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VAR-BEKK-GARCH的winrats代码及结果
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基于自回归的bekk-garch比较复杂,eviews做不了,winrats比较容易。最近在做这个,把代码放上来吧,其实也很短。我是8阶滞后的var,garch(1,1)。vec-bekk-garch同理。
Code:
system(model=var11)
variables l ...
2019-4-25 14:03 - 明淮远 - MATLAB等数学软件专版
求帮忙解释rats代码含义
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如题,代码如下
open data C:\Users\zhangyu\Desktop\1.csv
data(format=free,org=obs) 1 748 R1 R2
system(model=var1)
variables R1 R2
lags 1
det constant
end(system)
garch(p=1,q=1,model=var1,mv=bek ...
2016-4-3 17:14 - 溪扬1210 - MATLAB等数学软件专版
哪位大神能用R解读下面的RATS代码
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Program for Estimating a TAR-WACD(1,1) Model
The threshold 3.79 is prespecified.
all 0 3534:1
open data ibm1to5.txt
data(org=obs) / x rt
set psi = 1.0
nonlin a1 a2 al b0 b2 bl
frml u = ((x(t-1) ...
2015-5-8 19:22 - zhiyouwo - R语言论坛