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stata 时间序列+GMM+单位根检验0 个回复 - 900 次查看 stata 时间序列+GMM+单位根检验 1.单位根检验详解 2.工具变量法与GMM-2SLS 代码 3.面板数据模型 B7 Panel 7.1 静态面板模型：固定效应模型 v.s. 随机效应模型* 7.2 时间效应、模型的筛选和常见问题* ...2022-9-12 21:23 - Lala-20200 - 现金交易版
【税负粘性】上市企业税负粘性计算Stata代码（附2010-2021年数据和结果）4 个回复 - 4656 次查看 企业税负粘性 计算说明[hr] 变量说明 [*]使用企业支付的各项税费(Tax)作为上市公司税收支出的代理变量 [*]选用企业当期营业收人(Revenue)作为企业经营状况的代理变量 [*]定义D为上市公司营业收入是否下降 ...2022-5-26 21:05 - momingqimiao7 - 现金交易版
【税负粘性】上市企业税负粘性计算Stata代码（附2010-2020年数据和结果）6 个回复 - 3806 次查看 企业税负粘性 计算说明[hr] 变量说明 [*]使用企业支付的各项税费(Tax)作为上市公司税收支出的代理变量 [*]选用企业当期营业收人(Revenue)作为企业经营状况的代理变量 [*]定义D为上市公司营业收入是否 ...2022-3-17 16:19 - momingqimiao7 - 现金交易版
基于Stata 序列相关性检验.do文件0 个回复 - 804 次查看 基于Stata 序列相关性检验.do文件 基于Stata 序列相关性检验.do文件 基于Stata 序列相关性检验.do文件 基于Stata 序列相关性检验.do文件 基于Stata 序列相关性检验.do文件 基于Stata 序列相关性检验.do文 ...2022-2-14 20:31 - Lamarr-202110 - 现金交易版
序列相关性+ 预测与受限回归：天津大学计量经济学 Eviews上机实验课1 个回复 - 621 次查看 序列相关性+ 预测与受限回归：天津大学计量经济学 Eviews上机实验课 序列相关性+ 预测与受限回归：天津大学计量经济学 Eviews上机实验课 序列相关性+ 预测与受限回归：天津大学计量经济学 Eviews上机实验课 ...2022-2-25 22:01 - Kathy-202109 - 现金交易版
面板数据内生性、序列相关、异方差和截面相关问题如何整合考虑？
7 个回复 - 25115 次查看 连老师： 您好！我在做面板数据回归中，发现自己的面板数据中序列相关、异方差、截面相关和内生性问题同时存在。问题如下： （1）xtscc只能处理异方差、序列相关和截面相关问题，但是内生性问题如何 ...2010-6-18 10:27 - 匿名 - 统计软件培训班VIP答疑区
7 个回复 - 25115 次查看 连老师： 您好！我在做面板数据回归中，发现自己的面板数据中序列相关、异方差、截面相关和内生性问题同时存在。问题如下： （1）xtscc只能处理异方差、序列相关和截面相关问题，但是内生性问题如何 ...2010-6-18 10:27 - 匿名 - 统计软件培训班VIP答疑区
求大牛解答！这样的Q统计量该怎么解释，序列相关还是不相关？
8 个回复 - 5827 次查看 残差的Q统计量显示序列不相关，可是残差平方的Q统计量一阶显示不相关，从二阶开始相关，求大牛解答这是怎么回事？是不是我操作或者理解有错？接下来该怎么办这是残差Q统计量： 这是残差平方的Q统计量2014-3-30 21:19 - 红豆面包 - EViews专版
8 个回复 - 5827 次查看 残差的Q统计量显示序列不相关，可是残差平方的Q统计量一阶显示不相关，从二阶开始相关，求大牛解答这是怎么回事？是不是我操作或者理解有错？接下来该怎么办这是残差Q统计量： 这是残差平方的Q统计量2014-3-30 21:19 - 红豆面包 - EViews专版
【急】hausman检验为负，加sigmamore后概率为0，还需要检验序列相关性和异方差吗？
2 个回复 - 568 次查看 如题。 不知道加了sigmamore后hausman检验能过的情况还要不要考虑序列相关性和异方差。 赶DDL中，希望能快点得到解答2022-4-1 03:42 - loriane_jung - Stata专版
2 个回复 - 568 次查看 如题。 不知道加了sigmamore后hausman检验能过的情况还要不要考虑序列相关性和异方差。 赶DDL中，希望能快点得到解答2022-4-1 03:42 - loriane_jung - Stata专版
截面面板数据的可行广义最小二乘
和序列相关性
0 个回复 - 384 次查看 摘要翻译： 本文研究了线性面板数据模型的广义最小二乘(GLS)估计。通过一致估计大误差协方差矩阵，所提出的可行GLS(FGLS)估计器在存在异方差、序列和横截面相关时比普通最小二乘(OLS)更有效。为了考虑序列相关性，我 ...2022-4-1 14:20 - 何人来此 - Forum
0 个回复 - 384 次查看 摘要翻译： 本文研究了线性面板数据模型的广义最小二乘(GLS)估计。通过一致估计大误差协方差矩阵，所提出的可行GLS(FGLS)估计器在存在异方差、序列和横截面相关时比普通最小二乘(OLS)更有效。为了考虑序列相关性，我 ...2022-4-1 14:20 - 何人来此 - Forum
FGLS估计存在异方差、序列相关、截面相关的个体和时间固定效应模型
3 个回复 - 6252 次查看 面板数据固定效应比随机好，但存在异方差、序列相关和截面相关，直接用XTGLS命令不能体现固定效应，那么既想使用固定效应，又想消除异方差、序列相关及截面相关该用STATA怎么处理呢？2017-3-15 17:29 - 天雨流芳黄 - Stata专版
3 个回复 - 6252 次查看 面板数据固定效应比随机好，但存在异方差、序列相关和截面相关，直接用XTGLS命令不能体现固定效应，那么既想使用固定效应，又想消除异方差、序列相关及截面相关该用STATA怎么处理呢？2017-3-15 17:29 - 天雨流芳黄 - Stata专版
金融市场中的序列相关性与异质波动；
超越勒巴隆效应
0 个回复 - 206 次查看 摘要翻译： 本文研究了S&P500股票指数日内波动性与财务收益序列相关性的关系。在日和周水平上，序列相关性和波动率已知为负相关（LeBaron效应）。在确认LeBaron效应在日内水平上也成立的同时，我们超越了它，并用异质 ...2022-3-3 15:25 - 大多数88 - Forum
0 个回复 - 206 次查看 摘要翻译： 本文研究了S&P500股票指数日内波动性与财务收益序列相关性的关系。在日和周水平上，序列相关性和波动率已知为负相关（LeBaron效应）。在确认LeBaron效应在日内水平上也成立的同时，我们超越了它，并用异质 ...2022-3-3 15:25 - 大多数88 - Forum
stata求助 面板数据如何进行序列相关分析
1 个回复 - 547 次查看 导师给我的回复是Need to report diagnostic tests for serial correlation and heteroschedasticity. 异方差检验我选择使用hettest命令，请问面板数据的序列相关检验该如何做？代码是什么呢？谢谢大神！2021-9-17 10:22 - sillywhitesweet - Stata专版
1 个回复 - 547 次查看 导师给我的回复是Need to report diagnostic tests for serial correlation and heteroschedasticity. 异方差检验我选择使用hettest命令，请问面板数据的序列相关检验该如何做？代码是什么呢？谢谢大神！2021-9-17 10:22 - sillywhitesweet - Stata专版
请问固定效应模型如何进行序列相关性和异方差性检验？
1 个回复 - 983 次查看 我的数据是10年期8家公司的数据，导师说Need to report diagnostic tests for serial correlation and heteroschedasticity.请问使用hettest做异方差检验可以吗？ 关于序列相关性检验我只找到关于随机效应模型的x ...2021-9-17 11:13 - sillywhitesweet - Stata专版
1 个回复 - 983 次查看 我的数据是10年期8家公司的数据，导师说Need to report diagnostic tests for serial correlation and heteroschedasticity.请问使用hettest做异方差检验可以吗？ 关于序列相关性检验我只找到关于随机效应模型的x ...2021-9-17 11:13 - sillywhitesweet - Stata专版
（一）Stata基本操作汇总———异方差、序列相关、多重共线
118 个回复 - 129407 次查看 自从蓝色版主对Stata版块做了较为细致的汇总之后，已经很久没有人对其进行进一步的完善了。本人最近准备重新对版块的内容进行梳理，把坛友们经常询问的问题再一次进行汇总，以方便大家的使用。今天主要是对计 ...2014-6-8 20:09 - crystal8832 - Stata专版
118 个回复 - 129407 次查看 自从蓝色版主对Stata版块做了较为细致的汇总之后，已经很久没有人对其进行进一步的完善了。本人最近准备重新对版块的内容进行梳理，把坛友们经常询问的问题再一次进行汇总，以方便大家的使用。今天主要是对计 ...2014-6-8 20:09 - crystal8832 - Stata专版
面板数据是先回归还是先做异方差、序列相关、截面相关的检验呢
4 个回复 - 2743 次查看 计量小白求问，因为stata里面xttest2和xttest3是在回归之后才能做，所以有点迷惑分析面板数据的时候，是先回归还是先做异方差、序列相关、截面相关的检验呢？ 多谢2020-2-10 17:32 - lllxxxllll - Stata专版
4 个回复 - 2743 次查看 计量小白求问，因为stata里面xttest2和xttest3是在回归之后才能做，所以有点迷惑分析面板数据的时候，是先回归还是先做异方差、序列相关、截面相关的检验呢？ 多谢2020-2-10 17:32 - lllxxxllll - Stata专版
为什么S&P500股指存在序列相关?
1 个回复 - 920 次查看 如果美国股票市场是完全有效的, 那为什么S&P500日度收益率数据通不过Ljung-Box检验, 存在非常显著的序列相关?2021-6-29 22:24 - wezhangxl - 计量经济学与统计软件
1 个回复 - 920 次查看 如果美国股票市场是完全有效的, 那为什么S&P500日度收益率数据通不过Ljung-Box检验, 存在非常显著的序列相关?2021-6-29 22:24 - wezhangxl - 计量经济学与统计软件
股票成交量与收益率序列相关性研究——来自中国股市的实证证据
1 个回复 - 724 次查看 【作者(必填)】 23 【文题(必填)】 股票成交量与收益率序列相关性研究——来自中国股市的实证证据【年份(必填)】 2323 【全文链接或数据库名称(选填)】https://kns.cnki.net/kcms/detail/detail.aspx?dbcode=CJ ...2021-6-13 18:08 - internet.hzx - 求助成功区
1 个回复 - 724 次查看 【作者(必填)】 23 【文题(必填)】 股票成交量与收益率序列相关性研究——来自中国股市的实证证据【年份(必填)】 2323 【全文链接或数据库名称(选填)】https://kns.cnki.net/kcms/detail/detail.aspx?dbcode=CJ ...2021-6-13 18:08 - internet.hzx - 求助成功区
请问在异方差，序列相关和截面相关都存在，可以用xtgls吗？
6 个回复 - 5032 次查看 请问在异方差，序列相关和截面相关都存在，可以用xtgls吗？ 用的是FE。面板数据T=30， N=5 xtscc出来的回归都不显著，但是xtgls就很显著。2016-3-25 23:08 - atemporal - Stata专版
6 个回复 - 5032 次查看 请问在异方差，序列相关和截面相关都存在，可以用xtgls吗？ 用的是FE。面板数据T=30， N=5 xtscc出来的回归都不显著，但是xtgls就很显著。2016-3-25 23:08 - atemporal - Stata专版
时间序列相关的stata编程求助
0 个回复 - 440 次查看 老师想让我们做一个这样的实验来验证adf检验在stata里面产生一个 一阶自回归模型 Yt=ρYt-1+Et 扰动项是随机正态分布 然后 ρ是已知的 比如0.98 （就是依靠已知的ρ和扰动项生成一组 Yt和Yt-1的数据）然后在进行 ...2021-2-25 14:12 - Valiance - Stata专版
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stata面板数据固定效应模型使用工具变量后怎么进一步检验及消除序列相关？
5 个回复 - 6916 次查看 本人做了如下面板数据固定效应回归： xtivreg expc_ppp_rat lnpop squlnpop d1 d2 d3 d4 d5 d6 d7 cf ( lncgdp squlncgdp= cc ppp squppp) ,fe 并做了内生性hausman检验，发现模型的解释变量的确存在内生性 ...2012-8-28 23:01 - 俏俏熊 - 计量经济学与统计软件
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pooled OLS如何做序列相关和截面异方差检验
9 个回复 - 6119 次查看 请教各位大虾，用pooled OLS做面板数据，应如何做序列相关和截面异方差检验，命令怎么输入？谢谢！2010-12-3 18:49 - fyjoy - Stata专版
9 个回复 - 6119 次查看 请教各位大虾，用pooled OLS做面板数据，应如何做序列相关和截面异方差检验，命令怎么输入？谢谢！2010-12-3 18:49 - fyjoy - Stata专版
使用广义最小二乘修正序列相关后原来显著变量不显著了
4 个回复 - 2339 次查看 存在一阶自相关，引入ar(1)进行回归后，原来显著的解释变量现在变得不显著了，有没有大神可以解答一下这个问题 但如果用稳健标准误法进行修正的话，就还是显著的。。。2020-6-5 14:52 - MaxineWang - EViews专版
4 个回复 - 2339 次查看 存在一阶自相关，引入ar(1)进行回归后，原来显著的解释变量现在变得不显著了，有没有大神可以解答一下这个问题 但如果用稳健标准误法进行修正的话，就还是显著的。。。2020-6-5 14:52 - MaxineWang - EViews专版
面板数据固定效应存在异方差和序列相关，用何命令进行修正啊？
28 个回复 - 32656 次查看 我用面板数据，经hausman检验后适合固定效应，但是经检验存在异方差和序列相关，请问具体用何命令进行修正？2009-10-29 19:56 - jinkui0201 - Stata专版
28 个回复 - 32656 次查看 我用面板数据，经hausman检验后适合固定效应，但是经检验存在异方差和序列相关，请问具体用何命令进行修正？2009-10-29 19:56 - jinkui0201 - Stata专版
如何看随机效应模型序列相关检验的结果
5 个回复 - 11110 次查看 我已经做了hausman检验和bp检验，检验结果显示应使用随机模型。这个也符合我的预期。做序列相关检验（re模型）时，结果如下： Estimated results: Var sd = sqrt(Va ...2015-11-21 17:41 - smilezhouh - Stata专版
5 个回复 - 11110 次查看 我已经做了hausman检验和bp检验，检验结果显示应使用随机模型。这个也符合我的预期。做序列相关检验（re模型）时，结果如下： Estimated results: Var sd = sqrt(Va ...2015-11-21 17:41 - smilezhouh - Stata专版
单位根检验与序列相关检验有什么区别？
2 个回复 - 3285 次查看 本人stata处理面板数据初学中，有一个疑惑，望路过解答。 面板数据兼有时间序列和截面的特征，所以需要检验是否有序列相关、异方差及截面相关的问题。针对面板数据中的时间序列检验，在学习连玉君老师的视频中发现， ...2017-3-20 20:38 - LYRLyric - Stata专版
2 个回复 - 3285 次查看 本人stata处理面板数据初学中，有一个疑惑，望路过解答。 面板数据兼有时间序列和截面的特征，所以需要检验是否有序列相关、异方差及截面相关的问题。针对面板数据中的时间序列检验，在学习连玉君老师的视频中发现， ...2017-3-20 20:38 - LYRLyric - Stata专版
ARMA模型设定后无法做残差序列相关性检验
2 个回复 - 1999 次查看 Eviews跳出来Not available with this estimation method (ARMA ML).这样的字样，请问怎样解决2020-2-12 11:16 - caokaijie1996 - EViews专版
2 个回复 - 1999 次查看 Eviews跳出来Not available with this estimation method (ARMA ML).这样的字样，请问怎样解决2020-2-12 11:16 - caokaijie1996 - EViews专版
序列相关检验结果
1 个回复 - 880 次查看 我是小白，求教各位，请问我用xtserial,output得出这样的结果可以吗，自变量的p值好大啊2020-3-18 16:34 - lyzxx1 - 计量经济学与统计软件
1 个回复 - 880 次查看 我是小白，求教各位，请问我用xtserial,output得出这样的结果可以吗，自变量的p值好大啊2020-3-18 16:34 - lyzxx1 - 计量经济学与统计软件
随机效应模型序列相关检验结果怎么看？显著吗
2 个回复 - 1716 次查看 Tests: Random Effects, Two Sided: ALM(Var(u)=0) = 1268.13 Pr>chi2(1) = 0.0000 Random Effects, One Sided: ALM(Var(u)=0) = 35.61 Pr> ...2020-3-6 11:12 - 小左左左 - Stata专版
2 个回复 - 1716 次查看 Tests: Random Effects, Two Sided: ALM(Var(u)=0) = 1268.13 Pr>chi2(1) = 0.0000 Random Effects, One Sided: ALM(Var(u)=0) = 35.61 Pr> ...2020-3-6 11:12 - 小左左左 - Stata专版
一个企业能否做实证？时间序列相关问题
1 个回复 - 2642 次查看 本人在写毕业论文，选择1个企业的x因素对企业绩效的影响，控制变量选择了4个，18年间每半年数据（即36期），但我本身没有学过计量学，高中也是文科生，最近在听计量学网课感觉难度较大，但也在一点点努力摸索，遇到如 ...2020-2-28 18:38 - 大鹅在哪 - 灌水吧
1 个回复 - 2642 次查看 本人在写毕业论文，选择1个企业的x因素对企业绩效的影响，控制变量选择了4个，18年间每半年数据（即36期），但我本身没有学过计量学，高中也是文科生，最近在听计量学网课感觉难度较大，但也在一点点努力摸索，遇到如 ...2020-2-28 18:38 - 大鹅在哪 - 灌水吧
stata面板数据随机效应模型的序列相关检验结果，求高人指点如何分析！小弟在此谢过啦
13 个回复 - 11144 次查看 Tests for the error component model: p[country,t] = Xb + u[country] + v[country,t] v[country,t] = rho v[country,(t-1)] + e[country,t] Estimated results: Var sd = sqrt(Var) ---------+---- ...2012-6-19 19:11 - love88811525 - Stata专版
13 个回复 - 11144 次查看 Tests for the error component model: p[country,t] = Xb + u[country] + v[country,t] v[country,t] = rho v[country,(t-1)] + e[country,t] Estimated results: Var sd = sqrt(Var) ---------+---- ...2012-6-19 19:11 - love88811525 - Stata专版
新人小白求问关于时间序列相关的问题
1 个回复 - 398 次查看 求助各位大佬，时间序列的原始数据除了需要进行季节性调整和HP滤波还需要进行哪些处理？单位根检验是使用原始数据吗？经过处理之后的数据是否可以进行单位根检验？欢迎各位大佬指点！谢谢！2020-2-11 15:14 - 在圣塞巴都堂等我 - 新手入门区
1 个回复 - 398 次查看 求助各位大佬，时间序列的原始数据除了需要进行季节性调整和HP滤波还需要进行哪些处理？单位根检验是使用原始数据吗？经过处理之后的数据是否可以进行单位根检验？欢迎各位大佬指点！谢谢！2020-2-11 15:14 - 在圣塞巴都堂等我 - 新手入门区
