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Lectures on BSDEs, Stochastic Control, and Stochastic Differential Games with F
5 个回复 - 1739 次查看 一本书解决在金融中遇到的所有跟随机控制有关的问题，包括HJB方程，倒向随机微分方程，以及现在基本找不到什么合适的资料的，随机微分博弈和Mean-Field game 至今为止最新最全最好的相关内容入门教材2019-3-29 11:25 - stoppingtime - 金融学（理论版）
5 个回复 - 1739 次查看 一本书解决在金融中遇到的所有跟随机控制有关的问题，包括HJB方程，倒向随机微分方程，以及现在基本找不到什么合适的资料的，随机微分博弈和Mean-Field game 至今为止最新最全最好的相关内容入门教材2019-3-29 11:25 - stoppingtime - 金融学（理论版）
Anticipated BSDEs with reflection in convex region
8 个回复 - 545 次查看 【作者(必填)】Xiaoyan Xu&Mingbo Zhang 【文题(必填)】Anticipated BSDEs with reflection in convex region 【年份(必填)】2022 【全文链接或数据库名称(选填)】https://doi.org/10.1080/17442508.2022 ...2022-10-22 15:24 - wangt_1997 - 求助成功区
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Anticipated BSDEs with reflection in convex region
3 个回复 - 506 次查看 【作者(必填)】Xiaoyan Xu&Mingbo Zhang 【文题(必填)】Anticipated BSDEs with reflection in convex region 【年份(必填)】2022 【全文链接或数据库名称(选填)】https://doi.org/10.1080/17442508.2022 ...2022-10-22 23:03 - wangt_1997 - 文献求助专区
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带跳的二阶BSDEs：存在性与概率性
完全非线性PIDE的表示
1 个回复 - 308 次查看 摘要翻译： 本文对文[15]中开始的带跳跃的二阶BSDEs（简称2BSDEJs）进行了研究。我们用直接方法证明了这些方程的存在性，从而给出了2BSDEJS的完全适定性。这些方程是一些完全非线性偏积分微分方程的概率解释的自然候 ...2022-4-8 18:15 - 大多数88 - Forum
1 个回复 - 308 次查看 摘要翻译： 本文对文[15]中开始的带跳跃的二阶BSDEs（简称2BSDEJs）进行了研究。我们用直接方法证明了这些方程的存在性，从而给出了2BSDEJS的完全适定性。这些方程是一些完全非线性偏积分微分方程的概率解释的自然候 ...2022-4-8 18:15 - 大多数88 - Forum
无界障碍物二次反射BSDEs
0 个回复 - 405 次查看 摘要翻译： 本文分析了一类具有无界障碍和无界终端条件的实值反射倒向随机微分方程(RBSDE)，当其生成元$F$在$Z$-变量中具有二次增长时。特别地，我们得到了存在性、比较性和稳定性的结果，并考虑了二次$G$-估计的最优 ...2022-4-10 22:35 - 大多数88 - Forum
0 个回复 - 405 次查看 摘要翻译： 本文分析了一类具有无界障碍和无界终端条件的实值反射倒向随机微分方程(RBSDE)，当其生成元$F$在$Z$-变量中具有二次增长时。特别地，我们得到了存在性、比较性和稳定性的结果，并考虑了二次$G$-估计的最优 ...2022-4-10 22:35 - 大多数88 - Forum
下具有一般反射和博弈选项的二阶BSDEs
不确定性
0 个回复 - 274 次查看 摘要翻译： 本文的目的有两个。首先，我们将[33]关于二阶反射2BSDEs存在唯一性的结果推广到两个障碍物的情形。在与文[10]类似的对其中一个屏障的正则性假设下，当两个屏障完全分离时，我们给出了双反射二阶BSDES的完 ...2022-4-6 08:00 - 大多数88 - Forum
0 个回复 - 274 次查看 摘要翻译： 本文的目的有两个。首先，我们将[33]关于二阶反射2BSDEs存在唯一性的结果推广到两个障碍物的情形。在与文[10]类似的对其中一个屏障的正则性假设下，当两个屏障完全分离时，我们给出了双反射二阶BSDES的完 ...2022-4-6 08:00 - 大多数88 - Forum
具有二次增长驱动的FBSDE的数值结果
0 个回复 - 355 次查看 摘要翻译： 研究了具有二次增长驱动的正倒向随机微分方程的数值逼近问题。为了说明qgFBSDE的意义，我们讨论了一个使用相关资产的保险相关金融衍生工具的交叉套期保值问题。对于这类随机方程组的数值逼近格式的收敛性 ...2022-4-3 22:40 - nandehutu2022 - Forum
0 个回复 - 355 次查看 摘要翻译： 研究了具有二次增长驱动的正倒向随机微分方程的数值逼近问题。为了说明qgFBSDE的意义，我们讨论了一个使用相关资产的保险相关金融衍生工具的交叉套期保值问题。对于这类随机方程组的数值逼近格式的收敛性 ...2022-4-3 22:40 - nandehutu2022 - Forum
具有移动平均型时滞发生器的BSDEs
非单调偏好的应用
0 个回复 - 205 次查看 摘要翻译： 本文考虑具有滑动平均型时滞生成器的倒向随机微分方程。对线性生成元依赖于$(Y(t),Z(t))$的经典框架进行了扩展，研究了依赖于$(\frac{1}{t}\int_0^ty(s)ds,\frac{1}{t}\int_0^tz(s)ds)$的线性生成元。我们 ...2022-4-1 12:05 - 能者818 - Forum
0 个回复 - 205 次查看 摘要翻译： 本文考虑具有滑动平均型时滞生成器的倒向随机微分方程。对线性生成元依赖于$(Y(t),Z(t))$的经典框架进行了扩展，研究了依赖于$(\frac{1}{t}\int_0^ty(s)ds,\frac{1}{t}\int_0^tz(s)ds)$的线性生成元。我们 ...2022-4-1 12:05 - 能者818 - Forum
Radner平衡与不连续二次BSDEs系统
发电机
0 个回复 - 197 次查看 摘要翻译： 在平衡问题的激励下，我们证明了一类具有二次非线性且间断的马尔可夫倒向随机微分方程在$Z$中解的存在性。利用唯一连续性和向后唯一性，我们证明了间断集具有测度零点。在一个连续时间的禀赋经济随机模型 ...2022-3-29 12:45 - kedemingshi - Forum
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过程和BSDE的风险度量
0 个回复 - 190 次查看 摘要翻译： 本文利用过程凸风险测度的概念，分析了连续时间内现金流的风险评估。通过结合可选测度的分解结果和有界\CD过程凸风险测度的对偶表示，我们证明了该框架提供了一种系统的方法来解决模型的模糊性和货币时间 ...2022-3-17 17:45 - 何人来此 - Forum
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Lp solutions of general time interval BSDEs with generators satisfying a p-order
1 个回复 - 440 次查看 【作者(必填)】Xinying Li[/backcolor]，Shengjun Fan[/backcolor] 【文题(必填)】Lp solutions of general time interval BSDEs with generators satisfying a p-order weak stochastic-monotonicity condition ...2022-3-11 09:46 - wangt_1997 - 求助成功区
1 个回复 - 440 次查看 【作者(必填)】Xinying Li[/backcolor]，Shengjun Fan[/backcolor] 【文题(必填)】Lp solutions of general time interval BSDEs with generators satisfying a p-order weak stochastic-monotonicity condition ...2022-3-11 09:46 - wangt_1997 - 求助成功区
约束效用最大化问题的稳定性&BSDE
方法
0 个回复 - 235 次查看 摘要翻译： 本文研究了电力效用最大化问题对投资者相对风险厌恶、统计概率测度、投资约束和市场风险价格的敏感性。我们扩展了前人对偶区域的描述，然后利用约束效用最大化问题与连续半鞅二次BSDEs之间的联系，减少了 ...2022-3-8 16:13 - kedemingshi - Forum
0 个回复 - 235 次查看 摘要翻译： 本文研究了电力效用最大化问题对投资者相对风险厌恶、统计概率测度、投资约束和市场风险价格的敏感性。我们扩展了前人对偶区域的描述，然后利用约束效用最大化问题与连续半鞅二次BSDEs之间的联系，减少了 ...2022-3-8 16:13 - kedemingshi - Forum
非线性FBSDEs的摄动格式解析逼近
0 个回复 - 211 次查看 摘要翻译： 在本工作中，我们对一般非线性FBSDEs提出了一个简单的解析逼近格式。通过将感兴趣的系统看作非线性发生器和反馈项扰动下的线性解耦FBSDE,我们证明了它可以实现任意高阶的递归逼近，其中每个阶所需的计算量 ...2022-3-7 22:43 - kedemingshi - Forum
0 个回复 - 211 次查看 摘要翻译： 在本工作中，我们对一般非线性FBSDEs提出了一个简单的解析逼近格式。通过将感兴趣的系统看作非线性发生器和反馈项扰动下的线性解耦FBSDE,我们证明了它可以实现任意高阶的递归逼近，其中每个阶所需的计算量 ...2022-3-7 22:43 - kedemingshi - Forum
基于不确定时间BSDE的未偿未定权益套期保值
地平线
0 个回复 - 375 次查看 摘要翻译： 本文主要研究具有随机终端时间的BSDE的存在唯一性的数学问题，它是一个一般的随机变量，而不是以往文献中关于具有随机终端时间的BSDE的一般情况。这项工作的主要动机是一个金融或精算问题的套期未偿或未定 ...2022-3-7 19:17 - kedemingshi - Forum
0 个回复 - 375 次查看 摘要翻译： 本文主要研究具有随机终端时间的BSDE的存在唯一性的数学问题，它是一个一般的随机变量，而不是以往文献中关于具有随机终端时间的BSDE的一般情况。这项工作的主要动机是一个金融或精算问题的套期未偿或未定 ...2022-3-7 19:17 - kedemingshi - Forum
BMO市场风险价格下效用最大化的BSDEs
0 个回复 - 265 次查看 摘要翻译： 本文研究了当市场风险价格为BMO型时，电力效用最大化下的二次半鞅BSDEs。在布朗环境下，我们给出了解存在的充要条件，但证明了唯一性在存在不同平方可积解的连续体的意义下是不成立的。这是因为，与经典的 ...2022-3-7 18:21 - kedemingshi - Forum
0 个回复 - 265 次查看 摘要翻译： 本文研究了当市场风险价格为BMO型时，电力效用最大化下的二次半鞅BSDEs。在布朗环境下，我们给出了解存在的充要条件，但证明了唯一性在存在不同平方可积解的连续体的意义下是不成立的。这是因为，与经典的 ...2022-3-7 18:21 - kedemingshi - Forum
摆动期权估值：带约束跳跃的BSDE方法
0 个回复 - 299 次查看 摘要翻译： 基于一类带约束跳跃的倒向随机微分方程（简称BSDEs）的表示形式，提出了一种新的求解脉冲控制问题的概率方法。作为一个例子，我们的方法被用于摆动期权的定价。我们通过惩罚过程来处理跳跃约束，并将离散 ...2022-3-7 14:09 - mingdashike22 - Forum
0 个回复 - 299 次查看 摘要翻译： 基于一类带约束跳跃的倒向随机微分方程（简称BSDEs）的表示形式，提出了一种新的求解脉冲控制问题的概率方法。作为一个例子，我们的方法被用于摆动期权的定价。我们通过惩罚过程来处理跳跃约束，并将离散 ...2022-3-7 14:09 - mingdashike22 - Forum
由连续鞅生成的二次BSDEs的可微性
0 个回复 - 175 次查看 摘要翻译： 本文在由连续局部鞅生成的随机基础上，考虑了一类具有二次增长驱动的BSDEs。首先，当生成鞅是强马尔可夫过程时，我们得到了向前-向后系统(FBSDE)的马尔可夫性质。然后我们建立了FBSDE关于其前向分量初值的 ...2022-3-5 22:16 - kedemingshi - Forum
0 个回复 - 175 次查看 摘要翻译： 本文在由连续局部鞅生成的随机基础上，考虑了一类具有二次增长驱动的BSDEs。首先，当生成鞅是强马尔可夫过程时，我们得到了向前-向后系统(FBSDE)的马尔可夫性质。然后我们建立了FBSDE关于其前向分量初值的 ...2022-3-5 22:16 - kedemingshi - Forum
信用风险premia与单跳二次BSDEs
0 个回复 - 284 次查看 摘要翻译： 本文研究了用无差异估价原理确定可违约未定权益的信用风险premia的问题。假设效用偏好是指数的，我们用倒向随机微分方程(BSDE)的解导出了信用风险的无差异premia的表示。该表示所需的BSDE类允许二次增长生 ...2022-3-5 18:23 - kedemingshi - Forum
0 个回复 - 284 次查看 摘要翻译： 本文研究了用无差异估价原理确定可违约未定权益的信用风险premia的问题。假设效用偏好是指数的，我们用倒向随机微分方程(BSDE)的解导出了信用风险的无差异premia的表示。该表示所需的BSDE类允许二次增长生 ...2022-3-5 18:23 - kedemingshi - Forum
具有随机违约时间的BSDEs及其在违约风险中的应用
0 个回复 - 164 次查看 摘要翻译： 本文研究具有随机违约时间的倒向随机微分方程及其在违约风险中的应用。这些方程由布朗运动以及出现在默认设置中的相互独立的鞅驱动。我们证明了这些方程有唯一解，并证明了它们解的一个比较定理。作为应用 ...2022-3-5 11:42 - nandehutu2022 - Forum
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带有两个反射布朗运动驱动障碍物的RCLL的BSDEs
泊松测度及相关的混合零和对策
0 个回复 - 408 次查看 摘要翻译： 本文研究了当噪声由布朗运动和一个泊松随机测度相互独立时，具有两个反映右连续左限障碍（或障碍）的倒向随机微分方程。障碍过程的跳跃可以是可预测的，也可以是不可达的。当边界完全分离，生成元一致Lip ...2022-3-3 20:02 - kedemingshi - Forum
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Lectures on BSDEs, stochastic control, and stochastic differential games
0 个回复 - 716 次查看 【作者(必填)】Carmona.R 【文题(必填)】 Lectures on BSDEs, stochastic control, and stochastic differential games with financial applications【年份(必填)】2016 急求2019-3-13 15:57 - yibing0206 - 文献求助专区
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An Introduction to Optimal Control of FBSDE with Incomplete Information
15 个回复 - 785 次查看 English | PDF | 2018 | 124 Pages | ISBN : 3319790382 This book focuses on maximum principle and verification theorem for incomplete information forward-backward stochastic differential equations (F ...2018-5-21 15:27 - igs816 - 经管书评
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LECTURES ON BSDES, STOCHASTIC CONTROL, AND STOCHASTIC DIFFERENTIAL GAMES
0 个回复 - 1134 次查看 【作者(必填)】 RENÉ CARMONA 【文题(必填)】LECTURES ON BSDES, STOCHASTIC CONTROL, AND STOCHASTIC DIFFERENTIAL GAMES WITH FINANCIAL APPLICATIONS 【年份(必填)】2016 【全文链接或数据库名称 ...2016-11-27 14:33 - wangt_1997 - 文献求助专区
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A new existence result for second-order BSDEs
2 个回复 - 552 次查看 【作者(必填)】Yiqing Lin 【文题(必填)】A new existence result for second-order BSDEs with quadratic growth and their applications 【年份(必填)】2016 【全文链接或数据库名称(选填)】http://www.t ...2016-8-19 17:23 - wangt_1997 - 求助成功区
2 个回复 - 552 次查看 【作者(必填)】Yiqing Lin 【文题(必填)】A new existence result for second-order BSDEs with quadratic growth and their applications 【年份(必填)】2016 【全文链接或数据库名称(选填)】http://www.t ...2016-8-19 17:23 - wangt_1997 - 求助成功区
求文献A BSDE approach to optimal investment of an insurer
3 个回复 - 674 次查看 【作者(必填)】Siu T K. 【文题(必填)】A BSDE approach to optimal investment of an insurer with hidden regime switching[J]. Stochastic Analysis and Applications, 2013, 31(1): 1-18.[/backcolor] 【 ...2015-6-8 15:49 - macro-quant - 求助成功区
3 个回复 - 674 次查看 【作者(必填)】Siu T K. 【文题(必填)】A BSDE approach to optimal investment of an insurer with hidden regime switching[J]. Stochastic Analysis and Applications, 2013, 31(1): 1-18.[/backcolor] 【 ...2015-6-8 15:49 - macro-quant - 求助成功区
ERROR ESTIMATES OF THE -SCHEME FOR BSDEs
1 个回复 - 1390 次查看 ERROR ESTIMATES OF THE -SCHEME FOR BACKWARD2010-11-11 15:26 - ggbggb - 微观经济学
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BSDE数值解三篇文献
3 个回复 - 2299 次查看 本帖最后由 tanxinwei 于 2014-5-28 15:03 编辑 有关BSDE数值解的三篇文献,A NEW KIND OF ACCURATE NUMERICAL METHOD FORBACKWARD STOCHASTIC DIFFERENTIAL EQUATIONSNUMERICAL METHODS FOR FORWARD–BACKWARDSTOCH ...2008-11-2 12:50 - ljufang - 微观经济学
3 个回复 - 2299 次查看 本帖最后由 tanxinwei 于 2014-5-28 15:03 编辑 有关BSDE数值解的三篇文献,A NEW KIND OF ACCURATE NUMERICAL METHOD FORBACKWARD STOCHASTIC DIFFERENTIAL EQUATIONSNUMERICAL METHODS FOR FORWARD–BACKWARDSTOCH ...2008-11-2 12:50 - ljufang - 微观经济学
BSDE 在金融经济中应用的两篇经典papers
4 个回复 - 3289 次查看 1. El Karoui ,Peng, quenez .Backward stochastic differrential equations in finance ,Mathematical Finance, Vol 7, 1997.1-71.2. Chen , Epstein, AMBIGUITY, RISK, AND ASSET RETURNSIN CONTINUOUS TIME ...2009-2-27 16:56 - anbo_82 - 经济金融数学专区
4 个回复 - 3289 次查看 1. El Karoui ,Peng, quenez .Backward stochastic differrential equations in finance ,Mathematical Finance, Vol 7, 1997.1-71.2. Chen , Epstein, AMBIGUITY, RISK, AND ASSET RETURNSIN CONTINUOUS TIME ...2009-2-27 16:56 - anbo_82 - 经济金融数学专区
University of Oxford: Young Researchers Meeting on BSDEs, Numerics and Finance
0 个回复 - 1091 次查看 Young Researchers Meeting on BSDEs, Numerics and Finance >A friendly meeting of young researchers working on: - Backward Stochastic Differential Equations, and the related FBSDE, Reflected BSDE ...2012-3-4 17:54 - lgc_2001 - 经济金融数学专区
0 个回复 - 1091 次查看 Young Researchers Meeting on BSDEs, Numerics and Finance >A friendly meeting of young researchers working on: - Backward Stochastic Differential Equations, and the related FBSDE, Reflected BSDE ...2012-3-4 17:54 - lgc_2001 - 经济金融数学专区
University of Oxford: Young Researchers Meeting on BSDEs, Numerics and Finance
0 个回复 - 1087 次查看 Young Researchers Meeting on BSDEs, Numerics and Finance >A friendly meeting of young researchers working on: - Backward Stochastic Differential Equations, and the related FBSDE, Reflecte ...2012-3-4 17:45 - lgc_2001 - 学术资源/课程/会议/讲座
0 个回复 - 1087 次查看 Young Researchers Meeting on BSDEs, Numerics and Finance >A friendly meeting of young researchers working on: - Backward Stochastic Differential Equations, and the related FBSDE, Reflecte ...2012-3-4 17:45 - lgc_2001 - 学术资源/课程/会议/讲座
有关BSDE的问题
0 个回复 - 1381 次查看 最近在学BSDE，可看到方程存在唯一性的证明时，就有些看不懂了。用伊藤公式没推出来。请问各位大侠，有没有BSDE方面的资料，有那个彭实戈1990年发表的那篇文章吗？我没找到，非常感谢您的帮助！2011-3-15 23:05 - 果子橙 - 经济金融数学专区
0 个回复 - 1381 次查看 最近在学BSDE，可看到方程存在唯一性的证明时，就有些看不懂了。用伊藤公式没推出来。请问各位大侠，有没有BSDE方面的资料，有那个彭实戈1990年发表的那篇文章吗？我没找到，非常感谢您的帮助！2011-3-15 23:05 - 果子橙 - 经济金融数学专区
A STABLE MULTISTEP SCHEME FOR SOLVING BSDEs
0 个回复 - 1229 次查看 A STABLE MULTISTEP SCHEME FOR SOLVING BSDEs2010-11-11 15:32 - ggbggb - 微观经济学
0 个回复 - 1229 次查看 A STABLE MULTISTEP SCHEME FOR SOLVING BSDEs2010-11-11 15:32 - ggbggb - 微观经济学
有谁对BSDE熟悉吗？
7 个回复 - 2658 次查看 请问有对BSDE熟悉的吗？能否大概介绍一下~另外有推荐的书籍或论文吗？谢谢！2008-11-20 09:57 - yyeric - 经济金融数学专区
7 个回复 - 2658 次查看 请问有对BSDE熟悉的吗？能否大概介绍一下~另外有推荐的书籍或论文吗？谢谢！2008-11-20 09:57 - yyeric - 经济金融数学专区
