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上市公司共同机构所有权数据整理Stata代码（2003-2021年）12 个回复 - 2145 次查看 上市公司共同机构所有权数据共同机构持有经管之家 【指标说明】 从3个维度构造指标反映上市公司共同机构所有权： ①共同机构所有权虚拟变量（Coz1），如果当年有共同机构投资者持股该上市公司，Coz1为1，否则 ...2022-12-2 10:48 - Whatsappp - 现金交易版
360度全方位掌握DID双重差分模型（平行趋势检验、安慰剂检验、psm-did等配套视频)30 个回复 - 9932 次查看 本团队将DID模型（双重差分模型）的整个流程进行了梳理，每个过程都有案例+数据+代码+全流程视频进行配套讲解，代码和数据都是精简化的y x展示，并且配套所有有关DID模型的相关资料，资料非常非常详细且通俗易 ...2022-11-27 11:36 - 张淼儿 - 现金交易版
2021-2007年上市公司员工数据、职工数据、员工人员数量、员工学历教育情况93 个回复 - 5465 次查看 1.资料名称:2021-2007年上市公司员工数据、员工人员数量、员工学历 2.数据指标：证券代码、证券简称、截止日期、year、员工总数、人均创收万元、人均创利万元、研究生以上、研究生及以上占比、本科、本科占比、专科 ...2022-11-18 15:24 - gcf8800 - 现金交易版
OLS模型、Heckman两阶段模型、PSM+DID模型、固定效应模型和中介效应模型Stata代码118 个回复 - 58344 次查看 常用模型代码整理 使用示例数据 内容丰富，代码有注释（Stata14或以上版本） 主要做的内容有： 1、OLS模型 2、Heckman两阶段模型（第一步使用Probit回归模型，利用此阶段的回归结果计算逆米尔斯比（IMR），利 ...2019-9-23 01:04 - Whatsappp - 现金交易版
stata代码命令超级无敌版（空间计量、面板门槛、heckman、系统GMM、DID、PSM、pvar）1287 个回复 - 106715 次查看 主要内容包括：1、最小二乘法（OLS） 2、面板模型（固定效应模型和随机效应模型） 3、数据预处理（单位根检验、描述性统计、删除特殊值） 4、回归结果总体输出 5、空间计量模型（空间自相关性检验、计算莫兰指数 ...2020-7-4 14:12 - 张淼儿 - 现金交易版
Heckman检验2 个回复 - 1280 次查看 作者长期从事计量实证研究，现将个人整理运行的三Heckman检验代码上传。2019-5-4 22:17 - gaoyangxiaoyao - 现金交易版
两阶段最小二乘法2SLS和Heckman两阶段回归Stata代码（附示例数据）17 个回复 - 21601 次查看 两阶段最小二乘法2SLS 示例数据 被解释变量 FINRATIO 解释变量 CEOFIN 控制变量 SIZE LEV SR BOARD GP AS SEX AGE STATE OVERSEA i.year i.Industry 使用同行业其他公司的变量均值作为工具 ...2020-10-19 16:22 - momingqimiao7 - 现金交易版
双向固定效应的Heckman两步法
15 个回复 - 10382 次查看 各位大佬，想请教一下，我的数据是短面板，想采用双向固定效应模型，添加了个体层面和时间层面的固定效应，但是有样本选择偏误，需要使用Heckman两步法，请问固定效应模型怎么使用Heckman两步法。 比如 我的被解释变 ...2019-8-12 10:24 - 几哈三 - 求助成功区
15 个回复 - 10382 次查看 各位大佬，想请教一下，我的数据是短面板，想采用双向固定效应模型，添加了个体层面和时间层面的固定效应，但是有样本选择偏误，需要使用Heckman两步法，请问固定效应模型怎么使用Heckman两步法。 比如 我的被解释变 ...2019-8-12 10:24 - 几哈三 - 求助成功区
熵值法计算综合指数及Heckman、多期DID、固定、中介效应等stata代码6 个回复 - 2742 次查看 熵值法计算综合指数及Heckman、多期DID、固定、中介效应等stata代码一、常用模型代码整理包含如下模型代码：l OLS模型l Heckman两阶段模型l PSM+DID模型l 固定效应模型（xtreg命令的使用）l 中介效应模型（sgmediati ...2022-3-4 09:56 - 小小数据王 - 现金交易版
heckman模型、逆米尔斯比率以及内生转换模型stata命令源代码包括清楚介绍4 个回复 - 3389 次查看 参照《生态种养模式认知_采纳强度与收入_省略_以长江中下游地区稻虾共作模式为例_陈雪婷》这篇论文，附件包括所涉及到的stata所有命令，包括heckman模型以及如何计算逆米尔斯比率，还有内生转换模型和ATT\ATU\ATE的计 ...2021-3-10 22:16 - 18303828671 - 现金交易版
Heckman两阶段模型、Heckman两步法（案例数据、stata代码、相关参考文献）284 个回复 - 28548 次查看 Heckman两阶段模型、Heckman两步法（案例数据、stata代码、相关参考文献） 资料主要包括示例数据，操作代码以及相关参考文献，其中操作代码和示例数据是相互对应的，一键即可运行成功，大家把自己的因变量、自 ...2021-3-25 20:36 - gcf8800 - 现金交易版
stata代码命令超级大全（空间计量大全、分位数回归、heckman两阶段模型 、收敛模型、T201 个回复 - 21196 次查看 主要内容包括： 1、最小二乘法（OLS） 2、面板模型（固定效应模型和随机效应模型） 3、数据预处理（单位根检验、描述性统计、删除特殊值） 4、回归结果总体输出 5、空间计量模型（空间自相关性检验、计算莫兰指 ...2020-8-15 12:44 - 张淼儿 - 现金交易版
stata命令大全，包括基本回归heckmanl两阶段模型+双重差分模型（DID）+PSM倾向匹配法+127 个回复 - 17888 次查看 主要内容包括：1、最小二乘法（OLS）2、面板模型（固定效应模型和随机效应模型） 3、数据预处理（单位根检验、描述性统计、删除特殊值） 4、回归结果总体输出 5、分位数回归 6、Heckman两步法 7、双重差分模型 ...2020-7-4 13:58 - 张淼儿 - 现金交易版
heckman选择模型中 一阶段的选择变量需要全部显著吗？
4 个回复 - 6325 次查看 正在学习使用heckman两阶段模型解决自选择内生性问题，想请教一下构建选择模型时，一阶段的变量是否需要全部显著？2019-1-9 16:12 - xianganne - Stata专版
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Heckman两步法出问题了
6 个回复 - 12376 次查看 做Heckman两步法回归，第一步因变量CL是二元变量，自变量是Sales,indu01-03行业哑变量；第二步回归的因变量是ROA（资产收益率，无论CL企业还是非CL企业都有数据），自变量包括CL,企业规模Size,行业哑变量等； 执行如 ...2013-8-18 08:55 - ydljnu - 爱问频道
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Heckman二步法检验时，逆米尔斯系数是负向显著
3 个回复 - 2419 次查看 想咨询下文章的模型回归都是正向显著，在做稳健性分析时，采用Heckman二步法检验，逆米尔斯系数是负向显著，请问这样可以吗？ 希望有知道的大佬能指点一二，感谢！！2019-3-25 18:33 - happyshicheng - Stata专版
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为什么heckman回归显示r498
1 个回复 - 1105 次查看 我的数据应该是非平衡面板数据，不能直接用这个代码吗？有没有大神帮忙看一下，困扰好多天了2022-3-20 16:20 - gaoang669 - Stata专版
1 个回复 - 1105 次查看 我的数据应该是非平衡面板数据，不能直接用这个代码吗？有没有大神帮忙看一下，困扰好多天了2022-3-20 16:20 - gaoang669 - Stata专版
Heckman两阶段模型原理与方法
11 个回复 - 30870 次查看 原贴地址：https://zhuanlan.zhihu.com/p/244789177 感谢原作者分享，很实用！ Heckman两阶段模型适用于解决由样本选择偏差（sample selection bias）造成的内生性问题。在经济学领域，样本选择偏差的典型例子 ...2021-4-21 10:22 - skmeiyoutu - Stata专版
11 个回复 - 30870 次查看 原贴地址：https://zhuanlan.zhihu.com/p/244789177 感谢原作者分享，很实用！ Heckman两阶段模型适用于解决由样本选择偏差（sample selection bias）造成的内生性问题。在经济学领域，样本选择偏差的典型例子 ...2021-4-21 10:22 - skmeiyoutu - Stata专版
HECKMAN两阶段法回归结果，在哪里看R方？
3 个回复 - 1602 次查看 如题，找不到r方，看到别人论文都汇报R方 以下是第一阶段和第二阶段的回归结果2022-3-17 16:13 - GZTKLDNN - Stata专版
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面板数据的Heckman两步法stata
9 个回复 - 18978 次查看 各位大佬，想请教一下，我的数据是短面板，想采用双向固定效应模型，添加了个体层面和时间层面的固定效应，但是有样本选择偏误，需要使用Heckman两步法，请问固定效应模型怎么使用Heckman两步法。 比如 我的被解释变 ...2019-8-12 10:19 - 几哈三 - Stata专版
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求问高手heckman两步法stata的具体命令
21 个回复 - 47838 次查看 关于heckman两步法stata的具体命令，假设我的被解释变量为y 解释变量为x1，其为内生的，找到了工具变量z1 其余的控制变量有x2 x3 x4 x5 ，那么具体的命令是什么呢 小女子stata新手 希望各位大神帮帮忙……2015-5-18 20:48 - hanfangfei - Stata专版
21 个回复 - 47838 次查看 关于heckman两步法stata的具体命令，假设我的被解释变量为y 解释变量为x1，其为内生的，找到了工具变量z1 其余的控制变量有x2 x3 x4 x5 ，那么具体的命令是什么呢 小女子stata新手 希望各位大神帮帮忙……2015-5-18 20:48 - hanfangfei - Stata专版
heckman两步法怎么用stata回归，以及结果怎么看
33 个回复 - 77167 次查看 我研究的题目是是否“四大”审计能使公司降低避税程度。为了避免得到的结果是审计师的自选择偏差所造成的，也就是说并不是“四大”审计使得公司降低避税程度，而是因为“四大”会计师事务所所选择的公司本身税收激进 ...2016-4-26 21:36 - misstao0703 - Stata专版
33 个回复 - 77167 次查看 我研究的题目是是否“四大”审计能使公司降低避税程度。为了避免得到的结果是审计师的自选择偏差所造成的，也就是说并不是“四大”审计使得公司降低避税程度，而是因为“四大”会计师事务所所选择的公司本身税收激进 ...2016-4-26 21:36 - misstao0703 - Stata专版
两部模型和heckman选择模型在面板数据中的的实现
9 个回复 - 4267 次查看 有大佬知道在面板数据中，两部模型和heckman选择模型如何用stata实现吗? 1.用固定效应heckman选择模型在面板数据中有一个外部命令xtheckmanfe，但是选择方程的系数怎么解释呢（用的stata带的wagework.dta做回归，结 ...2021-7-16 18:22 - 谭小翠。 - Stata专版
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Heckman遇到Dependent variable never censored because of selection
20 个回复 - 11361 次查看 在执行Heckman命令后，出现以下提示： Dependent variable never censored because of selection: model would simplify to OLS regression 请问各位前辈这是怎么回事？该怎么解决呢？ STATA渣渣求助，麻烦 ...2019-5-21 22:01 - Anikahe - Stata专版
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heckman 两步法的第二步收入方程中，可以加入交互项吗？
2 个回复 - 1277 次查看 我想请问一下，heckman 两步法的第二步收入方程中，可以加入交互项吗？如果第二步加入交互项之后第二步收入方程的变量就比第一步选择方程多了两个，这样第一步是不是也要加入交互变量？我查询了文献没有看到类似情况 ...2017-5-16 20:01 - liyoufang - 爱问频道
2 个回复 - 1277 次查看 我想请问一下，heckman 两步法的第二步收入方程中，可以加入交互项吗？如果第二步加入交互项之后第二步收入方程的变量就比第一步选择方程多了两个，这样第一步是不是也要加入交互变量？我查询了文献没有看到类似情况 ...2017-5-16 20:01 - liyoufang - 爱问频道
学术福利分享：Heckman二阶段模型详细解读！
8 个回复 - 19827 次查看 方法论重要性，不言而喻！在学术研究中，掌握方法论有助于指导科研实践工作。复杂的劳动包含着需要耗费或多或少的辛劳、时间和金钱去获得的技巧和知识的运用。我们的手无法抓住流金岁月，也挡不住年华似水，但它却 ...2020-4-20 14:52 - 独孤浪人 - 学术道德监督
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求助tobit模型与heckman两阶段模型的区别
14 个回复 - 20405 次查看 如题。 感觉两个模型都适用于解决角点解的问题。如美国妇女工资问题等等。 那么两者有什么区别呢？为什么heckman模型更常见呢？ 困扰了很久的问题，还请大神解答！2015-4-23 23:02 - acemgu - 计量经济学与统计软件
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请教大牛,如何利用outreg2，将Heckman两阶段的Wald chisq输出到EXCEL中？
1 个回复 - 2634 次查看 我想请教大牛们两个问题： 1、如何利用outreg2，将Heckman两阶段的Wald chisq输出到EXCEL中？ 我的程序是 outreg2 using heckman_result, excel bdec(3) rdec(2) tstat td(2) replace 2、Heckman两阶 ...2016-7-16 08:57 - lizhewenbei - Stata专版
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heckman代码求助
4 个回复 - 2341 次查看 求问各位大佬，我使用代码: heckman y x controls, select ( z x controls) twostep 其中z为虚拟变量，但回归提示dependent variable never censored because of selection:model simplify to ols regression是为什么 ...2022-3-23 16:17 - zigzag369 - Stata专版
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如何将heckman与结构方程模型结合起来
2 个回复 - 1018 次查看 如题，求问大神们：heckman与结构方程模型可以结合吗？如果可以，该如何编码呢？2022-6-20 17:12 - Trois小三三 - Stata专版
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stata方法大全（数据处理、中介效应、分位数回归、heckman两阶段模型 、Tobit模型等）628 个回复 - 51631 次查看 主要内容包括： 1、最小二乘法（OLS） 2、面板模型（固定效应模型和随机效应模型） 3、数据预处理（单位根检验、描述性统计、删除特殊值） 4、回归结果总体输出 5、空间计量模型（空间自相关性检验、计算莫兰指 ...2021-1-21 14:30 - 张淼儿 - 现金交易版
使用stata进行heckman两步法估计时，虚拟变量太多导致模型一直得不到估算结果，如何控
5 个回复 - 3482 次查看 使用stata进行heckman两步法估计时，虚拟变量太多导致模型一直得不到估算结果，如何控制虚拟变量提高效率？谢谢2016-5-21 21:02 - yzy0718 - 悬赏大厅
5 个回复 - 3482 次查看 使用stata进行heckman两步法估计时，虚拟变量太多导致模型一直得不到估算结果，如何控制虚拟变量提高效率？谢谢2016-5-21 21:02 - yzy0718 - 悬赏大厅
Heckman两阶段模型（Heckman两步法）131 个回复 - 20932 次查看 Heckman两阶段模型（Heckman两步法）内容通俗易通，代码简单，初学者可以简易学会。 读者可用于检验内生性问题，样本自选择偏误问题。 Heckman两阶段模型是一个较为高级的的计量方法，无论是毕业论文还是期刊论文 ...2020-7-4 18:36 - 张淼儿 - 现金交易版
Eviews 模型程序命令：Hausman,Heckman,Hetero,Gprobit,Garch,Arma-p3 个回复 - 1205 次查看 Eviews 模型程序命令：Hausman,Heckman,Hetero,Gprobit,Garch,Arma-p Eviews 模型程序命令：Hausman,Heckman,Hetero,Gprobit,Garch,Arma-p Eviews 模型程序命令：Hausman,Heckman,Hetero,Gprobit,Garch,Arma-p ...2020-4-27 10:04 - Lotus_ss - 现金交易版
Double Hurdle Model"双栏模型"和Heckman两阶段模型的区别
8 个回复 - 8809 次查看 双栏模型是不是把数据看成是删截的，也就是认为造成部分数据无法观测到的原因是外生的，而Heckman两阶段认为是样本选择性的问题，认为是内生的？ 在应用Heckman两阶段的时候要检验逆米比斯率，以此来验证数据是否存 ...2017-12-25 19:33 - guanyucc - Stata专版
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2sls与Heckman二阶段
2 个回复 - 4099 次查看 当你做研究的样本是有偏时（不能拿到全部样本数据），就会导致样本选择偏差（导致内生性问题的原因之一），此时可以用Heckman二阶段法（内生变量是0、1变量）。其他的内生性问题可以用工具变量法，使用2sls回归。 ...2016-10-10 11:05 - 谷河长流 - Stata专版
2 个回复 - 4099 次查看 当你做研究的样本是有偏时（不能拿到全部样本数据），就会导致样本选择偏差（导致内生性问题的原因之一），此时可以用Heckman二阶段法（内生变量是0、1变量）。其他的内生性问题可以用工具变量法，使用2sls回归。 ...2016-10-10 11:05 - 谷河长流 - Stata专版
heckman两步法，第二阶段回归是放入全部样本还是子样本？
4 个回复 - 1060 次查看 heckman两步法，第二阶段回归是放入全部样本还是子样本？比如我的样本分为正规就业、非正规自雇和非正规受雇三种，在第一阶段分别估计了三种就业选择的逆米尔斯比率，在第二阶段的时候，应该将逆米尔斯比率放入全部样 ...2021-12-23 19:14 - qf980509 - 爱问频道
4 个回复 - 1060 次查看 heckman两步法，第二阶段回归是放入全部样本还是子样本？比如我的样本分为正规就业、非正规自雇和非正规受雇三种，在第一阶段分别估计了三种就业选择的逆米尔斯比率，在第二阶段的时候，应该将逆米尔斯比率放入全部样 ...2021-12-23 19:14 - qf980509 - 爱问频道
内生转换回归模型和heckman两步法区别是什么？对数据的要求是什么？
5 个回复 - 8136 次查看 内生转换回归模型和heckman两步法只能用删失数据做吗？是否选择工作对收入的影响我知道可以用上面两个发放做，第一步是是否选择工作，只有选择了工作才对收入有影响，收入才大于0.我想问的是能不能能内生转换回归模型 ...2016-7-27 20:48 - 韬晦令 - Stata专版
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heckman 两步法回归 逆米尔斯比率mills lambda求助
12 个回复 - 18729 次查看 计量小白一个，论文也挺没有创意，做的是某因素对工资收入的影响。根据陈强老师的书上将，这样式典型的存在样本选择偏差，因为只有工作的人才能观察到收入。 所以我找了个影响劳动就业，但不影响收入的新变量z。 1 ...2019-1-7 23:09 - 卫星天线09 - Stata专版
12 个回复 - 18729 次查看 计量小白一个，论文也挺没有创意，做的是某因素对工资收入的影响。根据陈强老师的书上将，这样式典型的存在样本选择偏差，因为只有工作的人才能观察到收入。 所以我找了个影响劳动就业，但不影响收入的新变量z。 1 ...2019-1-7 23:09 - 卫星天线09 - Stata专版
heckman检验，虚拟变量被omitted了，请问有什么解决办法
3 个回复 - 1628 次查看 大致背景：time是指是否传承（1，0），did=treat*time（treat是什么忽略） heckman之后time直接显示共线性我哭了。。。求问有什么解决办法吗2021-4-19 21:44 - 鱼丸啊啊啊 - Stata专版
3 个回复 - 1628 次查看 大致背景：time是指是否传承（1，0），did=treat*time（treat是什么忽略） heckman之后time直接显示共线性我哭了。。。求问有什么解决办法吗2021-4-19 21:44 - 鱼丸啊啊啊 - Stata专版
请问heckman两阶段为什么会报错“outcome does not vary”
1 个回复 - 1726 次查看 我的代码： dropvars zg phi PHI lambda sort id year xi: probit x iv controls i.year i.ind predict zg,xb gen phi=normalden(zg) gen PHI=normal(zg) gen lambda=phi/PHI sort id year xi:pro ...2020-6-29 10:51 - CCCatherinee - Stata专版
1 个回复 - 1726 次查看 我的代码： dropvars zg phi PHI lambda sort id year xi: probit x iv controls i.year i.ind predict zg,xb gen phi=normalden(zg) gen PHI=normal(zg) gen lambda=phi/PHI sort id year xi:pro ...2020-6-29 10:51 - CCCatherinee - Stata专版
Logit回归能否运用Heckman两阶段模型解决自选择问题
9 个回复 - 8953 次查看 各位大神，论文中的被解释变量是1，0变量，我进行了Logit回归，审稿专家认为我的变量之间存在自选择问题，我能运用Heckman两阶段模型来做吗？在stata软件中输入heckman var_dependent variable var1 var2 , select(z ...2017-1-10 14:53 - hanlinxian246 - Stata专版
9 个回复 - 8953 次查看 各位大神，论文中的被解释变量是1，0变量，我进行了Logit回归，审稿专家认为我的变量之间存在自选择问题，我能运用Heckman两阶段模型来做吗？在stata软件中输入heckman var_dependent variable var1 var2 , select(z ...2017-1-10 14:53 - hanlinxian246 - Stata专版
stata命令样本选择偏差 heckman 二阶段和倾向得分匹配PSM的命令 do文档
2 个回复 - 1946 次查看 stata 整理了heckman 二阶段和PSM的命令 有部分文字解释 以下为do文档2021-5-8 14:09 - faith121 - Stata专版
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heckman样本删除问题问题
5 个回复 - 3301 次查看 论文主体是用PPML估计，用来处理贸易零值问题，看过有文献说heckman也可以用来处理贸易零值问题，问题一：如果用heckman做，那么是说在总样本中应该把贸易零值如实放入吗，在stata中heckman命令，因变量要取对数吗， ...2015-4-15 11:16 - fenglindehaizi - Stata专版
5 个回复 - 3301 次查看 论文主体是用PPML估计，用来处理贸易零值问题，看过有文献说heckman也可以用来处理贸易零值问题，问题一：如果用heckman做，那么是说在总样本中应该把贸易零值如实放入吗，在stata中heckman命令，因变量要取对数吗， ...2015-4-15 11:16 - fenglindehaizi - Stata专版
IV-Heckman的估计方法
4 个回复 - 3573 次查看 IV-Heckman的估计方法，我是根据这个帖子做的， https://www.statalist.org/forums/forum/general-stata-discussion/general/1295287-heckman-sample-selection-and-instrumental-variable-iv-or-simultaneous-equa ...2017-7-31 08:41 - zabbyy - Stata专版
4 个回复 - 3573 次查看 IV-Heckman的估计方法，我是根据这个帖子做的， https://www.statalist.org/forums/forum/general-stata-discussion/general/1295287-heckman-sample-selection-and-instrumental-variable-iv-or-simultaneous-equa ...2017-7-31 08:41 - zabbyy - Stata专版
求助大神关于heckman模型的变量纳入导致结果不一致的问题
4 个回复 - 2571 次查看 最近在写大论文，由于数据存在样本选择偏误所以我选择使用heckman模型进行分析，但遇到了些问题。 首先我使用group-lasso对选择行为和结果分别进行特征选择，得到了选择方程模型和结果方程模型的相关因素，然后我按 ...2021-7-7 17:01 - 猜火车1 - 计量经济学与统计软件
4 个回复 - 2571 次查看 最近在写大论文，由于数据存在样本选择偏误所以我选择使用heckman模型进行分析，但遇到了些问题。 首先我使用group-lasso对选择行为和结果分别进行特征选择，得到了选择方程模型和结果方程模型的相关因素，然后我按 ...2021-7-7 17:01 - 猜火车1 - 计量经济学与统计软件
Heckman检验-样本自选择偏误
1 个回复 - 2428 次查看 Heckman两阶段模型适用于解决由样本选择偏差（sample selection bias）造成的内生性问题。 首先，计算全部样本的IMR；随后，将遗漏变量IMR代入原回归方程中，具体来说：第一步 ： 用probit方法估计选择方程，其中原 ...2022-10-30 11:47 - mona_134 - Stata专版
1 个回复 - 2428 次查看 Heckman两阶段模型适用于解决由样本选择偏差（sample selection bias）造成的内生性问题。 首先，计算全部样本的IMR；随后，将遗漏变量IMR代入原回归方程中，具体来说：第一步 ： 用probit方法估计选择方程，其中原 ...2022-10-30 11:47 - mona_134 - Stata专版
Heckman两阶段模型stata操作时出现缺失值，原始数据不存在缺失值，是怎么回事
0 个回复 - 581 次查看 求大佬解惑。 自身数据不损在缺失值，但用heckman两阶段操作时就出现了行业缺失或变量缺失，这是怎么回事，拜托各位解答一下，该怎么处理2022-10-29 17:01 - 科研卷心菜 - 数据求助
0 个回复 - 581 次查看 求大佬解惑。 自身数据不损在缺失值，但用heckman两阶段操作时就出现了行业缺失或变量缺失，这是怎么回事，拜托各位解答一下，该怎么处理2022-10-29 17:01 - 科研卷心菜 - 数据求助
用Heckman二阶段模型，跑数据半天没结果
4 个回复 - 3616 次查看 用Heckman二阶段模型，跑数据半天没结果，怎么办？（在线急等） “。。。 Iteration 10835: log likelihood = -5678.4981 (not concave) Iteration 10836: log likelihood = -5678.4981 (not concave) Iterati ...2013-9-22 13:36 - Doubleamp8 - Stata专版
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R中的Heckman两阶段
3 个回复 - 3054 次查看 请问有人知道在R中有专门的包或者函数做Heckman两阶段的吗？如果没有的话要怎么编程，如何计算逆米尔斯比率呢2019-7-2 13:59 - 浅谈辄止 - 计量经济学与统计软件
3 个回复 - 3054 次查看 请问有人知道在R中有专门的包或者函数做Heckman两阶段的吗？如果没有的话要怎么编程，如何计算逆米尔斯比率呢2019-7-2 13:59 - 浅谈辄止 - 计量经济学与统计软件
【请教】解释变量有交互项可否使用PSM Heckman方法解决内生性问题
2 个回复 - 2296 次查看 大家好。本人查阅资料，发现无论是倾向性得分匹配还是Heckman方法，似乎要求被解释变量和（有样本选择问题的）解释变量之间是线性关系。 但是，本人的固定效应模型中，（有样本选择问题的）解释变量与另外一个变量 ...2020-3-23 17:15 - shepardzhang - 爱问频道
2 个回复 - 2296 次查看 大家好。本人查阅资料，发现无论是倾向性得分匹配还是Heckman方法，似乎要求被解释变量和（有样本选择问题的）解释变量之间是线性关系。 但是，本人的固定效应模型中，（有样本选择问题的）解释变量与另外一个变量 ...2020-3-23 17:15 - shepardzhang - 爱问频道
自我选择、反向因果与heckman模型
26 个回复 - 46381 次查看 大家好！ 1.在因变量为连续变量的情形下，我们常常遇到：自我选择和反向因果的内生性问题。比如，北京发展的好，因为这里有许多优秀的人才（自我选择）；人才促进了增长，而增长又吸引了人才（反向因果）。 我们 ...2012-11-25 23:05 - 区域经济爱好者 - Stata专版
26 个回复 - 46381 次查看 大家好！ 1.在因变量为连续变量的情形下，我们常常遇到：自我选择和反向因果的内生性问题。比如，北京发展的好，因为这里有许多优秀的人才（自我选择）；人才促进了增长，而增长又吸引了人才（反向因果）。 我们 ...2012-11-25 23:05 - 区域经济爱好者 - Stata专版
heckman两步法的第二阶段的疑问？非得线性ols回归吗？
3 个回复 - 5417 次查看 求教各位大神，在处理内生性选择偏差问题中，由于我的模型的问卷式的，都是二值变量。 我手工求出了inverse mills 比率后（第一阶段），第二阶段一般来说是OLS线性回归，直接stata用reg就可以了。 但是第二阶段的话 ...2016-2-11 22:58 - Pax_Vobiscum - Stata专版
3 个回复 - 5417 次查看 求教各位大神，在处理内生性选择偏差问题中，由于我的模型的问卷式的，都是二值变量。 我手工求出了inverse mills 比率后（第一阶段），第二阶段一般来说是OLS线性回归，直接stata用reg就可以了。 但是第二阶段的话 ...2016-2-11 22:58 - Pax_Vobiscum - Stata专版
请问Heckman selection model如何使用固定效应？
2 个回复 - 909 次查看 许多文献都在Heckman selection model中加入了固定效应，请问大神们在stata里这是如何操作的呢？是在已有的官方代码（MLE方法或twostep法）中直接加入虚拟变量吗，如果加的话 selection model里需不需要也加入呢？ ...2022-8-25 14:55 - cym1110 - Stata专版
2 个回复 - 909 次查看 许多文献都在Heckman selection model中加入了固定效应，请问大神们在stata里这是如何操作的呢？是在已有的官方代码（MLE方法或twostep法）中直接加入虚拟变量吗，如果加的话 selection model里需不需要也加入呢？ ...2022-8-25 14:55 - cym1110 - Stata专版
heckman两阶段都是多元选择 如何用stata实现
3 个回复 - 2536 次查看 大家好，本人附近在做一个论文，研究优惠方式对保费选择的影响，需要解决样本选择偏差问题，第一阶段选择愿意接受的优惠方式，共4种，第二阶段在愿意接受的优惠方式下选择保费层级，共9种，如果用heckman两阶段法则两 ...2019-11-6 10:24 - luguanpu - Stata专版
3 个回复 - 2536 次查看 大家好，本人附近在做一个论文，研究优惠方式对保费选择的影响，需要解决样本选择偏差问题，第一阶段选择愿意接受的优惠方式，共4种，第二阶段在愿意接受的优惠方式下选择保费层级，共9种，如果用heckman两阶段法则两 ...2019-11-6 10:24 - luguanpu - Stata专版
heckman模型逆mills比率为0???????
4 个回复 - 2591 次查看 请问各位好心人，有人知道为什么heckman模型逆mills比率为0么???????没有不被样本选择的么？？？ 因变量为二分变量，自变量为类别变量（5组） Selected = 24,082 Nonselected = 0 /mills ...2019-9-30 22:43 - 阿阿贤 - Stata专版
4 个回复 - 2591 次查看 请问各位好心人，有人知道为什么heckman模型逆mills比率为0么???????没有不被样本选择的么？？？ 因变量为二分变量，自变量为类别变量（5组） Selected = 24,082 Nonselected = 0 /mills ...2019-9-30 22:43 - 阿阿贤 - Stata专版
2SLS与Heckman两阶段分别适用的情形
4 个回复 - 11757 次查看 请问各位牛人，2SLS与Heckman两阶段分别适用于何种情形？两者有何区别？2014-8-8 09:42 - 丛林的风 - Stata专版
4 个回复 - 11757 次查看 请问各位牛人，2SLS与Heckman两阶段分别适用于何种情形？两者有何区别？2014-8-8 09:42 - 丛林的风 - Stata专版
Heckman两阶段模型
0 个回复 - 527 次查看 高管团队特征、市场化程度与企业社会责任履行——基于Heckman两阶段模型的分析 扶贫再贷款需求影响因素与调控策略——基于Heckman两阶段模型的实证分析 人民币货币锚效应及其影响因素研究:基于Heckman两阶段模型的 ...2022-7-13 10:33 - Lyon0898 - 行为经济学与实验经济学
0 个回复 - 527 次查看 高管团队特征、市场化程度与企业社会责任履行——基于Heckman两阶段模型的分析 扶贫再贷款需求影响因素与调控策略——基于Heckman两阶段模型的实证分析 人民币货币锚效应及其影响因素研究:基于Heckman两阶段模型的 ...2022-7-13 10:33 - Lyon0898 - 行为经济学与实验经济学
请教大神，Treatment effect model 和 Heckman 2SLS的区别
19 个回复 - 16449 次查看 请问Treatment effect model 和 Heckman 2SLS有什么区别呢？感觉模型形式和结果都很相似2017-4-10 21:52 - lizhewenbei - Stata专版
19 个回复 - 16449 次查看 请问Treatment effect model 和 Heckman 2SLS有什么区别呢？感觉模型形式和结果都很相似2017-4-10 21:52 - lizhewenbei - Stata专版
为什么这里的Heckman第一步采用了Logit模型？
1 个回复 - 1101 次查看 原文： 在上述分析中，本文仅考察了能观测到的进入劳动市场的户主，未考虑数据缺失的户主的就业类型 以及是否签订劳动合同，这既可能是因为户主当年没有参与劳动力市场，也可能是户主不愿意公开有关信息。为检验缺失 ...2022-5-3 18:13 - OnkenLuan - Stata专版
1 个回复 - 1101 次查看 原文： 在上述分析中，本文仅考察了能观测到的进入劳动市场的户主，未考虑数据缺失的户主的就业类型 以及是否签订劳动合同，这既可能是因为户主当年没有参与劳动力市场，也可能是户主不愿意公开有关信息。为检验缺失 ...2022-5-3 18:13 - OnkenLuan - Stata专版
做heckman分析逆米尔斯值显著，但一阶段的系数不显著
1 个回复 - 1546 次查看 小白在做heckman回归的时候，一二阶段的变量都是一样的，只是一阶段多加了一个因变量的一阶滞后。结果回归出来逆米尔斯值是显著的，但是一阶段几乎所有变量的系数都不显著，只有年份和行业显著。其中年份、行业、地区 ...2022-5-4 10:19 - 流霞回文锦 - Stata专版
1 个回复 - 1546 次查看 小白在做heckman回归的时候，一二阶段的变量都是一样的，只是一阶段多加了一个因变量的一阶滞后。结果回归出来逆米尔斯值是显著的，但是一阶段几乎所有变量的系数都不显著，只有年份和行业显著。其中年份、行业、地区 ...2022-5-4 10:19 - 流霞回文锦 - Stata专版
heckman回归的时候提示因变量is constant and zero
0 个回复 - 646 次查看 我在用heckman回归企业出口数据的时候，把进出口为1（即出口）的export值改成了0，因为原数据中不管企业是出口还是进口都是有export值的，所以我手动改了一下。但是这样回归就会出现提示：因变量is constant and zer ...2022-5-2 16:50 - 流霞回文锦 - Stata专版
0 个回复 - 646 次查看 我在用heckman回归企业出口数据的时候，把进出口为1（即出口）的export值改成了0，因为原数据中不管企业是出口还是进口都是有export值的，所以我手动改了一下。但是这样回归就会出现提示：因变量is constant and zer ...2022-5-2 16:50 - 流霞回文锦 - Stata专版
Heckman两步法与工具变量同时使用？
15 个回复 - 23192 次查看 楼主小本，最近看论文的时候看到有的文献为了纠正1、自选择，2、由于互为因果+遗漏变量造成的内生性两个问题时，同时使用了Heckman两步法与工具变量回归，以前从来没有见过这样用的，自己看了一下参考文献也没找到根 ...2015-8-12 14:59 - feconomist_mlj - Stata专版
15 个回复 - 23192 次查看 楼主小本，最近看论文的时候看到有的文献为了纠正1、自选择，2、由于互为因果+遗漏变量造成的内生性两个问题时，同时使用了Heckman两步法与工具变量回归，以前从来没有见过这样用的，自己看了一下参考文献也没找到根 ...2015-8-12 14:59 - feconomist_mlj - Stata专版
求助：heckman两步法第一步虚拟变量如何设置
6 个回复 - 5471 次查看 本人计量小白，在处理数据时发现了样本选择偏误，我的Y是就业水平，用劳动报酬衡量，然而失业人员并不在我研究样本的考察之内，所以查阅资料需要用heckman两步法做稳健性检验。 但是我的问题是，我的样本全部是就 ...2022-4-14 08:45 - 965415574 - 求助成功区
6 个回复 - 5471 次查看 本人计量小白，在处理数据时发现了样本选择偏误，我的Y是就业水平，用劳动报酬衡量，然而失业人员并不在我研究样本的考察之内，所以查阅资料需要用heckman两步法做稳健性检验。 但是我的问题是，我的样本全部是就 ...2022-4-14 08:45 - 965415574 - 求助成功区
heckman两阶段结果方程在加入IMR后自变量系数不再显著
2 个回复 - 3296 次查看 如题，使用heckman两阶段方法进行估计，结果方程在加入IMR后自变量系数不再显著，且符号相反，请问该如何解决？2021-11-15 19:37 - wsxok - Stata专版
2 个回复 - 3296 次查看 如题，使用heckman两阶段方法进行估计，结果方程在加入IMR后自变量系数不再显著，且符号相反，请问该如何解决？2021-11-15 19:37 - wsxok - Stata专版
HECKMAN两阶段法回归结果，在哪里看R方？
0 个回复 - 1271 次查看 如题，找不到r方，看到别人论文都汇报R方 以下是第一阶段和第二阶段的回归结果2022-3-16 23:32 - GZTKLDNN - 学术道德监督
0 个回复 - 1271 次查看 如题，找不到r方，看到别人论文都汇报R方 以下是第一阶段和第二阶段的回归结果2022-3-16 23:32 - GZTKLDNN - 学术道德监督
使用 heckman两步法得到以下结果，是否通过检验？
10 个回复 - 5324 次查看 大家好，向大家请教，使用 heckman两步法得到以下结果，不知是否通过检验？2019-3-22 09:50 - leidenuniv - Stata专版
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treagtreg heckman boost
2 个回复 - 1106 次查看 请问大神们stata里面怎么下载treagtreg heckman boost命令呢？我已经用了. ssc install heckmanssc install: "heckman" not found at SSC, type -findit heckman- (To find all packages at SSC that start with h, ...2016-10-20 10:50 - 明二肥 - Stata专版
2 个回复 - 1106 次查看 请问大神们stata里面怎么下载treagtreg heckman boost命令呢？我已经用了. ssc install heckmanssc install: "heckman" not found at SSC, type -findit heckman- (To find all packages at SSC that start with h, ...2016-10-20 10:50 - 明二肥 - Stata专版
熵值法计算综合指数及Heckman、多期DID、固定、中介效应等1 个回复 - 1490 次查看 熵值法计算综合指数及Heckman、多期DID、固定、中介效应等stata代码面板数据熵值法计算综合指数 Stata代码（附样本数据和结果）STATA面板VAR程序代码、var命令、pvar命令 示例数据和Stata代码 熵值法排名 一、常 ...2022-1-7 19:26 - tangqianhu - 现金交易版
如果在全样本回归中使用了OLS回归、Heckman两步法、GMM，那么分组回归时该用什么方法
5 个回复 - 2744 次查看 如果在全样本回归中使用了OLS回归、Heckman两步法、GMM，那么分组回归时该用什么方法？万分感谢！2017-8-11 11:29 - 1023715119 - Stata专版
5 个回复 - 2744 次查看 如果在全样本回归中使用了OLS回归、Heckman两步法、GMM，那么分组回归时该用什么方法？万分感谢！2017-8-11 11:29 - 1023715119 - Stata专版
求助用eviews怎么做heckman两阶段模型啊？
3 个回复 - 5613 次查看 有高手指点下哈~非常感谢了 我只会一点儿eviews，stata完全不懂啊2011-4-2 18:36 - demipipi - EViews专版
3 个回复 - 5613 次查看 有高手指点下哈~非常感谢了 我只会一点儿eviews，stata完全不懂啊2011-4-2 18:36 - demipipi - EViews专版
急：heckman两步法出现如下错误
4 个回复 - 9124 次查看 heckman exportsale 学历 klratio bcredit age size lev rp i.year i.ind,select(学历 klratio bcredit age size lev rp i.year i.ind)twostep note: two-step estimate of rho = 1.2026029 is being truncated to ...2019-4-12 15:40 - 鲁利二氏综合征5 - Stata专版
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heckman检验与PSM可以一起用吗？
16 个回复 - 8704 次查看 在正文中已经使用了PSM的方法来，来控制样本选择偏误。在稳健性检验时还可以用heckman检验吗，（heckman 检验也是检验样本偏误的吧） 如果一起用是不是会重复呢？2018-5-23 09:43 - 霍沃兹的帽子 - Stata专版
16 个回复 - 8704 次查看 在正文中已经使用了PSM的方法来，来控制样本选择偏误。在稳健性检验时还可以用heckman检验吗，（heckman 检验也是检验样本偏误的吧） 如果一起用是不是会重复呢？2018-5-23 09:43 - 霍沃兹的帽子 - Stata专版
跪求大神指点iv-heckman的估计方法与策略
25 个回复 - 10931 次查看 面板数据中，存在互为因果关系，用工具变量法解决问题可是heckman的工具变量法怎么估计呢？请各位大神指点2017-4-5 08:13 - zabbyy - Stata专版
25 个回复 - 10931 次查看 面板数据中，存在互为因果关系，用工具变量法解决问题可是heckman的工具变量法怎么估计呢？请各位大神指点2017-4-5 08:13 - zabbyy - Stata专版
heckman 两步法回归 逆米尔斯比率mills lambda求助
3 个回复 - 3172 次查看 研究x对y的影响，先用固定效应模型回归，xtreg y x var1 var2 var3 var4 var5 var6 var7 var8 var9 var10 var11 i.year i.industry，结果显示x对y的影响时负向显著的。 然后用heckman两阶段处理选择性偏差问题，尝试 ...2020-5-30 14:49 - 奋斗xyy - Stata专版
3 个回复 - 3172 次查看 研究x对y的影响，先用固定效应模型回归，xtreg y x var1 var2 var3 var4 var5 var6 var7 var8 var9 var10 var11 i.year i.industry，结果显示x对y的影响时负向显著的。 然后用heckman两阶段处理选择性偏差问题，尝试 ...2020-5-30 14:49 - 奋斗xyy - Stata专版
Heckman 2-steps , Heckman 2步法 经典案例实操0 个回复 - 582 次查看 Heckman 2-steps , Heckman 2步法 经典案例实操 =Heckman 2 steps selectivity, Selectivity Treatment- Heckman 2-Step Correction Heckman 2-steps , Heckman 2步法 经典案例实操=Heckman 2 steps sel ...2021-12-27 08:58 - lotus_sss - 现金交易版
Heckman二阶段模型用两种方法做，结果不一致？
3 个回复 - 2284 次查看 向大家求助，再做heckman两阶段模型时，用了两种方法 我的研究里选择变量和结果变量都是二元选择变量 第一种： 直接 heckprob y x1 x2 x3 x4…, select(y0 = z1 z2 x1 x2 x3 x4…) 第二种： 1.第一阶段：先 ...2020-12-29 19:20 - qq631068803 - Stata专版
3 个回复 - 2284 次查看 向大家求助，再做heckman两阶段模型时，用了两种方法 我的研究里选择变量和结果变量都是二元选择变量 第一种： 直接 heckprob y x1 x2 x3 x4…, select(y0 = z1 z2 x1 x2 x3 x4…) 第二种： 1.第一阶段：先 ...2020-12-29 19:20 - qq631068803 - Stata专版
有关heckman模型
47 个回复 - 43930 次查看 我的经济问题是：我有三种工作类型的数据，由于各个工作类型的选择可能内生的，所以想做一个heckman模型。但我们通常的heckman模型，如工资决定方程，能常只有两种情况，相对应的因变量要么是工资值，要么是缺省值。 ...2009-8-15 19:46 - peyzf - Stata专版
47 个回复 - 43930 次查看 我的经济问题是：我有三种工作类型的数据，由于各个工作类型的选择可能内生的，所以想做一个heckman模型。但我们通常的heckman模型，如工资决定方程，能常只有两种情况，相对应的因变量要么是工资值，要么是缺省值。 ...2009-8-15 19:46 - peyzf - Stata专版
