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上市公司股票收益率(1995.5-2017.4)fama五因子历史回测使用3 个回复 - 3887 次查看 根据fama五因子进行股票历史回测的时候，需要用到特殊的收益率，收益率的起点（也是建仓时间）是每年5月份第一个交易日，因为那一天才能全部获得上市公司上一年度的年报，计算出部分因子的取值。我使用这份收益率数据 ...2018-11-4 21:16 - 麒零_之恋 - 现金交易版
FAMA五因子模型
20 个回复 - 4719 次查看 FF3是指出股票的收益率可以由市场因子（CAPM中的因子）、市值因子SMB和账面市值比HML来解释。FF5的五个因子为FF3中的三个因子加上新的盈利因子RMW和投资因子CMA。相比CAPM、FF3模型，FF5有更好的拟合效果，也更加拥护 ...2022-1-26 13:31 - 宽客老丁 - python论坛
20 个回复 - 4719 次查看 FF3是指出股票的收益率可以由市场因子（CAPM中的因子）、市值因子SMB和账面市值比HML来解释。FF5的五个因子为FF3中的三个因子加上新的盈利因子RMW和投资因子CMA。相比CAPM、FF3模型，FF5有更好的拟合效果，也更加拥护 ...2022-1-26 13:31 - 宽客老丁 - python论坛
求助fama五因子模型的stata代码
0 个回复 - 1420 次查看 刚接触stata，想求助关于stata的fama五因子模型代码2020-4-12 15:23 - 喵喵不能喵喵叫 - Stata专版
0 个回复 - 1420 次查看 刚接触stata，想求助关于stata的fama五因子模型代码2020-4-12 15:23 - 喵喵不能喵喵叫 - Stata专版
求fama五因子模型stata代码
0 个回复 - 955 次查看 求fama五因子模型的stata代码，最好包括数据。stata新手，模型具体做法已了解，现需代码进行技术支撑，希望向高手学习。2020-3-2 11:28 - 物竞天择hy - Stata专版
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求助学校购买完整版CSMAR数据库的同学帮我下载一下Fama五因子和三因子的数据
5 个回复 - 2285 次查看 我们学校数据库不完整，无法下载FF三因子和五因子。求助下载包括公司代码，五因子、三因子（周期是月）。谢谢！2018-11-7 22:04 - xuysh8 - 数据求助
5 个回复 - 2285 次查看 我们学校数据库不完整，无法下载FF三因子和五因子。求助下载包括公司代码，五因子、三因子（周期是月）。谢谢！2018-11-7 22:04 - xuysh8 - 数据求助
