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股权投资模型-CAPM模型和PEG模型(内附示例数据)
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一、CAPM模型
1、数据来源:示例数据附在分享文件中
2、数据年份:2000-2019年
3、数据指标:
资本资产定价模型(Capital Asset Pricing Model 简称CAPM)是由美国学者威廉·夏普(William Sharpe)、林 ...
2022-10-16 19:27 - 学海无涯1995 - 现金交易版
Excel报表顾问薛奔(Sharpen)在线访谈问答汇总
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薛奔,网名Sharpen,现就职国内某大型电商网站运营分析,主要负责网站流量分析和搜词类目分析。[/backcolor]
早期从业过短暂的物流仓储和外贸电商的facebook广告投放工作。[/backcolor]
微软Excel专家认证[/backco ...
2015-3-24 15:05 - 资料狂人 - 学者专栏
sharpe模型
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基于VaR-Sharpe模型的投资基金绩效评价研究
基于谱映射的非线性Sharpe模型及其在基金投资风格识别中的应用
基于独立成分分析-谱聚类-Sharpe模型的开放式基金投资风格识别方法
2022-8-8 17:16 - Lyon0898 - 行为经济学与实验经济学
Sharpening Your Advanced SAS Skills
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Sharpening Your Advanced SAS Skills by Sunil Gupta
2015 | ISBN: 1482240378 | English | 176 pages | PDF | 3 MB
Sharpening Your Advanced SAS® Skills presents sophisticated SAS programming tec ...
2016-2-6 22:34 - igs816 - SAS专版
[分享]夏普sharpe投资学.第五版
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简介由诺贝尔奖金获得者,著名投资大师,美国斯坦福大学商学院金融学教授威廉·F·夏普(William F. Sharpe)等编著的《投资学》(第五版),是投资学方面的一部经典名著,被世界各国许多大学和管理学院作为高年级本科生 ...
2008-7-29 22:39 - youngs - 创业论坛
Excel报表顾问薛奔(Sharpen)3.22在线访谈
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热烈欢迎Excel报表顾问薛奔老师于2015年3月22日下午3点接受人大经济论坛的在线访谈活动。欢迎大家热烈提问。[/backcolor]
提问领域:[/backcolor][/backcolor]
[/backcolor]Excel报表设计和数据自动化, Excel数据 ...
2015-3-21 08:11 - 资料狂人 - 学者专栏
【求助】R语言做多个时间序列的sharpe ratio方法
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描述----------Description----------
This function computes the Sharpe ratio of the univariate time series (or vector) x.
此函数计算夏普比率的单变量时间序列(或向量)x。
我需要处理133个时间序列, ...
2014-11-14 10:05 - a396269321 - R语言论坛
Sharpening Your SAS Skills - 全网独家奉献!!!
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亚马逊链接, 什么都不说了, 自己看:
http://www.amazon.com/Sharpening-Your-Skills-Sunil-Gupta/dp/1584885017/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1402348682&sr=8-1&keywords=
sharpening+your+sas+skills
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2014-6-10 05:29 - laneboss - 商业数据分析
Graham Sharpe - 1001 Great Gambling Tips
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Gambling expert Graham Sharpe pulls from the insight of some of the biggest names in the betting industry in this ultimate handbook to learning how to beat the odds every time. Contributors include Je ...
2010-3-9 23:13 - terrytong - 经管书评
问题求助(为啥Quiz 20-3)是负的算Sharpe's ratio ?
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Quiz 20-3:
You are given two nondividend paying asset X(t) and Y(t) satisfying the following stochastic differential equations:
dX(t)=0.15X(t)dt+0.2X(t)dZ(t)
dY(t)=0.0975Y(t)dt-0.15Y(t)dZ(t)
...
2012-6-14 16:02 - 823317513 - Forum
求maximum Sharpe ratios
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假设我有10组cluster, 每组cluster有100个观测,如何计算maximum Sharpe ratios,我是指所有10个cluster的,即最后只得到1个maximum Sharpe ratios值。
各位高手帮帮忙。
谢谢。
补充:
其实是这样的。我这 ...
2012-4-9 22:12 - dimxu - SAS专版
求解MFE中Sharpe和Z(t)的两个问题
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1. 两个同Z(t)来源的过程
sharpe相等 带入分母的volatility时到底带入不带入正负号?
Sample22带入的是绝对值 Sample66却又一边带入负值强调两个过程负相关 求解答
2.如果中性Z(t) 和真实Z(t)的差在于risk prem ...
2012-4-2 10:33 - nloth - Forum
[求助]求sharpe的一篇论文,谢谢!
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"Capital Asset Prices - A Theory of Market Equilibrium Under Conditions of Risk,"
Journal of Finance, September 1964, pp. 425-442.
哪位朋友有缘文传给我好吗?谢谢啦:)
我的邮箱是:ligengyuan_ren@ya ...
2006-11-9 14:31 - leesure - 求助成功区
William Sharpe 论文下载网址
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里面有William Sharpe的很多论文可供下载
http://www.stanford.edu/~wf
sharpe/art/art.htm
www.w
sharpe.com
有很多有用链接.
2006-4-22 14:25 - meihao2008 - 论文版
有关sharpe的capm
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读过
sharpe 的Captial Asset Price后,发现和许多书上讲的capm有些不同。
文章中指出在达到均衡状态后将会出现不止一个有效组合。但书上写的有效组合只有一个包括所有证券的市场组合。这是为什么呀。
文章中图9所说 ...
2006-4-9 19:57 - zynzynzyn - 金融学(理论版)