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时间序列格兰杰因果检验 in stata.abc 视频讲解0 个回复 - 1004 次查看 时间序列格兰杰因果检验 in stata.abc， 视频格式是.abc 时间序列格兰杰因果检验 in stata.abc， 视频格式是.abc[/backcolor] 时间序列格兰杰因果检验 in stata.abc， 视频格式是.abc[/backcolor] 时间序列格兰 ...2020-6-23 20:39 - Tiger-like - 现金交易版
基于Eviews格兰杰因果关系检验Granger Test of Causality，时间序列回归模型1 个回复 - 522 次查看 基于Eviews格兰杰因果关系检验Granger Test of Causality，时间序列回归模型 主要内容： 一、时间序列自回归模型 二、时间序列向量自回归模型 三、格兰杰因果关系检验 基于Eviews格兰杰因果关系检验 ...2022-11-19 17:10 - Lotus_ss - 现金交易版
非平稳时间序列模型：单位根、协整（协积）和格兰杰因果关系+程序命令代码 in EVIEWS3 个回复 - 1744 次查看 非平稳时间序列模型：单位根、协整（协积）和格兰杰因果关系+程序命令代码 in EVIEWS 0.非平稳时间序列-代码 code in EvIEws 1非平稳时间序列模型ppt 2单位根、协整（协积）和格兰杰因果关系pdf 3.非线性经济、 ...2020-8-30 10:19 - Mujahida - 现金交易版
详细介绍时间序列相关的stata命令的整理版，以及一篇讨论格兰杰因果检验的文章
21 个回复 - 14170 次查看 一篇文档， 详细介绍了与时间序列相关的stata命令， 比我昨天发的那个更加详细，可以互作补充。 昨天的那个文档： http://bbs.pinggu.org/thread-2384962-1-1.html 今天的这个我费了些精力才下载下来并且自己 ...2013-5-3 15:53 - shihui1505 - Stata专版
21 个回复 - 14170 次查看 一篇文档， 详细介绍了与时间序列相关的stata命令， 比我昨天发的那个更加详细，可以互作补充。 昨天的那个文档： http://bbs.pinggu.org/thread-2384962-1-1.html 今天的这个我费了些精力才下载下来并且自己 ...2013-5-3 15:53 - shihui1505 - Stata专版
时间序列的光辉：Essays in Econometrics（格兰杰论文集）
24 个回复 - 9157 次查看 <p></p><p></p><p><br/></p><p></p><p align="center"><font color="#000000"><strong><font style="BACKGROUND-COLOR: #ffffff;">Essays in Econ ...2008-10-24 22:01 - illman - 计量经济学与统计软件
24 个回复 - 9157 次查看 <p></p><p></p><p><br/></p><p></p><p align="center"><font color="#000000"><strong><font style="BACKGROUND-COLOR: #ffffff;">Essays in Econ ...2008-10-24 22:01 - illman - 计量经济学与统计软件
格兰杰因果检测的时间序列里有许多0怎么办？9个变量会不会太多？
1 个回复 - 1016 次查看 我最近的工作中需要做以下9个时间序列的因果检验（见图片）。其中前7个变量包含很多的0，后面两个变量就是普通的时间序列。这9个变量全部都通过了dfuller的平稳性检测，我用var和vargranger这两个命令运行后，Stata没 ...2021-5-17 11:14 - qinghualee - Stata专版
1 个回复 - 1016 次查看 我最近的工作中需要做以下9个时间序列的因果检验（见图片）。其中前7个变量包含很多的0，后面两个变量就是普通的时间序列。这9个变量全部都通过了dfuller的平稳性检测，我用var和vargranger这两个命令运行后，Stata没 ...2021-5-17 11:14 - qinghualee - Stata专版
stata时间序列格兰杰检验如何输出1%、5%、10%临界值结果
2 个回复 - 1923 次查看 stata时间序列格兰杰检验输出1%、5%、10%临界值结果的命令是啥？请教有经验的人，谢谢！2018-12-10 11:23 - suipuhai1991 - Stata专版
2 个回复 - 1923 次查看 stata时间序列格兰杰检验输出1%、5%、10%临界值结果的命令是啥？请教有经验的人，谢谢！2018-12-10 11:23 - suipuhai1991 - Stata专版
求助，时间序列数据的格兰杰因果检验
0 个回复 - 423 次查看 用gcause命令做了一下，3阶滞后才显著，这样的数据是显著的吗。然后又用var做了下，看不懂结果，怎么看啊2022-3-8 13:11 - 1mingtian - Stata专版
0 个回复 - 423 次查看 用gcause命令做了一下，3阶滞后才显著，这样的数据是显著的吗。然后又用var做了下，看不懂结果，怎么看啊2022-3-8 13:11 - 1mingtian - Stata专版
请问对于时间序列数据在做格兰杰因果检验前有必要做异方差检验吗
1 个回复 - 1601 次查看 对于时间序列数据，在做格兰杰因果检验之前保证变量的平稳性是为了避免伪回归现象，那么有必要在此之前做异方差检验吗2020-7-13 20:32 - 王培啊 - 计量经济学与统计软件
1 个回复 - 1601 次查看 对于时间序列数据，在做格兰杰因果检验之前保证变量的平稳性是为了避免伪回归现象，那么有必要在此之前做异方差检验吗2020-7-13 20:32 - 王培啊 - 计量经济学与统计软件
带趋势项的时间序列能否进行格兰杰因果关系检验
1 个回复 - 1439 次查看 格兰杰因果关系检验要求序列是平稳的。 我的一个数据是平稳的，另一个数据是趋势平稳的。可否直接进行格兰杰因果关系检验，还是需要去除趋势项后再进行。 如果没有因果关系，还能不能建立VAR模型？2014-3-4 15:20 - 小蘑菇大营养 - 爱问频道
1 个回复 - 1439 次查看 格兰杰因果关系检验要求序列是平稳的。 我的一个数据是平稳的，另一个数据是趋势平稳的。可否直接进行格兰杰因果关系检验，还是需要去除趋势项后再进行。 如果没有因果关系，还能不能建立VAR模型？2014-3-4 15:20 - 小蘑菇大营养 - 爱问频道
时间序列数据做格兰杰因果分析的迷惑
7 个回复 - 5900 次查看 刚开始学习有关时间序列数据的因果分析，有些迷惑，希望有好心人能帮忙指导一下，非常感谢！！ 两个变量多年月数据，如果想得到对一个特定月份的两个变量之间的因果关系，而且滞后尺度是月，这个因果分析应该怎么 ...2011-3-5 03:20 - bobojian - 计量经济学与统计软件
7 个回复 - 5900 次查看 刚开始学习有关时间序列数据的因果分析，有些迷惑，希望有好心人能帮忙指导一下，非常感谢！！ 两个变量多年月数据，如果想得到对一个特定月份的两个变量之间的因果关系，而且滞后尺度是月，这个因果分析应该怎么 ...2011-3-5 03:20 - bobojian - 计量经济学与统计软件
进行格兰杰因果关系检验的时间序列数据最少需要多少年？
9 个回复 - 11469 次查看 进行格兰杰因果关系检验的时间序列数据最少需要多少年？ 急 ！！非常感谢哪位大虾 指教！！2010-11-1 14:01 - nan222 - EViews专版
9 个回复 - 11469 次查看 进行格兰杰因果关系检验的时间序列数据最少需要多少年？ 急 ！！非常感谢哪位大虾 指教！！2010-11-1 14:01 - nan222 - EViews专版
请问面板数据的时间序列如果不一致是否还可以做格兰杰因果关系检验，谢谢
1 个回复 - 1263 次查看 RT。我的数据的起始年份不一致，比如说有些公司的数据是从2009年开始的，而有些公司的数据是2012年开始的，不知这种情况是否可以做格兰杰因果关系检验，还是必须要把时间序列统一么2017-2-16 20:16 - sakura123~~~ - Stata专版
1 个回复 - 1263 次查看 RT。我的数据的起始年份不一致，比如说有些公司的数据是从2009年开始的，而有些公司的数据是2012年开始的，不知这种情况是否可以做格兰杰因果关系检验，还是必须要把时间序列统一么2017-2-16 20:16 - sakura123~~~ - Stata专版
不同单整阶数的时间序列的格兰杰检验问题
2 个回复 - 1050 次查看 在ADF检验中两变量序列一为趋势平稳，一为一阶差分平稳，是否意味着不存在协整关系，如何进一步进行格兰杰因果检验？2014-1-3 11:49 - 地客 - EViews专版
2 个回复 - 1050 次查看 在ADF检验中两变量序列一为趋势平稳，一为一阶差分平稳，是否意味着不存在协整关系，如何进一步进行格兰杰因果检验？2014-1-3 11:49 - 地客 - EViews专版
时间序列数据做格兰杰因果 为什么总是显示: no observations
1 个回复 - 1560 次查看 数据是EXCEL表格，也用了DESTRING，显示ALREADY NUMERICAL， NO REPLACEMENT，求问各位大神怎么解决2015-11-20 23:50 - drj1357 - Stata专版
1 个回复 - 1560 次查看 数据是EXCEL表格，也用了DESTRING，显示ALREADY NUMERICAL， NO REPLACEMENT，求问各位大神怎么解决2015-11-20 23:50 - drj1357 - Stata专版
三个I(0)阶的趋势平稳时间序列能够进行格兰杰因果关系检验么
1 个回复 - 2766 次查看 用ADF带截距和趋势项的检验出来三个时间序列都是I(0)阶时间序列，有的书上说确定性时间趋势之间的回归有可能也是伪回归，求问能够进行格兰杰因果关系检验么？2015-11-12 22:17 - rilakakuma - 计量经济学与统计软件
1 个回复 - 2766 次查看 用ADF带截距和趋势项的检验出来三个时间序列都是I(0)阶时间序列，有的书上说确定性时间趋势之间的回归有可能也是伪回归，求问能够进行格兰杰因果关系检验么？2015-11-12 22:17 - rilakakuma - 计量经济学与统计软件
请问不是同阶单整的俩个变量时间序列能进行格兰杰因果关系检验吗？
2 个回复 - 3129 次查看 请问不是同阶单整的俩个变量时间序列能进行格兰杰因果关系检验吗？ 一个时间序列是出口退税率的对数（平稳），一个是贸易顺差环比增长率（平稳）。都是增长率。但是不是同阶单整，一个是一阶单整（对数就是一次差分？ ...2012-8-21 12:20 - bigbell - EViews专版
2 个回复 - 3129 次查看 请问不是同阶单整的俩个变量时间序列能进行格兰杰因果关系检验吗？ 一个时间序列是出口退税率的对数（平稳），一个是贸易顺差环比增长率（平稳）。都是增长率。但是不是同阶单整，一个是一阶单整（对数就是一次差分？ ...2012-8-21 12:20 - bigbell - EViews专版
两时间序列间不存在协整关系，是不是就没法做格兰杰因果检验了？
6 个回复 - 11053 次查看 房价，地价和GDP的季度时间序列数据 取对数后进行ADF检验，房价对数序列和地价对数序列都是二阶单整，gdp对数序列是一阶单整。 房价对数序列和地价对数序列用EG两步法检验残差稳定性，残差非平稳，有单位根。 ...2012-1-9 21:45 - Statistics2011 - EViews专版
6 个回复 - 11053 次查看 房价，地价和GDP的季度时间序列数据 取对数后进行ADF检验，房价对数序列和地价对数序列都是二阶单整，gdp对数序列是一阶单整。 房价对数序列和地价对数序列用EG两步法检验残差稳定性，残差非平稳，有单位根。 ...2012-1-9 21:45 - Statistics2011 - EViews专版
关于多元时间序列平稳、协整、传统回归、格兰杰的看法
3 个回复 - 2676 次查看 笔者近日以来发现，论坛上诸多谈了时间序列的平稳性、协整以及之后能不能进行传统意义上的回归分析，格兰杰因果检验等的问题。笔者今日发帖论述下这几个问题，解释的不完善的地方敬请指教！ 第一，时间序列数据为依 ...2014-3-22 13:41 - zsjdjq - EViews专版
3 个回复 - 2676 次查看 笔者近日以来发现，论坛上诸多谈了时间序列的平稳性、协整以及之后能不能进行传统意义上的回归分析，格兰杰因果检验等的问题。笔者今日发帖论述下这几个问题，解释的不完善的地方敬请指教！ 第一，时间序列数据为依 ...2014-3-22 13:41 - zsjdjq - EViews专版
建立时间序列的VAR模型后做脉冲分析，要做残差检验吗？已做johansen、格兰杰和稳定性
9 个回复 - 5018 次查看 请高手解答，不胜感激！ 对影响股价的几个因素做VAR模型，变量包括工业值、货币供应量及股价等，时间序列，月度数据，目的是建模后做脉冲反应和方差分解，不看var得出的参数。 已通过稳定性（AR root）检验、 ...2013-5-15 20:06 - yiyehuarong - 计量经济学与统计软件
9 个回复 - 5018 次查看 请高手解答，不胜感激！ 对影响股价的几个因素做VAR模型，变量包括工业值、货币供应量及股价等，时间序列，月度数据，目的是建模后做脉冲反应和方差分解，不看var得出的参数。 已通过稳定性（AR root）检验、 ...2013-5-15 20:06 - yiyehuarong - 计量经济学与统计软件
两个平稳时间序列，即0阶单整，直接计量回归就行了吧？需要格兰杰检验么？
1 个回复 - 1432 次查看 两个平稳时间序列，即0阶单整，直接计量回归就行了吧？需要格兰杰检验么？滞后期怎么判断，还是需要用VAR判断？2013-7-15 22:53 - wwandshy - 爱问频道
1 个回复 - 1432 次查看 两个平稳时间序列，即0阶单整，直接计量回归就行了吧？需要格兰杰检验么？滞后期怎么判断，还是需要用VAR判断？2013-7-15 22:53 - wwandshy - 爱问频道
请问各路大侠，如果两个时间序列之间判断无协整关系，还有必要再做格兰杰检验吗？
2 个回复 - 2316 次查看 最近看了一篇论文，研究的是GDP与能源消费的关系，一篇老论文，04年的。里面得出结论GDP与能源消费不存在长期均衡，不具备协整关系。但是后来又进行了格兰杰检验，检验两者具有双向因果关系。请问，不存在协整关系， ...2013-3-28 15:19 - 浅小洛 - EViews专版
2 个回复 - 2316 次查看 最近看了一篇论文，研究的是GDP与能源消费的关系，一篇老论文，04年的。里面得出结论GDP与能源消费不存在长期均衡，不具备协整关系。但是后来又进行了格兰杰检验，检验两者具有双向因果关系。请问，不存在协整关系， ...2013-3-28 15:19 - 浅小洛 - EViews专版
格兰杰是检验时间序列的，定序数据不能检验
4 个回复 - 1124 次查看 我的如下： 管理世界 管理科学学报 管理工程学报 中国管理科学 研究与发展管理2009-8-12 08:38 - 1974sword - 商学院
4 个回复 - 1124 次查看 我的如下： 管理世界 管理科学学报 管理工程学报 中国管理科学 研究与发展管理2009-8-12 08:38 - 1974sword - 商学院
[求助]格兰杰因果检验对时间序列的平稳性要求？
3 个回复 - 4899 次查看 [求助]格兰杰因果检验对时间序列的平稳性要求？协整检验要求同阶单整，因果检验呢？是要平稳的还是要同阶单整的？求教………………2009-5-28 20:48 - pszyhust - EViews专版
3 个回复 - 4899 次查看 [求助]格兰杰因果检验对时间序列的平稳性要求？协整检验要求同阶单整，因果检验呢？是要平稳的还是要同阶单整的？求教………………2009-5-28 20:48 - pszyhust - EViews专版
