做毕业论文，在做时间序列分析的实证这部分时候遇到了一些难题：1.我想研究A,B,C三个变量之间的关系,经过ADF检验之后发现全部是不平稳的，但都是一阶单整（即dA dB dC都是平稳时间序列）。那么这种 ...2013-4-20 22:18 - zeroalpha - EViews专版
7 个回复 - 6263 次查看 大家好，我目前正在做毕业论文，在做时间序列分析的实证这部分时候遇到了一些难题：1.我想研究A,B,C三个变量之间的关系,经过ADF检验之后发现全部是不平稳的，但都是一阶单整（即dA dB dC都是平稳时间序列）。那么这种 ...2013-4-20 22:18 - zeroalpha - EViews专版
Sargan test 如何能检验出IV的内生性？
3 个回复 - 11273 次查看 IV内生时，sargan test怎么能检验出iv的内生性呢？ 如果IV是外生的，那么自然检验结果无可怀疑。 但如果IV内生，在sargan test的第一阶段的2SLS估计中，那么第一阶段的2SLS的估计本身就会有不一致性，那么扰动项 ...2013-10-9 00:41 - pheadena - 计量经济学与统计软件
3 个回复 - 11273 次查看 IV内生时，sargan test怎么能检验出iv的内生性呢？ 如果IV是外生的，那么自然检验结果无可怀疑。 但如果IV内生，在sargan test的第一阶段的2SLS估计中，那么第一阶段的2SLS的估计本身就会有不一致性，那么扰动项 ...2013-10-9 00:41 - pheadena - 计量经济学与统计软件
动态面板回归中，eviews如何实现AR(1).AR(2)的检验
2 个回复 - 7339 次查看 动态面板回归中，eviews如何实现AR(1).AR(2)的检验？论坛上也有相关的问题，但没人回答。请版主解答下2015-9-19 00:37 - 三坊七巷 - EViews专版
2 个回复 - 7339 次查看 动态面板回归中，eviews如何实现AR(1).AR(2)的检验？论坛上也有相关的问题，但没人回答。请版主解答下2015-9-19 00:37 - 三坊七巷 - EViews专版
GMM模型操作中如何进行AR(1)和AR(2)检验？
2 个回复 - 7861 次查看 如题，GMM模型操作中如何进行AR(1)和AR(2)检验？具体怎么操作呢？2015-10-8 16:47 - 自由木头人 - EViews专版
2 个回复 - 7861 次查看 如题，GMM模型操作中如何进行AR(1)和AR(2)检验？具体怎么操作呢？2015-10-8 16:47 - 自由木头人 - EViews专版
VAR模型疑问（脉冲响应、格兰杰因果检验）
2 个回复 - 6042 次查看 我现在做的VAR模型中三个变量具备长期的协整关系，但是协整关系公式的符号方向有些为负，做脉冲相应时发现从一期到第十期均为正，这个不矛盾吗？脉冲响应函数反映的仅是短期关系吗？格兰杰检验后发现变量之间有两个变 ...2015-5-23 23:30 - fightingcool - EViews专版
2 个回复 - 6042 次查看 我现在做的VAR模型中三个变量具备长期的协整关系，但是协整关系公式的符号方向有些为负，做脉冲相应时发现从一期到第十期均为正，这个不矛盾吗？脉冲响应函数反映的仅是短期关系吗？格兰杰检验后发现变量之间有两个变 ...2015-5-23 23:30 - fightingcool - EViews专版
请教：在对一时间序列做garch模型之前，如何对数据做garch-LM检验？
4 个回复 - 4468 次查看 如题，在R软件包中，做完garch模型后的残差项有LM检验，做之前需要判断序列有无garch效应，我找了好几个软件包，没有找到相关的LM检验的函数，高手指点一下2012-4-24 10:44 - harryzhang - R语言论坛
4 个回复 - 4468 次查看 如题，在R软件包中，做完garch模型后的残差项有LM检验，做之前需要判断序列有无garch效应，我找了好几个软件包，没有找到相关的LM检验的函数，高手指点一下2012-4-24 10:44 - harryzhang - R语言论坛
AR(1)、AR(2)、Sargan检验
2 个回复 - 17352 次查看 使用动态面板数据时，需要使用系统GMM方法，其中有相关的AR(1)、AR(2)、Sargan检验，请问哪本书里有关于AR(1)、AR(2)、Sargan检验这些知识的详细说明？特别是Stata中如何进行这些检验以及这些检验的数值在什么情况下 ...2015-4-4 16:51 - 跑赢大盘的SB - Stata专版
2 个回复 - 17352 次查看 使用动态面板数据时，需要使用系统GMM方法，其中有相关的AR(1)、AR(2)、Sargan检验，请问哪本书里有关于AR(1)、AR(2)、Sargan检验这些知识的详细说明？特别是Stata中如何进行这些检验以及这些检验的数值在什么情况下 ...2015-4-4 16:51 - 跑赢大盘的SB - Stata专版
arima-garch 模型时对残差的lm检验是做完arm...
1 个回复 - 2510 次查看 arima-garch 模型时对残差的lm检验是做完arma的残差检验么？为啥我的所有数据都通不过这个检验啊。。但是建立arma garch 模型的各个参数估计还是显著的，水平弱，真是理解不了。。。。2015-3-17 23:10 - 小桃桃 - 爱问频道
1 个回复 - 2510 次查看 arima-garch 模型时对残差的lm检验是做完arma的残差检验么？为啥我的所有数据都通不过这个检验啊。。但是建立arma garch 模型的各个参数估计还是显著的，水平弱，真是理解不了。。。。2015-3-17 23:10 - 小桃桃 - 爱问频道
建立VAR模型 进行协整检验 格兰杰检验 VEC模型 脉冲响应函数 方差分解的先后顺序
34 个回复 - 20634 次查看 ADF检验可知我的原始数据是不平稳的，二阶差分后平稳。我用原始数据做了VAR模型，模型是稳定的，原始数据做了协整检验，表示有长期关系。问题1：我做到这里有错误吗？问题2：还需要格兰杰检验码？问题3：有哪位大侠能 ...2011-12-13 22:36 - 我是小美女 - EViews专版
34 个回复 - 20634 次查看 ADF检验可知我的原始数据是不平稳的，二阶差分后平稳。我用原始数据做了VAR模型，模型是稳定的，原始数据做了协整检验，表示有长期关系。问题1：我做到这里有错误吗？问题2：还需要格兰杰检验码？问题3：有哪位大侠能 ...2011-12-13 22:36 - 我是小美女 - EViews专版
EVIEWS，VAR下的VAR Granger Causality和直接进行GRANGER因果关系检验有何区别？
1 个回复 - 2367 次查看 VAR里面的这个检验不用选滞后阶数。我的数据在VAR里和直接做GRANGER结果不同。2014-3-4 22:44 - 小蘑菇大营养 - 爱问频道
1 个回复 - 2367 次查看 VAR里面的这个检验不用选滞后阶数。我的数据在VAR里和直接做GRANGER结果不同。2014-3-4 22:44 - 小蘑菇大营养 - 爱问频道
stata中如何实现AR(1),AR(2),wald检验，hansen检验？！多谢了！！！
1 个回复 - 4075 次查看 如题2013-5-15 09:30 - kantouni - Stata专版
1 个回复 - 4075 次查看 如题2013-5-15 09:30 - kantouni - Stata专版
AR(1)序列单位根检验。
1 个回复 - 5913 次查看 ADF的检验是用于AR（p）序列的，如果用于处理AR（1）序列，会是什么样的一种情况。另外那pp检验可以用于AR（1）序列的吧，不知道这个想法对不。诚心求教。 个人已解决。2011-8-16 16:26 - 李骥北 - 计量经济学与统计软件
1 个回复 - 5913 次查看 ADF的检验是用于AR（p）序列的，如果用于处理AR（1）序列，会是什么样的一种情况。另外那pp检验可以用于AR（1）序列的吧，不知道这个想法对不。诚心求教。 个人已解决。2011-8-16 16:26 - 李骥北 - 计量经济学与统计软件
VAR（2）的LM检验结果怪异！请指教！谢谢！
1 个回复 - 1702 次查看 请问下VAR（2）的LM检验有几个LM值为NA是怎么回事啊？结果请看图！2011-7-21 11:53 - 86266 - 计量经济学与统计软件
1 个回复 - 1702 次查看 请问下VAR（2）的LM检验有几个LM值为NA是怎么回事啊？结果请看图！2011-7-21 11:53 - 86266 - 计量经济学与统计软件
求助~！用R做arch-LM 检验遇到一个小问题。请高手指教
2 个回复 - 4118 次查看 在用arch.test()函数时，要创建Object of class ‘varest’ generated by VAR() 可是我创建时又产生其他问题[/backcolor] 我要对如下时间序列数据进行arch-LM 检验。 请你帮我看一下，我该怎么做？[/backcolor] [ ...2013-10-25 19:22 - xxiao1014 - R语言论坛
2 个回复 - 4118 次查看 在用arch.test()函数时，要创建Object of class ‘varest’ generated by VAR() 可是我创建时又产生其他问题[/backcolor] 我要对如下时间序列数据进行arch-LM 检验。 请你帮我看一下，我该怎么做？[/backcolor] [ ...2013-10-25 19:22 - xxiao1014 - R语言论坛
Gujarati 计量经济学文献——异方差检验文献
32 个回复 - 9446 次查看 第一篇 Park 检验 第二篇 Goldfeld－Quandt检验 第三篇 Glejser检验 第四篇 Breusch－Pagan检验 第五篇 White 检验2005-5-7 12:52 - award - 计量经济学与统计软件
32 个回复 - 9446 次查看 第一篇 Park 检验 第二篇 Goldfeld－Quandt检验 第三篇 Glejser检验 第四篇 Breusch－Pagan检验 第五篇 White 检验2005-5-7 12:52 - award - 计量经济学与统计软件
Gujarati 计量经济学文献——自相关检验文献
70 个回复 - 31420 次查看 共11篇，列表如下： Geary（1970） Durbin (1960) Wallis（1972） Godfrey (1978) Farebrother（1980） Von Neumann（1941） Theil,Nagar (1961) Cochrane、Orcutt(1949) Durbin、Watson（1950、1951 ...2005-5-17 12:11 - award - 计量经济学与统计软件
70 个回复 - 31420 次查看 共11篇，列表如下： Geary（1970） Durbin (1960) Wallis（1972） Godfrey (1978) Farebrother（1980） Von Neumann（1941） Theil,Nagar (1961) Cochrane、Orcutt(1949) Durbin、Watson（1950、1951 ...2005-5-17 12:11 - award - 计量经济学与统计软件
sargan 检验是hansen 检验的特例吗？
4 个回复 - 9529 次查看 有一个问题要请教计量学得好的人。在GMM方法的过度识别检验中有sargan test 和hansen test，我一直没搞清楚两者的区别，如果按照Hayashi计量教科书上的说法，似乎sargan test 是hansen test 的特例，是这样的吗？有没 ...2010-11-1 21:11 - wangxhlz - 爱问频道
4 个回复 - 9529 次查看 有一个问题要请教计量学得好的人。在GMM方法的过度识别检验中有sargan test 和hansen test，我一直没搞清楚两者的区别，如果按照Hayashi计量教科书上的说法，似乎sargan test 是hansen test 的特例，是这样的吗？有没 ...2010-11-1 21:11 - wangxhlz - 爱问频道
