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VAR模型的操作、脉冲响应和方差分解讲义
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VAR模型和VEC模型向量自回归模型可以用来预测相关联的经济时间序列系统,并分析随机扰动对变量系统的动态冲击,进一步解释经济冲击对经济变量所产生的影响。重点内容:1.向量自回归理论
2.VAR模型的建立
3.ohanse ...
2018-4-19 11:28 - daka123 - 现金交易版
脉冲响应和方差分解的关系
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真心求教,如果脉冲响应分析图波动小,继续做方差分解还有意义吗?脉冲响应图波动小能否说明冲击变量对反应变量的影响小?如果可以,由于方差分解说明的是对于变化的部分,各个变量所起到作用的大小,但是冲击变量对 ...
2019-6-17 17:00 - |笑哈哈| - EViews专版
脉冲响应和方差分解变量输入顺序问题
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请问下做脉冲响应分析和进行方差分解时,在各个输入变量的框中对变量的输入顺序有什么要求?如脉冲响应时,我在Impulses框内输入LNPPI之后,在Responses框中输入LNCPI LNPPI LNRPI和输入LNPPI LNCPI LNRPI得到的结论 ...
2012-1-1 16:38 - JetKing - EViews专版
关于脉冲响应和方差分解
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我做了一个VEC模型,在这过程中我先构建了一个滞后1阶的VAR模型,然后检验了协整关系,然后构建了VEC模型得到了变量之间的长期关系。但是我还想做一个
脉冲响应和方差分解来分析自变量对因变量的短期冲击。那么我是在 ...
2012-7-7 22:08 - hhxxgwg - 南开大学经济学院
脉冲响应和方差分解的关系
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诸位大牛,请教
脉冲响应和方差分解的关系,当方差分解过小,是不是脉冲响应不具有意义了?一般怎么解决方差分解较小这一数据问题的?做VAR模型,能不分析方差分解吗?谢谢
2017-1-18 11:37 - 晓风残月9988 - Stata专版
脉冲响应和方差分解
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做出来两个变量之间的脉冲响应图,有一定的关系,在前几期有变化。但是方差分解10期下来只解释了对方的1%,那么还可以说脉冲响应下两者的关系是可靠的吗?
2020-3-25 16:52 - gbdcjy - EViews专版
求助 脉冲响应和方差分解结果相互矛盾
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我的脉冲响应结果表明给a一个冲击 带给b的影响很小 滞后二期到达最大值0.0008 滞后四期到达最小-0.0001第五期影响就显示为0了。给b一个单位冲击 a的第一期就达到了0.005第三期是-0.0003第四期影响消失。 是不是说主要 ...
2018-1-18 15:18 - 18701353565 - EViews专版
请教用stata做脉冲响应和方差分解的命令
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irf create order1,step(3) order(D.gm D.fr D.it D.uk D.bl D.nl) replace set(result,replace)
irf create order2,step(3) order(D.fr D.gm D.uk D.it D.nl D.bl) replace
irf table fevd,noci irf(order1 ord ...
2009-7-7 13:10 - zjw1021 - Stata专版
关于脉冲响应和方差分解的一个问题
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请问那位高手能帮忙回答下,同样的数据,以及同样的模型设置下,VAR模型和VECM模型各自的
脉冲响应和方差分解它们的输出结果是不同的,它们各适用于什么情况,为什么会不同?小弟做论文要用,谢谢!
2009-9-17 16:39 - zlj198310 - EViews专版