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DCC-GARCH及动态CoVaR模型计算与操作手册
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资料简介:
实现对相关期刊论文进行论文重现,解决实证分析和论文写作中的技术操作问题。
里面包含了【数据】【代码】【步骤】,可以方便的利用这个手册解决时间序列问题中研究两个金融时间序列的波动率溢出和动态 ...
2021-4-7 00:15 - 陈奇的家 - 现金交易版
realized GARCH模型 代码
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代码主要用IF1分钟数据实现下面这篇论文的realized GARCH模型
Forecasting stock market volatility using Realized GARCH model:International evidence
2018-12-30 16:09 - 槛间人 - 经管代码库
garchsk模型——高阶矩估计
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下面链接仅包含代码部分。把数据导入matlab,一键运行,视电脑配置需要等上几分钟。[1] ángel León, RUBIO G, SERNA G. AutoregresiveConditional Volatility, Skewness and Kurtosis[J]. QuarterlyReview of Econ ...
2021-7-18 11:10 - yulongzhou - 现金交易版
VaR-Garch模型stata教程、文档和数据
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[hr]VaR-GARCH模型基于GARCH模型度量资产风险价值[hr]你好!我是B站UP主鱼同学【B站:你好我是鱼同学吖点击该链接即可】,有需要的小伙伴可结合本人B站录制视频进行学习。[hr]【该文件所包含以下几个小文档】1.VaR-G ...
2022-3-23 22:15 - 鱼同学实证建模 - 现金交易版
DCC-MGARCH模型stata教程、文档和数据
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[hr]DCC-GARCH模型Dynamic Conditional Correlation - GARCH[hr]鱼同学B站录制建模视频
你好!我是B站UP主鱼同学【B站:你好我是鱼同学吖点击该链接即可】,有需要的同学可结合鱼同学B站录制视频进行学习。
[hr]DC ...
2022-9-8 21:32 - 鱼同学实证建模 - 现金交易版
dccgarch模型R语言代码优化
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DCC-GARCH模型R语言程序代码,该代码需要
在Rstudio上操作该代码是针对自己已有的下载数据进行分析其中包括数据处理、时间序列格式的转换、模型的设定与计算,做图
程序代码配有中文解释,便于理解,没有R语言基础的 ...
2020-2-25 17:45 - 201518050108 - 现金交易版
【福利帖】DCC-GARCH模型代码及实现案例
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1. 模型简介普通的模型对于两个序列的波动分析一般是静态的,但是dcc-garch模型可以实现他们之间动态相关的波动分析,即序列间波动并非为一个常数,而是一个随着时间的变化而变化的系数。其主要用于研究市场间波动率 ...
2020-7-3 17:37 - 计量模型研究院 - 经管代码库
GARCH-MIDAS模型代码及实现案例
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一、模型简介
(一)模型应用该模型主要研究的问题是,不同频率的时间序列A对序列B的影响。其中序列A是周频或者月频,例如月度经济政策不确定性,B多数为日频数据,例如股票收益,股票波动等。
(二)模型优势
在匹 ...
2020-7-6 21:48 - 计量模型研究院 - 经管代码库
Eviews中dcc-garch模型求助
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求助:这个模型生成的序列是指两个序列的动态相关系数吗?
请问Eviews中dcc-garch模型之后出来的一个序列rho-12-01是指两个序列的动态相关系数吗?由他画的图就直接是动态相关系数图了吗?
2020-1-6 22:28 - 2426 - EViews专版
R语言tgarch模型的构建
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大佬们,我想用R构建一个tgarch模型,模型选择gjrgarch,分布选择正态分布还是t分布呢,求解答?uspec=ugarchspec(mean.model = list(armaOrder =c(0,0)),variance.model = list(garchOrder=c(1,1),model="gjrGARCH" ...
2022-5-27 16:15 - zs9801 - EViews专版
利用Eviews计算基于GARCH模型的VaR值
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利用Eviews软件操作,
在做好GARC好(1,1)模型以后,得到了条件标准差,准备计算VaR值了,然后下一步就不知道怎么做了?有没有案例可以参考一下?最好有图文演示一下。这里提供我的全部参考数据。用的是一个互联网金 ...
2015-3-29 21:24 - LeapOSKE - 求助成功区
BEKK-GARCH模型
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对于多变量GARCH模型,最初是由Kraft和Engle(1982)以及Bollerslev,Chou和Kroner(1992)提出,即Vech GARCH模型。然而该模型有如下两个缺点:第一,该模型存
在大量的待估参数,如果对于n个变量,分别滞后p,q阶 ...
2020-3-31 02:50 - 冰枫冷羽 - 计量经济学与统计软件
【求助】GARCH模型估计不收敛的问题
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求各位帮忙解答一下关于GARCH收敛的问题。
用winrats跑ADCC/DCC GARCH,一旦均值方程/方差方程加入外生变量就会造成GARCH估计的不收敛。
但是同样的模型设定,用BEKK来跑,就可以得到收敛的结果。
求助大家是 ...
2018-3-29 17:27 - 三两滚滚肉 - 计量经济学与统计软件
VAR-BEKK-GARCH模型波动溢出效应
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VAR-BEKK-GARCH模型研究金融市场间的波动溢出,
在研究时,往往对金融市场的价格序列进行对数收益率处理,我
在做橡胶期现货市场的波动溢出效应时,发现原价格序列就是平稳的,那么是不是没有必要做对数收益率处理了。 ...
2019-7-12 16:26 - 弘小基 - EViews专版
garch模型求助
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代码为:<br>
tsset date<br>
dfuller R,trend<br>
varsoc R,maxlag(8)<br>
reg R L(1/3).R<br>
estat archlm,lags(1/20)<br>
arch R L(1/3).R,arch(1) garch(1) het(good1 bad1)
运行以后s ...
2021-3-30 22:23 - 完全是小白 - 计量经济学与统计软件
GARCH,ARCH,GARCH-M,IGARCH,TARCH,EGARCH,PARCH,CGARCH模型介绍
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GARCH,ARCH,GARCH-M,IGARCH,TARCH,EGARCH,PARCH,CGARCH模型介绍学习视频
1-ARCH、GARCH模型.mp4
2-GARCH-M、IGARCH、TARCH模型.mp4
3-EGARCH、PARCH模型.mp4
4-CGARCH模型、选项介绍.mp4
2020-6-10 14:27 - Tiger-like - 现金交易版
DCCGARCH模型stata代码问题
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谁知道假如几个时间序列建立的都是ARMA-GARCH模型,最后
在建立DCCGARCH模型的时候代码该怎样写嘛。资料上只有建立的AR-GARCH 还有常数GARCH模型的代码 要是建立的是ARMA-GARCH怎么写代码啊,最后建立DCCGARCH几个时间 ...
2020-12-6 16:55 - qyj123456789 - Stata专版
STATA代码,DCC- GARCH模型的动态相关系数的代码
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找了一下DCC-GARCH模型的动态相关系数代码,有的是predict C*,correlation,有的是predict a*,correlation。
可是输入stata里面都显示*是invalid 变量。这是为什么呀。怎么展示动态相关系数图,代码是多少?
2022-9-29 00:04 - 飞天小阿布 - 爱问频道
Eviews 模型程序命令:Hausman,Heckman,Hetero,Gprobit,Garch,Arma-p
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Eviews 模型程序命令:Hausman,Heckman,Hetero,Gprobit,Garch,Arma-p
Eviews 模型程序命令:Hausman,Heckman,Hetero,Gprobit,Garch,Arma-p
Eviews 模型程序命令:Hausman,Heckman,Hetero,Gprobit,Garch,Arma-p ...
2020-4-27 10:04 - Lotus_ss - 现金交易版
求问GARCH-MIDAS模型的R实现
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利用R实现garch-midas模型的时候找到mfGARCH包,利用里面的fit_mfgarch对月频和日频数据进行混频建模,遇到了两个无法求解的问题。1.设置了weighting之后不知道如何看beta滞后各阶对Y的影响?
2.不知道要怎样将 ...
2021-12-25 10:51 - 王饱饱爱吃糯米糍 - R语言论坛
GARCH模型介绍及应用实操+多元GARCH分析
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GARCH模型介绍及应用实操+多元GARCH分析
1-ARCH、GARCH模型1-GARCH建模步骤2-GARCH-M、IGARCH、TARCH模型2-GARCH模型操作演示3-EGARCH、PARCH模型3-GARCH-M模型操作演示4-CGARCH模型、选项介绍4-IGARCH模型操作演 ...
2020-3-11 10:31 - Lotus_ss - 现金交易版
基于GARCH和半参数法的VaR模型
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基于GARCH和半参数法的VaR模型
基于GARCH和半参数法的VaR模型
基于GARCH和半参数法的VaR模型
基于GARCH和半参数法的VaR模型
基于GARCH和半参数法的VaR模型
基于GARCH和半参数法的VaR模型
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2022-2-27 22:36 - Kathy-202109 - 现金交易版