结果：找到“R语言 Garch”相关内容145个，排序为按回复时间降序，搜索更多相关帖子请点击“高级”
dccgarch模型R语言代码优化0 个回复 - 1379 次查看 DCC-GARCH模型R语言程序代码，该代码需要在Rstudio上操作该代码是针对自己已有的下载数据进行分析其中包括数据处理、时间序列格式的转换、模型的设定与计算，做图 程序代码配有中文解释，便于理解，没有R语言基础的 ...2020-2-25 17:45 - 201518050108 - 现金交易版
【实战经验贴】DCC-GARCH模型在R语言的应用案例3 个回复 - 1723 次查看 编写本程序是为了方便初学计量的朋友快速实现用DCC-GARCH模型对研究市场间波动率的关系的建模过程；但不能保证一定能适配你的数据或者研究主题，请谨慎考虑后使用。因使用本程序而产生的一切后果由使用者承担；如 ...2021-12-3 21:23 - yulongzhou - 现金交易版
基于R语言的藤copula-var和es测度，garch模型 滚动预测12 个回复 - 3682 次查看 本人最近写了一篇基于时间序列和藤copula模型滚动预测var和es的模型，里面包括时间序列的基本检验和描述统计，及其残差的藤copula建模，和数值模拟部分，最后按照garch公式进行迭代编程，得到了Var值和es值。代码是半 ...2022-3-10 15:12 - 撒旦和龙 - 现金交易版
基于GARCH模型比特币的VaR和ES计算R语言0 个回复 - 1819 次查看 以BTC-USD数据为例，基于GARCH模型，分析计算了比特币的VaR(风险价值)与ES(期望损失)。同时也可以计算其他资产的VaR与ES,代码便于模仿，直接替换即可。 即使没有R语言基础的也可以模仿，同时代码中有中文注释，便于 ...2021-1-8 00:15 - 201518050108 - 现金交易版
求指教：R语言用dcc-garch模型结果分析，alpha不显著，而且alpha与bela之和大于1
28 个回复 - 20404 次查看 求指教：R语言用dcc-garch模型结果分析， 1：alpha不显著，而且alpha与bela之和大于1，应该就是回归失败了吧。请问应该检查哪些部分，自相关、arch检验做了的结果是两者都有arch效应和自相关。 2： 最后dcca1与dc ...2019-1-27 11:56 - sesemy - R语言论坛
28 个回复 - 20404 次查看 求指教：R语言用dcc-garch模型结果分析， 1：alpha不显著，而且alpha与bela之和大于1，应该就是回归失败了吧。请问应该检查哪些部分，自相关、arch检验做了的结果是两者都有arch效应和自相关。 2： 最后dcca1与dc ...2019-1-27 11:56 - sesemy - R语言论坛
关于R语言下tGarch-copula-CoVaR 系统风险程序与教学
61 个回复 - 32196 次查看 教学编号：2019-002课 中国古语：授人以鱼不如授人以渔； 第一节 1.1 我的Rsudio信息 先展示我的Rsudio 版本信息，输入命令 sessionInfo() > sessionInfo() R version 3.6.1 (2 ...2019-12-4 11:15 - tulipsliu - R语言论坛
61 个回复 - 32196 次查看 教学编号：2019-002课 中国古语：授人以鱼不如授人以渔； 第一节 1.1 我的Rsudio信息 先展示我的Rsudio 版本信息，输入命令 sessionInfo() > sessionInfo() R version 3.6.1 (2 ...2019-12-4 11:15 - tulipsliu - R语言论坛
ARMA GARCH模型预测上证指数R语言代码0 个回复 - 1547 次查看 基于ARMA GARCH模型预测上证指数完整代码，附带示例2015-2018日频数据，便于参考模仿学习。2019-6-24 18:45 - GaussAnalytica - 现金交易版
时间序列arima models+garch models in R语言实现, arima模型+garch模型2 个回复 - 1412 次查看 时间序列arima models+garch models in R语言实现, arima模型+garch模型 金融时间序列分析-I 1序列相关性和 random walk（随机游走） 2平稳时间序列模型-ARMA/ARMA 3非平稳时间序列模型-ARMA/ SARIMA 4.异 ...2021-3-19 15:41 - lily-2021 - 现金交易版
关于Billio(2005)版本的MRS-DCC-GARCH模型的理论推导与R语言编程计算问题
6 个回复 - 3330 次查看 各位老师好，最近我在做一个金融时间序列模型的实证研究，模型是Markov regime switching dynamic conditional correlation model，我是按照Billio and Caporin (2005)这一篇论文进行模型学习与参考的，我把它 ...2020-4-17 05:26 - 719812133 - R语言论坛
6 个回复 - 3330 次查看 各位老师好，最近我在做一个金融时间序列模型的实证研究，模型是Markov regime switching dynamic conditional correlation model，我是按照Billio and Caporin (2005)这一篇论文进行模型学习与参考的，我把它 ...2020-4-17 05:26 - 719812133 - R语言论坛
R语言rugarch包拟合偏t分布怎么计算分位数
14 个回复 - 7484 次查看 求教各位大佬，用rugarch包拟合偏t分布时，结果中的skew和shape参数应该是偏t分布的参数吧？如下图 那应该怎么求该偏t分布（skew=1.143593,shape=8.87965）下的95%分位数或临界值呢？ 我看有人推荐gamlss包里的q ...2021-11-24 17:38 - Aixir - R语言论坛
14 个回复 - 7484 次查看 求教各位大佬，用rugarch包拟合偏t分布时，结果中的skew和shape参数应该是偏t分布的参数吧？如下图 那应该怎么求该偏t分布（skew=1.143593,shape=8.87965）下的95%分位数或临界值呢？ 我看有人推荐gamlss包里的q ...2021-11-24 17:38 - Aixir - R语言论坛
R语言tgarch模型的构建
4 个回复 - 1261 次查看 大佬们，我想用R构建一个tgarch模型，模型选择gjrgarch，分布选择正态分布还是t分布呢，求解答？uspec=ugarchspec(mean.model = list(armaOrder =c(0,0)),variance.model = list(garchOrder=c(1,1),model="gjrGARCH" ...2022-5-27 16:15 - zs9801 - EViews专版
4 个回复 - 1261 次查看 大佬们，我想用R构建一个tgarch模型，模型选择gjrgarch，分布选择正态分布还是t分布呢，求解答？uspec=ugarchspec(mean.model = list(armaOrder =c(0,0)),variance.model = list(garchOrder=c(1,1),model="gjrGARCH" ...2022-5-27 16:15 - zs9801 - EViews专版
求助R语言估计GARCH模型并进行概率积分变换的语句
8 个回复 - 2123 次查看 请路过的大神帮帮忙，小女子需要估计GARCH并进行概率积分变换的语句，概率积分变换如果能包括各种分布或者经验分布就更好啦~2017-11-18 19:11 - ctdaiyimin - 求助成功区
8 个回复 - 2123 次查看 请路过的大神帮帮忙，小女子需要估计GARCH并进行概率积分变换的语句，概率积分变换如果能包括各种分布或者经验分布就更好啦~2017-11-18 19:11 - ctdaiyimin - 求助成功区
求助哪个大神r语言做garch模型时，参数不显著怎么办，试过其他的garch类模型。。。。
7 个回复 - 5669 次查看 *---------------------------------* * GARCH Model Fit * *---------------------------------* Conditional Variance Dynamics ----------------------------------- GARCH Model ...2015-6-22 15:26 - 今此一心 - R语言论坛
7 个回复 - 5669 次查看 *---------------------------------* * GARCH Model Fit * *---------------------------------* Conditional Variance Dynamics ----------------------------------- GARCH Model ...2015-6-22 15:26 - 今此一心 - R语言论坛
用R语言做GARCH-MIDAS
19 个回复 - 5329 次查看 想用mfGARCH包做GARCH-MIDAS，变量是收益率，协变量是月度已实现方差，想据此识别出收益率序列的长期波动和短期波动。代码是fit_mfgarch(data = mylist2, y = "return", x = "rv",low.freq = "month", K = 24)。做出 ...2022-4-21 11:50 - 于果1992 - 爱问频道
19 个回复 - 5329 次查看 想用mfGARCH包做GARCH-MIDAS，变量是收益率，协变量是月度已实现方差，想据此识别出收益率序列的长期波动和短期波动。代码是fit_mfgarch(data = mylist2, y = "return", x = "rv",low.freq = "month", K = 24)。做出 ...2022-4-21 11:50 - 于果1992 - 爱问频道
rugarch包与R语言中的garch族模型
25 个回复 - 25120 次查看 [/backcolor][/backcolor][/backcolor][/backcolor] rgarch包是R中用来拟合和检验garch模型的一个包。该包最早在网站上发布，现已发布到CRAN上。简单而言，该包主要包括四个功能:[/backcolor] [*]拟合gar ...2015-3-2 17:00 - tinaskyi - 经管代码库
25 个回复 - 25120 次查看 [/backcolor][/backcolor][/backcolor][/backcolor] rgarch包是R中用来拟合和检验garch模型的一个包。该包最早在网站上发布，现已发布到CRAN上。简单而言，该包主要包括四个功能:[/backcolor] [*]拟合gar ...2015-3-2 17:00 - tinaskyi - 经管代码库
R语言ugarchfit警告warning: failed to invert hessian
2 个回复 - 1757 次查看 做ARMA-Garch，代码如下： spec_m6 garch_m6 *---------------------------------* * GARCH Model Fit * *---------------------------------* Conditional Variance Dynamics ------- ...2021-2-19 16:08 - 卖笑有 - R语言论坛
2 个回复 - 1757 次查看 做ARMA-Garch，代码如下： spec_m6 garch_m6 *---------------------------------* * GARCH Model Fit * *---------------------------------* Conditional Variance Dynamics ------- ...2021-2-19 16:08 - 卖笑有 - R语言论坛
历史模拟法、指数移动加权平均法、GARCH模型族方法滚动预测股票在险价值VaR(R语言）1 个回复 - 738 次查看 基于历史模拟法（HS)、指数移动加权平均法（EWMA)、GARCH方法滚动计算VaR： 代码跑出结果： 注：压缩包里含：R代码（从数据处理到最终回测）、数据（可自行替换）2022-9-22 10:08 - wangyan12272397 - 现金交易版
R语言中如何提取ARIMA-GARCH模型中的各条件均值和条件方差？
5 个回复 - 10131 次查看 目前利用R在做GARCH模型计算动态VaR，可是建完模型之后，利用模型拟合（fitted函数）原始数据和正式数据相差甚远，请问是我模型除了问题，还是函数用错了？如何获得模型的各条件均值和条件方差呢？请各位大神帮帮小弟 ...2018-7-5 13:08 - 出门见南山5 - R语言论坛
5 个回复 - 10131 次查看 目前利用R在做GARCH模型计算动态VaR，可是建完模型之后，利用模型拟合（fitted函数）原始数据和正式数据相差甚远，请问是我模型除了问题，还是函数用错了？如何获得模型的各条件均值和条件方差呢？请各位大神帮帮小弟 ...2018-7-5 13:08 - 出门见南山5 - R语言论坛
dcc garch模型R语言代码4 个回复 - 2960 次查看 DCC-GARCH模型R语言代码，该代码需要在Rstudio上操作 该代码是针对自己已有的下载数据进行分析 其中包括时间序列格式的转换、模型的设定与计算、做图 附件中的代码是根据综合A股收益率与上证国债收益率进行分析的 ...2020-6-4 21:25 - 201518050108 - 现金交易版
用R语言做股票收益率的GARCH（1,1）模型
4 个回复 - 8634 次查看 代码：garch.x1 1. Consider formula(paste(x, collapse = " ")) instead. 请问一下各位大神，这个报错是什么意思呀，我应该怎么解决呢？谢谢谢谢了！！！2020-5-13 21:47 - 宁柠凝 - R语言论坛
4 个回复 - 8634 次查看 代码：garch.x1 1. Consider formula(paste(x, collapse = " ")) instead. 请问一下各位大神，这个报错是什么意思呀，我应该怎么解决呢？谢谢谢谢了！！！2020-5-13 21:47 - 宁柠凝 - R语言论坛
r语言ugarchfit求解答
0 个回复 - 4512 次查看 r语言的ugarchfit函数为fit = ugarchfit(spec,data,out.sample=0,solver = 'hybrid')，想请教一下，我想估计模型拟合的参数，这个out.sample是否需要赋值呢？如果需要的话，它是该等于窗口期还是预测期呢？求知道的 ...2022-1-14 14:55 - 不如归a - R语言论坛
0 个回复 - 4512 次查看 r语言的ugarchfit函数为fit = ugarchfit(spec,data,out.sample=0,solver = 'hybrid')，想请教一下，我想估计模型拟合的参数，这个out.sample是否需要赋值呢？如果需要的话，它是该等于窗口期还是预测期呢？求知道的 ...2022-1-14 14:55 - 不如归a - R语言论坛
R语言GARCH模型拟合
5 个回复 - 9750 次查看 在用ugarchfit进行拟合时遇到如下问题，求问大神该如何解决呢？T^T[/backcolor] > myfit1=ugarchfit(myspec,data=rlogdiff,solver="solnp") Error in arima(data, order = c(modelinc[2], 0, modelinc[3]), includ ...2019-6-3 01:01 - zy88311 - R语言论坛
5 个回复 - 9750 次查看 在用ugarchfit进行拟合时遇到如下问题，求问大神该如何解决呢？T^T[/backcolor] > myfit1=ugarchfit(myspec,data=rlogdiff,solver="solnp") Error in arima(data, order = c(modelinc[2], 0, modelinc[3]), includ ...2019-6-3 01:01 - zy88311 - R语言论坛
R语言egarch模型预测求助！
1 个回复 - 986 次查看 如题，在r语言中用rugarch包建立了arma-egarch模型，我用了predict和forecast都不能预测，有没有大佬知道要用什么函数预测呀？跪求！2021-5-21 18:58 - 1198079005 - 悬赏大厅
1 个回复 - 986 次查看 如题，在r语言中用rugarch包建立了arma-egarch模型，我用了predict和forecast都不能预测，有没有大佬知道要用什么函数预测呀？跪求！2021-5-21 18:58 - 1198079005 - 悬赏大厅
R语言garch模型如何提取残差项
4 个回复 - 6061 次查看 我用ugarchfit拟合出ar-garch函数之后，怎么取这模型的残差项啊？2016-4-20 21:43 - swingser - R语言论坛
4 个回复 - 6061 次查看 我用ugarchfit拟合出ar-garch函数之后，怎么取这模型的残差项啊？2016-4-20 21:43 - swingser - R语言论坛
R语言，rugarch包建模后预测的均方误差等误差结果在哪看啊？
0 个回复 - 669 次查看 R语言，rugarch包建模后预测的均方误差等误差结果在哪看啊？2021-10-23 18:01 - Aixir - R语言论坛
0 个回复 - 669 次查看 R语言，rugarch包建模后预测的均方误差等误差结果在哪看啊？2021-10-23 18:01 - Aixir - R语言论坛
请问怎样用R语言产生arch, arch-m, garch, garch-m的随机数？
32 个回复 - 15591 次查看 现在写论文遇到一个问题，我需要用r语言产生ARCH, ARCH in mean (ARCH-M), GARCH, GARCH in mean(GARCH-M) 四个时间序列模型的随机数，可是我并不知道 rugarch 包的用法，ugarchspec里的各个参数应该怎么指定呢？ ...2015-11-30 15:46 - 百变小倩 - R语言论坛
32 个回复 - 15591 次查看 现在写论文遇到一个问题，我需要用r语言产生ARCH, ARCH in mean (ARCH-M), GARCH, GARCH in mean(GARCH-M) 四个时间序列模型的随机数，可是我并不知道 rugarch 包的用法，ugarchspec里的各个参数应该怎么指定呢？ ...2015-11-30 15:46 - 百变小倩 - R语言论坛
R语言做GARCH模型预测波动率，结果有问题
9 个回复 - 7118 次查看 我用R的rugarch包做了GARCH模型，做了以后进行滚动窗一步向前的预测，但是预测出来的结果和真实的波动率差很多，不知道是什么问题？ 另外，如果我做向前30天的预测，预测出来的波动率总是单调递增的，很奇怪。 ...2019-4-9 20:15 - 欲宇内 - R语言论坛
9 个回复 - 7118 次查看 我用R的rugarch包做了GARCH模型，做了以后进行滚动窗一步向前的预测，但是预测出来的结果和真实的波动率差很多，不知道是什么问题？ 另外，如果我做向前30天的预测，预测出来的波动率总是单调递增的，很奇怪。 ...2019-4-9 20:15 - 欲宇内 - R语言论坛
R语言realized garch模型中这些参数都是什么意思啊
3 个回复 - 1096 次查看 mu ar1 omega alpha1 beta1 eta11 eta21 0.01376444 -0.05797893 0.10495845 0.39172426 0.55910185 -0.10033637 0.12115002 delta lambda xi 1 ...2020-2-17 14:54 - 爱情烟熏眼9 - 爱问频道
3 个回复 - 1096 次查看 mu ar1 omega alpha1 beta1 eta11 eta21 0.01376444 -0.05797893 0.10495845 0.39172426 0.55910185 -0.10033637 0.12115002 delta lambda xi 1 ...2020-2-17 14:54 - 爱情烟熏眼9 - 爱问频道
关于R语言中DDC-GARCH模型的garch部分估计存在差异的相关问题
0 个回复 - 764 次查看 【求助】做DCC检验的部分时发现了一个问题、为什么同一个garch模型（用的同一个spec）ddcfit出来和ugarcgfit的garch部分参数差异会那么大？ 我的代码如下【看china1的数据估计结果偏差】： >garch11.spec = ugarch ...2021-4-28 16:18 - zhhhcc - 爱问频道
0 个回复 - 764 次查看 【求助】做DCC检验的部分时发现了一个问题、为什么同一个garch模型（用的同一个spec）ddcfit出来和ugarcgfit的garch部分参数差异会那么大？ 我的代码如下【看china1的数据估计结果偏差】： >garch11.spec = ugarch ...2021-4-28 16:18 - zhhhcc - 爱问频道
R语言dcc-garch模型问题
0 个回复 - 775 次查看 有个疑问、为什么同一个garch模型（同一个spec）ddcfit出来和ugarcgfit的garch部分参数差异那么大？ 我的代码如下【看china1的数据估计结果偏差】： >garch11.spec = ugarchspec(mean.model = list(armaOrder = c( ...2021-4-28 14:55 - zhhhcc - 爱问频道
0 个回复 - 775 次查看 有个疑问、为什么同一个garch模型（同一个spec）ddcfit出来和ugarcgfit的garch部分参数差异那么大？ 我的代码如下【看china1的数据估计结果偏差】： >garch11.spec = ugarchspec(mean.model = list(armaOrder = c( ...2021-4-28 14:55 - zhhhcc - 爱问频道
R语言做DCC-GARCH
0 个回复 - 789 次查看 数据已经处理好，收益率残差序列，现在需要实证部分，估计均值方程，方差方程，及DCc-garch方程的系数和相关动态系数图。有偿2021-3-27 18:33 - 小魔仙11 - 爱问频道
0 个回复 - 789 次查看 数据已经处理好，收益率残差序列，现在需要实证部分，估计均值方程，方差方程，及DCc-garch方程的系数和相关动态系数图。有偿2021-3-27 18:33 - 小魔仙11 - 爱问频道
R语言 已实现波动率 GARCH 用法
3 个回复 - 2549 次查看 最近在写毕业论文，研究用realized garch模型估计5分钟高频数据波动率，现在有几个问题，求大神解答： 1、建立realized garch后如何获得波动率，用sigma吗？ 2、realized garch要求插入计算好的已实现波动率序列， ...2020-2-24 09:11 - 爱情烟熏眼9 - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
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R语言tgarch(1,1)模型中eta11代表的含义以及方程有意义参数需要满足什么条件吗
0 个回复 - 891 次查看 garch模型要求alpha+beta之和小于1，tgarch模型参数有要求吗？金融时间序列分析书中要求系数均大于0，R语言做出来的参数eta112021-2-14 17:12 - YxyXM - R语言论坛
0 个回复 - 891 次查看 garch模型要求alpha+beta之和小于1，tgarch模型参数有要求吗？金融时间序列分析书中要求系数均大于0，R语言做出来的参数eta112021-2-14 17:12 - YxyXM - R语言论坛
使用R语言做出的GARCH模型的疑问
3 个回复 - 921 次查看 结果如下图所示，我的问题是，设定残差分布服从于SGED，给出的t值比较大，而且较为显著，请问这是正确的吗？ 如果将残差分布设定服从正态、偏正态、t、有偏t的时候，t值都没有这么大，唯独将残差设定为GED或SGED时， ...2021-1-25 16:20 - 王佳越 - R语言论坛
3 个回复 - 921 次查看 结果如下图所示，我的问题是，设定残差分布服从于SGED，给出的t值比较大，而且较为显著，请问这是正确的吗？ 如果将残差分布设定服从正态、偏正态、t、有偏t的时候，t值都没有这么大，唯独将残差设定为GED或SGED时， ...2021-1-25 16:20 - 王佳越 - R语言论坛
基于R语言的GARCH模型0 个回复 - 1350 次查看 该R语言代码需要在Rstudio上运行，即下载R软件后，另需要下载Rstudio。该模型分为以下几个步骤： 第一：对时间序列计算对数收益率，而后进行平稳性检验 第二：进行ARCH效应检验：其中包括自相关性检验、ACF图形分 ...2021-1-6 20:38 - 201518050108 - 现金交易版
求教，R语言rugarch的加载出现问题
2 个回复 - 2346 次查看 最近想用rugarch的包去做realizedgarch的相关拟合，但是在加载的时候总是提示我Error in loadNamespace(i, c(lib.loc, .libPaths()), versionCheck = vI[]) : 不存在叫‘truncnorm’这个名字的程辑包。Error: ‘rug ...2019-8-25 00:21 - 人云我不云 - 经管代码库
2 个回复 - 2346 次查看 最近想用rugarch的包去做realizedgarch的相关拟合，但是在加载的时候总是提示我Error in loadNamespace(i, c(lib.loc, .libPaths()), versionCheck = vI[]) : 不存在叫‘truncnorm’这个名字的程辑包。Error: ‘rug ...2019-8-25 00:21 - 人云我不云 - 经管代码库
R语言某股票acf，pacf图做完后，如何过渡到garch模型分析
4 个回复 - 1925 次查看 怎么判断pacf是否较好，garch模型要做几阶是通过pacf图判断吗2020-10-26 22:37 - 学以致用 - R语言论坛
4 个回复 - 1925 次查看 怎么判断pacf是否较好，garch模型要做几阶是通过pacf图判断吗2020-10-26 22:37 - 学以致用 - R语言论坛
求助，关于APARCH和GARCH模型（R语言）
10 个回复 - 6590 次查看 我在写论文的时候遇到了些问题。 1。 在建立Garch（1,1）模型的过程中，出现了自相关和偏自相关，以及Ljung–Boxtest 的检验。 请问检验这些有什么作用？我找了很多资料，我觉得是对得到的数据进行测试，以保证这些 ...2014-4-20 03:28 - jack1010 - 爱问频道
10 个回复 - 6590 次查看 我在写论文的时候遇到了些问题。 1。 在建立Garch（1,1）模型的过程中，出现了自相关和偏自相关，以及Ljung–Boxtest 的检验。 请问检验这些有什么作用？我找了很多资料，我觉得是对得到的数据进行测试，以保证这些 ...2014-4-20 03:28 - jack1010 - 爱问频道
R语言，ugarchfit结果怎么提取？
0 个回复 - 2378 次查看 我调用了函数ugarchfit（），把数据代入到设定的GARCH模型拟合，得到结果fittemp，用show（fittemp）可以看到拟合的详细结果信息，包括最优参数，信息准则，L-B统计量，如图所示， 最优参数的拟合值、t统计量 ...2020-9-21 21:49 - 小纲 - R语言论坛
0 个回复 - 2378 次查看 我调用了函数ugarchfit（），把数据代入到设定的GARCH模型拟合，得到结果fittemp，用show（fittemp）可以看到拟合的详细结果信息，包括最优参数，信息准则，L-B统计量，如图所示， 最优参数的拟合值、t统计量 ...2020-9-21 21:49 - 小纲 - R语言论坛
dcc garch模型R语言版源代码-优化升级2.0版6 个回复 - 4591 次查看 相比于之前版本做了以下优化： 1、全中文注释，逐行注释 2、考虑到部分同学对R语言不熟练，增加了包的安装代码 3、包括基础数据的获取，收益率的计算、数据的整理 4、结构更加清晰，易于学习理解模仿 5、购买本 ...2019-3-11 11:46 - GaussAnalytica - 现金交易版
R语言 garch滚动预报并行计算出现报错
0 个回复 - 500 次查看 报错信息：[/backcolor] Error in my_series_sigma(x) : task 165 failed - "找不到对象'B'"[/backcolor] 代码如下：[/backcolor] my_series_sigma2020-7-25 15:00 - hhue - 灌水吧
0 个回复 - 500 次查看 报错信息：[/backcolor] Error in my_series_sigma(x) : task 165 failed - "找不到对象'B'"[/backcolor] 代码如下：[/backcolor] my_series_sigma2020-7-25 15:00 - hhue - 灌水吧
R语言 garch滚动预报并行计算出现报错
1 个回复 - 715 次查看 报错信息： Error in my_series_sigma(x) : task 165 failed - "找不到对象'B'" 代码如下： my_series_sigma2020-7-25 14:54 - hhue - 灌水吧
1 个回复 - 715 次查看 报错信息： Error in my_series_sigma(x) : task 165 failed - "找不到对象'B'" 代码如下： my_series_sigma2020-7-25 14:54 - hhue - 灌水吧
R语言用极大似然估计方法估计GARCH模型参数报错
8 个回复 - 4215 次查看 我想估计GARCH模型的一个变型模型的参数。用Optim函数进行极大似然估计，会报错“L-BFGS-B needs finite values of 'fn'”，我自己通过browser（），发现其中第二个参数取负值时会出现inf值，但是我明明设置了下界lo ...2018-1-12 16:40 - 欲宇内 - R语言论坛
8 个回复 - 4215 次查看 我想估计GARCH模型的一个变型模型的参数。用Optim函数进行极大似然估计，会报错“L-BFGS-B needs finite values of 'fn'”，我自己通过browser（），发现其中第二个参数取负值时会出现inf值，但是我明明设置了下界lo ...2018-1-12 16:40 - 欲宇内 - R语言论坛
R语言rmgarch包中的问题
3 个回复 - 1696 次查看 在R语言编程中遇到了些问题，特来论坛请教高手们。 最近在做使用rmgarch包完成FDCC-GARCH模型的时候发现，当资产数量为10时，观测序列较长（比如T=2000）的时候，收敛速度过慢。尽管在做FDCC的时候会对每个资产分 ...2020-5-12 14:59 - Mhead - R语言论坛
3 个回复 - 1696 次查看 在R语言编程中遇到了些问题，特来论坛请教高手们。 最近在做使用rmgarch包完成FDCC-GARCH模型的时候发现，当资产数量为10时，观测序列较长（比如T=2000）的时候，收敛速度过慢。尽管在做FDCC的时候会对每个资产分 ...2020-5-12 14:59 - Mhead - R语言论坛
【学习笔记】学习用R语言做GARCH模型建模的一天，加油！
1 个回复 - 676 次查看 学习用R语言做GARCH模型建模的一天，加油！2020-3-25 20:24 - Estee-L - Forum
1 个回复 - 676 次查看 学习用R语言做GARCH模型建模的一天，加油！2020-3-25 20:24 - Estee-L - Forum
R语言ARMA-GARCH模型中程序错误
2 个回复 - 3123 次查看 在用R软件对一个时间序列建立ARMA-GARCH模型，程序g3=garchFit(x,formula.mean=~arma(4,0),formula.var=~garch(1,1),trace=FALSE)，软件提示：“错误于if (allVarsTest != 1) { : 需要TRUE/FALSE值的地方不可以用缺少 ...2014-5-10 20:40 - chenxiweilu - R语言论坛
2 个回复 - 3123 次查看 在用R软件对一个时间序列建立ARMA-GARCH模型，程序g3=garchFit(x,formula.mean=~arma(4,0),formula.var=~garch(1,1),trace=FALSE)，软件提示：“错误于if (allVarsTest != 1) { : 需要TRUE/FALSE值的地方不可以用缺少 ...2014-5-10 20:40 - chenxiweilu - R语言论坛
使用R语言做ARMA-GARCH模型
2 个回复 - 1714 次查看 想问问各位大佬 在做GARCH模型时，老是会弹出来一个警告信息，出不来拟合的结果，如下： Warning message:In .sgarchfit(spec = spec, data = data, out.sample = out.sample, : ugarchfit-->warning: solver fai ...2019-11-28 20:15 - mangomango666 - R语言论坛
2 个回复 - 1714 次查看 想问问各位大佬 在做GARCH模型时，老是会弹出来一个警告信息，出不来拟合的结果，如下： Warning message:In .sgarchfit(spec = spec, data = data, out.sample = out.sample, : ugarchfit-->warning: solver fai ...2019-11-28 20:15 - mangomango666 - R语言论坛
关于R语言中如何安装Egarch等时间序列分析的包
1 个回复 - 890 次查看 R语言中可以在镜像中搜到，但是下载安装的时候却显示失败，是怎么回事，求助2020-1-16 20:59 - jxn2320 - 经管代码库
1 个回复 - 890 次查看 R语言中可以在镜像中搜到，但是下载安装的时候却显示失败，是怎么回事，求助2020-1-16 20:59 - jxn2320 - 经管代码库
R语言多元回归用GARCH拟合
0 个回复 - 896 次查看 多元回归分析Yt ~ Yt-1 + X2 + X3 + X4 + X5 ，其中因变量和五个自变量以及残差都存在序列自相关，且都非平稳，残差也存在异方差，因此用GARCH解决。考虑过使用ARIMA-GARCH，但ARMA作为均值方程只涉及到一个序列，我 ...2020-2-13 20:55 - sylvia_1208 - MATLAB等数学软件专版
0 个回复 - 896 次查看 多元回归分析Yt ~ Yt-1 + X2 + X3 + X4 + X5 ，其中因变量和五个自变量以及残差都存在序列自相关，且都非平稳，残差也存在异方差，因此用GARCH解决。考虑过使用ARIMA-GARCH，但ARMA作为均值方程只涉及到一个序列，我 ...2020-2-13 20:55 - sylvia_1208 - MATLAB等数学软件专版
基于R语言实现的DCC-GARCH模型
21 个回复 - 11875 次查看 要研究BABA与AMZN的动态相关性 计算模型参数估计值 画出动态相关系数图2018-5-21 00:24 - GaussAnalytica - R语言论坛
21 个回复 - 11875 次查看 要研究BABA与AMZN的动态相关性 计算模型参数估计值 画出动态相关系数图2018-5-21 00:24 - GaussAnalytica - R语言论坛
VaR，GARCH，Copula建模，基于R语言
2 个回复 - 1270 次查看 求资料，做溢出效应分析，用到VaT，GARCH，Copula建模，基于R语言实现，跪求资料，谢谢！2019-11-13 22:43 - 雨晨反过来 - 爱问频道
2 个回复 - 1270 次查看 求资料，做溢出效应分析，用到VaT，GARCH，Copula建模，基于R语言实现，跪求资料，谢谢！2019-11-13 22:43 - 雨晨反过来 - 爱问频道
R语言里怎么让Garch模型里at-1的系数为0？
0 个回复 - 628 次查看 m5=garchFit(~garch(2,1),data=lgsp)我估计出一个模型出来，但是at-1系数不显著我想令它为0，该怎么用R语言写？2019-11-12 19:13 - airsaigao - R语言论坛
0 个回复 - 628 次查看 m5=garchFit(~garch(2,1),data=lgsp)我估计出一个模型出来，但是at-1系数不显著我想令它为0，该怎么用R语言写？2019-11-12 19:13 - airsaigao - R语言论坛
R语言如何做ARIMA-GARCH拟合？
8 个回复 - 7352 次查看 我查了下 rugarch包里面的函数ugarchfit以及ugarchspec，貌似只能拟合arma-garch模型， ugarchspec是设定拟合模型的各个参数，官方解释如下： ugarchspec(variance.model = list(model = "sGARCH", garchOrder ...2018-1-17 13:47 - snakely - R语言论坛
8 个回复 - 7352 次查看 我查了下 rugarch包里面的函数ugarchfit以及ugarchspec，貌似只能拟合arma-garch模型， ugarchspec是设定拟合模型的各个参数，官方解释如下： ugarchspec(variance.model = list(model = "sGARCH", garchOrder ...2018-1-17 13:47 - snakely - R语言论坛
【学习笔记】求助
r语言的多元garch模型代码
bekk，ccc，dcc，vech，ewma
1 个回复 - 3965 次查看 求助 r语言的多元garch模型代码 bekk，ccc，dcc，vech，ewma2019-10-22 15:33 - Let_z - Forum
1 个回复 - 3965 次查看 求助 r语言的多元garch模型代码 bekk，ccc，dcc，vech，ewma2019-10-22 15:33 - Let_z - Forum
R语言，如何fit, ARIMA-GARCH模型？
6 个回复 - 16822 次查看 急， 跪求大神解答。目前在写一篇PAPER,马上要交， 看到大部分文章在证明，ARMA-GARCH模型比纯ARMA好。 想把自己的股价预测模型也证明下这个， 但是我的是ARIMA-GARCH， R语言，如何fit, ARIMA-GARCH模型？ 是 ...2017-1-2 21:55 - 追梦赤子心Kevin - R语言论坛
6 个回复 - 16822 次查看 急， 跪求大神解答。目前在写一篇PAPER,马上要交， 看到大部分文章在证明，ARMA-GARCH模型比纯ARMA好。 想把自己的股价预测模型也证明下这个， 但是我的是ARIMA-GARCH， R语言，如何fit, ARIMA-GARCH模型？ 是 ...2017-1-2 21:55 - 追梦赤子心Kevin - R语言论坛
求DCC-GARCH模型的R语言代码
1 个回复 - 1623 次查看 关于双变量的DCC-GARCH模型，求一套R语言的代码。R语言小白在学中2019-5-11 10:09 - Michelle郝 - R语言论坛
1 个回复 - 1623 次查看 关于双变量的DCC-GARCH模型，求一套R语言的代码。R语言小白在学中2019-5-11 10:09 - Michelle郝 - R语言论坛
dcc-garch模型R语言代码54 个回复 - 13447 次查看 dcc-garch模型R语言代码，非常详细，包括数据获取，收益率计算，模型的设定与计算，做图等全套内容，并且配有注释内容，解释每一句代码的作用，即便没有R语言基础，本代码手把手教会你使用dcc-garch模型。 ...2018-10-9 15:42 - GaussAnalytica - 现金交易版
R语言dcc-garch建模步骤
10 个回复 - 1293 次查看 请问DCC-Garch建模的详细步骤是怎样的？需要先建立一个var模型吗？ 请问有没有代码和详细解释或教程？2019-7-28 21:48 - dailuobao6 - 悬赏大厅
10 个回复 - 1293 次查看 请问DCC-Garch建模的详细步骤是怎样的？需要先建立一个var模型吗？ 请问有没有代码和详细解释或教程？2019-7-28 21:48 - dailuobao6 - 悬赏大厅
请问R语言中的ccgarch1包应该如何安装？
1 个回复 - 1904 次查看 一直安装不上，显示退出状态的值不是0 install.packages("ccgarch1", repos="http://R-Forge.R-project.org")2019-6-8 09:11 - 今年花开 - R语言论坛
1 个回复 - 1904 次查看 一直安装不上，显示退出状态的值不是0 install.packages("ccgarch1", repos="http://R-Forge.R-project.org")2019-6-8 09:11 - 今年花开 - R语言论坛
SPlus，R语言，计量经济学，FIGARCH
2 个回复 - 1662 次查看 求SPlus软件安装包以及安装指南，以及相应FinMetrics等，因为需要做FIGARCH等长期记忆模型，现金50元酬谢，谢谢。联系方式：2018-7-8 07:01 - 莫学庞涓怯孙膑0 - R语言论坛
2 个回复 - 1662 次查看 求SPlus软件安装包以及安装指南，以及相应FinMetrics等，因为需要做FIGARCH等长期记忆模型，现金50元酬谢，谢谢。联系方式：2018-7-8 07:01 - 莫学庞涓怯孙膑0 - R语言论坛
有哪位大神会用r语言做DCC-GARCH模型？跪求指教
7 个回复 - 3715 次查看 最近在学用r语言做DCC-GARCH模型，通过参考书，看到了好几个做这个模型的代码，比如dccfit，dccestimation。特别迷惑，求大神解答2017-8-10 19:39 - 159293y - R语言论坛
7 个回复 - 3715 次查看 最近在学用r语言做DCC-GARCH模型，通过参考书，看到了好几个做这个模型的代码，比如dccfit，dccestimation。特别迷惑，求大神解答2017-8-10 19:39 - 159293y - R语言论坛
R语言运行ARIMA-GARCH模型后，参数怎么对应？
1 个回复 - 1354 次查看 如图1是用R语言运行ARIMA（1,0,0）-GARCH（1,1）模型欧后的结果，我需要表达成图2那样的表格方式， 图1如下 图2如下2019-6-26 19:24 - 杨康666 - R语言论坛
1 个回复 - 1354 次查看 如图1是用R语言运行ARIMA（1,0,0）-GARCH（1,1）模型欧后的结果，我需要表达成图2那样的表格方式， 图1如下 图2如下2019-6-26 19:24 - 杨康666 - R语言论坛
R语言做ARJI-GARCH模型
0 个回复 - 1013 次查看 求问大神，ARJI-GARH的似然函数应该怎么在R语言里面输入呢？因为涉及到多个参数，而且多个取值，是在没有弄懂这个模型是怎么进行参数估计的……2019-4-16 17:03 - 电动小马达达达 - R语言论坛
0 个回复 - 1013 次查看 求问大神，ARJI-GARH的似然函数应该怎么在R语言里面输入呢？因为涉及到多个参数，而且多个取值，是在没有弄懂这个模型是怎么进行参数估计的……2019-4-16 17:03 - 电动小马达达达 - R语言论坛
R语言 MCMC估计AR-GARCH
1 个回复 - 1035 次查看 请问大家怎么在R中实现用MCMC算法估计AR-GARCH模型呢？ 谢谢大侠！！！2019-3-28 14:58 - 一般可爱 - R语言论坛
1 个回复 - 1035 次查看 请问大家怎么在R中实现用MCMC算法估计AR-GARCH模型呢？ 谢谢大侠！！！2019-3-28 14:58 - 一般可爱 - R语言论坛
R语言 用rugarch包时怎么把假设的正态分布改成t分布？
1 个回复 - 1637 次查看 还有一个问题，重复书上一个实验，数据用的是国外的股票指数，用arma模型估计后的残差平方做lm检验有自相关性。我自己下的数据怎么做都lm检验不显著，所以不知道该怎么办了。 如果我没做错的话就不要arma模型了，再把 ...2018-6-16 02:51 - 姚恬静 - R语言论坛
1 个回复 - 1637 次查看 还有一个问题，重复书上一个实验，数据用的是国外的股票指数，用arma模型估计后的残差平方做lm检验有自相关性。我自己下的数据怎么做都lm检验不显著，所以不知道该怎么办了。 如果我没做错的话就不要arma模型了，再把 ...2018-6-16 02:51 - 姚恬静 - R语言论坛
r语言garch模型arma部分疏系数模型
1 个回复 - 2531 次查看 用r软件拟合garch模型时，均值方程的arma部分怎么用疏系数模型拟合啊 用fGarch或rugarch函数时该怎么操作呢？ 比如fGarch里：a=garchFit(~arma(3,1)+garch(3,0),data)，这里的arma(3,1)可以写成疏系数模式吗，应该 ...2017-12-13 10:11 - silhouette07 - R语言论坛
1 个回复 - 2531 次查看 用r软件拟合garch模型时，均值方程的arma部分怎么用疏系数模型拟合啊 用fGarch或rugarch函数时该怎么操作呢？ 比如fGarch里：a=garchFit(~arma(3,1)+garch(3,0),data)，这里的arma(3,1)可以写成疏系数模式吗，应该 ...2017-12-13 10:11 - silhouette07 - R语言论坛
求助：R语言，做GJR-MGARCH-BEKK模型使用哪个程序包啊
30 个回复 - 10334 次查看 R语言做GJR-MGARCH-BEKK使用哪个程序包啊？在R软件中找到fGARCH和CCCGARCH，但是看Tsay的《金融时间序列分析》用的是S-plus的软件包。所以不知道怎么做了。求助，不胜感激2014-7-30 16:32 - 梦醒之后 - R语言论坛
30 个回复 - 10334 次查看 R语言做GJR-MGARCH-BEKK使用哪个程序包啊？在R软件中找到fGARCH和CCCGARCH，但是看Tsay的《金融时间序列分析》用的是S-plus的软件包。所以不知道怎么做了。求助，不胜感激2014-7-30 16:32 - 梦醒之后 - R语言论坛
GJR-GARCH模型用R语言怎么做
3 个回复 - 4768 次查看 请问一下高手，帮忙解答一下吧。 GJR-GARCH模型用R语言l里面怎么编程啊？或者下载什么包啊？ 新手还在不断学习中，求高手发表一下高见，谢谢，谢谢。。2013-11-30 18:38 - wozaijia454 - R语言论坛
3 个回复 - 4768 次查看 请问一下高手，帮忙解答一下吧。 GJR-GARCH模型用R语言l里面怎么编程啊？或者下载什么包啊？ 新手还在不断学习中，求高手发表一下高见，谢谢，谢谢。。2013-11-30 18:38 - wozaijia454 - R语言论坛
蒙特卡洛模拟期权定价（BS模型 、GARCH模型）R语言代码
3 个回复 - 21450 次查看 包含 BS模型 GARCH模型 需要其他模型的请联系2018-12-29 15:41 - 槛间人 - 经管代码库
3 个回复 - 21450 次查看 包含 BS模型 GARCH模型 需要其他模型的请联系2018-12-29 15:41 - 槛间人 - 经管代码库
r语言cc-garch包问题
1 个回复 - 730 次查看 想用股票收益率序列做dcc-garch模型，目前已经得到了garch(1，1)的参数，并提取了条件标准差和标准化残差序列。可是呢，cc-garch包dcc.estimation中的dvar，想确认一下这个dvar是用收益率序列吗，还是garch模型提取的 ...2018-12-18 08:21 - 萧萧萧7 - R语言论坛
1 个回复 - 730 次查看 想用股票收益率序列做dcc-garch模型，目前已经得到了garch(1，1)的参数，并提取了条件标准差和标准化残差序列。可是呢，cc-garch包dcc.estimation中的dvar，想确认一下这个dvar是用收益率序列吗，还是garch模型提取的 ...2018-12-18 08:21 - 萧萧萧7 - R语言论坛
R语言cc-garch包问题
0 个回复 - 663 次查看 想用股票收益率序列做dcc-garch模型，目前已经得到了garch(1，1)的参数，并提取了条件标准差和标准化残差序列。可是呢，cc-garch包dcc.estimation中的dvar，想确认一下这个dvar是用收益率序列吗，还是garch模型提取的 ...2018-12-17 17:20 - 萧萧萧7 - 数据交流中心
0 个回复 - 663 次查看 想用股票收益率序列做dcc-garch模型，目前已经得到了garch(1，1)的参数，并提取了条件标准差和标准化残差序列。可是呢，cc-garch包dcc.estimation中的dvar，想确认一下这个dvar是用收益率序列吗，还是garch模型提取的 ...2018-12-17 17:20 - 萧萧萧7 - 数据交流中心
