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数据系列之黄金和动力煤日、月收益数据（2008-2019）并已设置星期虚拟变量0 个回复 - 1020 次查看 下面是黄金和动力煤日、月收益数据（2008-2019）的数据，数据用做日历效应分析。数据均为整理得出，可放心使用。[/backcolor]下载有问题以及有其他类似数据需求的可以私信我，数据仅限私人使用，切勿直接上传到各类公 ...2020-10-31 12:01 - H喜欢看你笑 - 现金交易版
天风证券基金研究：基金市场存在日历效应吗？20190312
3 个回复 - 1263 次查看 天风证券基金研究：基金市场存在日历效应吗？20190312 欢迎订阅论坛文库[/backcolor]"[/backcolor]BAFE文摘[/backcolor]"查看更新和旧帖[/backcolor]2019-3-14 20:46 - ottohans - 行业分析报告
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日历效应 外文文献和中文文献 免费
1 个回复 - 1760 次查看 分享paper 希望有大神可以帮助我一些数据的处理。 1.怎么样可以简单一些的处理礼拜一 礼拜二 礼拜三...礼拜五的收益率 Excel 一个一个挑真是太麻烦了。 2.有大神研究各国之间的联动性的吗？ 万分感谢哦！2015-7-23 17:20 - Maynsd - 金融学（理论版）
1 个回复 - 1760 次查看 分享paper 希望有大神可以帮助我一些数据的处理。 1.怎么样可以简单一些的处理礼拜一 礼拜二 礼拜三...礼拜五的收益率 Excel 一个一个挑真是太麻烦了。 2.有大神研究各国之间的联动性的吗？ 万分感谢哦！2015-7-23 17:20 - Maynsd - 金融学（理论版）
中国股市日历效应研究
3 个回复 - 4226 次查看 本文以上证综指1993-2008年的数据为基础，运用随机优势理论对中国股市中存在的日历效应进行了实证检验和分析。该检验方法相比过去文献中所常用的虚变量回归法，避免了因收益率分布非正态性而导致结论的偏差。实证结果 ...2009-3-11 10:35 - 滋味12345 - 投资人（实务版）
3 个回复 - 4226 次查看 本文以上证综指1993-2008年的数据为基础，运用随机优势理论对中国股市中存在的日历效应进行了实证检验和分析。该检验方法相比过去文献中所常用的虚变量回归法，避免了因收益率分布非正态性而导致结论的偏差。实证结果 ...2009-3-11 10:35 - 滋味12345 - 投资人（实务版）
全球金融日历效应2022年11月纪念日
0 个回复 - 625 次查看 全球金融日历效应 2022年11月纪念日 1日 200（纳斯达克生物技术指数1993年基日基点），始发布日1993年11月2日； 台湾柜买指数始发布日（1995年），基日基点1995年10月30日； 波罗的海干散货运价综合指数BDI始发布日 ...2022-10-30 19:33 - wsqahl - 金融学（理论版）
0 个回复 - 625 次查看 全球金融日历效应 2022年11月纪念日 1日 200（纳斯达克生物技术指数1993年基日基点），始发布日1993年11月2日； 台湾柜买指数始发布日（1995年），基日基点1995年10月30日； 波罗的海干散货运价综合指数BDI始发布日 ...2022-10-30 19:33 - wsqahl - 金融学（理论版）
急求 求助各位 怎么消除日数据的日历效应
3 个回复 - 1665 次查看 看到有篇文献用的是标准化的方法，可是老师不认同，非让找其他方法 看了一些对高频数据消除日效应的方法，可是都很复杂啊，时间有点紧急，来不及细看了 请问各位，有没有简单一点易实现的方法呢？ ma ...2016-8-19 00:45 - hellolo - 金融学（理论版）
3 个回复 - 1665 次查看 看到有篇文献用的是标准化的方法，可是老师不认同，非让找其他方法 看了一些对高频数据消除日效应的方法，可是都很复杂啊，时间有点紧急，来不及细看了 请问各位，有没有简单一点易实现的方法呢？ ma ...2016-8-19 00:45 - hellolo - 金融学（理论版）
如何理解金融理论中的日历效应_日历效应
9 个回复 - 1661 次查看 如何理解金融理论中的日历效应_日历效应 什么是日历效应 日历效应是指金融市场与日期相联系的非正常收益，主要包括季节效应、月份效应、星期效应和假日效应，它们分别指金融市场与季节、月份、星期和假日有 ...2017-7-7 20:35 - 脑仁疼 - 休闲灌水
9 个回复 - 1661 次查看 如何理解金融理论中的日历效应_日历效应 什么是日历效应 日历效应是指金融市场与日期相联系的非正常收益，主要包括季节效应、月份效应、星期效应和假日效应，它们分别指金融市场与季节、月份、星期和假日有 ...2017-7-7 20:35 - 脑仁疼 - 休闲灌水
如何用Eviews研究股票的日历效应，分析星期效应和月份效应
3 个回复 - 7545 次查看 我想用Eviews研究股票的日历效应，分析星期效应和月份效应，应该怎么做，因为本人马上要交论文……还研究不明白如何操作，建立什么模型……越详细越好2013-5-31 21:43 - 麦小九儿 - EViews专版
3 个回复 - 7545 次查看 我想用Eviews研究股票的日历效应，分析星期效应和月份效应，应该怎么做，因为本人马上要交论文……还研究不明白如何操作，建立什么模型……越详细越好2013-5-31 21:43 - 麦小九儿 - EViews专版
Eviews虚拟变量设置研究日历效应
0 个回复 - 2925 次查看 我在写日历效应的论文，自己有每周一到周五一共15年的市场股票价格，如何在Eviews中设置虚拟变量使得D1=Monday，D2=Tuesday，D3=Wednesday，D4=Thursday，D5=Friday。一般找到的设置虚拟变量的方法都是区间满足假设， ...2017-11-18 03:56 - caser7 - EViews专版
0 个回复 - 2925 次查看 我在写日历效应的论文，自己有每周一到周五一共15年的市场股票价格，如何在Eviews中设置虚拟变量使得D1=Monday，D2=Tuesday，D3=Wednesday，D4=Thursday，D5=Friday。一般找到的设置虚拟变量的方法都是区间满足假设， ...2017-11-18 03:56 - caser7 - EViews专版
请问arch效应等一系列检验是在除去日历效应之前还是之后？
3 个回复 - 1559 次查看 请问arch效应等一系列检验是在除去日历效应之前还是之后？或者有没有类似对数据进行去日历效应之后再检验的文章？2017-3-16 23:48 - swingser - 计量经济学与统计软件
3 个回复 - 1559 次查看 请问arch效应等一系列检验是在除去日历效应之前还是之后？或者有没有类似对数据进行去日历效应之后再检验的文章？2017-3-16 23:48 - swingser - 计量经济学与统计软件
股市也有"金九银十" 广发证券揭秘A股"日历效应"
0 个回复 - 62 次查看 "金九银十"，本是农业收获的季节，后来成为房地产汽车等行业销售旺季的代名词，也是各商家最为卖力的"吆喝"时点。对于股市投资而言，其实也有着类似的"日历效应"：在不同的季节应该买不同行业的股票。近日广发证 ...2014-11-10 08:12 - CapitalVue - CapitalVue版
0 个回复 - 62 次查看 "金九银十"，本是农业收获的季节，后来成为房地产汽车等行业销售旺季的代名词，也是各商家最为卖力的"吆喝"时点。对于股市投资而言，其实也有着类似的"日历效应"：在不同的季节应该买不同行业的股票。近日广发证 ...2014-11-10 08:12 - CapitalVue - CapitalVue版
做日历效应用什么模型埃求大神指点。
1 个回复 - 2129 次查看 写毕业论文求指点。。数据下好了。Eviews不是很会用。 需要用到什么模型。太高端的我不会。。。本科层面的。。 然后eviews具体需要怎么做。 谢谢了。。。。2013-4-26 15:37 - 微凉橙光。 - EViews专版
1 个回复 - 2129 次查看 写毕业论文求指点。。数据下好了。Eviews不是很会用。 需要用到什么模型。太高端的我不会。。。本科层面的。。 然后eviews具体需要怎么做。 谢谢了。。。。2013-4-26 15:37 - 微凉橙光。 - EViews专版
请教如何消除日历效应对时间序列的影响
1 个回复 - 2107 次查看 想请问各位，比如要研究不同国家和地区金融市场时间序列之间的关联， 除了要将各自的时间序列进行标准化处理外， 各国的金融市场几乎都存在的日历效应是否需要处理呢？有消除不同国家间日历效应的思路或方法吗？ ...2011-7-1 16:42 - wangruihit - 爱问频道
1 个回复 - 2107 次查看 想请问各位，比如要研究不同国家和地区金融市场时间序列之间的关联， 除了要将各自的时间序列进行标准化处理外， 各国的金融市场几乎都存在的日历效应是否需要处理呢？有消除不同国家间日历效应的思路或方法吗？ ...2011-7-1 16:42 - wangruihit - 爱问频道
