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BEKK-GARCH模型建模教程资料包 | wald检验0 个回复 - 1062 次查看 [hr]BEKK-GARCH模型 / Wald检验[hr]该文件所包含的数据集 [*]stata17和winrats两个软件的安装包 [*]本期教程原始数据，stata进行处理过程的do文档 [*]本期教程最终stata数据 [*]参考文献：我国汇市与股市之间的 ...2022-11-16 11:46 - 鱼同学实证建模 - 现金交易版
BEKK-GARCH模型建模教程、文档和数据1 个回复 - 4861 次查看 [hr]BEKK-GARCH模型[hr]你好！我是B站UP主鱼同学【B站：你好我是鱼同学吖点击该链接即可】，有需要的小伙伴可结合本人B站录制视频进行学习。 [hr]【该文件所包含的数据集】 [*]stata17和winrats两个软件的安装包 ...2022-5-11 14:53 - 鱼同学实证建模 - 现金交易版
在险价值及风险预算,Garch族，条件VaR ES+模型代码 in Python, 条件风险价值6 个回复 - 2637 次查看 在险价值及风险预算,Garch族，条件VaR ES+模型代码 in Python 1.Demo.ipynb 2.Python在险价值及风险预算，Garch族，条件VaR ES.pdf 3.在险价值，VaR，Value at Risk.doc2020-5-31 13:32 - Mujahida - 现金交易版
基于LSTM与GARCH族混合模型预测股票波动率的Python操作代码
10 个回复 - 6612 次查看 基于LSTM与GARCH族混合模型预测股票波动率的Python操作代码 [/backcolor] LSTM; GARCH; 股票波动率; Python[/backcolor] 学习了金融数据分析这门课，对Python这个工具又有了新的认识，真是太强大了！本小白的报 ...2021-6-26 11:38 - 瑾曦。 - python论坛
10 个回复 - 6612 次查看 基于LSTM与GARCH族混合模型预测股票波动率的Python操作代码 [/backcolor] LSTM; GARCH; 股票波动率; Python[/backcolor] 学习了金融数据分析这门课，对Python这个工具又有了新的认识，真是太强大了！本小白的报 ...2021-6-26 11:38 - 瑾曦。 - python论坛
计量经济学思维导图及经典时间序列分析方法介绍（ARMA、ARIMA、ARCH、GARCH族）
359 个回复 - 54911 次查看 RT，参照的书籍比较杂、包括一部分笔记，这里就不一一陈述了。另外，还要向坛友xuruilong100致敬，他的帖子《金融时间序列分析》分章思维导图与简评给了我很多的启发。最终做成这份思维导图，现分享给大 ...2015-12-5 22:02 - 日新少年 - EViews专版
359 个回复 - 54911 次查看 RT，参照的书籍比较杂、包括一部分笔记，这里就不一一陈述了。另外，还要向坛友xuruilong100致敬，他的帖子《金融时间序列分析》分章思维导图与简评给了我很多的启发。最终做成这份思维导图，现分享给大 ...2015-12-5 22:02 - 日新少年 - EViews专版
申万宏源-烟草：国内外烟草行业发展史对比，新型烟草打开未来成长空间20190329
6 个回复 - 986 次查看 申万宏源-烟草：国内外烟草行业发展史对比，新型烟草打开未来成长空间20190329 欢迎订阅论坛文库[/backcolor]"[/backcolor]BAFE文摘[/backcolor]"查看更新和旧帖[/backcolor]2019-3-31 00:00 - ottohans - 行业分析报告
6 个回复 - 986 次查看 申万宏源-烟草：国内外烟草行业发展史对比，新型烟草打开未来成长空间20190329 欢迎订阅论坛文库[/backcolor]"[/backcolor]BAFE文摘[/backcolor]"查看更新和旧帖[/backcolor]2019-3-31 00:00 - ottohans - 行业分析报告
【行业】国内外烟草行业发展史对比-新型烟草（55页）
0 个回复 - 561 次查看 烟草行业的税收是地方政府的财税收入的重要来源。2015年，烟草工商税利与上述云南、湖南、贵州地方财政总收入（全口径）的比值分别为50.18%、24.24%和19.27%，烟草行业税利如果发生波动，当地财政收入将受到极大影响 ...2019-4-30 09:03 - info_hellobaby - 行业分析报告
0 个回复 - 561 次查看 烟草行业的税收是地方政府的财税收入的重要来源。2015年，烟草工商税利与上述云南、湖南、贵州地方财政总收入（全口径）的比值分别为50.18%、24.24%和19.27%，烟草行业税利如果发生波动，当地财政收入将受到极大影响 ...2019-4-30 09:03 - info_hellobaby - 行业分析报告
GARCH族模型英文课件（很清楚，含R代码） GARCH INTRODUCTION OF THE USE OF GARCH/A
5 个回复 - 3604 次查看 GARCH族模型英文课件（很清楚） ，含R代码 GARCH INTRODUCTION OF THE USE OF GARCH/ARCH MODE [hr] 目录： ¢COMPARISON WITH OLS ¢WHEN TO USE GARCH/ARCH ¢DEVELOPMENT OF GARCH/ARCH ...2013-5-28 10:48 - amitacn - 风险管理
5 个回复 - 3604 次查看 GARCH族模型英文课件（很清楚） ，含R代码 GARCH INTRODUCTION OF THE USE OF GARCH/ARCH MODE [hr] 目录： ¢COMPARISON WITH OLS ¢WHEN TO USE GARCH/ARCH ¢DEVELOPMENT OF GARCH/ARCH ...2013-5-28 10:48 - amitacn - 风险管理
GARCH族模型在我国的应用研究探讨
0 个回复 - 4062 次查看 自回归条件异方差模型（ARCH模型）是金融领域研究市场波动的基础性研究工具，由Engle（1982）[1]首次提出。研究认为资产收益率的扰动项是序列不相关的，但并非独立，其不独立性表现为能够用其延迟值的二次函数形式进 ...2015-7-6 10:10 - 365381670 - EViews专版
0 个回复 - 4062 次查看 自回归条件异方差模型（ARCH模型）是金融领域研究市场波动的基础性研究工具，由Engle（1982）[1]首次提出。研究认为资产收益率的扰动项是序列不相关的，但并非独立，其不独立性表现为能够用其延迟值的二次函数形式进 ...2015-7-6 10:10 - 365381670 - EViews专版
rugarch包与R语言中的garch族模型
25 个回复 - 25127 次查看 [/backcolor][/backcolor][/backcolor][/backcolor] rgarch包是R中用来拟合和检验garch模型的一个包。该包最早在网站上发布，现已发布到CRAN上。简单而言，该包主要包括四个功能:[/backcolor] [*]拟合gar ...2015-3-2 17:00 - tinaskyi - 经管代码库
25 个回复 - 25127 次查看 [/backcolor][/backcolor][/backcolor][/backcolor] rgarch包是R中用来拟合和检验garch模型的一个包。该包最早在网站上发布，现已发布到CRAN上。简单而言，该包主要包括四个功能:[/backcolor] [*]拟合gar ...2015-3-2 17:00 - tinaskyi - 经管代码库
基于LSTM与GARCH族混合模型预测股票波动率的Python操作代码
3 个回复 - 2088 次查看 基于LSTM与GARCH族混合模型预测股票波动率的Python操作代码 LSTM; GARCH; 股票波动率; Python 学习了金融数据分析这门课，对Python这个工具又有了新的认识，真是太强大了！本小白的报告是基于哈工大硕士论文田晓丹 ...2021-6-26 11:25 - 瑾曦。 - python论坛
3 个回复 - 2088 次查看 基于LSTM与GARCH族混合模型预测股票波动率的Python操作代码 LSTM; GARCH; 股票波动率; Python 学习了金融数据分析这门课，对Python这个工具又有了新的认识，真是太强大了！本小白的报告是基于哈工大硕士论文田晓丹 ...2021-6-26 11:25 - 瑾曦。 - python论坛
关于garch族模型均值方程设置和检验的困惑
2 个回复 - 2311 次查看 各位好，我在使用winrats做garch模型的实证过程中遇到一些问题和困惑，希望得到大家的讨论和解答。 第一个问题，对于bekk或者dcc等garch模型建模的时候，均值方程的设置有什么原则，标准和方法？是 ...2020-3-27 09:40 - wsry1999 - 计量经济学与统计软件
2 个回复 - 2311 次查看 各位好，我在使用winrats做garch模型的实证过程中遇到一些问题和困惑，希望得到大家的讨论和解答。 第一个问题，对于bekk或者dcc等garch模型建模的时候，均值方程的设置有什么原则，标准和方法？是 ...2020-3-27 09:40 - wsry1999 - 计量经济学与统计软件
关于garch族模型均值方程设置和检验的困惑
0 个回复 - 626 次查看 各位好，我在使用winrats做garch模型的实证过程中遇到一些问题和困惑，希望得到大家的讨论和解答。 第一个问题，对于bekk或者dcc等garch模型建模的时候，均值方程的设置有什么原则，标准和方法？是不 ...2020-3-27 09:46 - wsry1999 - 悬赏大厅
0 个回复 - 626 次查看 各位好，我在使用winrats做garch模型的实证过程中遇到一些问题和困惑，希望得到大家的讨论和解答。 第一个问题，对于bekk或者dcc等garch模型建模的时候，均值方程的设置有什么原则，标准和方法？是不 ...2020-3-27 09:46 - wsry1999 - 悬赏大厅
关于garch族模型均值方程设置和检验的困惑
0 个回复 - 650 次查看 各位好，我在使用winrats做garch模型的实证过程中遇到一些问题和困惑，希望得到大家的讨论和解答。 第一个问题，对于bekk或者dcc等garch模型建模的时候，均值方程的设置有什么原则，标准和方法？是 ...2020-3-27 09:43 - wsry1999 - 商业数据分析
0 个回复 - 650 次查看 各位好，我在使用winrats做garch模型的实证过程中遇到一些问题和困惑，希望得到大家的讨论和解答。 第一个问题，对于bekk或者dcc等garch模型建模的时候，均值方程的设置有什么原则，标准和方法？是 ...2020-3-27 09:43 - wsry1999 - 商业数据分析
DCC-GARCH模型相比其他GARCH族模型有什么优点？
0 个回复 - 1869 次查看 DCC-GARCH模型相比其他GARCH族模型有什么优点？2019-3-14 18:24 - hahahaxyz - MATLAB等数学软件专版
0 个回复 - 1869 次查看 DCC-GARCH模型相比其他GARCH族模型有什么优点？2019-3-14 18:24 - hahahaxyz - MATLAB等数学软件专版
[求助]用garch族模型计算var必须要编程吗
10 个回复 - 5168 次查看 我用eviews5.0做了garch在残差分别服从正态，t分布，GED分布下的回归，然后由eviews明令直接生成标准差序列，然后求出其平均值，并将其平均值带入var值计算公式，不知道这样可以吗？我总觉得不对啊，请高手指教！2007-5-15 15:24 - ffyyll13 - R语言论坛
10 个回复 - 5168 次查看 我用eviews5.0做了garch在残差分别服从正态，t分布，GED分布下的回归，然后由eviews明令直接生成标准差序列，然后求出其平均值，并将其平均值带入var值计算公式，不知道这样可以吗？我总觉得不对啊，请高手指教！2007-5-15 15:24 - ffyyll13 - R语言论坛
求问GARCH族模型滞后阶数问题
3 个回复 - 2849 次查看 第一次发帖~ 请问各位，EGARCH、TGARCH模型是如何确定阶数的呢？是使用前一步GARCH模型的阶数就可以吗，还是要自己一个一个试？书上也没看到，网上也没查到，求大神解答啊~~谢谢了2017-4-30 10:20 - Evita613 - EViews专版
3 个回复 - 2849 次查看 第一次发帖~ 请问各位，EGARCH、TGARCH模型是如何确定阶数的呢？是使用前一步GARCH模型的阶数就可以吗，还是要自己一个一个试？书上也没看到，网上也没查到，求大神解答啊~~谢谢了2017-4-30 10:20 - Evita613 - EViews专版
有关2个用R拟合garch族模型的问题。
0 个回复 - 1057 次查看 问题1，拟合garch时遇到的问题： 序列残差方差非齐性检验通过，对残差拟合garch(1,1)模型的时候，系统提示错误：有奇异信息。我没有管这个，继续运行，当用summary查看详情的时候，发现常数项大的异常，而且所有的参 ...2017-1-17 20:32 - lemon0522 - 爱问频道
0 个回复 - 1057 次查看 问题1，拟合garch时遇到的问题： 序列残差方差非齐性检验通过，对残差拟合garch(1,1)模型的时候，系统提示错误：有奇异信息。我没有管这个，继续运行，当用summary查看详情的时候，发现常数项大的异常，而且所有的参 ...2017-1-17 20:32 - lemon0522 - 爱问频道
Matlab如何对GARCH族模型和均值方程的系数结果同时估计出来？
5 个回复 - 3542 次查看 请各位朋友帮帮忙，本人在做EGARCH模型估计，下载了MFE工具包，所以简单的代码如下： options = optimset('fmincon'); startingvals=[0.2,0.4,0.2,0.2]'; =egarch(return1,1,1,1,'NORMAL', startingvals); 能 ...2014-8-23 17:23 - 2200801056 - MATLAB等数学软件专版
5 个回复 - 3542 次查看 请各位朋友帮帮忙，本人在做EGARCH模型估计，下载了MFE工具包，所以简单的代码如下： options = optimset('fmincon'); startingvals=[0.2,0.4,0.2,0.2]'; =egarch(return1,1,1,1,'NORMAL', startingvals); 能 ...2014-8-23 17:23 - 2200801056 - MATLAB等数学软件专版
求书单，想系统学下GARCH族模型
2 个回复 - 971 次查看 自己了解的内容有点支离破碎，因此想系统学习下 最好是能够有好的中文翻译的书籍，这样我好中英对照进行学习 哪些书是比较好的？2015-4-28 17:22 - xiyiz - 爱问频道
2 个回复 - 971 次查看 自己了解的内容有点支离破碎，因此想系统学习下 最好是能够有好的中文翻译的书籍，这样我好中英对照进行学习 哪些书是比较好的？2015-4-28 17:22 - xiyiz - 爱问频道
用GARCH族模型计算VaR
1 个回复 - 5080 次查看 已知某一资产的收益率序列，利用GARCH族模型计算它的VaR的步骤是首先建立均值方程，消除序列的线性依赖以后在建立GARCH族模型。常用的均值方程貌似是ARMA模型（AR、MA都算是其特殊情况）。问题是，如果收益率序列具有 ...2015-4-19 18:54 - 小熊齐 - R语言论坛
1 个回复 - 5080 次查看 已知某一资产的收益率序列，利用GARCH族模型计算它的VaR的步骤是首先建立均值方程，消除序列的线性依赖以后在建立GARCH族模型。常用的均值方程貌似是ARMA模型（AR、MA都算是其特殊情况）。问题是，如果收益率序列具有 ...2015-4-19 18:54 - 小熊齐 - R语言论坛
怎么用GARCH族类模型估计两个不同收益的时间序列数据之间的相关型
4 个回复 - 989 次查看 怎么用GARCH族类模型估计两个不同收益的时间序列数据之间的相关型，比如两个股票市场之前的收益率，用Eviews软件怎么操作？ 其他软件呢？ 希望能有具体步骤或者提供比较具体案例 非常感谢！2014-12-19 21:39 - qq296295747 - EViews专版
4 个回复 - 989 次查看 怎么用GARCH族类模型估计两个不同收益的时间序列数据之间的相关型，比如两个股票市场之前的收益率，用Eviews软件怎么操作？ 其他软件呢？ 希望能有具体步骤或者提供比较具体案例 非常感谢！2014-12-19 21:39 - qq296295747 - EViews专版
R中安装garch族
1 个回复 - 4788 次查看 请问牛人，如何在R中装上Tgach, garch-m, Egarch? 网上虽然有相关的安装方法，如 and Ox, interfacing "garchOxFit" installation instructions (for Windows OS) March 2008, David Matteson and Ruey Tsay B ...2013-12-17 16:12 - grace_xiaozhi - R语言论坛
1 个回复 - 4788 次查看 请问牛人，如何在R中装上Tgach, garch-m, Egarch? 网上虽然有相关的安装方法，如 and Ox, interfacing "garchOxFit" installation instructions (for Windows OS) March 2008, David Matteson and Ruey Tsay B ...2013-12-17 16:12 - grace_xiaozhi - R语言论坛
关于GARCH族建模新息序列分布的疑惑
2 个回复 - 1260 次查看 对数据建立GARCH模型后，得到新息序列（残差除以波动得到）应该是服从我们前面GARCH建模时假定的分布（如正态、t、GED等），可是为什么通不过检验呢？是假定的分布有错，还是什么原因？求大神解疑。。。谢谢！2014-10-26 09:53 - 掘墓者 - R语言论坛
2 个回复 - 1260 次查看 对数据建立GARCH模型后，得到新息序列（残差除以波动得到）应该是服从我们前面GARCH建模时假定的分布（如正态、t、GED等），可是为什么通不过检验呢？是假定的分布有错，还是什么原因？求大神解疑。。。谢谢！2014-10-26 09:53 - 掘墓者 - R语言论坛
【求助】基于偏t分布的GARCH族模型求动态VaR，用Oxmetrics
4 个回复 - 3182 次查看 各位仁兄，小妹我写论文急求帮助，眼看就要收稿，请各位帮帮忙。[/backcolor] 我要用几个偏t分布(skew-t)的长记忆的GARCH模型例如FIGARCH,FIAPARCH,HYGARCH，来拟合一个收益率序列，然后基于这几个模型的运算结果来 ...2013-8-22 20:50 - qijiadonghua - 计量经济学与统计软件
4 个回复 - 3182 次查看 各位仁兄，小妹我写论文急求帮助，眼看就要收稿，请各位帮帮忙。[/backcolor] 我要用几个偏t分布(skew-t)的长记忆的GARCH模型例如FIGARCH,FIAPARCH,HYGARCH，来拟合一个收益率序列，然后基于这几个模型的运算结果来 ...2013-8-22 20:50 - qijiadonghua - 计量经济学与统计软件
使用eviews建立GARCH族模型的时候无法找到合适的参数
4 个回复 - 1343 次查看 如题，我在对附件里的数据进行garch族模型参数估计的时候发现要么结果不显著，要么拟合优度太低甚至是负数，显然在建模过程中出现了问题。可是我弄了一天还是不能发现问题在哪里，只能来求助了。附件是excel文件，里 ...2014-3-16 20:37 - andy7021 - EViews专版
4 个回复 - 1343 次查看 如题，我在对附件里的数据进行garch族模型参数估计的时候发现要么结果不显著，要么拟合优度太低甚至是负数，显然在建模过程中出现了问题。可是我弄了一天还是不能发现问题在哪里，只能来求助了。附件是excel文件，里 ...2014-3-16 20:37 - andy7021 - EViews专版
想问下各位，ARCH族模型包含GARCH族模型不呢？
2 个回复 - 1678 次查看 如题，想问下各位大侠，ARCH族模型包含GARCH族模型不呢？就是我可以直接将GARCH EGARCH 些统称为ARCH族模型么？2013-7-5 16:31 - ionoychen - 爱问频道
2 个回复 - 1678 次查看 如题，想问下各位大侠，ARCH族模型包含GARCH族模型不呢？就是我可以直接将GARCH EGARCH 些统称为ARCH族模型么？2013-7-5 16:31 - ionoychen - 爱问频道
哪位学长学姐教我读懂一篇关于GARCH族模型的matlab程序，我把我所有论坛币给他。
6 个回复 - 1381 次查看 哪位学长学姐教我读懂一篇关于GARCH族模型的matlab程序，我把我所有论坛币给他。谢谢，加QQ教学，谢谢。9964434332012-9-11 21:59 - ionoychen - 悬赏大厅
6 个回复 - 1381 次查看 哪位学长学姐教我读懂一篇关于GARCH族模型的matlab程序，我把我所有论坛币给他。谢谢，加QQ教学，谢谢。9964434332012-9-11 21:59 - ionoychen - 悬赏大厅
基于GARCH族模型的黄金市场的风险度量与预测研究
2 个回复 - 919 次查看 【作者(必填)】 周茂华; 刘骏民; 许平祥 【文题(必填)】 基于GARCH族模型的黄金市场的风险度量与预测研究 【年份(必填)】 2011 【全文链接或数据库名称(选填)】2012-8-26 17:21 - 耕耘使者 - 求助成功区
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双长记忆GARCH族模型的预测能力比较研究——基于沪深股市数据的实证分析
1 个回复 - 779 次查看 【作者(必填)】 曹广喜; 曹杰; 徐龙炳 【文题(必填)】 双长记忆GARCH族模型的预测能力比较研究——基于沪深股市数据的实证分析 【年份(必填)】 2012 【全文链接或数据库名称(选填)】2012-8-26 17:20 - 耕耘使者 - 求助成功区
1 个回复 - 779 次查看 【作者(必填)】 曹广喜; 曹杰; 徐龙炳 【文题(必填)】 双长记忆GARCH族模型的预测能力比较研究——基于沪深股市数据的实证分析 【年份(必填)】 2012 【全文链接或数据库名称(选填)】2012-8-26 17:20 - 耕耘使者 - 求助成功区
关于Garch族模型中，方差方程的自定义变量问题
2 个回复 - 1660 次查看 连老师，Stata在Garch族方程中，给出了选择项包括arch garch tarch narch等方差项，但选择项不包括其他外生变量（如收益变量的滞后变量）； 但事实上，其他外生变量，往往对条件方差也可能产生影响。 连Eviews都 ...2011-4-27 12:28 - viking1111 - 统计软件培训班VIP答疑区
2 个回复 - 1660 次查看 连老师，Stata在Garch族方程中，给出了选择项包括arch garch tarch narch等方差项，但选择项不包括其他外生变量（如收益变量的滞后变量）； 但事实上，其他外生变量，往往对条件方差也可能产生影响。 连Eviews都 ...2011-4-27 12:28 - viking1111 - 统计软件培训班VIP答疑区
通过论文学GARCH族模型——适合初学，也适合高手查阅
4 个回复 - 2418 次查看 本人收集了一系列ARCH、GARCH族模型的文章，大家各取所需吧！2010-11-26 16:01 - 唐龙 - 计量经济学与统计软件
4 个回复 - 2418 次查看 本人收集了一系列ARCH、GARCH族模型的文章，大家各取所需吧！2010-11-26 16:01 - 唐龙 - 计量经济学与统计软件
求教用R做GARCH族的Out-of-Sample的检验和EVT-GARCH
1 个回复 - 3923 次查看 如题，我现在打算利用GARCH和EVT-GARCH (Frey/McNeil)模型检测FX volatility的预测性（Hourly FX rate based) 5年多的数据分为23394 Observation （In sample），14458个（out-of-sample）。我的out-of-sample是紧紧 ...2010-10-28 05:41 - axiu79 - R语言论坛
1 个回复 - 3923 次查看 如题，我现在打算利用GARCH和EVT-GARCH (Frey/McNeil)模型检测FX volatility的预测性（Hourly FX rate based) 5年多的数据分为23394 Observation （In sample），14458个（out-of-sample）。我的out-of-sample是紧紧 ...2010-10-28 05:41 - axiu79 - R语言论坛
求教；状态转换的GARCH族模型的实现
3 个回复 - 1990 次查看 请教各位高手，状态转换的GARCH族模型中的马尔科夫转换矩阵在计算机中有什么程序可以实现的？2006-4-23 13:27 - sabrina8281 - 计量经济学与统计软件
3 个回复 - 1990 次查看 请教各位高手，状态转换的GARCH族模型中的马尔科夫转换矩阵在计算机中有什么程序可以实现的？2006-4-23 13:27 - sabrina8281 - 计量经济学与统计软件
