结果:找到“GARCH EVT”相关内容7个,排序为按回复时间降序,搜索更多相关帖子请点击“高级”
基于GARCH-EVT-COPULA模型的外汇投资组合风险度量研究
2 个回复 - 1597 次查看
【作者(必填)】苟红军; 陈迅; 花拥军;
【文题(必填)】基于
GARCH-
EVT-COPULA模型的外汇投资组合风险度量研究
【年份(必填)】2015
【全文链接或数据库名称(选填)】http://www.cnki.net/KCMS/detail/detai ...
2015-3-1 14:24 - lipj - 求助成功区
求教用R做GARCH族的Out-of-Sample的检验和EVT-GARCH
1 个回复 - 3923 次查看
如题,我现在打算利用
GARCH和
EVT-
GARCH (Frey/McNeil)模型检测FX volatility的预测性(Hourly FX rate based)
5年多的数据分为23394 Observation (In sample),14458个(out-of-sample)。我的out-of-sample是紧紧 ...
2010-10-28 05:41 - axiu79 - R语言论坛