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基于R金融时间序列中级培训讲义和数据，异方差模型，因子模型，多元时序，VaR2 个回复 - 715 次查看 基于R金融时间序列中级培训讲义和数据 更详细的内容，请参考下面的“内容说明”文件为准！！ 培训的主要内容点： 1. VaR Risk Metrics计算 2. VaR计量模型计算 3. VaR的经验分位数计算方法 4. 分位数回 ...2022-6-21 20:01 - Lala-20200 - 现金交易版
金融风险管理，VaR的计算方法,违约风险,相关系数与Copula函数新巴塞尔协议9 个回复 - 982 次查看 金融风险管理: 华中科大的学习资料整理，VaR的计算方法,违约风险,相关系数与Copula函数新巴塞尔协议，课程主要是由张学功教师主讲，讲得很有尝试 金融风险管理，VaR的计算方法,违约风险,相关系数与Copula函数新巴塞 ...2022-3-7 18:02 - Kathy-202109 - 现金交易版
VaR, Value at Risk, 风险价值度：全面解读各种情况下VaR的计算方法2 个回复 - 1165 次查看 VaR, Value at Risk, 风险价值度：全面解读各种情况下VaR的计算方法，视频讲解，视频格式.wmv 视频内容（每一种计算方法，都配有 典题讲解）： 1. VaR测度 2. 历史模拟法 3. 模型构建法（单一产品多产品） 4. 线 ...2021-8-8 15:15 - lily-2021 - 现金交易版
VaR：衍生品VaR的计算+极限理论在VaR中的应用2 个回复 - 1807 次查看 VaR：衍生品VaR的计算+极限理论在VaR中的应用，是风险管理的数学方法中的重要内容 ①极值理论介绍 ·极值分布族 。极值理论在风险管理中的应用领域 。极端风险的度量 。Generalized Pareto Distribution广义 ...2020-6-14 17:54 - Tiger-like - 现金交易版
授信资产风险值VAR的计算方法
11 个回复 - 3698 次查看 授信资产风险值VAR的计算方法 大家可以通过这个学习一下，感觉不错 免费下载2009-12-10 12:23 - knight8016 - 金融学（理论版）
11 个回复 - 3698 次查看 授信资产风险值VAR的计算方法 大家可以通过这个学习一下，感觉不错 免费下载2009-12-10 12:23 - knight8016 - 金融学（理论版）
关于VaR的计算
20 个回复 - 24491 次查看 最近在文献上看到，VaR的计算方法主要分为：1）假设变量服从某一个分步，然后根据该分布计算临界值。2）蒙特卡洛模拟，3）用历史分布计算。想问一下历史分布是不是就是用经验分布函数啊？另外，蒙特卡洛方法不懂，有 ...2010-3-10 16:45 - wqsotto - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
20 个回复 - 24491 次查看 最近在文献上看到，VaR的计算方法主要分为：1）假设变量服从某一个分步，然后根据该分布计算临界值。2）蒙特卡洛模拟，3）用历史分布计算。想问一下历史分布是不是就是用经验分布函数啊？另外，蒙特卡洛方法不懂，有 ...2010-3-10 16:45 - wqsotto - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
哪位有《基于风险值VaR及CVaR的计算与优化》这篇文章
2 个回复 - 1718 次查看 【作者(必填)】 【文题(必填)】 基于风险值VaR及CVaR的计算与优化 【年份(必填)】 【全文链接或数据库名称(选填)】2012-5-4 14:33 - henangao - 求助成功区
2 个回复 - 1718 次查看 【作者(必填)】 【文题(必填)】 基于风险值VaR及CVaR的计算与优化 【年份(必填)】 【全文链接或数据库名称(选填)】2012-5-4 14:33 - henangao - 求助成功区
求VaR的计算方法的详细例子
5 个回复 - 10858 次查看 求用Histrical simulation历史模拟法，Monte Carlo simulation蒙特卡洛模拟，或者GARCH(1,1)的详细的计算方法讲解。可标价我购买，最好步骤清晰，小弟初学。不胜感激。好的回答我评分2010-7-11 06:34 - zhaoyangwww - 计量经济学与统计软件
5 个回复 - 10858 次查看 求用Histrical simulation历史模拟法，Monte Carlo simulation蒙特卡洛模拟，或者GARCH(1,1)的详细的计算方法讲解。可标价我购买，最好步骤清晰，小弟初学。不胜感激。好的回答我评分2010-7-11 06:34 - zhaoyangwww - 计量经济学与统计软件
哪位同学有GVAR的计算模块（求助）
29 个回复 - 13844 次查看 做一篇文章要用到global var,不知道stata有没有现成的估计模块？请大家帮忙2009-5-12 22:17 - mailwoo - Stata专版
29 个回复 - 13844 次查看 做一篇文章要用到global var,不知道stata有没有现成的估计模块？请大家帮忙2009-5-12 22:17 - mailwoo - Stata专版
[求助]混合正态分布下VaR,CVaR的计算
0 个回复 - 905 次查看 【作者(必填)】张苗 【文题(必填)】混合正态分布下VaR,CVaR的计算 【年份(必填)】2009 【全文链接或数据库名称(选填)】2018-6-20 15:55 - oivio - 文献求助专区
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急求组合VaR的计算方法！因为序列是尖峰厚尾分布，已用GARCH求出单个风险资产的VaR
0 个回复 - 1200 次查看 毕业论文写的VaR-GARCH下的最优投资组合，在求组合VaR时候遇到了困难，望走过路过的大神学霸解答一下！我的序列是尖峰厚尾特征的，用GARCH求出了单个风险资产的VaR，可是书上的求组合VaR方法是要满足正太分布才行 ...2018-4-20 13:49 - 张小米peanut - 金融学（理论版）
0 个回复 - 1200 次查看 毕业论文写的VaR-GARCH下的最优投资组合，在求组合VaR时候遇到了困难，望走过路过的大神学霸解答一下！我的序列是尖峰厚尾特征的，用GARCH求出了单个风险资产的VaR，可是书上的求组合VaR方法是要满足正太分布才行 ...2018-4-20 13:49 - 张小米peanut - 金融学（理论版）
请教牛人关于VaR的计算？
5 个回复 - 11146 次查看 关于计算在险价值VaR中的正负号问题， VaR=Pt*（1-exp（Er -/+ 2.33std.devi）。较早比较出名的学者Anil Bangia,et al(1998),以及Phillippe Jorion(1997)(M)文章或著作都用期望减去2.33倍的标准差，但是最近国外的一 ...2009-7-1 14:44 - ycwhu2005 - CFA、CVA、FRM等金融考证论坛
5 个回复 - 11146 次查看 关于计算在险价值VaR中的正负号问题， VaR=Pt*（1-exp（Er -/+ 2.33std.devi）。较早比较出名的学者Anil Bangia,et al(1998),以及Phillippe Jorion(1997)(M)文章或著作都用期望减去2.33倍的标准差，但是最近国外的一 ...2009-7-1 14:44 - ycwhu2005 - CFA、CVA、FRM等金融考证论坛
关于VaR的计算细节问题
10 个回复 - 7651 次查看 各位大神，请教个问题哈。在计算股票的Value at Risk时可以用历史模拟法，就是把股票的历史日收益率样本排个序，然后取95%分位数作为该股票的VaR值。现在的问题是，如果我要预测的天数为5天，是直接将前面计算出来的 ...2015-11-16 16:05 - sjhanruo - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
10 个回复 - 7651 次查看 各位大神，请教个问题哈。在计算股票的Value at Risk时可以用历史模拟法，就是把股票的历史日收益率样本排个序，然后取95%分位数作为该股票的VaR值。现在的问题是，如果我要预测的天数为5天，是直接将前面计算出来的 ...2015-11-16 16:05 - sjhanruo - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
关于Var的计算
1 个回复 - 3827 次查看 楼主现在想用极值理论模型和分位数回归的模型来计算在险价值Var，各位大神，用什么样的软件比较好，以及应该怎么计算啊？万分感谢。2015-11-22 10:31 - 御天剑 - 计量经济学与统计软件
1 个回复 - 3827 次查看 楼主现在想用极值理论模型和分位数回归的模型来计算在险价值Var，各位大神，用什么样的软件比较好，以及应该怎么计算啊？万分感谢。2015-11-22 10:31 - 御天剑 - 计量经济学与统计软件
VaR的计算，FRM的题目，求大神指点
0 个回复 - 973 次查看 Given the following 30 ordered simulated percentage returns of an asset, calculate the VaR and expected shortfall (both expressed in terms of returns) at a 90% confidence level. -16, -14, -10, -7, ...2014-12-11 19:18 - annmichelle - 爱问频道
0 个回复 - 973 次查看 Given the following 30 ordered simulated percentage returns of an asset, calculate the VaR and expected shortfall (both expressed in terms of returns) at a 90% confidence level. -16, -14, -10, -7, ...2014-12-11 19:18 - annmichelle - 爱问频道
LVAR的计算，到底是用双尾还是单尾分布？
2 个回复 - 3934 次查看 貌似NOTE后面的题目计算方法有冲突，21题用的是单尾，36提用的双尾。 个人认为单尾比较合理。求解！2013-5-8 11:38 - iamsharuru - Forum
2 个回复 - 3934 次查看 貌似NOTE后面的题目计算方法有冲突，21题用的是单尾，36提用的双尾。 个人认为单尾比较合理。求解！2013-5-8 11:38 - iamsharuru - Forum
关于 请教牛人关于VaR的计算？ 的学习笔记
0 个回复 - 616 次查看 what is the relationship between absolute risk and relative risk and absolute VaR and relative VaR?2012-2-17 02:45 - wufuheng - 学习笔记1.0
0 个回复 - 616 次查看 what is the relationship between absolute risk and relative risk and absolute VaR and relative VaR?2012-2-17 02:45 - wufuheng - 学习笔记1.0
[求助]资产组合VaR的计算
0 个回复 - 2205 次查看 在计算资产组合的VaR时，各个资产的分布都不是标准正态分布，而且每个分布的期望和标准差，都不一样，请问怎么样处理呢？2008-2-28 16:25 - j_headyong - 金融学（理论版）
0 个回复 - 2205 次查看 在计算资产组合的VaR时，各个资产的分布都不是标准正态分布，而且每个分布的期望和标准差，都不一样，请问怎么样处理呢？2008-2-28 16:25 - j_headyong - 金融学（理论版）
