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[求助][讨论]有关FIGARCH模型的两个问题
24 个回复 - 7589 次查看 在FIGARCH模型中，如果出现下列两种情况了： （1）ARCH项、GARCH项的系数，其中之一为负或者两者均为负值； （2）分整系数d>0.5 大家认为，分别是什么原因导致的？遇到这样的情况该如何解决呢？ 就我现在了解， ...2007-5-13 23:39 - axiao919 - R语言论坛
24 个回复 - 7589 次查看 在FIGARCH模型中，如果出现下列两种情况了： （1）ARCH项、GARCH项的系数，其中之一为负或者两者均为负值； （2）分整系数d>0.5 大家认为，分别是什么原因导致的？遇到这样的情况该如何解决呢？ 就我现在了解， ...2007-5-13 23:39 - axiao919 - R语言论坛
偏态t分布下FIGARCH模型的动态VaR计算
5 个回复 - 5729 次查看 针对金融时间序列多是有偏分布和“长记忆性”的特征，本文讨论了偏态t分布下分数维GARCH模型的动态VaR测算问题。在分析正态分布、学生t分布、广义误差分布下和偏态t分布的基础上估计模型参数，得出了动态Var，并进行 ...2012-8-14 18:55 - kunkun101955 - EViews专版
5 个回复 - 5729 次查看 针对金融时间序列多是有偏分布和“长记忆性”的特征，本文讨论了偏态t分布下分数维GARCH模型的动态VaR测算问题。在分析正态分布、学生t分布、广义误差分布下和偏态t分布的基础上估计模型参数，得出了动态Var，并进行 ...2012-8-14 18:55 - kunkun101955 - EViews专版
求分析FIGARCH模型
2 个回复 - 1634 次查看 最近写论文研究长期记忆性要用FIGARCH模型，看S-Plus几天都没看懂，不知道从哪开始着手，数据的描述性分析已经用eviews做出，剩下模型部分要用S-Plus中的模块做，求哪位大牛帮忙弄一下 下面附上我的数据2012-12-7 11:58 - ylm_323 - R语言论坛
2 个回复 - 1634 次查看 最近写论文研究长期记忆性要用FIGARCH模型，看S-Plus几天都没看懂，不知道从哪开始着手，数据的描述性分析已经用eviews做出，剩下模型部分要用S-Plus中的模块做，求哪位大牛帮忙弄一下 下面附上我的数据2012-12-7 11:58 - ylm_323 - R语言论坛
求助:有哪些软件可以计算ARFIMA,FIGARCH模型
23 个回复 - 11309 次查看 如题: 不知有哪些软件可以计算ARFIMA,FIGARCH模型呢?不知网上能否提供一些相关的解决这类模型的免费软件下载呢?希望这方面的高手指点.2005-9-15 22:09 - lqlqlq - 计量经济学与统计软件
23 个回复 - 11309 次查看 如题: 不知有哪些软件可以计算ARFIMA,FIGARCH模型呢?不知网上能否提供一些相关的解决这类模型的免费软件下载呢?希望这方面的高手指点.2005-9-15 22:09 - lqlqlq - 计量经济学与统计软件
FIGARCH模型的方差方程加入变量怎么估计？
7 个回复 - 2392 次查看 碰到一个FIGARCH模型，均值方程因变量是一种商品的日收益率，自变量是若干影响因素，比如美元指数、VIX等。然后发现在方差方程中，除了方差、随机误差项什么，还有像美元指数、VIX，以及虚拟变量等。不知道如何估计。 ...2013-10-27 14:27 - 科隆王子 - 计量经济学与统计软件
7 个回复 - 2392 次查看 碰到一个FIGARCH模型，均值方程因变量是一种商品的日收益率，自变量是若干影响因素，比如美元指数、VIX等。然后发现在方差方程中，除了方差、随机误差项什么，还有像美元指数、VIX，以及虚拟变量等。不知道如何估计。 ...2013-10-27 14:27 - 科隆王子 - 计量经济学与统计软件
Matlab模型FIGARCH模型
3 个回复 - 2817 次查看 最近在写毕业论文，想运用FIGARCH模型，求指教如何在Matlab中模拟FIGARCH模型2015-3-5 23:48 - Darlenejh - MATLAB等数学软件专版
3 个回复 - 2817 次查看 最近在写毕业论文，想运用FIGARCH模型，求指教如何在Matlab中模拟FIGARCH模型2015-3-5 23:48 - Darlenejh - MATLAB等数学软件专版
金融时间序列中FIGARCH模型如何在R中实现？
6 个回复 - 5851 次查看 我在rugarch包中调用ugarchspec（）函数，其中对条件方差建模的说明项如下： ugarchspec(variance.model = list(model = "sGARCH", garchOrder = c(1, 1), submodel = NULL, external.regressors = NULL, variance ...2013-10-16 08:11 - lsx19890717 - R语言论坛
6 个回复 - 5851 次查看 我在rugarch包中调用ugarchspec（）函数，其中对条件方差建模的说明项如下： ugarchspec(variance.model = list(model = "sGARCH", garchOrder = c(1, 1), submodel = NULL, external.regressors = NULL, variance ...2013-10-16 08:11 - lsx19890717 - R语言论坛
请问下面这个FIGARCH模型应该要如何进行数据处理？
2 个回复 - 1185 次查看 最近在模拟一个论文中的数据结果，模型如图片，应该是一个FIGARCH模型吧？ 但是里面是有log，我用的是MATLAB里面的MFE TOOLBOX来运行的，是否要先将原始数据log，然后减去均值，再把数据拿去跑？2017-1-26 17:20 - 娟儿1995 - MATLAB等数学软件专版
2 个回复 - 1185 次查看 最近在模拟一个论文中的数据结果，模型如图片，应该是一个FIGARCH模型吧？ 但是里面是有log，我用的是MATLAB里面的MFE TOOLBOX来运行的，是否要先将原始数据log，然后减去均值，再把数据拿去跑？2017-1-26 17:20 - 娟儿1995 - MATLAB等数学软件专版
有人研究长记忆模型吗，知道FIGARCH模型在哪个软件里面可以直接估计其参数呢
5 个回复 - 4224 次查看 请教高手，有人研究过FIGARCH模型吗，它的参数怎么估计呢，可否提供估计程序呢， 我的Q号，451016691 EMAIL，zengyinqiu1983@163.com2007-1-23 22:32 - thesun - MATLAB等数学软件专版
5 个回复 - 4224 次查看 请教高手，有人研究过FIGARCH模型吗，它的参数怎么估计呢，可否提供估计程序呢， 我的Q号，451016691 EMAIL，zengyinqiu1983@163.com2007-1-23 22:32 - thesun - MATLAB等数学软件专版
怎样用eviews做FIGARCH模型的建模？
1 个回复 - 2345 次查看 如题，发现自己只能找到GARCH,GARCH-M,TGARCH,RGARCH,PGARCH几个模型的建模，求大神指导。 另外问一句，请问在EVIEWS里可以做Diebold-Mariano检验吗？？2014-3-22 22:13 - andy7021 - EViews专版
1 个回复 - 2345 次查看 如题，发现自己只能找到GARCH,GARCH-M,TGARCH,RGARCH,PGARCH几个模型的建模，求大神指导。 另外问一句，请问在EVIEWS里可以做Diebold-Mariano检验吗？？2014-3-22 22:13 - andy7021 - EViews专版
求FiGARCH模型参数估计的软件或程序代码
1 个回复 - 1410 次查看 我现在在学习关于用garch-copula方法做时间序列分析相关的内容，其中涉及到用FIGARCH模型来拟合收益率序列、进行参数估计，可是eviews中只有普通GARCH、EGARCH和TGARCH,求大神推荐其他合适的软件或者MATLAB代码等 ...2014-5-11 11:22 - 海盗姜 - 爱问频道
1 个回复 - 1410 次查看 我现在在学习关于用garch-copula方法做时间序列分析相关的内容，其中涉及到用FIGARCH模型来拟合收益率序列、进行参数估计，可是eviews中只有普通GARCH、EGARCH和TGARCH,求大神推荐其他合适的软件或者MATLAB代码等 ...2014-5-11 11:22 - 海盗姜 - 爱问频道
用S-Plus做figarch模型
1 个回复 - 1067 次查看 本人菜鸟，第一次用S-Plus软件，想做figarch模型，不知道应该从哪开始，数据类型应该是什么，一点头绪都没有，刚装了软件，请大侠们给指点指点2012-12-5 11:36 - ylm_323 - R语言论坛
1 个回复 - 1067 次查看 本人菜鸟，第一次用S-Plus软件，想做figarch模型，不知道应该从哪开始，数据类型应该是什么，一点头绪都没有，刚装了软件，请大侠们给指点指点2012-12-5 11:36 - ylm_323 - R语言论坛
最关键的部分了，FIGARCH模型
4 个回复 - 1900 次查看 eviews中FIGARCH模型应该怎么做，本人是菜鸟，看到别人文章中有公式，但是不知道在eviews中怎么做，也不知道公式具体到底是哪个，看了好几篇感觉写的都不太一样，麻烦懂的大侠给解答一下 不胜感激2012-11-28 11:35 - ylm_323 - EViews专版
4 个回复 - 1900 次查看 eviews中FIGARCH模型应该怎么做，本人是菜鸟，看到别人文章中有公式，但是不知道在eviews中怎么做，也不知道公式具体到底是哪个，看了好几篇感觉写的都不太一样，麻烦懂的大侠给解答一下 不胜感激2012-11-28 11:35 - ylm_323 - EViews专版
请教高手，怎样用拟极大似然方法来估计FIGARCH模型
3 个回复 - 3387 次查看 我想利用新的分布函数与FIGARCH模型结合，但是不知道怎样编程。为此，请教高手怎样用拟极大似然方法来估计FIGARCH 模型？？2009-6-4 22:51 - shizelong2 - R语言论坛
3 个回复 - 3387 次查看 我想利用新的分布函数与FIGARCH模型结合，但是不知道怎样编程。为此，请教高手怎样用拟极大似然方法来估计FIGARCH 模型？？2009-6-4 22:51 - shizelong2 - R语言论坛
[求助][讨论]有关FIGARCH模型的两个问题
2 个回复 - 2142 次查看 <P>在FIGARCH模型中，如果出现下列两种情况了：</P> <P>（1）ARCH项、GARCH项的系数，其中之一为负或者两者均为负值；</P> <P>（2）分整系数d>0.5</P> <P>大家认为，分别是什么 ...2007-5-14 17:40 - axiao919 - 计量经济学与统计软件
2 个回复 - 2142 次查看 <P>在FIGARCH模型中，如果出现下列两种情况了：</P> <P>（1）ARCH项、GARCH项的系数，其中之一为负或者两者均为负值；</P> <P>（2）分整系数d>0.5</P> <P>大家认为，分别是什么 ...2007-5-14 17:40 - axiao919 - 计量经济学与统计软件
