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stata短面板混合回归/固定效应/随机效应判断过程(实例)命令+解释0 个回复 - 4492 次查看 研究生写论文，主要研究了高级计量经济学和stata，对经常用到的方法做了总结。这次主要是把短面板判断混合回归/固定效应/随机效应的整个判断过程详细记录下来，形成文档。用实例的方式结合命令和解释，希望可以帮到刚 ...2019-9-21 14:09 - red刘 - 现金交易版
面板二值选择模型（xtlogit）混合回归、固定效应及随机效应的检验
8 个回复 - 23209 次查看 求助各位，最近在研究关于5年100多家企业是否对外直接投资的问题，因变量是0和1，因而选择面板二值模型，logit或者probit，因为是面板数据，所以是xtlogit或者xtprobit，看相关参考文献，很多类似研究的实证模型 ...2015-5-26 13:33 - zjm4683911 - Stata专版
8 个回复 - 23209 次查看 求助各位，最近在研究关于5年100多家企业是否对外直接投资的问题，因变量是0和1，因而选择面板二值模型，logit或者probit，因为是面板数据，所以是xtlogit或者xtprobit，看相关参考文献，很多类似研究的实证模型 ...2015-5-26 13:33 - zjm4683911 - Stata专版
非平衡面板数据分析中混合回归效果比固定效应更好
10 个回复 - 13312 次查看 版主、连老师： 我请教一个非平衡面板数据的问题。我在非平衡面板数据回归中发现混合效应下的输出结果比固定效应下的效果更好，而Wald检验和对数似然比检验的结果是应当选用固定效应模型。我用连老师提供的x ...2013-1-5 22:44 - 独往独行 - Stata专版
10 个回复 - 13312 次查看 版主、连老师： 我请教一个非平衡面板数据的问题。我在非平衡面板数据回归中发现混合效应下的输出结果比固定效应下的效果更好，而Wald检验和对数似然比检验的结果是应当选用固定效应模型。我用连老师提供的x ...2013-1-5 22:44 - 独往独行 - Stata专版
求助！混合回归的问题，横截面数据怎么和面板数据回归
0 个回复 - 582 次查看 基金经理的个人特征可以看成是某个时间点上的数据对吧，那么怎么将基金经理的个人特征和一个时间段内基金的收益（夏普比率）联系起来呢？该怎么做混合回归，求助2022-11-22 18:15 - whole_heart - Stata专版
0 个回复 - 582 次查看 基金经理的个人特征可以看成是某个时间点上的数据对吧，那么怎么将基金经理的个人特征和一个时间段内基金的收益（夏普比率）联系起来呢？该怎么做混合回归，求助2022-11-22 18:15 - whole_heart - Stata专版
stata面板数据的混合回归
2 个回复 - 4494 次查看 在进行回归前，首先进行了面板数据的设定，即xtset... 进行混合回归的命令是xtreg……，未加fe或re 但是回归结果显示是混合广义回归模型。 求教各位大佬，是我混合回归的命令错了吗？<br> 是不是在设定面板数据后 ...2021-3-21 16:26 - Defau - Stata专版
2 个回复 - 4494 次查看 在进行回归前，首先进行了面板数据的设定，即xtset... 进行混合回归的命令是xtreg……，未加fe或re 但是回归结果显示是混合广义回归模型。 求教各位大佬，是我混合回归的命令错了吗？<br> 是不是在设定面板数据后 ...2021-3-21 16:26 - Defau - Stata专版
面板数据用混合回归模型得出了结果，还可以用固定效应模型再做一次，当作稳健性检验吗
19 个回复 - 68720 次查看 面板数据用混合回归模型得出了结果，还可以用固定效应模型再做一次，当作稳健性检验吗？ 也就是说，面板数据分别用混合回归模型和固定效应模型做，然后比较这两种模型的结果，当作稳健性检验，结果一致的就为通过 ...2014-3-22 10:24 - fromnotosome - EViews专版
19 个回复 - 68720 次查看 面板数据用混合回归模型得出了结果，还可以用固定效应模型再做一次，当作稳健性检验吗？ 也就是说，面板数据分别用混合回归模型和固定效应模型做，然后比较这两种模型的结果，当作稳健性检验，结果一致的就为通过 ...2014-3-22 10:24 - fromnotosome - EViews专版
用stata作面板数据做了混合回归，怎么做逐步回归
1 个回复 - 1011 次查看 小白小白，想知道接下来是要把回归结果当中的不显著的变量扣出来拿去做逐步回归还是把所有的变量都拿去做逐步回归，希望得到各位老师的指导，谢谢。2021-9-11 21:00 - 123456789xj - Stata专版
1 个回复 - 1011 次查看 小白小白，想知道接下来是要把回归结果当中的不显著的变量扣出来拿去做逐步回归还是把所有的变量都拿去做逐步回归，希望得到各位老师的指导，谢谢。2021-9-11 21:00 - 123456789xj - Stata专版
请问非平衡面板数据可以用混合回归吗，混合回归和固定效应回归结果不一致的原因是？
6 个回复 - 8906 次查看 问题具体如下：我有一组包含2000多个个体，跨越10年的非平衡面板数据，两个因变量y1,y2，一个自变量x（哑变量），和其他的控制变量z。 按理论期望的结果是：H0：y1和x正相关，y2和x负相关。 我用相关系数分析pwcor ...2020-2-23 01:21 - 软直树 - Stata专版
6 个回复 - 8906 次查看 问题具体如下：我有一组包含2000多个个体，跨越10年的非平衡面板数据，两个因变量y1,y2，一个自变量x（哑变量），和其他的控制变量z。 按理论期望的结果是：H0：y1和x正相关，y2和x负相关。 我用相关系数分析pwcor ...2020-2-23 01:21 - 软直树 - Stata专版
静态面板数据做多元回归选择混合回归还是固定效应模型时，F检验无法拒绝原假设
4 个回复 - 16265 次查看 静态面板数据做多元回归 选择混合回归还是固定效应模型时，F检验无法拒绝原假设，结果显示Prob>F=0.9209,接下来是选择混合回归吗？2017-7-23 20:19 - lyinghaha - Stata专版
4 个回复 - 16265 次查看 静态面板数据做多元回归 选择混合回归还是固定效应模型时，F检验无法拒绝原假设，结果显示Prob>F=0.9209,接下来是选择混合回归吗？2017-7-23 20:19 - lyinghaha - Stata专版
请问面板数据的混合回归的Log L值怎么计算呢？
1 个回复 - 712 次查看 求助！请问面板数据的混合回归模型的Log L值怎么计算呢，代码是什么？2021-1-1 20:54 - ZYLDNR - Stata专版
1 个回复 - 712 次查看 求助！请问面板数据的混合回归模型的Log L值怎么计算呢，代码是什么？2021-1-1 20:54 - ZYLDNR - Stata专版
面板数据和时间序列数据怎么混合回归呢，麻烦点进来看一下，有图
1 个回复 - 1624 次查看 求助：请问像图中被解释变量为面板数据，解释变量含有时间序列数据的模型，数据该怎么处理，怎么在eviews进行回归呢？2020-12-12 20:21 - 王腾66 - EViews专版
1 个回复 - 1624 次查看 求助：请问像图中被解释变量为面板数据，解释变量含有时间序列数据的模型，数据该怎么处理，怎么在eviews进行回归呢？2020-12-12 20:21 - 王腾66 - EViews专版
stata面板数据：固定效应、随机效应、混合回归的选择
3 个回复 - 7770 次查看 混合回归，随机效应模型检验结果都显著，LM检验、豪斯曼检验后拒绝原假设应该用固定效应模型，但是固定效应模型不显著，这是为什么？这种情况下有什么方法可以使固定效应下结果显著吗？2020-9-5 15:07 - kaler1997 - Stata专版
3 个回复 - 7770 次查看 混合回归，随机效应模型检验结果都显著，LM检验、豪斯曼检验后拒绝原假设应该用固定效应模型，但是固定效应模型不显著，这是为什么？这种情况下有什么方法可以使固定效应下结果显著吗？2020-9-5 15:07 - kaler1997 - Stata专版
面板数据：固定效应模型每个变量都不显著，但是随即效应和混合回归是显著的。
3 个回复 - 12947 次查看 在下初学计量经济学，有一个实证问题不知道如何解决，求助各位学长学姐们，非常感谢大家！ 我做的是08年到12年中国腐败问题原因的一个面板数据回归，现在的问题是采用固定效应模型每一个变量都不显著，而随 ...2014-8-13 11:34 - zhangqiuzi - 计量经济学与统计软件
3 个回复 - 12947 次查看 在下初学计量经济学，有一个实证问题不知道如何解决，求助各位学长学姐们，非常感谢大家！ 我做的是08年到12年中国腐败问题原因的一个面板数据回归，现在的问题是采用固定效应模型每一个变量都不显著，而随 ...2014-8-13 11:34 - zhangqiuzi - 计量经济学与统计软件
【stata】面板数据 混合回归和固定效应模型的检验
0 个回复 - 2410 次查看 如图，短面板数据，时间为7年，样本38个，变量10个，固定效应附加的F test that all u_i=0: F(37, 217) = 2.67 Prob > F = 0.0000。老师说F值太小了。 但是只要P值2020-8-16 12:38 - alien0819 - 爱问频道
0 个回复 - 2410 次查看 如图，短面板数据，时间为7年，样本38个，变量10个，固定效应附加的F test that all u_i=0: F(37, 217) = 2.67 Prob > F = 0.0000。老师说F值太小了。 但是只要P值2020-8-16 12:38 - alien0819 - 爱问频道
面板数据回归时，stata如何写命令控制行业、时间和地区作随机效应和混合回归检验
5 个回复 - 7569 次查看 面板数据回归，需要控制行业、时间和地区三个变量，这三个变量未转化为虚拟变量，就是说我做回归时需要同时将其转为虚拟变量。我用的如下命令：xi：reg y x1 x2 x3 i.year i.industry i. province ,请问这样做起到控 ...2019-2-16 18:31 - I@cloud@fish - Stata专版
5 个回复 - 7569 次查看 面板数据回归，需要控制行业、时间和地区三个变量，这三个变量未转化为虚拟变量，就是说我做回归时需要同时将其转为虚拟变量。我用的如下命令：xi：reg y x1 x2 x3 i.year i.industry i. province ,请问这样做起到控 ...2019-2-16 18:31 - I@cloud@fish - Stata专版
请问xtpcse与xtgls必须为平衡面板吗？xtscc估计不随时间变化变量系数只可用混合回归？
6 个回复 - 7275 次查看 1、请问xtpcse与xtgls是否必须为平衡面板？（是因为平衡面板的残差才可估计协方差矩阵吗？）我的数据是非平衡面板 前者报错：no time periods are common to all panels, cannot estimate disturbance covariance m ...2015-4-6 22:12 - seanj_cn - Stata专版
6 个回复 - 7275 次查看 1、请问xtpcse与xtgls是否必须为平衡面板？（是因为平衡面板的残差才可估计协方差矩阵吗？）我的数据是非平衡面板 前者报错：no time periods are common to all panels, cannot estimate disturbance covariance m ...2015-4-6 22:12 - seanj_cn - Stata专版
方程Y=X1*2+X1+X2+X3+X4可以直接进行混合回归吗，涉及的数据为面板数据
2 个回复 - 1122 次查看 如题，X1为核心解释变量X4为控制变量，其余为一般解释变量（实际上变量的个数更多，这里简化了一下）在用以上面板数据通过stata进行混合回归时会不会产生什么问题，还是说可以直接用，不用考虑任何问题，希望能得到大 ...2019-9-18 21:49 - fou9527 - Stata专版
2 个回复 - 1122 次查看 如题，X1为核心解释变量X4为控制变量，其余为一般解释变量（实际上变量的个数更多，这里简化了一下）在用以上面板数据通过stata进行混合回归时会不会产生什么问题，还是说可以直接用，不用考虑任何问题，希望能得到大 ...2019-9-18 21:49 - fou9527 - Stata专版
关于短面板混合回归
3 个回复 - 2467 次查看 想问下各位大神！！短面板是不是可以直接当成截面数据进行混合ols呀 一定要进行各种检验 在固定效应 随机效应和混合ols里选吗2019-4-11 00:19 - Rinka_FYP - Stata专版
3 个回复 - 2467 次查看 想问下各位大神！！短面板是不是可以直接当成截面数据进行混合ols呀 一定要进行各种检验 在固定效应 随机效应和混合ols里选吗2019-4-11 00:19 - Rinka_FYP - Stata专版
面板数据混合回归模型有自相关和异方差，应该怎么解决，N大于T，在线等请大家帮帮忙
9 个回复 - 7534 次查看 面板数据混合回归模型有自相关和异方差，应该怎么解决，N大于T。n=32,t=4 看见有的贴子说可以用xtscc,但据说这个不能用于t太小的情况2016-2-4 11:01 - jxm600198 - Stata专版
9 个回复 - 7534 次查看 面板数据混合回归模型有自相关和异方差，应该怎么解决，N大于T。n=32,t=4 看见有的贴子说可以用xtscc,但据说这个不能用于t太小的情况2016-2-4 11:01 - jxm600198 - Stata专版
面板数据混合回归模型的若干问题
1 个回复 - 6058 次查看 Rt，第一，想知道做面板数据混合回归的时候，是否需要控制时间，增加时间趋势项是不是就变成了时间固定效应？ 第二，在论文书写的模型的时候，变量下标是否要加t？ 恳请各位大佬解答！2018-6-7 14:04 - wead456789 - Stata专版
1 个回复 - 6058 次查看 Rt，第一，想知道做面板数据混合回归的时候，是否需要控制时间，增加时间趋势项是不是就变成了时间固定效应？ 第二，在论文书写的模型的时候，变量下标是否要加t？ 恳请各位大佬解答！2018-6-7 14:04 - wead456789 - Stata专版
进行面板混合回归时出现的问题
5 个回复 - 4141 次查看 我用stata13执行下面命令； xi: reg $y $x i.year i.id时出现了下列的提示错误： no room to add more variables Up to 5,000 variables are currently allowed, although you could reset the maximum u ...2017-5-7 22:10 - linjing2013 - Stata专版
5 个回复 - 4141 次查看 我用stata13执行下面命令； xi: reg $y $x i.year i.id时出现了下列的提示错误： no room to add more variables Up to 5,000 variables are currently allowed, although you could reset the maximum u ...2017-5-7 22:10 - linjing2013 - Stata专版
用STATA分析面板数据中，运用混合回归模型，请教大家
2 个回复 - 1832 次查看 回归模型中总共有7个自变量，但是回归结果中显示有2个自变量不显著，是不是要把这2个变量在模型中剔除掉啊？2017-3-21 08:18 - 崔启东 - 计量经济学与统计软件
2 个回复 - 1832 次查看 回归模型中总共有7个自变量，但是回归结果中显示有2个自变量不显著，是不是要把这2个变量在模型中剔除掉啊？2017-3-21 08:18 - 崔启东 - 计量经济学与统计软件
面板数据混合回归和多元回归
9 个回复 - 21706 次查看 请问各位大神，面板数据混合回归和多元回归之间的区别是什么？看到混合 也是忽略了时间和个体效应2016-7-24 16:46 - copaine - 爱问频道
9 个回复 - 21706 次查看 请问各位大神，面板数据混合回归和多元回归之间的区别是什么？看到混合 也是忽略了时间和个体效应2016-7-24 16:46 - copaine - 爱问频道
我用面板数据做了混合回归 但是对于t检验这个我一直搞不懂 大神能帮我分析一下吗
2 个回复 - 2138 次查看 . reg K upr pGDP Source | SS df MS Number of obs = 527 -------------+------------------------------ F( 2, 524) = 1.89 Model | .005 ...2016-5-12 17:46 - 萝卜小姐爱吃肉 - 计量经济学与统计软件
2 个回复 - 2138 次查看 . reg K upr pGDP Source | SS df MS Number of obs = 527 -------------+------------------------------ F( 2, 524) = 1.89 Model | .005 ...2016-5-12 17:46 - 萝卜小姐爱吃肉 - 计量经济学与统计软件
求教各位大神，我的面板回归和混合回归的结果差的特别多，面板回归还有意义吗
2 个回复 - 1107 次查看 如题。我的数据是面板数据，我在混合回归时我所希望的变量回归一点也不显著，但我用面板数据回归时参数的数值和显著性都很高。我的这个回归结果科学吗，有没有什么问题啊？期待各位大神的解答。2015-5-12 17:52 - 当时只道 - Stata专版
2 个回复 - 1107 次查看 如题。我的数据是面板数据，我在混合回归时我所希望的变量回归一点也不显著，但我用面板数据回归时参数的数值和显著性都很高。我的这个回归结果科学吗，有没有什么问题啊？期待各位大神的解答。2015-5-12 17:52 - 当时只道 - Stata专版
跨时混合回归模型还是面板数据模型
1 个回复 - 2317 次查看 本人在做地区差异。数据是面板数据。 看到有的文献里说布罗施-帕甘检验（BP检验）可以判断数据是用混合模型合适还是面板模型合适。 为什么？BP检验不是检验异方差性的么。。？ 有没有专门讲这个问题的章节？ 求大 ...2015-5-11 11:00 - HannibalJ - Stata专版
1 个回复 - 2317 次查看 本人在做地区差异。数据是面板数据。 看到有的文献里说布罗施-帕甘检验（BP检验）可以判断数据是用混合模型合适还是面板模型合适。 为什么？BP检验不是检验异方差性的么。。？ 有没有专门讲这个问题的章节？ 求大 ...2015-5-11 11:00 - HannibalJ - Stata专版
关于静态面板混合回归模型检验中K1,K2的具体数值
1 个回复 - 1681 次查看 小弟最近在看静态面板中的混合回归模型，但是混合回归模型检验中的F（NK2+K1-K，NT-K1-K2），一直不明白怎么看K1,K2，还有K的值，听一同学说可以在Eviews中用命令查到，但是又在网上搜不到相关的信息，肯请高手指导。 ...2014-3-19 09:12 - LR小李子 - EViews专版
1 个回复 - 1681 次查看 小弟最近在看静态面板中的混合回归模型，但是混合回归模型检验中的F（NK2+K1-K，NT-K1-K2），一直不明白怎么看K1,K2，还有K的值，听一同学说可以在Eviews中用命令查到，但是又在网上搜不到相关的信息，肯请高手指导。 ...2014-3-19 09:12 - LR小李子 - EViews专版
Eviews上市公司面板数据混合回归后无截距项
1 个回复 - 1776 次查看 Eviews上市公司面板数据混合回归后无截距项，请问是怎么回事啊？是不是我点错了？2011-4-6 22:38 - 5972363YJ - EViews专版
1 个回复 - 1776 次查看 Eviews上市公司面板数据混合回归后无截距项，请问是怎么回事啊？是不是我点错了？2011-4-6 22:38 - 5972363YJ - EViews专版
一个大困惑！为什么用面板数据个体固定效应与POOL混合回归的结果差异很大？
1 个回复 - 8074 次查看 一个大困惑！为什么用面板数据个体固定效应与POOL混合回归的结果差异很大？ 关键问题是：主要的解释变量在两个模型中的符号都不一样？ 到底是怎回事？虽然从F统计量和P值的显著性来看，更适合选择个体固定效应模型 ...2011-7-13 23:58 - songter - 统计软件培训班VIP答疑区
1 个回复 - 8074 次查看 一个大困惑！为什么用面板数据个体固定效应与POOL混合回归的结果差异很大？ 关键问题是：主要的解释变量在两个模型中的符号都不一样？ 到底是怎回事？虽然从F统计量和P值的显著性来看，更适合选择个体固定效应模型 ...2011-7-13 23:58 - songter - 统计软件培训班VIP答疑区
Eviews6.0用GLS做面板数据 混合回归 为什么没有 截距项？
8 个回复 - 4737 次查看 Eviews6.0用GLS做面板数据 混合回归 为什么没有 截距项？2010-7-13 10:57 - 5972363YJ - EViews专版
8 个回复 - 4737 次查看 Eviews6.0用GLS做面板数据 混合回归 为什么没有 截距项？2010-7-13 10:57 - 5972363YJ - EViews专版
