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在winrats中怎么做BEKK-GARCH加外生变量进去呢?
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急急急急急急急!
1、在
winrats中的VAR-BEKK-GARCH模型中怎么加入外生变量进VAR模型中呢,求其代码?
2、在
winrats中怎么做ARMA-BEKK-GARCH模型呢?求代码?
3、在EVIEWS中怎么做ARMA-BEKK-GARCH或者怎么做BEKK-G ...
2018-3-26 19:02 - yd0209 - 求助成功区
VAR-BEKK-GARCH的winrats代码及结果
23 个回复 - 11863 次查看
基于自回归的
bekk-garch比较复杂,eviews做不了,
winrats比较容易。最近在做这个,把代码放上来吧,其实也很短。我是8阶滞后的var,garch(1,1)。vec-
bekk-garch同理。
Code:
system(model=var11)
variables l ...
2019-4-25 14:03 - 明淮远 - MATLAB等数学软件专版
winrats做BEKK-GARCH模型遇到的问题
6 个回复 - 1470 次查看
各位大佬有没有会用
winrats做BEKK-GARCH模型的呢?或者说有没有什么教材可以推荐的?
本科毕业论文需要用到BEKK-GARCH模型,现在遇到一些问题,1)、导入
winrats的数据是什么呢?收益率数据还是均值方程求出来的残差 ...
2021-1-31 18:48 - 刘刘刘@ - 灌水吧
winrats不同版本做bekk-garch模型问题
3 个回复 - 1817 次查看
想求助一下大家,我用
winrats8.0做
bekk,用户指导手册中的公式写的是H(t)=C’C+A’u(t)u’(t)A+B’H(t-1)B, 但是这个公式与
winrats9和10中的公式H(t)=CC’+A’u(t-1)u’(t-1)A+B’H(t-1)B不一样,根据engle的文章,第 ...
2020-1-16 12:11 - jjmalexa - MATLAB等数学软件专版
Winrats7.0建立BEKK模型
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第一次发帖,用Winrats软件建立BEKK-GARCH模型,很困惑模型系数的解释,请问Winrats7.0建立的BEKK模型形式中,矩阵A和B的转置在前面还是后面?烦请大佬解答,感谢!
...
2021-2-13 11:59 - gqh12139096 - 灌水吧
winrats做bekk模型
1 个回复 - 1257 次查看
程序里的滞后项选择的依据是什么呀,求大神解答,还是说不需要带滞后项??我发现不带和带的结果会很不一样
2019-3-12 21:12 - 小米米m - 数据求助
用winrats做二元bekk-GARCH,麻烦能帮我看看结果吗
26 个回复 - 13031 次查看
open dataDATA "d:\LW.xls"
data(format=xls,org=columns) 1 1977 h e
set hs = 100.0*log(h/h{1})
set es = 100.0*log(e/e{1})
system(model=var1)
variables hs es
system(model=var1)
variables hs es
l ...
2015-7-29 19:19 - 我爱你222 - MATLAB等数学软件专版
winrats做bekk-garch问题求助
4 个回复 - 1451 次查看
我现在做
bekk模型,结果已经出来,现在想进行下一步预测,可是一直有问题,不知问题出在哪里?前来请教
open data 222.xlsx
data(format=xlsx,org=columns) 1 2216 rsz rzz rbp
stats(fract) rsz
stats(fract) ...
2020-1-30 14:54 - 王雪212 - R语言论坛
winrats对bekkgarch的分析
3 个回复 - 3937 次查看
以下使用var-
bekk-garch估计出来的,但不怎么会看,只感觉大多数系数都不显著,是这样吗?
一般系数不显著该怎么做呢?这张图包含了均值方程和方差方程的估计结果,均值方程用var估计,方差方程用
bekk-garch估计,E ...
2018-8-9 23:09 - huangyiqian - Stata专版
winrats做BEKK-GARCH模型的Q,Q方检验
6 个回复 - 5791 次查看
open data C:\Users\zhangyu\Desktop\1.csv
data(format=free,org=obs) 1 748 R1 R2
system(model=var1)
variables R1 R2
lags 1
det constant
end(system)
garch(p=1,q=1,model=var1,mv=
bekk,pmethod=simple ...
2015-3-14 14:38 - 632529806 - MATLAB等数学软件专版
用winrats操作bekk模型时一直提示有错误,求高手解答
1 个回复 - 1520 次查看
open data C:\Users\pc\Desktop\1w.csv
data(format=free,org=obs) 1 443 R1 R2
## IO9. Invalid input "R1" on line 0 while processing series R1 entry 0
## IO9. Invalid input "R2" on line 0 while process ...
2016-12-1 23:19 - 匝道1 - 爱问频道
winrats操作bekk-garch模型时一直出错,求高手指导
0 个回复 - 1654 次查看
open data C:\Users\pc\Desktop\1w.csv
data(format=free,org=obs) 1 443 R1 R2
## IO9. Invalid input "R1" on line 0 while processing series R1 entry 0
## IO9. Invalid input "R2" on line 0 while process ...
2016-12-2 08:17 - 匝道1 - 爱问频道
winrats估计bekk garch出错,求助!
0 个回复 - 1482 次查看
因为rs的均值方程里有一个ar(4),rc则只有常数项,照着rats8 的user guide写了这段代码,可是一直显示SX11. Identifier AR1 is Not Recognizable. Incorrect Option Field or Parameter Order?是group定义用错了么?代 ...
2015-5-8 10:04 - 黑暗中的舞者 - MATLAB等数学软件专版