结果：找到“面板 异方差”相关内容176个，排序为按回复时间降序，搜索更多相关帖子请点击“高级”
有关于面板数据中，固定效应模型的自相关和异方差问题&以及模型优化问题
9 个回复 - 14695 次查看 各位好，这里有一个面板数据，我在做这个分析但是并不是很顺利与理想，希望能得到一些帮助 其中数据的关系是 ROAA = f(NIM,COSTINCOM,INTERBANK,LOANDEP,EQUIASST,TOTALASSETS) ROAE = f(NIM,COSTINCOM,INTER ...2014-4-23 23:39 - lvdaoyuan - Stata专版
9 个回复 - 14695 次查看 各位好，这里有一个面板数据，我在做这个分析但是并不是很顺利与理想，希望能得到一些帮助 其中数据的关系是 ROAA = f(NIM,COSTINCOM,INTERBANK,LOANDEP,EQUIASST,TOTALASSETS) ROAE = f(NIM,COSTINCOM,INTER ...2014-4-23 23:39 - lvdaoyuan - Stata专版
面板数据自相关，截面相关，组间异方差时，模型修正
1 个回复 - 1698 次查看 当面板数据存在组内自相关，组间异方差，组间同期截面相关时，对面板数据进行模型修正，直接修正模型参数和标准误。包括个体固定效应时的两种误差修正，至于双固定模型跟时点固定可自行参考上一期的标准误修正中的双 ...2019-10-4 22:38 - wy1424464038 - Stata专版
1 个回复 - 1698 次查看 当面板数据存在组内自相关，组间异方差，组间同期截面相关时，对面板数据进行模型修正，直接修正模型参数和标准误。包括个体固定效应时的两种误差修正，至于双固定模型跟时点固定可自行参考上一期的标准误修正中的双 ...2019-10-4 22:38 - wy1424464038 - Stata专版
stata面板数据组内，组间及组间异方差检验命令及说明（上传有面板数据）
0 个回复 - 2329 次查看 stata面板数据组内自相关检验，组间同期截面相关检验及组间异方差检验命令及说明，注意面板数据名为shuju2.dta2019-9-29 17:09 - wy1424464038 - 经管代码库
0 个回复 - 2329 次查看 stata面板数据组内自相关检验，组间同期截面相关检验及组间异方差检验命令及说明，注意面板数据名为shuju2.dta2019-9-29 17:09 - wy1424464038 - 经管代码库
如何在stata中对面板固定效应和随机效应进行异方差、序列相关和横截面相关检验
40 个回复 - 21705 次查看 一下是我个人的看法，希望高手批评指正： 随机效应： 异方差：至今还不知道如何检验？ 序列相关：xttest1 横截面相关：xttest2 针对大的Ｔ和小的Ｎ，拉格朗日乘数检验 xtcsd 针对大的Ｎ和小的Ｔ，非参数检验 ...2010-11-14 20:56 - 阿袋 - Stata专版
40 个回复 - 21705 次查看 一下是我个人的看法，希望高手批评指正： 随机效应： 异方差：至今还不知道如何检验？ 序列相关：xttest1 横截面相关：xttest2 针对大的Ｔ和小的Ｎ，拉格朗日乘数检验 xtcsd 针对大的Ｎ和小的Ｔ，非参数检验 ...2010-11-14 20:56 - 阿袋 - Stata专版
stata长面板回归分析中矫正异方差和自相关
2 个回复 - 3928 次查看 最近在写论文，长面板那块要进行异方差和自相关的检验，有些头大。 朋友说用reg,r(这里的r是指robust)就可以矫正异方差和自相关，但是陈强的书并没有提到这一点。所以想问问大家， reg,r真的可以矫 ...2016-6-1 17:34 - 百变小樱啦啦啦 - Stata专版
2 个回复 - 3928 次查看 最近在写论文，长面板那块要进行异方差和自相关的检验，有些头大。 朋友说用reg,r(这里的r是指robust)就可以矫正异方差和自相关，但是陈强的书并没有提到这一点。所以想问问大家， reg,r真的可以矫 ...2016-6-1 17:34 - 百变小樱啦啦啦 - Stata专版
stata软件做面板数据模型自相关和异方差的程序
0 个回复 - 910 次查看 stata软件做面板数据模型自相关和异方差的程序2013-11-4 19:10 - yucuiting - 计量经济学与统计软件
0 个回复 - 910 次查看 stata软件做面板数据模型自相关和异方差的程序2013-11-4 19:10 - yucuiting - 计量经济学与统计软件
请教连老师--面板数据中的用以调整异方差序列相关等问题的估计量问题
6 个回复 - 11060 次查看 请教面板数据中的用以调整异方差序列相关等问题的估计量问题 1、在使用大N小T面板数据（上市公司数据）中，我模仿有些期刊文章的做法：在hausman检验后，使用固定效应模型（xtreg,fe vce(robust)）报告回归结果 ...2012-8-23 21:21 - lijian1981112 - 统计软件培训班VIP答疑区
6 个回复 - 11060 次查看 请教面板数据中的用以调整异方差序列相关等问题的估计量问题 1、在使用大N小T面板数据（上市公司数据）中，我模仿有些期刊文章的做法：在hausman检验后，使用固定效应模型（xtreg,fe vce(robust)）报告回归结果 ...2012-8-23 21:21 - lijian1981112 - 统计软件培训班VIP答疑区
短面板数据是否需要进行异方差和相关性分析？
4 个回复 - 4391 次查看 RT:按照陈强老师书中观点，短面板数据中的随机扰动项是看作是独立同分布的，这样就不需要进行异方差和相关性分析了，请问这样理解是否正确？ 如果一定要进行检验，那么xtserial xttest2 xttest3命令不是针对大T小N型 ...2017-4-15 16:41 - 想飞的夹尾巴狗 - Stata专版
4 个回复 - 4391 次查看 RT:按照陈强老师书中观点，短面板数据中的随机扰动项是看作是独立同分布的，这样就不需要进行异方差和相关性分析了，请问这样理解是否正确？ 如果一定要进行检验，那么xtserial xttest2 xttest3命令不是针对大T小N型 ...2017-4-15 16:41 - 想飞的夹尾巴狗 - Stata专版
面板数据内生性、序列相关、异方差和截面相关问题如何整合考虑？
7 个回复 - 24120 次查看 连老师： 您好！我在做面板数据回归中，发现自己的面板数据中序列相关、异方差、截面相关和内生性问题同时存在。问题如下： （1）xtscc只能处理异方差、序列相关和截面相关问题，但是内生性问题如何 ...2010-6-18 10:27 - 匿名 - 统计软件培训班VIP答疑区
7 个回复 - 24120 次查看 连老师： 您好！我在做面板数据回归中，发现自己的面板数据中序列相关、异方差、截面相关和内生性问题同时存在。问题如下： （1）xtscc只能处理异方差、序列相关和截面相关问题，但是内生性问题如何 ...2010-6-18 10:27 - 匿名 - 统计软件培训班VIP答疑区
关于异方差检验、组间/组内自相关、长面板检验及处理
8 个回复 - 14442 次查看 本人所选取的面板数据N=14,T=20，通过hausman检验后确定固定效应模型，此为前提。具体情况和问题如下：1.采用针对固定效应xtreg y x的xttest3检验后显示，存在（组间）异方差；但reg y x后采用imtest,white检验却显示 ...2019-8-12 08:17 - SunGracee - Stata专版
8 个回复 - 14442 次查看 本人所选取的面板数据N=14,T=20，通过hausman检验后确定固定效应模型，此为前提。具体情况和问题如下：1.采用针对固定效应xtreg y x的xttest3检验后显示，存在（组间）异方差；但reg y x后采用imtest,white检验却显示 ...2019-8-12 08:17 - SunGracee - Stata专版
面板数据怎么检验异方差和自相关？
17 个回复 - 31805 次查看 用31省10年做了面板数据回归，但核心变量不显著，控制变量不符合经济意义，想着是不是模型存在异方差和自相关导致的，但是昨晚回归后，做了各种检验都报错，是面板数据做不了常规的BP，White等检验吗？怎么才能检验出 ...2020-1-6 22:06 - 夏目漱石。 - Stata专版
17 个回复 - 31805 次查看 用31省10年做了面板数据回归，但核心变量不显著，控制变量不符合经济意义，想着是不是模型存在异方差和自相关导致的，但是昨晚回归后，做了各种检验都报错，是面板数据做不了常规的BP，White等检验吗？怎么才能检验出 ...2020-1-6 22:06 - 夏目漱石。 - Stata专版
在面板数据异方差检验的时候，出现LR为负的现象，请问这种情况是不是错的？
4 个回复 - 3548 次查看 在面板数据异方差检验的时候，出现LR为负的现象，请问这种情况是不是错的？2014-10-9 16:42 - ziyilanxin - Stata专版
4 个回复 - 3548 次查看 在面板数据异方差检验的时候，出现LR为负的现象，请问这种情况是不是错的？2014-10-9 16:42 - ziyilanxin - Stata专版
短面板数据检查出异方差之后该怎么办呢？
8 个回复 - 3261 次查看 1.可以用xtreg, fe robust 么？（因为fe要通过豪斯曼检验确定，但是豪斯曼不可以在异方差的情况下使用，我有点疑惑） 2.还是要用FGLS呢？（但是xtpsce既要有异方差也要有序列相关，短面板有必要测序列自相关么？ ...2019-4-17 23:09 - sfr1552202903 - 爱问频道
8 个回复 - 3261 次查看 1.可以用xtreg, fe robust 么？（因为fe要通过豪斯曼检验确定，但是豪斯曼不可以在异方差的情况下使用，我有点疑惑） 2.还是要用FGLS呢？（但是xtpsce既要有异方差也要有序列相关，短面板有必要测序列自相关么？ ...2019-4-17 23:09 - sfr1552202903 - 爱问频道
面板工具变量回归的异方差问题
19 个回复 - 5078 次查看 各位大神，我在stata中使用xtivreg命令时，为什么最后不能加r了呢？如果考虑异方差问题，应该怎么操作呢？谢谢2018-11-11 08:01 - 朔方之狼 - Stata专版
19 个回复 - 5078 次查看 各位大神，我在stata中使用xtivreg命令时，为什么最后不能加r了呢？如果考虑异方差问题，应该怎么操作呢？谢谢2018-11-11 08:01 - 朔方之狼 - Stata专版
短面板需要考虑组间异方差、组内自相关和组间同期相关？
5 个回复 - 5112 次查看 在检验时，31个省，10年数据，在检验时发现存在组间异方差和组内自相关，不存在组间同期相关。在回归时需要考虑吗？是不是要用面板校正标准误？ 如果再东中西回归，数据特征又不同了，NT，是否要采取不同的方法来处 ...2017-5-2 10:43 - liufang0129 - Stata专版
5 个回复 - 5112 次查看 在检验时，31个省，10年数据，在检验时发现存在组间异方差和组内自相关，不存在组间同期相关。在回归时需要考虑吗？是不是要用面板校正标准误？ 如果再东中西回归，数据特征又不同了，NT，是否要采取不同的方法来处 ...2017-5-2 10:43 - liufang0129 - Stata专版
面板数据的异方差检验命令
22 个回复 - 32064 次查看 请问各位大神，面板数据检验是否存在异方差的stata命令是否可以直接用怀特检验或BP检验2018-10-15 18:17 - cxhbbd - Stata专版
22 个回复 - 32064 次查看 请问各位大神，面板数据检验是否存在异方差的stata命令是否可以直接用怀特检验或BP检验2018-10-15 18:17 - cxhbbd - Stata专版
面板数据异方差的处理
9 个回复 - 8758 次查看 豪斯曼检验确定是固定效应模型了，用xttest3检验有异方差，直接在xtreg后面加robust去除异方差，还是用xtgls，或者wls权数？每种方法出来的结果显著性不一样，求指导，是大N小T的数据2017-3-14 10:48 - mishamoly - Stata专版
9 个回复 - 8758 次查看 豪斯曼检验确定是固定效应模型了，用xttest3检验有异方差，直接在xtreg后面加robust去除异方差，还是用xtgls，或者wls权数？每种方法出来的结果显著性不一样，求指导，是大N小T的数据2017-3-14 10:48 - mishamoly - Stata专版
面板数据异方差的处理
34 个回复 - 49658 次查看 一、前言计算和互联网技术的广泛运用极大地提高了数据的可获得性，使大量的数据得以收集、保存和整理。与此同时，计量经济学在整个经济学体系中的地位日益提升。在顶级经济学杂志的论文中，应用计量论文已占到了相当 ...2015-3-4 10:15 - 落叶无雨 - Stata专版
34 个回复 - 49658 次查看 一、前言计算和互联网技术的广泛运用极大地提高了数据的可获得性，使大量的数据得以收集、保存和整理。与此同时，计量经济学在整个经济学体系中的地位日益提升。在顶级经济学杂志的论文中，应用计量论文已占到了相当 ...2015-3-4 10:15 - 落叶无雨 - Stata专版
短面板数据异方差问题
3 个回复 - 691 次查看 短面板数据N=31，T=3。Hausman检验使用固定效应模型。xttest3检验有异方差，可以直接使用稳健标准误解决异方差问题嘛？（命令是xtreg y x,fe r 吗）2022-1-23 21:18 - 一颗小星星呗 - Stata专版
3 个回复 - 691 次查看 短面板数据N=31，T=3。Hausman检验使用固定效应模型。xttest3检验有异方差，可以直接使用稳健标准误解决异方差问题嘛？（命令是xtreg y x,fe r 吗）2022-1-23 21:18 - 一颗小星星呗 - Stata专版
用stata做面板回归处理异方差和自相关时命令总出错求指导！
9 个回复 - 8397 次查看 . xtgls ca reer edu , panels(he) corr(psar1)[/backcolor] year is not regularly spaced or does not have intervals of delta -- use the force option to treat the intervals as though they were regula ...2014-7-10 15:32 - 669618909 - Stata专版
9 个回复 - 8397 次查看 . xtgls ca reer edu , panels(he) corr(psar1)[/backcolor] year is not regularly spaced or does not have intervals of delta -- use the force option to treat the intervals as though they were regula ...2014-7-10 15:32 - 669618909 - Stata专版
求助 短面板异方差自相关截面相关应该选用什么回归
1 个回复 - 1166 次查看 求助 短面板 N32 T18 hausman检验之后用固定效应 然后数据存在异方差，自相关， 和截面相关，应该用什么方法回归？ 我看到一篇论文写 考虑到异方差和自相关，用截面加权回归 什么是截面加权回归？ 命令是什么 ...2022-1-8 20:56 - leiyish - Stata专版
1 个回复 - 1166 次查看 求助 短面板 N32 T18 hausman检验之后用固定效应 然后数据存在异方差，自相关， 和截面相关，应该用什么方法回归？ 我看到一篇论文写 考虑到异方差和自相关，用截面加权回归 什么是截面加权回归？ 命令是什么 ...2022-1-8 20:56 - leiyish - Stata专版
面板数据异方差的处理_xtscc法+面板数据回归
0 个回复 - 3481 次查看 一、前言计算和互联网技术的广泛运用极大地提高了数据的可获得性，使大量的数据得以收集、保存和整理。与此同时，计量经济学在整个经济学体系中的地位日益提升。在顶级经济学杂志的论文中，应用计量论文已占到了相 ...2022-1-7 15:36 - taowucn - Stata专版
0 个回复 - 3481 次查看 一、前言计算和互联网技术的广泛运用极大地提高了数据的可获得性，使大量的数据得以收集、保存和整理。与此同时，计量经济学在整个经济学体系中的地位日益提升。在顶级经济学杂志的论文中，应用计量论文已占到了相 ...2022-1-7 15:36 - taowucn - Stata专版
自相关和异方差同时存在的短面板
7 个回复 - 3036 次查看 短面板模型中，自相关与异方差同时存在，组间同期相关不存在这时候的标准误应该怎么处理 是xtreg fe/re r吗还是xtreg fe/re vce(cluster)2018-9-21 07:08 - puaote - Stata专版
7 个回复 - 3036 次查看 短面板模型中，自相关与异方差同时存在，组间同期相关不存在这时候的标准误应该怎么处理 是xtreg fe/re r吗还是xtreg fe/re vce(cluster)2018-9-21 07:08 - puaote - Stata专版
短面板数据存在组内自相关和组间自相关，不存在异方差，怎么同时解决
11 个回复 - 11652 次查看 请问各位前辈，短面板数据（31*5）存在组内自相关和组间自相关，但不存在组间异方差，应该怎么处理？ 看了相关文献，聚类标准误解决异方差和组内自相关，面板校正标准误解决异方差和组间相关，但没有找到同时解决组 ...2018-2-12 09:10 - 明道1 - Stata专版
11 个回复 - 11652 次查看 请问各位前辈，短面板数据（31*5）存在组内自相关和组间自相关，但不存在组间异方差，应该怎么处理？ 看了相关文献，聚类标准误解决异方差和组内自相关，面板校正标准误解决异方差和组间相关，但没有找到同时解决组 ...2018-2-12 09:10 - 明道1 - Stata专版
面板数据使用工具变量估计时，如何同时控制异方差和自相关？
6 个回复 - 5346 次查看 （1）面板数据使用工具变量估计时，如何同时控制异方差和自相关？ （2）以 xtivreg depvar [varlist_1] (varlist_2 = varlist_iv) , fe [FE_options]为例，其中 [FE_options]选项的vce(vcetype) vcetype may be ...2009-7-21 08:42 - zhuyajiu - Stata专版
6 个回复 - 5346 次查看 （1）面板数据使用工具变量估计时，如何同时控制异方差和自相关？ （2）以 xtivreg depvar [varlist_1] (varlist_2 = varlist_iv) , fe [FE_options]为例，其中 [FE_options]选项的vce(vcetype) vcetype may be ...2009-7-21 08:42 - zhuyajiu - Stata专版
面板回归随机效应模型需不需要检验自相关和异方差？如果检验的话需要怎么检验。
0 个回复 - 609 次查看 面板回归随机效应模型需不需要检验自相关和异方差？如果检验的话需要怎么检验。2021-11-4 16:46 - 枫子恋 - Stata专版
0 个回复 - 609 次查看 面板回归随机效应模型需不需要检验自相关和异方差？如果检验的话需要怎么检验。2021-11-4 16:46 - 枫子恋 - Stata专版
R语言面板数据分析中的截面相关性、自相关性、异方差性检验问题
3 个回复 - 2365 次查看 本人最近在写毕业论文，想请教论坛大佬们几个问题，望大佬们不吝赐教，小的在此感激不尽！ 1、面板数据建完模后，选择了双固定效应模型，之后到底要不要做截面相关性、序列相关性、异方差性检验？ 2、如果要做检验 ...2019-12-29 08:57 - zhuyuming2020 - 灌水吧
3 个回复 - 2365 次查看 本人最近在写毕业论文，想请教论坛大佬们几个问题，望大佬们不吝赐教，小的在此感激不尽！ 1、面板数据建完模后，选择了双固定效应模型，之后到底要不要做截面相关性、序列相关性、异方差性检验？ 2、如果要做检验 ...2019-12-29 08:57 - zhuyuming2020 - 灌水吧
求问面板数据修正异方差和自相关性的方法
0 个回复 - 713 次查看 stata修正样本的异方差和直接对样本的值做处理（比如取对数什么的）有什么区别2021-10-25 21:41 - FanGyxiii - 求助成功区
0 个回复 - 713 次查看 stata修正样本的异方差和直接对样本的值做处理（比如取对数什么的）有什么区别2021-10-25 21:41 - FanGyxiii - 求助成功区
面板数据是先回归还是先做异方差、序列相关、截面相关的检验呢
4 个回复 - 2696 次查看 计量小白求问，因为stata里面xttest2和xttest3是在回归之后才能做，所以有点迷惑分析面板数据的时候，是先回归还是先做异方差、序列相关、截面相关的检验呢？ 多谢2020-2-10 17:32 - lllxxxllll - Stata专版
4 个回复 - 2696 次查看 计量小白求问，因为stata里面xttest2和xttest3是在回归之后才能做，所以有点迷惑分析面板数据的时候，是先回归还是先做异方差、序列相关、截面相关的检验呢？ 多谢2020-2-10 17:32 - lllxxxllll - Stata专版
eviews中面板数据多重共线性和异方差以及自相关检验
10 个回复 - 12408 次查看 因为正在准备毕业论文，所以请问下，eviews中面板数据是否要进行多重共线性、异方差和自相关的检验，找了许多资料也没有确切的答案。如果要的话，该如何操作呢？因为没有对eviews进行深入的了解，所以在这希望得到大 ...2014-7-20 09:18 - 有的放失 - EViews专版
10 个回复 - 12408 次查看 因为正在准备毕业论文，所以请问下，eviews中面板数据是否要进行多重共线性、异方差和自相关的检验，找了许多资料也没有确切的答案。如果要的话，该如何操作呢？因为没有对eviews进行深入的了解，所以在这希望得到大 ...2014-7-20 09:18 - 有的放失 - EViews专版
面板分位数回归的异方差如何解决?
6 个回复 - 1462 次查看 请教各位老师，面板分位数回归的异方差稳健性该如何解决？我在https://bbs.pinggu.org/forum.php?mod=viewthread&tid=3208422帖子里看到有前辈说，分位数回归的设计者在开发程序之处就解决了robust的问题，是否如此？ ...2021-4-1 15:18 - guojiahong - Stata专版
6 个回复 - 1462 次查看 请教各位老师，面板分位数回归的异方差稳健性该如何解决？我在https://bbs.pinggu.org/forum.php?mod=viewthread&tid=3208422帖子里看到有前辈说，分位数回归的设计者在开发程序之处就解决了robust的问题，是否如此？ ...2021-4-1 15:18 - guojiahong - Stata专版
面板数据中组内异方差的问题
3 个回复 - 1377 次查看 陈强《高级计量经济学》一书关于面板数据的部分，只介绍了组间异方差、组内自相关、组间自相关，但是没说组内异方差。难道组内异方差不存在或不要考虑吗？还是其他什么道理？ 如果需要考虑组内异方差问题，有没有 ...2017-8-15 16:58 - rendacaizheng - 计量经济学与统计软件
3 个回复 - 1377 次查看 陈强《高级计量经济学》一书关于面板数据的部分，只介绍了组间异方差、组内自相关、组间自相关，但是没说组内异方差。难道组内异方差不存在或不要考虑吗？还是其他什么道理？ 如果需要考虑组内异方差问题，有没有 ...2017-8-15 16:58 - rendacaizheng - 计量经济学与统计软件
如何检验面板数据的异方差和自相关
8 个回复 - 32090 次查看 请教高手帮我详细说下怎么在stata里面一步步操作呢我输入xttest1 xttest3都是不可识别 有的人说要另外下载，我不知道去哪可以下载到啊 百度搜不到 急啊2011-4-27 10:01 - luoxi - Stata专版
8 个回复 - 32090 次查看 请教高手帮我详细说下怎么在stata里面一步步操作呢我输入xttest1 xttest3都是不可识别 有的人说要另外下载，我不知道去哪可以下载到啊 百度搜不到 急啊2011-4-27 10:01 - luoxi - Stata专版
空间面板分析如何考察异方差内生性和共线性问题
2 个回复 - 2716 次查看 请问空间面板分析如何考察异方差内生性和共线性问题， 存在空间相关性的前提下 是不是异方差是肯定存在的。小生对这些计量概念理解的不是很深刻 求指导 非常感谢 好人一生平安 顺便问下空间计 ...2015-5-27 21:06 - zbh3939 - Stata专版
2 个回复 - 2716 次查看 请问空间面板分析如何考察异方差内生性和共线性问题， 存在空间相关性的前提下 是不是异方差是肯定存在的。小生对这些计量概念理解的不是很深刻 求指导 非常感谢 好人一生平安 顺便问下空间计 ...2015-5-27 21:06 - zbh3939 - Stata专版
控制面板数据的异方差性、自相关等问题。使用FGLS好还是使用xtscc好？
7 个回复 - 2947 次查看 大家好，我是初学者。看了一些实证研究的论文又看了连老师的STATA课程，看到连老师大力推荐xtscc命令，就有一个小小的疑惑。 在实证研究中，我的数据为平衡的面板数据，为了控制异方差性、截面相关、序列自相关是使 ...2020-3-28 19:11 - GuoRunfan - Stata专版
7 个回复 - 2947 次查看 大家好，我是初学者。看了一些实证研究的论文又看了连老师的STATA课程，看到连老师大力推荐xtscc命令，就有一个小小的疑惑。 在实证研究中，我的数据为平衡的面板数据，为了控制异方差性、截面相关、序列自相关是使 ...2020-3-28 19:11 - GuoRunfan - Stata专版
用Eviews进行平衡面板数据回归后，怎么判断模型的残差存在个体间的异方差和同期相关性
9 个回复 - 6350 次查看 用Eviews进行平衡面板数据回归后，怎么判断回归模型的残差是否存在个体间的异方差和同期相关性？2015-5-5 16:04 - yuanlulu90 - EViews专版
9 个回复 - 6350 次查看 用Eviews进行平衡面板数据回归后，怎么判断回归模型的残差是否存在个体间的异方差和同期相关性？2015-5-5 16:04 - yuanlulu90 - EViews专版
面板tobit模型随机效应回归需要异方差检验吗
0 个回复 - 1172 次查看 小白一个，想要求助面板tobit模型随机效应回归需要异方差检验吗？不用稳健标准误可以吗？2020-5-21 21:21 - 兰浩海 - Stata专版
0 个回复 - 1172 次查看 小白一个，想要求助面板tobit模型随机效应回归需要异方差检验吗？不用稳健标准误可以吗？2020-5-21 21:21 - 兰浩海 - Stata专版
我今天居然发现eviews无法对面板数据进行异方差检验
11 个回复 - 12334 次查看 eviews也用了一段时间啦，我今天居然发现eviews无法对面板数据进行异方差检验，多少有些失落。2015-1-25 15:17 - 自由木头人 - EViews专版
11 个回复 - 12334 次查看 eviews也用了一段时间啦，我今天居然发现eviews无法对面板数据进行异方差检验，多少有些失落。2015-1-25 15:17 - 自由木头人 - EViews专版
面板数据固定效应存在异方差和序列相关，用何命令进行修正啊？
28 个回复 - 32379 次查看 我用面板数据，经hausman检验后适合固定效应，但是经检验存在异方差和序列相关，请问具体用何命令进行修正？2009-10-29 19:56 - jinkui0201 - Stata专版
28 个回复 - 32379 次查看 我用面板数据，经hausman检验后适合固定效应，但是经检验存在异方差和序列相关，请问具体用何命令进行修正？2009-10-29 19:56 - jinkui0201 - Stata专版
求助各位大神，面板数据怎么检验存在异方差自相关啊
4 个回复 - 1767 次查看 在做面板数据，但是不知道面板数据的异方差和自相关怎么检验，有没有stata命令直接甩给小白啊，出现异方差自相关要怎么修正啊，求助各位大神2020-1-3 20:21 - 就是不是 - Stata专版
4 个回复 - 1767 次查看 在做面板数据，但是不知道面板数据的异方差和自相关怎么检验，有没有stata命令直接甩给小白啊，出现异方差自相关要怎么修正啊，求助各位大神2020-1-3 20:21 - 就是不是 - Stata专版
门槛面板回归的时候， 异方差设定下的T值和同方差设定下的T值怎么得出的？
6 个回复 - 2883 次查看 门槛面板回归的时候， 异方差设定下的T值和同方差设定下的T值怎么得出的？2014-5-6 08:37 - shaolinwei - Stata专版
6 个回复 - 2883 次查看 门槛面板回归的时候， 异方差设定下的T值和同方差设定下的T值怎么得出的？2014-5-6 08:37 - shaolinwei - Stata专版
面板数据固定效应模型存在异方差该如何处理？？？
9 个回复 - 25986 次查看 本人正在做面板数据，是 T=5，N=2250，非平衡面板数据。 Hausman检验显示要做固定效应模型。 但是发现做固定效应模型存在 异方差。。。 不知道应该怎样处理，怎样实现修正？ 看到论坛上好多帖子提到xtscc. xtg ...2012-4-13 13:26 - vivila33 - Stata专版
9 个回复 - 25986 次查看 本人正在做面板数据，是 T=5，N=2250，非平衡面板数据。 Hausman检验显示要做固定效应模型。 但是发现做固定效应模型存在 异方差。。。 不知道应该怎样处理，怎样实现修正？ 看到论坛上好多帖子提到xtscc. xtg ...2012-4-13 13:26 - vivila33 - Stata专版
面板数据需要进行多重共线性检验、异方差性检验和自相关检验吗？
29 个回复 - 77210 次查看 我看很多文献中，面板数据处理直接给出了回归分析结果，稍微复杂点的就给出了描述性统计、相关系数矩阵，在细致一点的就给出了单位根检验和协整检验结果，极少有人进行多重共线性检验、异方差性检验和自相关检验。那 ...2015-1-23 17:39 - 自由木头人 - EViews专版
29 个回复 - 77210 次查看 我看很多文献中，面板数据处理直接给出了回归分析结果，稍微复杂点的就给出了描述性统计、相关系数矩阵，在细致一点的就给出了单位根检验和协整检验结果，极少有人进行多重共线性检验、异方差性检验和自相关检验。那 ...2015-1-23 17:39 - 自由木头人 - EViews专版
平衡面板数据怎么做异方差检验和自相关检验？大N小T
9 个回复 - 9613 次查看 不知道怎么用Eviews做平衡面板数据的异方差检验和自相关检验，所以不知道GLS weights和coef covaricance method 怎么选择，求多多指教。5年，每年308个截面成员2015-5-5 09:37 - yuanlulu90 - EViews专版
9 个回复 - 9613 次查看 不知道怎么用Eviews做平衡面板数据的异方差检验和自相关检验，所以不知道GLS weights和coef covaricance method 怎么选择，求多多指教。5年，每年308个截面成员2015-5-5 09:37 - yuanlulu90 - EViews专版
面板数据异方差和自相关的stata处理
0 个回复 - 1316 次查看 面板数据存在异方差和自相关，用FGLS进行估计，xtreg x1 x2 x3,fe vce(robust)结果做出来有的变量不显著，主要解释变量的P值大于0.1了，还有的控制变量应该是正相关，做出来是负相关。 也用了xtscc命令，xtscc y x ...2019-4-3 22:10 - 大雅子 - 爱问频道
0 个回复 - 1316 次查看 面板数据存在异方差和自相关，用FGLS进行估计，xtreg x1 x2 x3,fe vce(robust)结果做出来有的变量不显著，主要解释变量的P值大于0.1了，还有的控制变量应该是正相关，做出来是负相关。 也用了xtscc命令，xtscc y x ...2019-4-3 22:10 - 大雅子 - 爱问频道
求助：任何在Stata中进行面板数据的异方差和自相关检验
3 个回复 - 8010 次查看 <p>小女子目前正在用在Stata9.0进行面板数据的处理，利用Hausman检验后，采用固定效应模型进行回归分析。然后想进行异方差和自相关检验，当弄了很久还是不知用什么命令？请各位能为小女子指点迷津，先谢谢了！ ...2008-10-23 21:42 - zhangxizhen666 - Stata专版
3 个回复 - 8010 次查看 <p>小女子目前正在用在Stata9.0进行面板数据的处理，利用Hausman检验后，采用固定效应模型进行回归分析。然后想进行异方差和自相关检验，当弄了很久还是不知用什么命令？请各位能为小女子指点迷津，先谢谢了！ ...2008-10-23 21:42 - zhangxizhen666 - Stata专版
对面板数据实施检验异方差、序列相关、截面相关指令后不明白结果代表的意思
4 个回复 - 9034 次查看 1.Wooldridge test for autocorrelation in panel data H0: no first-order autocorrelation F( 1, 74) = 5.032 Prob > F = 0.0279 2.Modified Wald test for groupwise heteros ...2014-6-16 21:35 - 高数线代 - Stata专版
4 个回复 - 9034 次查看 1.Wooldridge test for autocorrelation in panel data H0: no first-order autocorrelation F( 1, 74) = 5.032 Prob > F = 0.0279 2.Modified Wald test for groupwise heteros ...2014-6-16 21:35 - 高数线代 - Stata专版
面板数据混合回归模型有自相关和异方差，应该怎么解决，N大于T，在线等请大家帮帮忙
9 个回复 - 7483 次查看 面板数据混合回归模型有自相关和异方差，应该怎么解决，N大于T。n=32,t=4 看见有的贴子说可以用xtscc,但据说这个不能用于t太小的情况2016-2-4 11:01 - jxm600198 - Stata专版
9 个回复 - 7483 次查看 面板数据混合回归模型有自相关和异方差，应该怎么解决，N大于T。n=32,t=4 看见有的贴子说可以用xtscc,但据说这个不能用于t太小的情况2016-2-4 11:01 - jxm600198 - Stata专版
面板数据怎么做异方差检验？
1 个回复 - 1051 次查看 N30*T10的面板，按网上找怀特检验的按钮都找不到，我是eviews9，请问是什么情况呢？2018-12-17 15:28 - f901 - EViews专版
1 个回复 - 1051 次查看 N30*T10的面板，按网上找怀特检验的按钮都找不到，我是eviews9，请问是什么情况呢？2018-12-17 15:28 - f901 - EViews专版
Eviews面板数据 自相关 和 异方差
7 个回复 - 3263 次查看 大家好！ 我的是面板数据Eviews10版。我的面板数据T是14年 N是15个国家 6个变量。 R方0.791322 t值也都显著，唯独DW是0.125640.我的是面板数据，有必要看DW值吗？当我在检验是否自先关的时候出现 Arrelano-Bond seri ...2018-11-24 14:47 - Nuliguan - EViews专版
7 个回复 - 3263 次查看 大家好！ 我的是面板数据Eviews10版。我的面板数据T是14年 N是15个国家 6个变量。 R方0.791322 t值也都显著，唯独DW是0.125640.我的是面板数据，有必要看DW值吗？当我在检验是否自先关的时候出现 Arrelano-Bond seri ...2018-11-24 14:47 - Nuliguan - EViews专版
请问在stata中对面板数据做了异方差和自相关分析以后结果如何分析？
5 个回复 - 5361 次查看 如题 第一次用stata什么都不太懂 hausman做完用的是fixed effect 看到一个帖子教怎么分析异方差和自相关 然后做出来了下面这个结果 但是输出以后的结果怎么看不太懂 求大佬指导 （解决啦 谢谢大佬） ...2018-7-21 06:13 - sakivo - Stata专版
5 个回复 - 5361 次查看 如题 第一次用stata什么都不太懂 hausman做完用的是fixed effect 看到一个帖子教怎么分析异方差和自相关 然后做出来了下面这个结果 但是输出以后的结果怎么看不太懂 求大佬指导 （解决啦 谢谢大佬） ...2018-7-21 06:13 - sakivo - Stata专版
短面板存在组间异方差和组内自相关
2 个回复 - 3414 次查看 短面板存在组间异方差和组内自相关，不存在组间同期相关，这个时候的hausman检验是如何处理的？2018-10-8 11:06 - puaote - Stata专版
2 个回复 - 3414 次查看 短面板存在组间异方差和组内自相关，不存在组间同期相关，这个时候的hausman检验是如何处理的？2018-10-8 11:06 - puaote - Stata专版
面板数据工具变量法和修正异方差、序列相关
4 个回复 - 8326 次查看 求教斑竹和各位大侠： 下面是用了三个模型：固定效应、随机效应、工具变量法，第（4）使用了一个综合的处理方法：xtscc 命令来解决异方差、序列相关以及截面相关问题。因学艺不精，不知道主要报告解释那 ...2011-7-29 22:55 - xianghui2081 - Stata专版
4 个回复 - 8326 次查看 求教斑竹和各位大侠： 下面是用了三个模型：固定效应、随机效应、工具变量法，第（4）使用了一个综合的处理方法：xtscc 命令来解决异方差、序列相关以及截面相关问题。因学艺不精，不知道主要报告解释那 ...2011-7-29 22:55 - xianghui2081 - Stata专版
用stata怎么检验面板tobit的异方差？
8 个回复 - 4582 次查看 知道随机效应面板线性回归的stata检验命令是xttest3，tobit不是线性回归，那么tobit的异方差可以用xttest3命令来检验吗？如果不能，那么应该如何检验其异方差呢？这个问题真的是困惑很久了~~~~~~~~~求大神帮助2015-11-12 19:21 - darling777 - Stata专版
8 个回复 - 4582 次查看 知道随机效应面板线性回归的stata检验命令是xttest3，tobit不是线性回归，那么tobit的异方差可以用xttest3命令来检验吗？如果不能，那么应该如何检验其异方差呢？这个问题真的是困惑很久了~~~~~~~~~求大神帮助2015-11-12 19:21 - darling777 - Stata专版
用stata对面板数据的怀特异方差检验，谁能帮我看一下结果，是不是存在异方差。谢谢！
2 个回复 - 4832 次查看 用stata对面板数据做的怀特异方差检验，谁能帮我看一下结果，是不是存在异方差。谢谢！2016-3-27 16:31 - 616634593 - Stata专版
2 个回复 - 4832 次查看 用stata对面板数据做的怀特异方差检验，谁能帮我看一下结果，是不是存在异方差。谢谢！2016-3-27 16:31 - 616634593 - Stata专版
面板分析的顺序问题与如何对面板数据随机效应模型做异方差检验
7 个回复 - 6686 次查看 比如建立混合效应模型和随机效应模型的对比，看了一些papaer，都是先用hausman检验，判断哪个模型好在看有没有异方差与自相关，是不是应该先消除自相关和异方差之后hausman检验，顺序是自相关和异方差检验在前还是ha ...2011-5-15 10:28 - lzsxy2009 - Stata专版
7 个回复 - 6686 次查看 比如建立混合效应模型和随机效应模型的对比，看了一些papaer，都是先用hausman检验，判断哪个模型好在看有没有异方差与自相关，是不是应该先消除自相关和异方差之后hausman检验，顺序是自相关和异方差检验在前还是ha ...2011-5-15 10:28 - lzsxy2009 - Stata专版
面板数据tobit模型的异方差检验怎么做
1 个回复 - 1368 次查看 求教！面板数据用tobit模型，怎样进行异方差的检验？求了解的各位告知！先谢过大家啦！2018-4-7 20:02 - jxapp_19511 - Stata专版
1 个回复 - 1368 次查看 求教！面板数据用tobit模型，怎样进行异方差的检验？求了解的各位告知！先谢过大家啦！2018-4-7 20:02 - jxapp_19511 - Stata专版
求助：stata中面板数据随机效应异方差检验操作命令是什么？
4 个回复 - 6370 次查看 求助：stata中面板数据随机效应异方差检验操作命令是什么？2015-6-12 16:38 - asdqwdqewd - Stata专版
4 个回复 - 6370 次查看 求助：stata中面板数据随机效应异方差检验操作命令是什么？2015-6-12 16:38 - asdqwdqewd - Stata专版
如何用EVIEWS检验面板数据的异方差和序列相关？
47 个回复 - 60330 次查看 如何用EVIEWS检验面板数据的异方差和序列相关？我找了许多有关EVIEWS的书，可是上面都没有提高如何做面板数据的异方差和序列相关的检验。另外，面板拟合的过程中的D.W统计量能说明面板数据的序列相关性么？2010-2-1 21:16 - hleeo - EViews专版
47 个回复 - 60330 次查看 如何用EVIEWS检验面板数据的异方差和序列相关？我找了许多有关EVIEWS的书，可是上面都没有提高如何做面板数据的异方差和序列相关的检验。另外，面板拟合的过程中的D.W统计量能说明面板数据的序列相关性么？2010-2-1 21:16 - hleeo - EViews专版
如何分析面板数据异方差结果？跪求，急，谢谢大家啦！！
0 个回复 - 1185 次查看 学友们好，我对我的面板数据进行异方差检验，得出结果和表不会看，求帮助！谢谢！我想知道我的数据里面是否含有异方差，以及哪些指标可以告诉我这个结果，谢谢啦！2018-2-14 23:18 - 小叶子喵喵 - Stata专版
0 个回复 - 1185 次查看 学友们好，我对我的面板数据进行异方差检验，得出结果和表不会看，求帮助！谢谢！我想知道我的数据里面是否含有异方差，以及哪些指标可以告诉我这个结果，谢谢啦！2018-2-14 23:18 - 小叶子喵喵 - Stata专版
求eviews6.0做面板数据的拟合优度检验、D-W检验、F检验、异方差检验的具体步骤
5 个回复 - 19234 次查看 因为要做毕业论文，之前学的是spss，结果spss不能做面板数据，eviews6.0完全没有接触过，接现在急求eviews6.0做拟合优度检验、D-W检验、F检验、异方差检验的具体点击过程，也可以论坛币作为酬劳，如果有需要可以QQ联 ...2014-3-10 16:46 - LYJ6558 - EViews专版
5 个回复 - 19234 次查看 因为要做毕业论文，之前学的是spss，结果spss不能做面板数据，eviews6.0完全没有接触过，接现在急求eviews6.0做拟合优度检验、D-W检验、F检验、异方差检验的具体点击过程，也可以论坛币作为酬劳，如果有需要可以QQ联 ...2014-3-10 16:46 - LYJ6558 - EViews专版
这样的面板数据异方差和自相关检验结果表示什么意思？
10 个回复 - 20020 次查看 这是异方差检验： Likelihood-ratio test LR chi2(12) = 132.0 > 9 (Assumption: . nested in igls) Prob > chi2 = 0.000 > 0 这是自相关检验： Woo ...2010-3-28 13:48 - huyidao134 - Stata专版
10 个回复 - 20020 次查看 这是异方差检验： Likelihood-ratio test LR chi2(12) = 132.0 > 9 (Assumption: . nested in igls) Prob > chi2 = 0.000 > 0 这是自相关检验： Woo ...2010-3-28 13:48 - huyidao134 - Stata专版
STATA 面板数据 克服自相关与异方差
13 个回复 - 14932 次查看 短面板数据，30个截面8年，回归后检验得到存在自相关与异方差，请问怎么克服？ weights里面几个选项不太明白，加入AR(1)后几个克服自相关的标准也不太明白。请教各位大神指点一二~！2013-3-5 17:37 - pavel1991 - Stata专版
13 个回复 - 14932 次查看 短面板数据，30个截面8年，回归后检验得到存在自相关与异方差，请问怎么克服？ weights里面几个选项不太明白，加入AR(1)后几个克服自相关的标准也不太明白。请教各位大神指点一二~！2013-3-5 17:37 - pavel1991 - Stata专版
面板数据 组内异方差检验
2 个回复 - 1759 次查看 运用stata 如何进行 面板数据 组内异方差的检验，请大家帮忙2013-11-2 16:56 - fuckyouworld - Stata专版
2 个回复 - 1759 次查看 运用stata 如何进行 面板数据 组内异方差的检验，请大家帮忙2013-11-2 16:56 - fuckyouworld - Stata专版
短面板要检验异方差与自相关吗？
5 个回复 - 8904 次查看 做完短面板回归，有一个变量不显著，怎么办？还有，短面板要检验异方差与自相关吗？2013-6-8 19:38 - txcmmr - Stata专版
5 个回复 - 8904 次查看 做完短面板回归，有一个变量不显著，怎么办？还有，短面板要检验异方差与自相关吗？2013-6-8 19:38 - txcmmr - Stata专版
如何检测面板数据的共线性和异方差
10 个回复 - 10497 次查看 各位大侠们，论文做的是面板数据，因为存在交互变量，应该存在共线性。 但查了好多资料，可是还是不知道如何检测面板数据的共线性，以及如何消除。 异方差的话，是不是在xtreg命令后面加robust即可处理？ 我看到有 ...2012-7-8 20:19 - vanessaice - Stata专版
10 个回复 - 10497 次查看 各位大侠们，论文做的是面板数据，因为存在交互变量，应该存在共线性。 但查了好多资料，可是还是不知道如何检测面板数据的共线性，以及如何消除。 异方差的话，是不是在xtreg命令后面加robust即可处理？ 我看到有 ...2012-7-8 20:19 - vanessaice - Stata专版
请问R语言如何检验面板数据异方差？
2 个回复 - 2094 次查看 请问R语言如何检验面板数据异方差？用什么包的什么函数呢？2016-11-17 17:02 - bichao_yin - R语言论坛
2 个回复 - 2094 次查看 请问R语言如何检验面板数据异方差？用什么包的什么函数呢？2016-11-17 17:02 - bichao_yin - R语言论坛
面板logit模型回归中想得到经过异方差修正的标准误怎么做？
14 个回复 - 12192 次查看 各位大神，本然在做面板logit后得出一个Z统计量，想知道这个Z统计量指的是什么？ 我想得到经过异方差修正后的标准误，我加入了vce（robust），但是stata提示错误，不知道怎么回事，请求大神指教！2015-8-28 10:26 - mengguyu - Stata专版
14 个回复 - 12192 次查看 各位大神，本然在做面板logit后得出一个Z统计量，想知道这个Z统计量指的是什么？ 我想得到经过异方差修正后的标准误，我加入了vce（robust），但是stata提示错误，不知道怎么回事，请求大神指教！2015-8-28 10:26 - mengguyu - Stata专版
面板数据固定效应模型检验存在异方差，用GLS估计后再次检验还存在异方差
1 个回复 - 1573 次查看 面板数据建立固定效应模型后检验异方差，用GLS方法估计后再次还是存在异方差，这是为什么。是因为我是大N小T面板数据不适合GLS估计吗，还是模型问题。没找到资料用GLS估计后再次检验异方差是否存在的，难道用GLS估计 ...2017-5-1 09:57 - xtydkb - 爱问频道
1 个回复 - 1573 次查看 面板数据建立固定效应模型后检验异方差，用GLS方法估计后再次还是存在异方差，这是为什么。是因为我是大N小T面板数据不适合GLS估计吗，还是模型问题。没找到资料用GLS估计后再次检验异方差是否存在的，难道用GLS估计 ...2017-5-1 09:57 - xtydkb - 爱问频道
分行业的面板数据 异方差检验！
0 个回复 - 940 次查看 我有一个整体的面板数据 对整体检验是固定效用 但是我要分行业进行回归分析，问题就来了： 我是对不同行业都要检验用什么模型呢？还是用固定效用就可以？ 谢谢大神们！2017-4-18 21:31 - 王-王木木 - Stata专版
0 个回复 - 940 次查看 我有一个整体的面板数据 对整体检验是固定效用 但是我要分行业进行回归分析，问题就来了： 我是对不同行业都要检验用什么模型呢？还是用固定效用就可以？ 谢谢大神们！2017-4-18 21:31 - 王-王木木 - Stata专版
求助：关于stata中面板数据异方差检验的结果
14 个回复 - 21464 次查看 在stata中分析面板数据异方差检验结果是，用了以下两种方法：输出的结果都是“does not contain scalar e(ll)”，是不是可以理解为不存在明显的异方差问题，谢谢！方法1：xtgls y x, panel(heteroskedastic) iglsest ...2007-10-25 15:41 - njusjh - Stata专版
14 个回复 - 21464 次查看 在stata中分析面板数据异方差检验结果是，用了以下两种方法：输出的结果都是“does not contain scalar e(ll)”，是不是可以理解为不存在明显的异方差问题，谢谢！方法1：xtgls y x, panel(heteroskedastic) iglsest ...2007-10-25 15:41 - njusjh - Stata专版
面板数据运用GLS方法，还需要进行异方差和自相关检验吗？
5 个回复 - 6712 次查看 用Eviews中的GLS方法，对面板数据进行分析。分析结果需要进行异方差和自相关检验吗？如果要，如何进行操作了？请各位大神讲解一下。论文急需啊2017-3-1 15:19 - 彼岸鸢尾 - EViews专版
5 个回复 - 6712 次查看 用Eviews中的GLS方法，对面板数据进行分析。分析结果需要进行异方差和自相关检验吗？如果要，如何进行操作了？请各位大神讲解一下。论文急需啊2017-3-1 15:19 - 彼岸鸢尾 - EViews专版
计数模型的面板回归（xtpoisson；xtnbreg）如何检验序列相关和异方差？结果如何处理？
8 个回复 - 9692 次查看 （1）数据是面板数据且认为存在over-dispersion的情况，选择了负二项分布的面板回归（xtnbreg）。fe、re结果都基本显著，但是发现不能对结果进行xttest的检验，无论实在结果后面输入xttest0；xttest1；xttest2；xtte ...2012-5-6 11:05 - yhkeyao - Stata专版
8 个回复 - 9692 次查看 （1）数据是面板数据且认为存在over-dispersion的情况，选择了负二项分布的面板回归（xtnbreg）。fe、re结果都基本显著，但是发现不能对结果进行xttest的检验，无论实在结果后面输入xttest0；xttest1；xttest2；xtte ...2012-5-6 11:05 - yhkeyao - Stata专版
如何用stata实现面板数据异方差和序列相关检验啊？
13 个回复 - 18501 次查看 我用xttest1 和xtserial 的时候都说unrecognized command: xtserial? 这是怎么回事啊？2009-11-12 16:42 - csxcsx007 - 爱问频道
13 个回复 - 18501 次查看 我用xttest1 和xtserial 的时候都说unrecognized command: xtserial? 这是怎么回事啊？2009-11-12 16:42 - csxcsx007 - 爱问频道
面板模型是否存在异方差?
2 个回复 - 2436 次查看 建立另一面板模型，使用estat imtest命令后检验结果显示: chi2(19)＝14.34 Prob>chi2 ＝0.1108，P值不是很大，也不接近零 能否接受同方差?谢谢啊2016-10-16 18:11 - leidenuniv - SPSS论坛
2 个回复 - 2436 次查看 建立另一面板模型，使用estat imtest命令后检验结果显示: chi2(19)＝14.34 Prob>chi2 ＝0.1108，P值不是很大，也不接近零 能否接受同方差?谢谢啊2016-10-16 18:11 - leidenuniv - SPSS论坛
EVIEWS6.0能不能对面板数据进行异方差检验？
1 个回复 - 2234 次查看 能否利用EVIEWS6.0软件对面板数据进行异方差检验？ 是针对面板数据哦！不是时间序列数据的异方差检验。 如果可以的话，能否讲一下具体的操作，万分感谢！ 不行的话，我就赶紧跳坑，看着stata觉得好迷茫... 很 ...2016-9-28 23:56 - 轻拢 - EViews专版
1 个回复 - 2234 次查看 能否利用EVIEWS6.0软件对面板数据进行异方差检验？ 是针对面板数据哦！不是时间序列数据的异方差检验。 如果可以的话，能否讲一下具体的操作，万分感谢！ 不行的话，我就赶紧跳坑，看着stata觉得好迷茫... 很 ...2016-9-28 23:56 - 轻拢 - EViews专版
请教：面板异方差的HAUSMAN检验？面板异方差的工具变量法？
10 个回复 - 7124 次查看 请教高手：面板有异方差时，HAUSMAN检验应该怎么做？之前看到的好像是假设没有异方差的检验吧 另外，含有面板异方差（序列相关等），工具变量法应该如何修改？2011-12-27 14:00 - 清风轻吟 - Stata专版
10 个回复 - 7124 次查看 请教高手：面板有异方差时，HAUSMAN检验应该怎么做？之前看到的好像是假设没有异方差的检验吧 另外，含有面板异方差（序列相关等），工具变量法应该如何修改？2011-12-27 14:00 - 清风轻吟 - Stata专版
关于面板数据组间异方差
9 个回复 - 9766 次查看 正在学习STATA软件的面板操作，看到有教程写到如果假设组间存在异方差，可以使用如下命令： xtgls a b, panels(he) 不是很明白，怎么检测是否存在组间异方差呢？因为发现使用该命令跑出来的模型显著性可以得到 ...2011-5-5 22:47 - cai_cai87 - 计量经济学与统计软件
9 个回复 - 9766 次查看 正在学习STATA软件的面板操作，看到有教程写到如果假设组间存在异方差，可以使用如下命令： xtgls a b, panels(he) 不是很明白，怎么检测是否存在组间异方差呢？因为发现使用该命令跑出来的模型显著性可以得到 ...2011-5-5 22:47 - cai_cai87 - 计量经济学与统计软件
求助：存在异方差的情况下，如何对面板数据做固定效应和随机效应选择？？
2 个回复 - 4060 次查看 在对面板数据做固定效应和随机效应选择时，通常使用Hausman检验，但是该检验的前提是不存在异方差。那么，在异方差的情况下，固定效应和随机效应选择检验用什么方法呢？陈强的那本上说用自助法或者做辅助回归，但没有 ...2016-6-29 17:17 - 史蒂芬肥青年 - Stata专版
2 个回复 - 4060 次查看 在对面板数据做固定效应和随机效应选择时，通常使用Hausman检验，但是该检验的前提是不存在异方差。那么，在异方差的情况下，固定效应和随机效应选择检验用什么方法呢？陈强的那本上说用自助法或者做辅助回归，但没有 ...2016-6-29 17:17 - 史蒂芬肥青年 - Stata专版
